Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estymator" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Analiza rozkładów wybranych estymatorów w statystyce małych obszarów
    Analysis of distributions of some estimators in small area statistics
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Pruska, Krystyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905369.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    statystyka małych obszarów
    estymator bezpośredni
    estymator pośredni
    rozkład estymatora
    Opis:
    Small area statistics is the part of statistics which deals with inference about subpopulations distinguished in the whole population. In the paper four estimators of the total value for small area are considered. Their properties arc analysed in the case of the stratified sampling and the stratification of sample. The investigation is conducted by Monte Carlo methods. The histograms and some characteristics of the estimator distributions (mean, standard deviation, coefficient of skewness) are determined.
    Statystyka małych obszarów dostarcza metod badania podpopulacji wyróżnionych w skończonych populacjach. Do głównych problemów w analizach małego obszaru należy szacowanie parametrów rozkładu rozpatrywanych zmiennych, przy czym wnioskowanie prowadzone jest na podstawie prób losowanych według różnych schematów. W pracy rozpatrywane są cztery estymatory wartości globalnej dla małego obszaru. Ich własności analizowane są w przypadku losowania warstwowego i warstwowania po wylosowaniu próby dla różnych rozmiarów próby z populacji. Badanie przeprowadzone jest za pomocą eksperymentów Monte Carlo. Dla populacji o ustalonych rozkładach normalnych i Poissona na podstawie wygenerowanych danych wyznaczone są histogramy rozkładów estymatorów wartości globalnej oraz ich odchylenia standardowe, które można uznać za miarę efektywności estymatorów ze względu na nieznaczne ich obciążenie. Otrzymane wyniki dla skonstruowanych populacji świadczą o dużej efektywności analizowanych estymatorów, przy czym największą efektywnością charakteryzuje się estymator syntetyczny, wykorzystujący rzeczywiste wartości globalne cechy pomocniczej, a nie ich oszacowania.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie analizy skupień w estymacji regresyjnej dla małych obszarów
    Application of Cluster Analysis in Regression Estimation for Small Areas
    Autorzy:
    Pruska, Krystyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906781.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    mały obszar
    estymator regresyjny
    analiza skupień
    Opis:
    Information about the whole population or its part are used in the regression estimation of small area parameters. In the paper the possibilities of application of cluster analysis methods are considered in case of determining the group of similar small areas. The studies of a similarity of subpopulations are conducted on the basis of studies of similarity of regression function and similarity of ranks for small areas. The results of simulation analysis of precision of regression estimators are presented in case of using two auxiliary variables.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 271
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane metody analizy cenzurowanych czasów zdatności produktów
    Selected methods of analysis of censored lifetimes of goods
    Autorzy:
    Andrzejczak, Karol
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905372.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    czas zdatności
    cenzurowanie
    testowanie
    regresja
    intensywność uszkodzenia
    statystyki
    estymator
    Statistica
    Statgraphics
    Opis:
    The study of goods lifetimes, for various reasons, might be time-restricted. In such cases the so called censored observation might appear, for which the exact lifetimes are not known. We only might say that lifetimes of certain goods are longer than the monitoring time. The aim of this work is to describe selected methods of censored lifetimes analysis, comprising: - lifetime description, estimation of survival function, hazard function and probability density, - fitting distributions to lifetime data, - comparison of lifetimes for two or more lots of goods, - regression models. The described methods were at first developed and applied for medical and biological sciences. Nowadays, international conventions and regulations demand the application of statistical methods e.g. in quality control for the study of lifetime of certain goods. Moreover, statistical methods are frequently used as a tool in social sciences, economics and engineering, and also by managements ol various companies, especially insurance companies. The range of the statistical methods for censored data described in this work is limited to those present in statistical packages. Due to a rapid development o f statistical software we limit our methods to those present in the Survival Analysis module of STATISTICA, and such procedures like: Kaplan, Lifetab and Paramod of STATGRAPHICS.
    Badanie czasu zdatności produktów, z różnych powodów, może być ograniczone w czasie. W takich przypadkach mogą pojawić się tzw. obserwacje cenzurowane, dla których nie są znane dokładne czasy zdatności. Można powiedzieć jedynie, że czasy zdatności pewnych produktów są większe od ich czasów monitorowania. Celem tej pracy jest przedstawienie wybranych metod analizy cenzurowanych czasów zdatności obejmujących: - opisywanie czasów zdatności; - estymację funkcji niezawodności, intensywności uszkodzenia oraz gęstości prawdopodobieństwa; - dopasowywanie do danych rozkładów zdatności; - porównywanie czasów zdatności dla dwóch lub większej liczby partii produktów; - modele regresji. Przedstawione metody początkowo były rozwijane i stosowane w naukach medycznych i biologicznych. Obecnie międzynarodowe konwencje i unormowania wymagają stosowania metod statystycznych, np. w kontroli jakości do badania czasu zdatności określonych produktów. Ponadto podane metody statystyczne są coraz częściej stosowanym narzędziem nie tylko w naukach społecznych, ekonomicznych czy inżynierskich, lecz również przez zarządzających firmami produkcyjnymi i usługowymi, szczególnie zaś przez zarządzających firmami ubezpieczeniowymi. Zakres przedstawionych w tej pracy metod statystycznych, dotyczących danych cenzurowanych, jest ograniczony do tych, które są już dostępne w pakietach statystycznych i można je stosować z wykorzystaniem technik komputerowych. Ze względu na szybki rozwój i rozpowszechnianie oprogramowania specjalistycznego ograniczamy się do tych metod statystycznych, które są dostępne w module „Analiza przeżycia i regresja dla danych uciętych” pakietu STATISTICA oraz procedur „Kaplan”, „Lifetab” i „Paramod” pakietu STATGRAPH1CS. Prezentowane w tej pracy metody można zastosować do podstawowego problemu poznawczego w badaniach inżynierskich dotyczących analizy cenzurowanych czasów zdatności, jakim jest rozstrzygnięcie - czy pewne zmienne towarzyszące wpływają na czas zdatności badanego produktu. Metody te są oparte na konstrukcji modelu regresji, w którym czas zdatności ma rozkład zależny od innych zmiennych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Stopping Rule for Simulation‑Based Estimation of Inclusion Probabilities
    Reguła stopu dla estymacji prawdopodobieństw inkluzji na drodze symulacyjnej
    Autorzy:
    Gamrot, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1033683.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-22
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    estymator Horvitza‑Thompsona
    prawdopodobieństwa inkluzji
    symulacja
    precyzja
    Horvitz‑Thompson estimator
    inclusion probabilities
    simulation
    precision
    Opis:
    Design‑based estimation of finite population parameters such as totals usually relies on the knowledge of inclusion probabilities characterising the sampling design. They are directly incorporated into sampling weights and estimators. However, for some useful sampling designs, these probabilities may remain unknown. In such a case, they may often be estimated in a simulation experiment which is carried out by repeatedly generating samples using the same sampling scheme and counting occurrences of individual units. By replacing unknown inclusion probabilities with such estimates, design‑based population total estimates may be computed. The calculation of required sample replication numbers remains an important challenge in such an approach. In this paper, a new procedure is proposed that might lead to the reduction in computational complexity of simulations.
    Estymacja parametrów populacji skończonych i ustalonych, prowadzona w ramach podejścia randomizacyjnego, zazwyczaj wymaga znajomości prawdopodobieństw inkluzji charakteryzujących schemat losowania próby. Są one bezpośrednio wykorzystywane w celu wyznaczenia wag przypisanych poszczególnym wylosowanym jednostkom i uwzględniane podczas obliczania estymatorów. Jednak dla pewnych użytecznych schematów losowania pozostają nieznane. W takim wypadku możliwe jest ich wyznaczenie na drodze symulacyjnej, poprzez wielokrotne losowanie prób z wykorzystaniem tego samego schematu losowania i zliczanie wystąpień poszczególnych jednostek populacji. Zastępując nieznane prawdopodobieństwa inkluzji oszacowaniami uzyskanymi w wyniku takiego eksperymentu, otrzymuje się oszacowania wartości globalnej badanej cechy populacji. Szczególnym wyzwaniem podczas takiego postępowania jest wyznaczenie liczby replikacji próby, zapewniającej wymaganą precyzję estymacji. W niniejszym artykule proponowana jest nowa procedura, która może przyczynić się do zmniejszenia złożoności obliczeniowej eksperymentu symulacyjnego.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 67-80
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empirical and Kernel Estimation of the ROC Curve
    EMPIRYCZNY I JĄDROWY ESTYMATOR KRZYWEJ ROC
    Autorzy:
    Baszczyńska, Aleksandra Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654315.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    krzywa ROC curve
    empiryczny estymator
    metoda jądrowa
    parametr wygładzania
    funkcja jądra
    ROC curve
    empirical estimator
    kernel method
    smoothing parameter
    kernel function
    Opis:
    W pracy rozważane są wybrane metody estymacji krzywej ROC (Receiver Operating Characteristic), w tym metody parametryczne i nieparametryczne. Podejście nieparametryczne może oznaczać zastosowanie empirycznego estymatora krzywej ROC lub  estymatora jądrowego. Podjęta jest próba porównania estymacji empirycznej oraz jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu liczebności próby, jak również metody wyboru parametru wygładzania i funkcji jądra na rezultat procedury estymacyjnej. W oparciu o wyniki badania symulacyjnego określone są wskazówki użyteczne w procedurach estymacji krzywej ROC.
    The paper presents chosen methods for estimating the ROC (Receiver Operating Characteristic) curve, including parametric and nonparametric procedures. Nonparametric  approach may involve the use of empirical method or kernel method of the ROC curve estimation. In the analysis, an attempt of comparison of empirical and kernel ROC estimators is done, considering the impact of sample size, choice of smoothing parameter and kernel function in kernel estimation on the results of the estimation. Based on the results of simulation studies, some suggestions, useful in the procedures of nonparametric ROC curve are determined.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 1, 311
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of Mean Income for Small Areas in Poland Using Rao-Yu Model
    Szacowanie średniego dochodu dla małych obszarów w Polsce z wykorzystaniem modelu Rao-Yu
    Autorzy:
    Jędrzejczak, Alina
    Kubacki, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657876.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    estymacja dla małych obszarów
    estymator EBLUP
    model Rao-Yu
    analiza nieliniowa
    small area estimation
    EBLUP estimator
    Rao-Yu model
    nonlinear analysis
    Opis:
    Modelowanie i szacowanie zależności, które uwzględniają szeregi czasowe oraz dane przekrojowe, jest często dyskutowane w literaturze statystycznej, ale na ogół w takich pracach nie są brane pod uwagę błędy losowe. W pracy przedstawiono zastosowanie modelu Rao-Yu uwzględniającego zarówno autokorelację między obszarami efektów losowych zjawisk w czasie, jak i błędy losowe oszacowane na podstawie próby. Na podstawie modelu otrzymano empiryczny najlepszy nieobciążony predyktor liniowy (EBLUP), uwzględniający korelację zjawisk w czasie. Jako przykład wybrano aplikację dla kilku zmiennych dochodowych wyznaczonych dla województw dla lat 2003–2011 na podstawie Badania Budżetów Gospodarstw Domowych wraz z wybranymi zmiennymi objaśniającymi pochodzącymi z Banku Danych Lokalnych GUS. Obliczenia wykonano w systemie R-project z użyciem pakietów sae2 i sae oraz programu WesVar. Precyzję dla szacunków bezpośrednich wyznaczono z użyciem metody półprób zrównoważonych (BRR).Dla większości rozważanych przypadków zaproponowana metoda, stosująca model dla małych obszarów typu Rao-Yu, skutkuje znaczącą poprawą szacunków średniego dochodu gospodarstw domowych w Polsce, o czym świadczą oceny błędów szacunku porównane do zwykłej estymacji EBLUP. Dla części otrzymanych modeli stwierdzono istnienie wysokiej autokorelacji związanej ze składnikiem losowym dla czasu ρ (o wartościach niekiedy wyższych od 0.9), co dobrze ilustruje tendencje wzrostowe dla dochodów gospodarstw domowych w Polsce w rozważanym okresie.
    Modelling and estimating relationships that combine time series and crosssectional data is often discussed in the statistical literature but in these considerations sampling errors are seldom taken into account. In the paper the application of the Rao-Yu model involving both- autocorrelated random effects between areas and sampling errors-has been presented. On the basis of this model the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) with time correlation has been obtained. As an example the application of several income-related variables for the Polish voivodships (regions) and the years 2003–2011 was used on the basis of the Polish Household Budget Survey and selected explanatory variables obtained from Polish Local Data Bank. The computations were performed using sae2 and sae packages for R-project environment and WesVAR software. The precision of the direct estimates was obtained using Balanced Repeated Replication (BRR) technique.For most investigated cases, the proposed methods based on the Rao-Yu model yielded the significant improvement of small area estimates due to substantial reduction of their relative estimation errors as compared to the ordinary EBLUP technique. For some income variables examined within the study very high values of time-related autocorrelation coefficient were observed. These values were in some cases higher than 0.9, what can be – in our opinion – a good illustration of income growth tendency observed in Poland in the period under consideration.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 3, 322
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Examining Selected Theoretical Distributions of Life Expectancy to Analyse Customer Loyalty Durability. The Case of a European Retail Bank
    Ocena wybranych rozkładów teoretycznych trwania życia do analizy lojalności klientów na przykładzie europejskiego banku detalicznego
    Autorzy:
    Kubacki, Dominik
    Kubacki, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1033690.pdf
    Data publikacji:
    2020-11-04
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    analiza przeżycia
    wartość życiowa klienta
    bankowość
    modele parametryczne
    estymator Kaplana–Meiera
    survival analysis
    customer lifetime value
    banking
    parametric models
    Kaplan–Meier estimator
    Opis:
    One of the key elements related to calculating Customer Lifetime Value is to estimate the duration of a client’s relationship with a bank in the future. This can be done using survival analysis. The aim of the article is to examine which of the known distributions used in survival analysis (Weibull, Exponential, Gamma, Log‑normal) best describes the churn phenomenon of a bank’s clients. If the aim is to estimate the distribution according to which certain units (bank customers) survive and the factors that cause this are not so important, then parametric models can be used. Estimation of survival function parameters is faster than estimating a full Cox model with a properly selected set of explanatory variables. The authors used censored data from a retail bank for the study. The article also draws attention to the most common problems related to preparing data for survival analysis.
    Jednym z kluczowych elementów związanych z wyliczaniem wartości klienta w czasie (Customer Life Time Value) jest oszacowanie długości trwania relacji klienta z bankiem w przyszłości. Można ją oszacować z wykorzystaniem metod analizy przeżycia. Celem artykułu jest sprawdzenie, który ze znanych rozkładów wykorzystywanych w analizie przeżycia (Weibulla, wykładniczy, gamma, logarytmicznie normalny) najlepiej opisuje zjawisko odejść klientów z banku. Jeśli celem jest oszacowanie rozkładu, według którego „przeżywają” określone jednostki (klienci banku), a czynniki, które to powodują, nie są aż tak istotne, to modele parametryczne mogą być wykorzystane. Oszacowanie parametrów funkcji przeżycia jest szybsze niż oszacowanie pełnego modelu Coxa z odpowiednio dobranym zestawem zmiennych objaśniających. Do badania wykorzystano dane cenzurowane banku detalicznego. W artykule zwrócono uwagę na najczęstsze problemy związane z przygotowaniem danych do analizy przeżycia.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 81-92
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies