- Tytuł:
-
GARCH Models of Time Series on DAM
Modele GARCH szeregów czasowych na RDN - Autorzy:
- Ganczarek, Alicja
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/906890.pdf
- Data publikacji:
- 2007
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
Polish Power Exchange
Day Ahead Market
Balance Market
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Method
Akaike's information criterion
Schwarz’s consistent criterion
Hannan-Quinn’s consistent criterion
Rissanen’s stochastic complexity criteria - Opis:
-
In this paper an analysis of the time series on the Day Ahead Market (DAM)
of the Polish Power Exchange is presented. In this analysis Generalized Autoregressive
Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models are used to describe the time series of rates
of return of price of electric energy on DAM. This analysis is based on the data from July
2002 to June 2004.
W pracy została przedstawiona analiza szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej notowanych na rynku dnia następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii SA od lipca 2002 do czerwca 2004 r. za pomocą modeli GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy modele GARCH efektywnie opisują kształtowanie się cen energii elektrycznej na parkiecie polskiej giełdy energii i czy można je wykorzystywać do modelowania szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej. - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł