Temat: Warsaw Stock Exchange Index - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Ocena oddziaływania na dziedzictwo przemysłowe w procesie inwestycyjnym: zarys procedury
Industrial Heritage Impact Assessment - Procedure Outline
Autorzy:: Bolek, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588227.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Investment
Investment funds
Warsaw Stock Exchange Index
Investments in real estate
Monuments
Opis:: The paper is focused on brief presentation of Heritage Impact Assessment concept in the field of Polish industrial heritage. Main advantage of paper is presentation of procedure, that's not very common in Poland, but is broad used in, for example, United Kingdom and Australia. HIA enables not only to preserve heritage for next generation, but also is very useful support tool for investors. It's quite inexpensive and easy to implement this instrument into investment process and it significantly reduces level of risk investment
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 21-39
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20
Behavior of WIG20 Index Components Prices from Efficient Capital Markets Theorist Viewpoint
Autorzy:: Buła, Rafał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589621.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Akcje
Ceny akcji
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Shares
Shares prices
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: This article deals with problem of informational efficiency of capital markets. In the first part theory of efficient capital markets created by Eugene Fama is described. The evolution of efficient capital market definition is presented and a new one is introduced. In the next part of the article proper null hypothesis is constructed and methods used to verify it are discussed. Author presents three groups of verification techniques: tests of autocorrelation, tests of randomness and unit root tests. In the third part of the text results of these statistical tests applied to prices of shares included in WIG20 index and values of this index as well are described. In the last part of article economic consequences for investors are presented.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 152-167
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn
Estimation of the Tracking Error for an ETF Fund which Tracks the Index WIG20, and an Explanation of its Origins
Autorzy:: Mitrenga, Damian
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590650.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Fundusze inwestycyjne
Inwestycje
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Investment funds
Investment
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: This paper verifies the replication efficiency of the ETF (Exchange - Traded Fund), which should replicate the index of twenty largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WIG20). It also tries to explain the source of occurring variations.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 7-20
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The Level of Warsaw Stock Exchange Commissions as a Short-term Trading Impediment
Autorzy:: Dąbrowski, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/522539.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Papiery wartościowe
Giełda
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Giełda papierów wartościowych Handel
Securities
Stock exchange
Warsaw Stock Exchange Index
Stock market
Trade
Opis:: Stock exchange commission is one of the most significant trading cost. It is a charge for services provided by financial institutions and paid by customers. Its level determines trading opportunities especially for short-term investors. That is the reason why proper commission policy is vital for traders, their instrument and strategy choices and, consequently contributes to market development. In this article the level of Warsaw Stock Exchange (WSE) commissions as a short-term trading impediment is presented. It discuses historical, current, and future problems resulting from extremely expensive WSE and brokers fees. Moreover comparison to policies of world-markets is emphasized (original abstract)
Źródło:: Journal of Economics and Management; 2014, 16; 17-26
1732-1948
Pojawia się w:: Journal of Economics and Management
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek Indeksu WIG20
Analysis of the Log Price Change for Selected Wig20 Companies
Autorzy:: Surowiec, Agnieszka
Rzymowski, Witold
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592982.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Indeks giełdowy
Stopa zwrotu
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Rate of return
Stock market indexes
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości.
This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously- compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 233-242
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The Revolution of 2013 on the WSE - Innovation or Catching Up On?
Rewolucja 2013 na GPW - innowacje czy nadrabianie zaległości?
Autorzy:: Dąbrowski, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/964184.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Giełda papierów wartościowych
Innowacje
Rynek kapitałowy
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital market
Innovations
Stock market
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: Wydaje się, że uczestnicy warszawskiej GPW zapamiętają 2013 r. jako okres istotnych zmian i nowości. Opóźnione, ale skuteczne i niemal bezawaryjne wdrożenie nowego systemu obsługującego parkiet (UTP), jak również reforma w segmencie instrumentów pochodnych poprzez w praktyce zastąpienie dotychczasowego najpopularniejszego kontraktu FW20 nowym FW30 o podwojonym mnożniku oraz wprowadzenie szerszego indeksu blue-chipów (WIG30) zrewolucjonizowały ofertę GPW. Artykuł jest próbą oceny nowych rozwiązań polskiego rynku kapitałowego i wyróżnia potencjalne zagrożenia w zaproponowanych zmianach. Postawiono w nim pytanie o ich sens i przydatność w kontekście dotychczasowego funkcjonowania warszawskiego parkietu, jak i w porównaniu z giełdami bardziej rozwiniętymi.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 241-248
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Application of the Divisia Index with Interconnected Factors in the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) fluctuation analysis
Zastosowanie indeksu Divisia z powiązanymi czynnikami do analizy fluktuacji indeksu WIG
Autorzy:: Białek, Jacek
Pietrzyk, Radosław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/655042.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: analiza czynnikowa
indeks Divisia
czynniki powiązane
indeks WIG
Factorial analysis
Divisia index
interconnected factors
Warsaw Stock Exchange Index analysis
Opis:: W artykule zaprezentowano metodę analizy ekonomicznej opartej na indeksie Divisia z powiązanymi czynnikami. Zweryfikowano możliwości aplikacyjne wymienionej metody do badania zmienności indeksu WIG. W analizie uwzględniono cztery główne zmienne wpływające na indeks warszawski: GDP, kurs PLN/EUR, indeks S&P500 oraz stopę bezrobocia, przy czym dokonano (w razie konieczności) transformacji zmiennych na stymulanty. Analizą objęto lata 2003–2014 i uwzględniono dane kwartalne, przy czym interwał czasowy podzielono na podokresy związane z hossą i bessą na giełdzie warszawskiej. Przyjęto również model czasu ciągłego z założeniem, że między kwartałami wartości zmiennych zmieniają się liniowo. Głównym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest wyodrębnienie najbardziej wpływowych zmiennych objaśniających w postaci GDP i indeksu S&P500.
This paper presents a method of economic factorial analysis based on the Divisia index extended to interconnected factors. We verify the applicability of the presented method to financial market research by examining fluctuations of the Warsaw Stock Exchange WIG Index (WIG). We consider four main factors of WIG changes: the GDP growth, the PLN/EUR rate, the S&P500 and the unemployment rate. Due to computational reasons we apply the transformation that produces variables in the bigger the better form. We use quarterly data from the time interval between 2003 and 2014 divided into periods of bull and bear market. All considered variables are assumed to change linearly between quarters. The main conclusion is that during market prosperity, GDP and S&P500 changes exhibit the strongest influence on WIG changes.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 4, 330
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Miesiąc, tydzień, dzień na giełdzie
Month, Week, Day at the Stock Exchange
Autorzy:: Steuden, Michał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1853396.pdf
Data publikacji:: 2020-05-12
Wydawca:: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:: WIG
wzrost
spadek
notowania
sesja
dzień
tydzień
miesiąc
giełda
WIG (Warsaw Stock Exchange Index)
fall
quotations
session
day
week
month
stock exchange
Opis:: In the present study attention is paid to the question if some especially interesting periods can be found from the point of view of profitability at the Polish stock market. Days of the week, particular weeks of the month and the month of the year were taken into consideration. The following tests were applied: agreement test ÷2, Binomial Test and Anova analysis. The author was interested in the sign of the change of stock prices. The WIG (Warsaw Stock Exchange Index) was chosen as the representative of the changes and its successive falls and rises were noted. Ultimately it was found that in observations of the successive weeks of the month there were no statistically significant differences; on the other hand in observations of particular days of the week and months of the year there were some regularities that were proofs of some differences in profitability of particular periods of observation.
Źródło:: Roczniki Nauk Społecznych; 2005, 33, 3; 205-219
0137-4176
Pojawia się w:: Roczniki Nauk Społecznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20
Correctness in Pricing of Exchange-Traded Fund which Replicates the Index WIG20
Autorzy:: Mitrenga, Damian
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587288.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Fundusze ETF
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Wycena instrumentów finansowych
Exchange Traded Fund (ETF)
Financial instruments valuation
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: This paper verifies the difference between the ETF (Exchange-Traded Fund) market price and the value of its assets per share class. It also examines the duration of this differences and the way, in which they are corrected.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 330-440
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
Autorzy:: Letkowski, Dariusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586616.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Indeks giełdowy
Portfel inwestycyjny
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Współczynnik Beta
Beta factor
Investment portfolio
Stock market indexes
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: The aim of the article is to examine beta coefficient of WIG20's shares stability. Beta coefficient provides systematic risk measurement, so it's stability is a key factor for effective portfolio management based on beta coefficient. Research reveals beta coefficients high volatility throughout test period of 2001-2012, in particular under financial crisis conditions. Proposed beta coefficient stability ranking reflects combined results of different stability measures: standard deviation, coefficient of variation and mean absolute deviation. Stability ranking is a simple approach to gain some level of statistical objectivity. However, in general beta coefficients of WIG20's shares are highly volatile, what can affect investment portfolio risk and return management.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 75-87
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Strategia CPPI dla portfela replikującego indeks WIG20
The CPPI Strategy for the Portfolio That Replicates the WIG20 Index
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589547.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ryzyko systemowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Management of investment portfolio
Systemic risk
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: The constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy is one of the strategies the main aim of which is to protect the minimum value of the investor's portfolio. That strategy is one of the active strategies - each changing in prices causes modifications in the portfolio structure. The CPPI strategy is used by some mutual funds that operate at the Polish stock market. The aim of the paper is to check if that strategy is efficient in the Polish market in a long time. It will be checked after implementing the CPPI strategy to the portfolio that replicates the WIG20 index.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 100-110
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Ocena wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na gruncie teorii perspektywy
Valuation of Decision Alternatives with Continuous Distributions Based on Prospect Theory
Autorzy:: Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593028.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Podejmowanie decyzji
Spółki giełdowe
Stopa zwrotu akcji
Teoria perspektywy
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Decision making
Prospec theory
Stock market companies
Stock rate of returns
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: Niewątpliwą wadą modelu teorii perspektywy jest możliwość oceny wariantów decyzyjnych złożonych z co najwyżej dwóch niezerowych wyników. Wada ta uniemożliwia stosowanie jej na większą skalę, gdyż w większości rzeczywistych wariantów decyzyjnych należy brać pod uwagę więcej możliwych wyników decyzji, a także często warianty decyzyjne mają ciągły rozkład prawdopodobieństwa. W pracy zostaną przedstawione koncepcje rozszerzające teorię perspektywy na warianty decyzyjne o rozkładach ciągłych oraz o rozkładach dyskretnych z więcej niż dwoma niezerowymi wynikami. Przykłady zastosowania prezentowanych modeli będą opierać się na rzeczywistych danych giełdowych.
The work presents concepts extending prospect theory on decision-making alternatives with continuous distributions and discrete distributions with more than two non-zero outcomes. Examples of the application of the presented models will be based on real market data. The first part of the paper describes the principles of prospect theory, the second part shows the proposal of Rieger and Wang which extends the prospect theory to continuous distributions, also the extension to alternatives with more than two outcomes is presented. In the third section we give the example of the practical application of prospect theory for continuous distributions to create rankings of stocks belonging to the WIG20 index. We also built the rankings of these companies based on their valuation on the basis of prospect theory for discrete distributions.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 7-18
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Zysk całkowity na tle nośników wartości rynkowej przedsiębiorstwa
The Comprehensive Income Against the Background of the Enterprises Market Value Drivers
Autorzy:: Sajnóg, Artur
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587110.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Kapitał własny
Spółki giełdowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Wynik finansowy
Zysk
Financial performance
Market value of enterprise
Ownership capital
Profit
Stock market companies
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: The main purpose of this study was to examine the role and importance of the comprehensive income, which was introduced to financial reporting in Poland in 2009, in the forming of the market value of listed companies. The major subject of the theoretical- empirical study was to test of the general research hypothesis that stipulated that the comprehensive income create a significant growth potential of market value and is a drivers of the wealth of the shareholders of a listed company. The research comprised joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in WIG-30 Index (qualified on 14.04.2014). Empirical data for the study was obtained from the quarterly financial statements (the period from 2009 to 2013), stock market bulletins, as well as information published on the enterprises' websites.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 198 cz 2; 58-73
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie
Omega Ratio in the Evaluation Of Decision Alternatives with a Continuous Probability Distribution on the Example of Shares Quoted on Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593400.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Badanie efektywności inwestycji
Mierniki efektywności
Ranking spółek akcyjnych
Stopa zwrotu akcji
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Effectiveness indicators
Ranking of joint stock companies
Research efficiency of investment
Stock rate of returns
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: W porównywaniu akcji notowanych na giełdzie stosuje się najczęściej kryteria wykorzystujące wybrane parametry rozkładu, wyznaczane na podstawie danych historycznych przy założeniu dyskretnego rozkładu losowych stóp zwrotu. Miarą uwzględniającą pełną informację o rozkładzie jest wskaźnik omega. W artykule przedstawiono przykład zastosowania wskaźnika omega do oceny akcji przy założeniu ciągłego rozkładu stóp zwrotu. Celem pracy jest empiryczna weryfikacja zależności uporządkowania (względem wskaźnika omega) losowych wariantów decyzyjnych od przyjętego rozkładu.
When comparing shares quoted on the stock exchange, investors the most often use the criteria which are based on selected parameters of the probability distribution. In such approach historical date are being used and a discrete probability distribution of random returns is assumed. The omega ratio is a measure which takes into account all the information about the probability distribution. In this paper we present the example of applying the omega ratio to the evaluation of shares assuming a continuous distribution of returns. The aim of this paper is to empirically verify the relationship between the order (according to the omega ratio) of random decision alternatives and the assumed probability distribution.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 112-124
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: The Warsaw Stock Exchange Index WIG: Modeling and Forecasting
Modelowanie i prognozowanie indeksu WIG
Autorzy:: Wdowiński, Piotr
Zglińska-Pietrzak, Aneta
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907597.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Warsaw Stock Exchange
stock index
GARCH model
forecasting
Opis:: In this paper we have assessed an influence of the NYSE Stock Exchange indexes (DJIA and NASDAQ) and European Stock indexes (DAX and FTSE) on the Warsaw Stock Exchange index WIG within a framework of a GARCH model. By applying a procedure of checking predictive quality of econometric models as proposed by Fair and Shiller (1990), we have found that the NYSE market has relatively more power than European market in explaining the WSE index WIG.
W artykule podjęliśmy próbę oceny wpływu indeksów rynku amerykańskiego DJIA i NASDAQ oraz indeksów rynku europejskiego DAX i FTSE na indeks WIG z giełdy w Warszawie. Do modelowania tego wpływu wykorzystaliśmy metodologię GARCH. Stosując metodologię łączenia prognoz oraz metodologię oceny jakości prognostycznej modeli ekonometrycznych, zaproponowane w pracy Fair i Shiller (1990), pokazaliśmy, że rynek NYSE ma względną przewagę nad rynkiem europejskim w wyjaśnieniu zmian indeksu WIG.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Warsaw Stock Exchange Index" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język