Temat: hypothesis testing - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Nonparametric tests for the two-sample location problem
Autorzy:: Grzegorzewski, Przemysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748118.pdf
Data publikacji:: 1991
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Hypothesis testing
Opis:: .
Let X1,X2,...,Xm and Y1,Y2,...,Yn be two independent random samples from populations with continuous distribution functions F(x) and G(x)=F(x - ) respectively. In order to test H: =0 against K:A>0 several tests can be used. Thirteen such nonparametric tests are presented here. By means of a sampling study a comparison of these tests are performed. The criteria of the power and the power index was used. Related problems are discussed as well. An algorithm (in Pascal) for computation of the critical level of the Mann-Whitney- Wilcoxon test is given also.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1991, 20, 34
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bias of certain tests for the two-sample problem
Autorzy:: Hellmann, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748236.pdf
Data publikacji:: 1980
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Hypothesis testing
Opis:: .
Let X1,⋯,Xn and Y1,⋯,Yn be two independent samples from cumulative distribution functions F and G, respectively. The author discusses the problem of unbiasedness of certain rank tests in the context of verifying H0:F=G against one of the "two-sided'' alternatives H1:F≠G; H2:P(X>Y)
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1980, 8, 16
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: An accurate test for testing the Hardy-Weinberg equilibrium hypothesis
Autorzy:: Gnot, Stanisław
Matej, Henryk
Szulga, Teofil
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748793.pdf
Data publikacji:: 1979
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Genetics,Hypothesis testing
Opis:: Zbl 0465.62098; MR0549989
The paper includes uniformly most powerful unbiased test for a genetic model with two possible kinds of genes. This test is constructed on the basis of general theory of testing linear hypotheses for families of exponential distributions. An example of application for the system MN of blood-groups is given. Zbl 0465.62098; MR0549989
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1979, 7, 15
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Robustness of two-sample tests to a dependency of observations
Autorzy:: Zieliński, Ryszard
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747896.pdf
Data publikacji:: 1990
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Robustness and adaptive procedures
Hypothesis testing
Opis:: .
In the paper, a numerical analysis of robustness of Student f-test, Wilcoxon-Mann-Whitney test and a sign test to some dependencies of observations is presented. A Monte Carlo approach has been applied.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1990, 18, 32
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Information about dynamics of the sea surface as a means to improve safety of the unmanned vessel at sea
Autorzy:: Przyborski, M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/259934.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:: hypothesis testing
nonlinearity
sea dynamics
USV
Opis:: One of the fundamental states of the sea surface is its heave. Despite of years of the intense scientific inquiry, no clear understanding of the influence of this aspect on the dynamics of the sea environment has emerged. The separation of two nearby fluid elements which one may observed for example as a free floating of small objects on the sea surface (rescuers on the rough sea or small research vessels) is caused by the interaction of different components. On the other hand one may say that the heave of the sea is also a summary interaction of a few components describing the dynamics of the sea. Therefore it is the most important aspect, which influenced the dispersion phenomenon. This observation has important consequences for many different problems as for example conducting Search and Rescue missions and using unmanned ships. We would like to present results of our experiment focused on finding the answer to question about nature of the heave of the sea and its influence on safety of Unmanned Surface Vessels (USV).
Źródło:: Polish Maritime Research; 2016, 4; 3-7
1233-2585
Pojawia się w:: Polish Maritime Research
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On the properties of some predictor in time series analysis
Właściwości pewnego predyktora w analizie szeregów czasowych
Autorzy:: Czogała, Maria
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907045.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: predictor
hypothesis testing
mean square error
Opis:: Cieślak (1993) and Kohler and College (1988) considered a predictor being an arithmetic mean of a set of k-latest observations in time series, where k was constant. In this paper a modified predictor is presented and its properties are discussed. For each t-th observation the hypothesis that there is no change in the level of the time series is tested. When the hypothesis isn’t rejected the predictor is an arithmetic mean of a set of t-latest observations otherwise the predictor is equal to the value o f the last observation in the time series. The mean square error is used for assessing the error of prediction.
W swoich pracach Cieślak (1993) oraz Kohler i College (1988) rozważali predyktor będący średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, gdzie k jest stale. W pracy przedstawiona jest modyfikacja wspomnianego predyktora oraz omówione są jego własności. Zaproponowany predyktor jest średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, przy czym k nie jest wielkością stałą. Dla każdej t-kolejnej obserwacji szeregu czasowego weryfikowana jest hipoteza, twierdząca, że w poziomie szeregu czasowego nie nastąpiła zmiana. Gdy hipoteza zerowa nie jest odrzucona predyktor jest wyznaczany jako średnia arytmetyczna z wszystkich t-ostatnich obserwacji, w przypadku przeciwnym predyktor jest równy ostatniej obserwacji tego szeregu czasowego. Do oceny błędów predykcji wykorzystany jest błąd średniokwadratowy.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: On robust tests in some parametric models
Autorzy:: Marzec, Leszek
Marzec, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747449.pdf
Data publikacji:: 1992
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Robustness and adaptive procedures
Hypothesis testing
Opis:: .
For the exponential-scale and Pareto-shape testing problems the unbiased tests based on order statistics are considered. Under the violations defined by hazards and of the contamination type the tests with the most robust (stable) power functions axe explicitly constructed.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1992, 21, 35
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Most powerful robust tests or robust most powerful tests
Autorzy:: Zieliński, Ryszard
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747455.pdf
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Robustness and adaptive procedures
Hypothesis testing
Opis:: .
The most powerful robust test and the robust most powerful test in a simple Gaussian model are constructed and discussed.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1995, 24, 38
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: 20 years of the Grammar Matrix: cross-linguistic hypothesis testing of increasingly complex interactions
Autorzy:: Zamaraeva, Olga
Curtis, Chris
Emerson, Guy
Fokkens, Antske
Goodman, Michael Wayne
Howell, Kristen
Trimble, Thomas .J.
Bender, Emily M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/24201227.pdf
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Informatyki PAN
Tematy:: HPSG
grammar engineering
typology
hypothesis testing
Opis:: The Grammar Matrix project is a meta-grammar engineering framework expressed in Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) and Minimal Recursion Semantics (MRS). It automates grammar implementation and is thus a tool and a resource for linguistic hypothesis testing at scale. In this paper, we summarize how the Grammar Matrix grew in the last decade and describe how new additions to the system have made it possible to study interactions between analyses, both monolingually and cross-linguistically, at new levels of complexity.
Źródło:: Journal of Language Modelling; 2022, 10, 1; 49--137
2299-856X
2299-8470
Pojawia się w:: Journal of Language Modelling
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Satistical problems of point processes
Autorzy:: Krickeberg, K.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748503.pdf
Data publikacji:: 1978
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Non-Markovian processes: hypothesis testing, Filtering, Prediction
Opis:: Wykłady niniejsze wygłoszone były we wrześniu 1976 r. w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha w Warszawie, w ramach Semestru ze Statystyki Matematycznej.
This is a set of lectures delivered at the International Mathematical Centre, Warsaw, in 1976. The text contains three sections. Section 1 is devoted to basic notions. In the second section inference from a family of Poisson processes is considered. The last section deals with the problems of filtering of Cox processes (doubly stochastic processes).
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1978, 6, 13
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Identification of the change-point of a distribution in a sequence of random variables
Autorzy:: Schulze, U.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748634.pdf
Data publikacji:: 1986
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Research exposition
Bayesian problems
Hypothesis testing
Point estimation
Opis:: Artykuł nie zawiera streszczenia
The article contains no abstract
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1986, 14, 28
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: The Cointegrated VAR Model with Deterministic Structural Breaks
Autorzy:: Gosińska, Emilia
Welfe, Aleksander
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2119887.pdf
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: structural breaks
cointegrated VAR
WALD test
hypothesis testing
Opis:: The presence of a binary variable in the cointegrated VAR (CVAR) model is most often interpreted as the structural break affecting the data generating process. It is proved in the paper that to enjoy this interpretation the binary variable must appear simultaneously inside and outside the cointegration space. In order to test for the break we advocate to employ the Wald statistic, however, its critical values and the power had to be simulated separately for the possible change of the constant, the trend, and both. The experiments were designed for different sizes of the cointegrating space, number of variables, the span of the break, normally and t-distributed errors. It is shown that the power of the test depends mostly on the magnitude of the break and the sample size while other factors are of secondary importance. In order to test for the break at unknown period the supWald statistic was proposed.
Źródło:: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2022, 3; 335-350
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: On Some Simulation Procedures for Comparing Nonparametric Methods of Regression
Wybrane symulacyjne procedury porównywania nieparametrycznych metod regresji
Autorzy:: Trzęsiok, Joanna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904487.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: nonparametric regression
model comparison
benchmarking experiments
hypothesis testing
Opis:: Nonparametric methods of regression form a large group of varied and rapidly growing methods. In many situations we have a problem with comparing these methods in order to select one of them to solve the regression problem. We present the simulation procedure for comparing the performance of several competing algorithms of nonparametric regression. This procedure has two stages. In the first one, the ranking of nonparametric models of regression is created. In the second stage, statistical test procedures can be used to test the significance of differences in the performances of models presented in the ranking. The procedure is applied to regression benchmark studies based on real world data.
W artykule przedstawiono symulacyjną procedurę badawczą pozwalającą na porównywanie różnych nieparametrycznych modeli regresji, jak i wybór najlepszego z nich. Zaproponowana procedura przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie tworzony jest ranking modeli regresji, pod względem dokładności predykcji, mierzonej za pomocą błędu średniokwadratowego obliczonego metodą sprawdzania krzyżowego ( MSECV ). Drugi etap analizy ma na celu zbadanie istotności różnic pomiędzy uzyskanymi wartościami MSECV , a tym samym skorygowanie otrzymanych rankingów. Do testowania istotności wspomnianych różnic wykorzystano nieparametryczną statystykę testującą zaproponowaną przez Hothorna. Opisaną procedurę badawczą zastosowano w badaniu empirycznym, dla zbiorów danych standardowo wykorzystywanych do analizowania własności różnych metod regresji.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Exact distribution for the generalized F tests
Autorzy:: Fonseca, Miguel
Mexia, Joao
Zmyślony, Roman
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729860.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: exact distribution theory
hypothesis testing
generalized F distribution
adaptative test
Opis:: Generalized F statistics are the quotients of convex combinations of central chi-squares divided by their degrees of freedom. Exact expressions are obtained for the distribution of these statistics when the degrees of freedom either in the numerator or in the denominator are even. An example is given to show how these expressions may be used to check the accuracy of Monte-Carlo methods in tabling these distributions. Moreover, when carrying out adaptative tests, these expressions enable us to estimate the p-values whenever they are available.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 37-51
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Estimators and tests for variance components in cross nested orthogonal designs
Autorzy:: Fonseca, Miguel
Mexia, João
Zmyślony, Roman
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729794.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: hypothesis testing
generalized F distribution
adaptative test
nested orthogonal designs
Opis:: Explicit expressions of UMVUE for variance components are obtained for a class of models that include balanced cross nested random models. These estimators are used to derive tests for the nullity of variance components. Besides the usual F tests, generalized F tests will be introduced. The separation between both types of tests will be based on a general theorem that holds even for mixed models. It is shown how to estimate the p-value of generalized F tests.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2003, 23, 2; 175-201
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "hypothesis testing" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język