Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "prognozowanie" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 23
Tytuł:
Prognozowanie funkcjonowania rynków kapitałowych
Forecasting Capital Markets
Autorzy:
Milo, Władysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905228.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The paper aims at brief review of forecasting problems of broadly understood capital markets, i.e. the markets of physical capital, financial capital, human capital, authors law capital. The considered problems include price forecasting, capital costs, demand and supply of capital, market structure due to internal and external factors. They are also included such relative problems as: forecasting and reducement of investment risk, forecasting investment returns and investment goods price inflation, forecasting returns and risk of investment portfolio, forecasting financial activities.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie cash flow w przedsiębiorstwach sektora innowacyjnego i tradycyjnego - analiza spółek notowanych na GPW w Warszawie
Autorzy:
Bolek, Monika
Grosicki, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655601.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
cash flow
płynność
prognozowanie
Opis:
W artykule autorzy rozważają problematykę związaną z  możliwością prognozowania cash flow przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rentowności i wskaźników płynności.  Wskaźniki płynności wskazują na strategię zarządzania kapitałem pracującym, co powinno determinować poziom cash flow generowanego przez przedsiębiorstwo, a cykl konwersji gotówki jest nie tylko dynamiczną miarą płynności, wskazującą na szybkość odzyskiwania gotówki zainwestowanej w cykl obrotowy, ale również wskaźnik ten może określać efektywność działania jednostki, a to związane jest z jej rentownością. Te wszystkie aspekty zarządzania finansami na poziomie płynności i rentowności powinny być związane z przepływami finansowymi z działalności operacyjnej, które reprezentują z jednej strony zyskowność, a z drugiej płynność przedsiębiorstwa.  Autorzy w prezentowanym artykule weryfikują hipotezę, że wskaźniki płynności i rentowności są determinantami prognozowanego cash flow z działalności operacyjnej. Dodatkowo autorzy proponują podzielić niefinansowe spółki notowane na GPW na przedsiębiorstwa reprezentujące biznes innowacyjny i tradycyjny, aby zidentyfikować różnice w podejściu do zarządzania płynnością w obu grupach. Podział został dokonany w oparciu o wskaźnik wartości niematerialnych i prawnych do aktywów trwałych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 5, 306
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poziom umieralności w projekcjach demograficznych GUS
Autorzy:
Kałuża -Kopias, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658067.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
prognozowanie umieralności
demografia
Opis:
The main objective of this paper is to assess assumptions about the future level of mortality in selected demographic projections produced by the GUS. At the outset the principles of construction have been presented taking into account projected population changes due to natural movement and migration. Then, the one of the methods used in prediction of mortality in the Polish population projections. The next section provides an analysis of assumptions about future levels of mortality in selected demographic projections. Retrospective summary of stuff in the mortality assumptions in selected projections of the CSO and to compare them with the facts shows how difficult to predict in the long term rate of change demographics.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 254
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości
Forecasting Polish Stock Indices Volatility Using GARCH Models and High Frequency Data
Autorzy:
Doman, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906663.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
prognozowanie
zmienność zrealizowana
GARCH
dane wysokiej częstotliwości
Opis:
The notion of daily realized volatility introduced by Andersen and Bollerslev gave a new impulse to research connected with modeling and forecasting the volatility of financial returns using GARCH models. Daily realized volatility is a sum of squared intraday returns. Volatility forecasts obtained from GARCH models improve when instead of daily squared returns they are evaluated against the realized volatility. In this paper we calculate and investigate volatility forecasts for stock indices from the Warsaw Stock Exchange delivered by GARCH models with realized volatility as an additional explanatory variable.
Wprowadzone przez Andersena i Boilersleva pojęcie dziennej zmienności zrealizowanej dało nowy impuls badaniom poświęconym modelowaniu i prognozowaniu zmienności cen instrumentów finansowych przy użyciu modeli GARCH. Dzienna zmienność zrealizowana jest określona jako suma kwadratów zwrotów śróddziennych. Odnoszenie dziennych prognoz modeli GARCH do tak rozumianej zmienności zwykle znacznie poprawia jakość prognozy. Praca poświęcona jest prognozowaniu dziennej zmienności zrealizowanej indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych za pomocą modeli z rodziny GARCH, w których opóźniona dzienna zmienność zrealizowana została również wprowadzona jako dodatkowa zmienna objaśniająca.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Projekcje umieralności – metodologia oraz założenia w prognozach ONZ dla Polski
Autorzy:
Lange, Milena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658069.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
prognozowanie demograficzne
demografia
umieralność
Opis:
The mortality projections are the base of population prospects and a starting point of all fore- casts. Mortality is projected on the basis of models of change of life expectancy produced by the United Nations Population Division. The selection of a model for each country is based on recent trends in life expectancy by sex. A comparisons between mortality changes (life expectancy, infant mortality) and forecast show that extrapolation doesn't give good results for exceptional periods - e.g. in Poland during crisis of health period.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 254
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
Forecasting the Daily Volatility Defined with High-Frequency Data for the Stock Index WIG
Autorzy:
Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905229.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
prognozowanie
zmienność zrealizowana
GARCH
dane o wysokiej częstotliwości
Opis:
It is generally acknowledged that squared daily returns on a financial instrument provide a poor approximation of its daily volatility. It was first pointed out by Andersen and Bollerslev that more accurate estimates are obtained with the realized volatility calculated as the sum of squared intraday returns corresponding to high-frequency data. In this paper we show how the volatility forecasts for the stock index WIG provided by the popular GARCH(I,I) improve when instead of daily squared returns they are evaluated against the realized volatility.
Powszechnie uważa się, że kwadraty dziennych zwrotów instrumentu Finansowego słabo aproksymują jego dzienną zmienność. Andersen i Bollerslev jako pierwsi zauważyli, że bardziej dokładne oszacowania zmienności można otrzymać za pomocą zmienności liczonej jako suma kwadratów zwrotów śróddziennych, odpowiadających danym o wyższej częstotliwości. W niniejszym artykule pokazujemy, o ile poprawiają się prognozy zmienności indeksu giełdowego WIG, gdy zamiast do kwadratów zwrotów dziennych odnosi się je do zmienności zrealizowanej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
European Union: Challenges of 21st Century
Unia Europejska: Wyzwania na XXI wiek
Autorzy:
Rusek, Antonin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906751.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
wzrost gospodarczy
sytuacja demograficzna
prognozowanie demograficzne
prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych
economic growth
demographic situation
demographic forecasting
economic and social phenomenon forecasting
European Union
Opis:
Celem artykułu jest analiza kierunków rozwoju oraz wyzwań, jakie stoją przed krajami Unii Europejskiej przez następne 10-15 lat. Autor prezentuje porównania Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Japonii dotyczące wzrostu gospodarczego oraz wydatków na edukację, a także na Badania i Rozwój (R&D); z których jednoznacznie wynika, że przez ostatnie 10 lat kraje Unii Europejskiej ciągle pozostawały w tyle za Stanami Zjednoczonymi. Takiego stanu rzeczy należy dopatrywać się w zmianach demograficznych ludności, m.in. w procesie starzenia się obywateli oraz wydłużeniu się dalszego przeciętnego trwania życia, co z kolei skutkuje wzrostem liczby i czasu wypłacania świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych, jak i wzrostem kosztów opieki zdrowotnej. Wszystkie te zmiany demograficzne bezpośrednio wpływają na wzrost deficytu państwowego oraz na ograniczenie skuteczności systemu fiskalnego oraz finansów publicznych. Autor jako nieuchronne widzi reformowanie się systemów zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej; rozwiązania, jakie proponuje, to m.in. wydłużenie wieku emerytalnego dla niektórych grup zawodowych, przyjazna polityka wobec pracowników z krajów spoza Unii, a także obniżenie kosztów pracy.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 212
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi do 1980 r. (na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo w Łodzi)
Autorzy:
Dąbrowski, Bogdan
Mielczarek, Włodzimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/656656.pdf
Data publikacji:
1980
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1980, 3
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekonometria a analiza rynków zagranicznych i prognozowanie handlu zagranicznego
Econometrics and Analysis of Foreign Markets and Foreign Trade Forecasting
Autorzy:
Błaszczuk, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904969.pdf
Data publikacji:
1984
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych związków, jakie występują między trzema naukami podanymi w tytule. Związki te rozpatrywane będą z punktu widzenia cech wspólnych i różnic występujących w zadaniach stawianych przed wspomnianymi naukami, гакгезет badań w ramach tych nauk oraz metod badań w nich stosowanych. Punktem wyjścia rozważań autora są definicje omawianych nauk.
The aim of this paper is to describe correlations between econometrics, foreign markets analysis and foreign trade forecasting. These correlations are analyzed from the angle of common features and differences, which appear in tasks posed before the above mentioned sciences, scope of studies within the framework of these sciences as well as of research methods applied by them. The starting point for the analysis is definition of the sciences in question.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 35
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce
Risk Factors of Capital Market in Poland
Autorzy:
Wdowiński, Piotr
Wrzesiński, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906669.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
rynek kapitałowy
ryzyko
model ekonometryczny
prognozowanie
Opis:
In the paper we analyze risk factors of the capital market in Poland in the monthly period 1996-2002. The capital market risk is measured as a time-varying BETA paramele estimated in a regression of the Warsaw stock indexes (WIG and WIG20 separately) on major foreign stock market indexes (Dow Jones, NASDAQ, DAX and FTSE). The individu; monthly BETA parameters time series are computed as a structural regression parameli estimated for daily data in monthly sub-periods in regressions for WIG and WIG20 indexes on individual foreign stock market indexes. The BETA risk time series is an average ( monthly individual BETA parameters. We put forward a hypothesis that the estimated BET risk depends on monetary and real variables expressing the economic performance of the Polish economy. Hence, we build monetary and real factors models. As risk explanatory factors, we examine income, productivity, trade balance, budget deficit, interest rate and the zloty exchange rate. The risk factors are expressed as differentials relative to the world economy for which stands the US economy. According to Fair and Shiller (1990), we te for relative one-period ahead predictive performance of monetary and real factors models capital market risk in Poland in the period 1999-2002. We find that monetary variables exchange rate and interest rate have relatively more power than real variables in explaining the capital market risk in Poland.
W artykule podjęliśmy próbę określenia czynników mających wpływ na poziom ryzyka rynku kapitałowego w Polsce w latach 1996-2002. Ryzyko rynku kapitałowego zostało wyrażone jako zmienny parametr strukturalny regresji, tzw. współczynnik BETA, dla indeksów WIG i W1G20 z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie względem głównych zagranicznych indeksów giełdowych (Dow Jones, NASDAQ, DAX i FTSE). Szeregi czasowe współczynników BETA zostały wyznaczone jako parametr regresji, oszacowany na próbie dziennej w miesięcznych podokresach w regresjach dla indeksu WIG i WIG20 względem rozpatrywanych indywidualnie zagranicznych indeksów giełdowych. Kolejne wyrazy szeregów czasowych ryzyka dla próby miesięcznej w latach 1996-2002 dla obu indeksów zostały obliczone jako średnie arytmetyczne oszacowanych współczynników BETA. Stawiamy hipotezę, że lak zdefiniowane ryzyko zależy od monetarnych i realnych czynników wyrażających poziom rozwoju gospodarczego Polski, do których zaliczamy: stopę procentową, kurs walutowy złotego, dochód, wydajność pracy, saldo bilansu handlowego i deficyt budżetowy. Czynniki ryzyka zostały wyrażone jako różnice względem odpowiednich zmiennych dla gospodarki światowej. Jako aproksymację zachowań gospodarki światowej przyjęliśmy gospodarkę USA. Za pomocą procedury oceny predyktywnej jakości modeli ekonometrycznych, zaproponowanej w pracy Faira i Shillera (1990), dokonaliśmy oceny względnej siły wpływu czynników monetarnych i realnych na ryzyko rynku kapitałowego. Wnioskujemy, że czynniki monetarne, takie jak stopa procentowa i kurs walutowy, miały większy wpływ niż czynniki realne na kształtowanie się ryzyka rynku kapitałowego w Polsce.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza dynamiczna portfeli akcji
A Dynamic Analysis of Asset Portfolio
Autorzy:
Wdowiński, Piotr
Wrzesiński, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905238.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
optymalizacja portfela akcji
model Markowitza
model Sharpe’a
prognozowanie dynamiczne
stabilność parametrów
Opis:
In the paper we give a comparative analysis of stocks portfolios constructed according to Markowitz and Sharpe theories. We propose a dynamic short-term approach to building minimum variance portfolios under variable number of time series observations. The proposed dynamic approach allows for calculating time-varying parameters of variance-covariance matrix of returns in Markowitz model and beta parameters in Sharpe model. We compare empirical returns of dynamic portfolios with returns on index WIG20. The results show that introducing dynamic shares of assets in portfolios built with time series within a period not exceeding a month allows for outperforming returns on the index WIG20.
W artykule podejmujemy próbę analizy porównawczej portfeli akcji notowanych na GPW w Warszawie, zbudowanych za pomocą modeli Markowitza i Sharpe’a Przedmiotem zainteresowania są dynamiczne krótkookresowe prognozy portfeli o minimalnym ryzyku, oparte na szeregach statystycznych o zmiennej liczebności. Zastosowane podejście dynamiczne pozwala na wyznaczanie zmiennych w czasie parametrów macierzy wariancji-kowariancji stóp zwrotu w modelu Markowitza i parametrów beta w modelu Sharpe’a. Zrealizowane przeciętne stopy zwrotu portfeli dynamicznych porównujemy ze stopą zwrotu indeksu WIG20. Na podstawie uzyskanych wyników empirycznych wnioskujemy, że zastosowanie dynamicznej struktury udziałów akcji w portfelach zbudowanych na podstawie szeregów statystycznych z okresu nie przekraczającego miesiąca pozwala na osiągnięcie wyższej w stosunku do indeksu WIG20 przeciętnej stopy zwrotu z portfeli.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Warsaw Stock Exchange Index WIG: Modeling and Forecasting
Modelowanie i prognozowanie indeksu WIG
Autorzy:
Wdowiński, Piotr
Zglińska-Pietrzak, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907597.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Warsaw Stock Exchange
stock index
GARCH model
forecasting
Opis:
In this paper we have assessed an influence of the NYSE Stock Exchange indexes (DJIA and NASDAQ) and European Stock indexes (DAX and FTSE) on the Warsaw Stock Exchange index WIG within a framework of a GARCH model. By applying a procedure of checking predictive quality of econometric models as proposed by Fair and Shiller (1990), we have found that the NYSE market has relatively more power than European market in explaining the WSE index WIG.
W artykule podjęliśmy próbę oceny wpływu indeksów rynku amerykańskiego DJIA i NASDAQ oraz indeksów rynku europejskiego DAX i FTSE na indeks WIG z giełdy w Warszawie. Do modelowania tego wpływu wykorzystaliśmy metodologię GARCH. Stosując metodologię łączenia prognoz oraz metodologię oceny jakości prognostycznej modeli ekonometrycznych, zaproponowane w pracy Fair i Shiller (1990), pokazaliśmy, że rynek NYSE ma względną przewagę nad rynkiem europejskim w wyjaśnieniu zmian indeksu WIG.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz
Empirical Exchange Rate Models: An Assessment of Forecasting Accuracy
Autorzy:
Wdowiński, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905097.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
kurs walutowy
parytet siły nabywczej
teoria monetarna
prognozowanie
łączenie prognoz
Opis:
In the paper we estimate exchange rate models. The theoretical part of the paper includes the purchasing power parity theory (PPP) and monetary model. We also propose an extended review of literature on modeling nominal and real exchange rates. In the empirical part we estimate quarterly exchange rate models of PLN/USD and PLN/EUR during 1990-2002. We have assessed the PPP model for consumer price (CPI) and producer price (PPI) indices along with the monetary model including interest rates. We have also assessed a predictive power of models within a framework of Fair and Shiller (1990) based on combined forecasts. The research has shown that we cannot confirm theoretical relations between exchange rates and fundamentals in terms of estimated parameters’ size. The monetary models have been found to be superior to PPP models in terms of their forecasting accuracy.
W prezentowanym tekście podjęliśmy tematykę modelowania kursów walutowych. Część teoretyczna artykułu została poświęcona teorii parytetu siły nabywczej PPP oraz modelowi monetarnemu wraz z przeglądem literatury, wskazującym na genezę modelowania nominalnych i realnych kursów walutowych. W części empirycznej dokonaliśmy oszacowania kwartalnych modeli kursów walutowych PLN/USD i PLN/EUR w okresie 1990-2002. Badaniem objęliśmy teorię parytetu PPP dla dwóch indeksów cen, tj. indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz indeksu cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI), oraz modelu monetarnego z uwzględnieniem stóp procentowych. Dokonaliśmy ponadto oceny jakości prognoz generowanych przez obie klasy modeli w oparciu o ideę łączenia prognoz według podejścia Faira-Shillera (1990). Na podstawie przeprowadzonego badania można wnioskować, że w analizowanym okresie nie udało się potwierdzić związków teoretycznych pomiędzy kursem walutowym a zmiennymi o charakterze fundamentalnym w kontekście wartości ocen parametrów. Modele monetarne okazały się lepsze od modeli parytetu siły nabywczej z prognostycznego punktu widzenia.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling and Projection of the Trade Shares of the Intra-CMEA Foreign Trade
Modelowanie i prognozowanie macierzy udziałów handlu w wymianie wzajemnej krajów RWPG
Autorzy:
Defin-Tomczyk, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906994.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
Celem artykułu jest prezentacja i porównanie zastosowania alternatywnych metod łączenia ekonometrycznych modeli poprzez macierz udziałów handlu w ekonometrycznym modelu krajów RWPG. Omówione zostały teoretyczne podstawy metody RAS, programowania liniowego oraz specyfikacji równań w zakresie współczynników importowych. W macierzy handlu wzajemnego wyróżniono cztery grupy wyrobów (klasyfikacja RWPG). Na podstawie metod biproporcjonalnych oraz programowania matematycznego skonstruowano prognozy macierzy współczynników. Otrzymane rezultaty zanalizowano pod kątem ich przydatności do prognozowania macierzy udziałów handlu wzajemnego krabów RWPG, opierając się na uzyskanych błędach prognoz.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 91
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Probability Prognosis of the States of Results during Volleyball Match Sets
Prognozowanie probabilistyczne stanów meczowych w piłce siatkowej
Autorzy:
Anioł, Małgorzata
Wagner, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905266.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
probability model
binomial distribution
graph
prognosis
match volleyball
Opis:
One of characteristic features of a volleyball game is playing consecutive sets and deciding the current score according to the results of particular sets. In this way we can examine volleyball game in many stages, but the results of a game are fixed in the third, fourth or fifth stage. Each set creates a temporary state, which occurs with definite probability. It is immediately dependent on accepted foundations of probability of winning a set in every game stage. In the research we analysed a simplified model. For the needs of this model we draw a tree figure, which describes states of passing sets in a volleyball game. We described also a theoretical model and illustrated its helpfulness for interpretation of the results of female I-league from the starting season 1998/1999 for the team Augusto Kalisz, the winner of principle season.
W meczu piłki siatkowej rozgrywane są kolejne sety i wraz z tym ustalany jest stan meczu w zależności od rezultatywnie zakończonych setów. Oznacza to traktowanie meczu jako pewnej gry wieloetapowej, przy czym stany rezultatywne są ustalane na trzecim, czwartym lub piątym etapie gry. Każdy z etapów tworzy stan przejścia występujący z określonym prawdopodobieństwem. Jest ono bezpośrednio zależne od przyjętego prawdopodobieństwa wygrania seta. Prowadzi to do pewnego modelu probabilistycznego wygrania seta na każdym etapie przebiegu meczu. Wspomniany model pozwala prowadzić prognozę zarówno wygrania, jak i przegrania meczu, a także dla pośrednich stanów meczowych. W pracy zajęto się wykorzystaniem modelu probabilistycznego w piłce siatkowej do celów prognozowania. Dla potrzeb opisu takiego modelu podano graf w postaci drzewa opisującego stany przejścia setów w meczu piłki siatkowej, odpowiednie wzory prawdopodobieństwa dla wyników rezultatywnych meczu oraz przedstawiono aspekty prognozowania wyników meczowych. Rozważane zagadnienia zilustrowano na wynikach I ligi żeńskiej z sezonu startowego 1999/2000.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 164
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 23

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies