Temat: stabilność - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Stabilność finansowa i napięcia w systemie finansowym w środowisku ujemnych stóp procentowych
Autorzy:: Kurowski, Łukasz
Rogowicz, Karol
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2097057.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Finansach PAN
Tematy:: ujemne stopy procentowe
ryzyko systemowe
polityka pieniężna
stabilność finansowa
Opis:: The aim of the paper is to analyze new sources of systemic risk in the negative interest rates environment. The study reviews possible consequences of negative interest rates policy (NIRP) for financial stability. This paper tries to fulfill above goal by implementing an overall market stress indicator for the four economies with negative interest rates – Eurozone, Denmark, Sweden and Switzerland and other 14 countries with positive rates. In order to achieve this, we choose six segments of the market on which negative interest rates policy (NIRP) may have a significant impact. According to our results, problem of the NIRP has been so far limited and concern mostly bond market. Our research indicates macroprudential policy should be more active in NIRP than in positive interest rate environment and demand coordination with monetary policy.
Źródło:: FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN; 2017, 1(10); 195-206
1899-4822
Pojawia się w:: FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Rola systemów ochrony instytucjonalnej we wzmacnianiu bezpieczeństwa finansowego bankowości spółdzielczej w Polsce
The role of Institutional Protection Schemes in the enhancement financial security of Polish cooperative banks
Autorzy:: Lepczyński, Błażej
Gostomski, Eugeniusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/582823.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: bank spółdzielczy
ochrona instytucjonalna
stabilność finansowa
cooperative bank
institutional protection
financial stability
Opis:: Ważnym elementem uzupełniającym architekturę bezpieczeństwa finansowego polskich banków spółdzielczych są niedawno utworzone systemy ochrony instytucjonalnej (IPS-y). Celem badania była ocena roli IPS-ów we wzmacnianiu bezpieczeństwa finansowego banków spółdzielczych. Z uwagi na krótki okres istnienia tych rozwiązań w rozważaniach skupiono się na teoretycznej analizie mechanizmów funkcjonowania systemów ochrony instytucjonalnej w aspekcie ich zdolności do wczesnego wykrywania potencjalnych problemów finansowych uczestników systemów oraz w aspekcie utworzonych mechanizmów pomocowych. Wyniki analiz wskazują, że w przyszłości IPS-y powinny skutecznie zapobiegać kryzysom i bankructwom banków w polskim systemie bankowości spółdzielczej poprzez wczesne wykrywanie problemów finansowych i zasilanie finansowe banków spółdzielczych w sytuacji kryzysowej. W ramach IPS-ów rozwijane są bowiem systemy ocen ryzyka banków oraz mechanizmy pomocowe. Konieczne jest jednak doskonalenie przyjętych rozwiązań, zwłaszcza w obrębie bardzo istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcji prewencyjnej, w przypadku której zidentyfikowaliśmy lukę w postaci ograniczonej zdolności prognostycznej stosowanych systemów ocen banków. Pozytywnie z punktu widzenia roli IPS-ów we wzmacnianiu bezpieczeństwa banków spółdzielczych oceniamy natomiast konstrukcję funduszy wsparcia oraz wzrost ich wielkości w latach 2015-2017.
Institutional Protection Schemes are an important element of the financial stability architecture of cooperative banks. The main purpose of this study is to assess the role of institutional protection systems for the financial security of cooperative banks. The analysis was of theoretical nature. The methodology was based on the assessment of banks rating mechanism and banks support mechanism. The establishment of institutional protection schemes has contributed to the ordering of supervisory functions. The study shows that institutional protection systems should in the future play a positive role in strengthening the safety and resilience of polish cooperative banks to external shocks. However, we indentified problem of limited predictive capability of rating procedures implemented in institutional protection systems in Poland. From the point of view of the role of IPS in strengthening financial stability of cooperative banks, we positively assess the construction of support funds.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 299-312
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Application of FFT transformation and coherence analysis to identify the slow-changing cyclical component on the housing market
Zastosowanie transformacji FTT oraz analizy koherencji do identyfikacji składowej cyklicznej wolnozmiennej na rynku budownictwa mieszkaniowego
Autorzy:: Mach, Łukasz
Zmarzły, Dariusz
Dąbrowski, Ireneusz
Frącz, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1182386.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: dwellings construction market
housing market
periodic component
cyclicality
financial stability
macroeconomic stability
coherence analysis
Fourier transformation
rynek budownictwa mieszkaniowego
rynek nieruchomości
składowa okresowa
cykliczność
stabilność finansowa
stabilność makroekonomiczna
analiza koherencji
transformacja Fouriera
Opis:: Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację oraz określenie cyklicznej zmienności czasowej i częstotliwościowej występującej na rynku budownictwa mieszkaniowego. Identyfikacji i analizy składowej cyklicznej w dziedzinie częstotliwości dokonano z wykorzystaniem szybkiej transformacji Fouriera. Badając natomiast współliniowość współwystępujących wahań cyklicznych dla poszczególnych etapów budowy mieszkań, wykorzystano analizę koherencji. Badania umożliwiły znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakimi aktywnymi cyklami cechują się badane zjawiska. Uzyskana wiedza może być użyteczna w procesach decyzyjnych, jakie zachodzą na rynku nieruchomości mieszkaniowych po stronie zarówno popytowej, jak i podażowej tego rynku. Może być również pomocna w ocenie przewidywanych cen na rynku nieruchomości czy powstawania baniek spekulacyjnych.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 10; 55-68
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Impact of Innovative Financial Products on Financial Systems: Exchange Traded Products and the Polish Financial System
Wpływ innowacyjnych produktów finansowych na systemy finansowe: przykład Exchange Traded Funds (perspektywa globalna i polska)
Autorzy:: Marszk, Adam
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/646235.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: innowacje finansowe
stabilność finansowa
fundusze inwestycyjne
Exchange Traded Funds
financial innovations
financial stability
mutual funds
Opis:: Exchange Traded Products (ETPs) są jednymi z najnowszych i najszybciej rozwijających się produktów finansowych. Wraz ze wzrostem wartości aktywów rośnie także ich wpływ na systemy finansowe wielu krajów, m.in. USA, Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Rozwój ETPs niesie ze sobą wiele szans i zagrożeń dla lokalnych systemów finansowych. Prawidłowa ocena tego oddziaływania staje się coraz trudniejsza z powodu coraz większego stopnia skomplikowania dostępnych produktów. Przekłada się to na problemy nie tylko uczestników rynków finansowych (w tym nabywców i sprzedawców ETPs oraz pośredniczących w transakcjach), ale również instytucji nadzorczych. W artykule zostały omówione główne trendy na rynkach ETPs. Prezentowane zmiany przedstawiono w kontekście ich wpływu na systemy finansowe w skali lokalnej i globalnej. Jednym z głównych omówionych zagadnień są konsekwencje zmian w ofercie najpopularniejszych ETPs, tj. Exchange Traded Funds (ETFs). Proste i bezpieczne fizyczne ETFs są obecnie wypierane przez znacznie bardziej skomplikowane produkty syntetyczne, co znacząco zwiększa poziom zagrożenia dla posiadaczy tego typu produktów, innych podmiotów zaangażowanych w ich tworzenie i dystrybucję, a w konsekwencji dla całego systemu finansowego. Ostatnia część została poświęcona omówieniu problemu w odniesieniu do polskiego systemu finansowego. Choć rola ETPs (nawet ETFs) jest w Polsce niewielka, to mogą one oddziaływać na polski system finansowy przez szereg powiązań pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami finansowymi i rynkami. Oznacza to zagrożenie przeniesienia do Polski potencjalnych przyszłych szoków wywołanych tymi produktami.
Exchange Traded Products (ETPs) are one of the most recent and most rapidly developing financial products. As their assets grow they have an increasing impact on financial systems in many countries, including the USA, UK or Japan. Development of ETPs is linked with many opportunities and threats for the local financial systems. Their correct assessment is becoming more difficult due to the growing complexity of the available products, thus posing problems not only for the participants of the financial markets (including buyers and sellers of ETPs as well as intermediaries) but also for the supervising authorities. The main ETP development trends (e.g. size of the global assets under management) are outlined in this article. Structural changes are discussed in the context of their impact on both local and global financial systems. One of the key topics is the consequences of the changing landscape of the most popular type of ETP – Exchange Traded Funds (ETFs). Simple and safe physical ETFs are being replaced by complicated synthetic ETFs, significantly increasing possible risks for the holders of such products, for other entities involved in their creation and distribution, and, consequently, for the whole financial system. The last part of the article is devoted to the Polish perspective on this topic. It may be argued that in Poland the role of ETPs (even ETFs) is still marginal. ETPs can influence the Polish financial system, however, through a number of links between Polish and foreign financial institutions and markets. As a result, fast transmission of the future shocks caused by such products is increasingly more probable.
Źródło:: Ekonomia Międzynarodowa; 2016, 14; 114-132
2082-4440
2300-6005
Pojawia się w:: Ekonomia Międzynarodowa
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Institutional Arrangement for Macroproprudential Policy – On Differences Across the EU Countries
Instytucjonalne rozwiązania w polityce makroostrożnościowej – analiza porównawcza w krajach Unii Europejskiej
Autorzy:: Matysek-Jędrych, Anna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/633271.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: bankowość centralna
polityka makroostrożnościowa
ryzyko systemowe
stabilność finansowa
central banking
financial stability
macroprudential policy
systemic risk
Opis:: Rośnie konsensus zarówno w gronie ekonomistów, jak i polityków, w odniesieniu do oceny funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego w okresie poprzedzającym wybuch Globalnego Kryzysu Finansowego. Większość badaczy zgadza się co do kwestii brakującego elementu tej sieci, którym jest makroostrożnościowa orientacja w sprawowaniu nadzoru finansowego. Stąd przedmiotem niniejszego artykułu jest polityka makroostrożnościowa, w szczególności zaś wymiar instytucjonalny tej polityki. Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena – na podstawie przeprowadzonych studiów porównawczych na próbie krajów Unii Europejskiej – istniejących praktyk i kierunku rozwoju kształtu instytucjonalnego polityki makroostrożnościowej. W artykule wykorzystano zarówno aktualne, choć ograniczone ilościowo, rozważania natury teoretycznej, jak i wyniki przeprowadzonych badań empirycznych w odniesieniu do przyjętej struktury instytucjonalnej polityki makroostrożnościowej. W efekcie przeprowadzonego badania, zaproponowano zagregowaną miarę, pozwalającą na ocenę przyjętych rozwiązań instytucjonalnych w krajach UE (łącznie zidentyfikowano i oceniono 23 kryteria, będące podstawą porównania rozwiązań w zakresie odpowiedzialności demokratycznej, przejrzystości, stopnia koordynacji, jak i samej konstrukcji instytucji odpowiedzialnej za politykę makroostrożnościową). Analiza porównawcza wartości mierników cząstkowych była podstawą weryfikacji zaproponowanych w artykule hipotez i stanowi empiryczną prezentację różnic w funkcjonowaniu reżimów instytucjonalnych polityki makroostrożnościowej w krajach UE. Wnioski zaprezentowane w artykule stanowią przyczynek do oceny tendencji w zakresie jakościowych aspektów polityki makroostrożnościowej (przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej) i skali zróżnicowania rozwiązań instytucjonalnych tejże polityki w krajach Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do pozycji banku centralnego oraz stopnia sformalizowania przyjętych rozwiązań instytucjonalnych.
There is a growing consensus among both economists‑academics and policymakers that there was at least one missing element of the financial safety net during the Global Financial Crisis. This element, which will probably improve financial stability (or protect against financial instability), is the macroprudential orientation in regulatory and supervisory frameworks. The main scope of the paper is the institutional dimensions of macroprudential policy. The principal purpose of the paper is to identify and assess, on a comparative, cross‑EU‑country basis, existing practices and developments in structuring a new dimension of the financial stability policy, i.e., a macroprudential one. The paper builds on existing theoretical considerations and the author’s own empirical survey of country practices in applying a macroprudential framework. A comparative, cross‑country analysis and a comparison of different sub‑indices and overall index values are the basis for verifying hypotheses and empirically disentangling the institutional differences between macroprudential policy regimes in European Union countries. The paper sheds light on recent trends in macroprudential policy governance and qualitative aspects (democratic accountability and transparency), with special attention to the position of a central bank across the European Union countries. The conducted research is a basis for constructing ratings of macroprudential authority accountability and transparency across the EU countries, which gives an indication of the overall quality of the institutional arrangements.
Źródło:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2018, 21, 2; 37-49
1508-2008
2082-6737
Pojawia się w:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Are Polish banks stable? A systemic risk analysis
Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego
Autorzy:: Misztal, P.
Łupiński, M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2082365.pdf
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:: financial stability
systemic risk
network model
banking system
stabilność finansowa
ryzyko systemowe
model sieci
Opis:: The financial crisis that began in 2007 pointed out deficiencies in policy-makers’ responses to systemic risk. It turned out that not only individual bank insolvencies but also spillovers from negative externalities among entities can cause serious threats to the financial sector. During the last 10 years, many international and national initiatives were taken to strengthen the soundness of the financial system, introducing a macroprudential perspective to financial supervision. However, the recent COVID-19 pandemic resulted in a serious negative shock for many economies and their financial sectors. In this paper, using the network model we try to analyse how these recent unexpected developments affected the Polish banking sector with systemic risk. To analyse Polish bank stability we developed a formal stress-testing framework based on the network model that allowed systemic risk identification, modelling and measurement. We tried to integrate analysis of time and the cross-sectional nature of systemic risk.
Kryzys finansowy 2007+ ujawnił braki w reakcji decydentów politycznych na ryzyko systemowe. Okazało się, że nie tylko upadki poszczególnych banków, ale także negatywne efekty zewnętrzne wśród podmiotów mogą spowodować poważne zagrożenie dla sektora finansowego. W ciągu ostatnich 10 lat podjęto wiele międzynarodowych i krajowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie stabilności systemu finansowego, wprowadzając perspektywę makroostrożnościową do nadzoru finansowego. Jednak ostatnie pandemie COVID19 okazały się poważnym negatywnym szokiem dla wielu gospodarek i ich sektorów finansowych. W niniejszym artykule, wykorzystując model sieciowy, staramy się przeanalizować, w jaki sposób te nieoczekiwane wydarzenia wpłynęły na polski sektor bankowy z ryzykiem systemowym. W celu analizy stabilności polskich banków opracowaliśmy formalne ramy testów warunków skrajnych oparte na modelu sieciowym, które umożliwiły identyfikację, modelowanie i pomiar ryzyka systemowego. Staraliśmy się zintegrować analizę czasu i przekrojowego charakteru ryzyka systemowego.
Źródło:: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing; 2022, 27[76]; 68-79
2081-3430
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: The standing and forecast for the transportation enterprises involving the logical probability simulation method
Stan obecny i prognozowany dla przedsiębiorstw transportowych z wykorzystaniem logicznej metody symulacji prawdopodobieństwa
Autorzy:: Munjishvili, T.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/360311.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:: stabilność finansowa
symulacja
prognozowanie
financial sustainability
simulation
forecasting
Opis:: The economic-mathematical model of the sustainability and predictability of the transportation system and the sea ports was considered as a single model encompassing those related to the financial sustainability and predictability of the enterprises. The author substantiated the expediency of creating the models by way of the logical probability simulation. 10 indexes were suggested for the evaluation of the financial standing of individual enterprises and the entire transportation system, with the method of golden section to be applied for the determination of the appropriate regulatory value thereof. The scenario-based tentative calculations were made and the results analyzed. The author proved that the logical probability simulation makes it possible to create an economic mechanism of striking a balance between the volume of traffic and the Budget payments with no administrative control.
Ekonomiczno-matematyczny model trwałości i przewidywalności systemu transportowego i portów morskich został uznany za jeden model obejmujący także ich stabilność finansową i przewidywalność. Autor uzasadnia celowość stworzenia modelu w drodze logicznej symulacji prawdopodobieństwa. Do oceny sytuacji finansowej poszczególnych przedsiębiorstw i całego systemu transportowego wykorzystano 10 indeksów zgodnie z metodą złotej sekcji, umożliwiającą określenie odpowiednich regulacji wartości. Dokonano kalkulacji zawartych w scenariuszu, a rezultaty przeanalizowano. Autor udowodnił, że logiczna symulacja prawdopodobieństwa umożliwia stworzenie mechanizmu ekonomicznego i utrzymanie równowagi między intensywnością ruchu a płatnościami budżetowymi bez kontroli administracyjnej.
Źródło:: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2011, 27 (99) z. 1; 118-122
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Źródła regulacji i nadzoru nad bankami funkcjonującymi na rynku finansowym Unii Europejskiej
Sources of Regulations and Supervision over Banks Operating on the Financial Market of the European Union
Autorzy:: Nadolska, Aleksandra
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1203972.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: reforma strukturalna sektora bankowego
Europejska Unia Bankowa
jednolity rynek finansowy
Raport Liikanena
stabilność finansowa
trylemat finansowy
banking sector structural reform
European Banking Union
unified financial market
Liikanen Report
financial stability
financial trilemma
Opis:: W odpowiedzi na kryzys finansowy Unia Europejska i państwa członkowskie rozpoczęły gruntowny przegląd systemu regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym. UE zapoczątkowała wiele reform w sektorze bankowym, aby zwiększyć odporność banków i ograniczyć skutki ich ewentualnej upadłości. W tym celu powołano m.in. Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) oraz Europejską Unię Bankową (EUB), zaprojektowano Unię Rynków Kapitałowych (CMU), jak też rozpoczęto prace nad single rulebook. Wszystkie te zmiany dotyczą jednak wyłą?cznie sfery zewnętrznej funkcjonowania instytucji kredytowych, które w większości są too big too fail. Tymczasem już w 2012 r. w sprawozdaniu grupy ekspertów wysokiego szczebla, pod przewodnictwem E. Liikanena, wskazano na konieczność przeprowadzenia reformy strukturalnej sektora bankowego w Unii, sięgając tym samym do sfery wewnętrznej jego bytu prawno-gospodarczego. Propozycja reformy strukturalnej sektora bankowego jest pierwszą, która bezpośrednio dotyczy działalności banków, tj. instytucji odpowiedzialnych za „szerokość i głębokość” ostatniego kryzysu gospodarczego. Jednocześnie jest istotnym uzupełnieniem Europejskiej Unii Bankowej, dlatego też powinna być skoordynowana z wcześniej przyjętymi na rynku europejskim regulacjami.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2017, 1 (66); 9-31
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Polish Banking Sector Facing Challenges Related to Environmental and Climate Protection
Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z ochroną środowiska i klimatu
Autorzy:: Niedziółka, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1925407.pdf
Data publikacji:: 2021-05-18
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: environmental risk
financial stability
commercial bank
ryzyko środowiskowe
stabilność finansowa
bank komercyjny
Opis:: Purpose: The paper focuses on the comparison of climate and environmental protection activities undertaken in the largest commercial banks in Poland. The second aim is to present conditions for inclusion of environmental and climate risk analysis in the process of monitoring financial stability. Design/methodology/approach: Banks’ standalone audited statements for 2018 were used as a source of data. In defining 8 key areas of environmental risk management within the ESG, the banks’ environmental and climate actions were systematised to draw conclusions on the nature of the initiatives taken and on which types of banks in a given area express commitment and whether it is related to the bank’s scale, shareholding structure and financial standing. Findings: The scope of information on a bank’s involvement in the environmental and climate protection process is not uniform. In the case of smaller private banks and banks with a dominant Treasury shareholding in the ownership structure, this scope is much smaller than in the case of large and medium-sized private banks belonging to global financial holdings. A particularly important commitment to environmental and climate protection in the sector concerns banks belonging to European capital groups that have signed up to international agreements on economic decarbonisation. The scarce information provided by banks with a dominant Treasury shareholding results from the high level of exposure of these banks to companies from high-carbon sectors, also owned by the Treasury. Commercial banks in Poland place the main emphasis on presenting their direct impact on the environment (reduction of energy and other media consumption, recycling and environmental campaigns). Research limitations/implications: The research is limited to the commercial banking sector and only to one reporting period. However, there are no constraints to apply the proposed approach to other samples and for longer data series, and then build a methodology of environmental rating. Originality/value: This article is the first comparative analysis of the involvement of Polish commercial banks in environmental and climate protection. Its results are particularly useful for investors for whom ESG criteria constitute important determinants of decisions. JEL: E52, E58, G01 Acknowledgements This research received no funds. Suggested Citation: Niedziółka, P. (2020). Polish Banking Sector Facing Challenges Related to Environmental and Climate Protection. Problemy Zarządzania (Management Issues), 18(4), 32–47.
Cel: celem badania jest sformułowanie wniosków z analizy porównawczej działań na rzecz klimatu i ochrony środowiska podejmowanych w największych bankach komercyjnych w Polsce, a także identyfikacja uwarunkowań włączenia analizy ryzyka środowiskowego i klimatycznego w proces monitoringu stabilności finansowej. Metodologia: jako źródło danych posłużyły jednostkowe sprawozdania banków za rok 2018. Definiując osiem kluczowych obszarów zarządzania ryzykiem środowiskowym w ramach ESG, działania banków na rzecz środowiska i klimatu usystematyzowano w celu wyciągnięcia wniosków odnośnie do charakteru podjętych inicjatyw oraz tego, które rodzaje banków w danym obszarze wykazują zaangażowanie i czy ma to związek ze skalą banku, strukturą jego akcjonariatu oraz standingiem finansowym. Wyniki: zakres informacji na temat zaangażowania określonego banku w proces ochrony środowiska naturalnego oraz klimatu nie jest jednolity. W przypadku mniejszych banków prywatnych oraz banków z dominującym udziałem Skarbu Państwa w strukturze własnościowej zakres ten jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku dużych i średnich banków prywatnych, należących do globalnych holdingów finansowych. Szczególnie istotne zaangażowanie w ochronę środowiska i klimatu na tle sektora dotyczy banków należących do europejskich grup kapitałowych, które przystąpiły do międzynarodowych porozumień w zakresie redukcji emisyjności gospodarki. Skąpa informacja przekazywana przez banki z dominującym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie wynika z wysokiego poziomu ekspozycji tych banków wobec spółek z sektorów wysokoemisyjnych, należących również do Skarbu Państwa. Banki komercyjne w Polsce kładą główny nacisk na prezentację swojego bezpośredniego wpływu na środowisko (redukcja zużycia energii i innych mediów, recycling oraz kampanie ekologiczne). Ograniczenia/implikacje badawcze: badanie ograniczone jest wyłącznie do sektora banków komercyjnych i wyłącznie do jednego okresu sprawozdawczego. Nie ma ograniczeń, aby ją zastosować na innej próbie i dla dłuższego szeregu danych, a następnie zbudować metodologię konstrukcji ratingu środowiskowego. Oryginalność/wartość: przedmiotowy artykuł jest pierwszą analizą porównawczą zaangażowania polskich banków komercyjnych w ochronę środowiska i klimatu. Jego wyniki są szczególnie przydatne dla inwestorów, dla których ESG jest ważną determinantą decyzji. JEL: E52, E58, G01 Acknowledgements This research received no funds. Suggested Citation: Niedziółka, P. (2020). Polish Banking Sector Facing Challenges Related to Environmental and Climate Protection. Problemy Zarządzania (Management Issues), 18(4), 32–47.
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2020, 18(4(90)), 4/2020 (90); 32-47
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową
Credit risk adjusted bank’s liquidity as a support measure for the process of financial stability management
Autorzy:: Niedziółka, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/525501.pdf
Data publikacji:: 2014-11-15
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: ryzyko kredytowe
ryzyko płynności
stabilność finansowa
credit risk
liquidity risk
financial stability
Opis:: Artykuł koncentruje się na ocenie wybranych metod kwantyfikacji ryzyka płynności, na które oddziałuje szerokie spektrum czynników ryzyka, w tym zwłaszcza ryzyko kredytowe. Pod uwagę wzięto następujące formy wpływu ryzyka kredytowego na ryzyko płynności: (1) zaburzenia wpływu środków związane z pogorszeniem się jakości portfela kredytowego, skutkujące wzrostem luki płynności i koniecznością konwersji płynnych aktywów na środki pieniężne lub pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego; (2) wzrost ryzyka kredytowego banku (pasywne ryzyko kredytowe) skutkujący zaburzeniami w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego i wzrostem jego kosztu; (3) wzrost ryzyka kredytowego emitentów papierów wartościowych zaliczanych dotychczas do zasobu aktywów płynnych (HQLA), którego konsekwencją jest wzrost ryzyka ich upłynnienia bez znacznego dyskonta. Większość zaprezentowanych w artykule metod pomiaru ryzyka płynności nie uwzględnia wpływu ryzyka kredytowego na stabilność przepływów pieniężnych, co stawia pod znakiem zapytania ich precyzję i determinuje postulat dokonania korekty wyników o potencjalne oddziaływanie zarówno aktywnego, jak i pasywnego ryzyka kredytowego.
The article focuses on the evaluation of selected methods of quantifying liquidity risk which is affected by a broad spectrum of risk factors, including in particular the credit risk. The following forms of impact of credit risk on liquidity risk were taken into consideration: (1) problems related to the influence of the deterioration of the quality of bank’s loan portfolio, resulting in an increase in liquidity gap and a need to convert liquid assets into cash or obtain additional external financing, (2) an increase in credit risk of the bank (passive credit risk) resulting in disturbances in the process of obtaining external financing and an increase of its cost, (3) an increase in credit risk of issuers of securities until now classified as a resource of liquid assets (HQLA), the consequence of which is an increased risk of disposing of them. Most of the methods of liquidity risk measurement presented in this article exclude the impact of credit risk on the stability of cash flow, which questions their accuracy and determines the need for the correction of the results with regards to the potential impact of both active and passive credit risk.
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 132-150
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Polityka makroostrożnościowa czy nadzór makroostrożnościowy?
Macroprudential Policy or Supervision?
Autorzy:: Ochwat, Michał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2054061.pdf
Data publikacji:: 2021-10-18
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: stabilność finansowa
polityka makroostrożnościowa
nadzór finansowy
financial stability
macroprudential policy
financial supervision
Opis:: Stabilizacja systemu finansowego i przeciwdziałanie kryzysom gospodarczym są współcześnie jednymi z najważniejszych wyzwań i obszarów aktywności władzy publicznej. Na przestrzeni ostatnich lat, w wielu państwach można było zaobserwować procesy instytucjonalizacji nowej „perspektywy makroostrożnościowej”, która w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań obejmuje cały system finansowy. Równocześnie powstała pewna nowa siatka pojęciowa, która jednak zdaje się ignorować dotychczasowe konwencje terminologiczne. W szczególności błędnie używa się pojęcia „nadzór” zamiast „polityka” lub niekiedy pojęcia te traktuje się jako synonimy. Teza ta dotyczy zarówno aktów prawnych UE, jak i prawa krajowego (np. w Polsce), a także nazewnictwa stosowanego w literaturze, gdzie brakuje pogłębionej, interdyscyplinarnej analizy w tym zakresie, jak również zestawień porównawczych pozwalających uporządkować używane pojęcia. Dlatego celem tego opracowania jest usystematyzowanie najważniejszych terminów stosowanych w obszarze stabilności finansowej oraz doprecyzowanie ich znaczenia poprzez wskazanie właściwych desygnatów pojęciowych.
Stabilization of the financial system and counteracting economic crises are among the pressing challenges and public authority tests. In recent years, in many rankings, it was possible to see that the institutional paths of the new "macroprudential perspective", which in the letters to the supplements to date, cover the entire financial system. Simultaneously, a new conceptual network has emerged, which seems to ignore the existing terminological conventions. In particular, the term "supervision" is misused instead of "policy" or is sometimes used synonymously. The thesis also applies to EU legal and national law (e.g., in Poland) and the nomenclature used in the literature, where there is no in-depth, interdisciplinary analysis in this area and comparative summaries of the terms used. Therefore, the purpose of this paper is to systematize the most important terms used in the area of financial stability and to clarify their meaning by indicating the correct conceptual designations.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2021, 84, 3; 43-64
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Mikro- i makroostrożnościowe standardy płynności banków i ich skutki
Micro- and Macroprudential Liquidity Standards and Their Effects
Autorzy:: Olszak, Małgorzata
Świtała, Filip
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/956554.pdf
Data publikacji:: 2018-01-03
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: standardy płynności
stabilność finansowa
polityka makroostrożnościowa regulacje
liquidity standards
financial stability
macroprudential policy
regulations
Opis:: Artykuł dotyczy standardów płynnościowych, których istotność dla prowadzenia polityki regulacyjnej państwa wzrosła w okresie po kryzysie finansowym 2007/2008, szczególnie w obszarze dbania o stabilność finansową. Analiza zawarta w artykule koncentrowała się na dwóch grupach zagadnień. Po pierwsze na identyfikacji wspólnych cech międzynarodowych standardów płynnościowych określonych w Bazylei III oraz w przepisach prawnych w Unii Europejskiej oraz porównaniu polskich nadzorczych miar płynności ze standardami międzynarodowymi, po drugie zaś na określeniu potencjalnych skutków stosowania standardów płynnościowych. Artykuł jest efektem badań finansowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze środków na rozwój potencjału badawczego.
This article focuses on liquidity standards whose significance has risen since the recent crisis of 2007/2008. The analysis concentrates on two areas. The first one is identification of common characteristics of liquidity standards recommended in Basel III and provisions included in directives and regulations in the European Union, as well as common traits of Polish supervisory liquidity rules and Basel III standards in this field. The other is identification of effects of liquidity standards. Analysis of Polish supervisory liquidity standards leads to conclusion that they have their counterparts in liquidity standards recommended by the Basel Committee. Simulations conducted by the Bank for International Settlements show that implementation of liquidity standards will bring more benefits than losses, for both banking (and financial) sector and the real economy. Unfortunately, contemporary empirical research only explains what are the effects of application of reserve requirements used in monetary policy. So little is known about the effects of other instruments whose track record is relatively short. However, even this scant evidence seems to support the prediction that reserve requirements could potentially be applied as a tool stabilizing financial sector and diminishing systemic risk.
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2018, 1/2018 (72), t.1; 116-149
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Macroeconomic Challenges and Forecasts for Poland (Expert Opinion of the European Financial Congress)
Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski (ekspertyza Europejskiego Kongresu Finansowego)
Autorzy:: Pawłowicz, Leszek
Penczar, Marta
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2035097.pdf
Data publikacji:: 2019-02-25
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: Macroeconomic challenges
macroeconomic forecasts
financial stability
Makroekonomiczne prognozy
makroekonomiczne wyzwania
stabilność finansowa
Opis:: Rapid economic developments combined with the considerable volatility of financial markets and the growing importance of non-quantifiable behavioural factors all suggest that expert knowledge should be leveraged to a greater extent in macroeconomic forecasts. The purpose of this article is to present the results of the second edition of the “Macroeconomic Challenges and Forecasts for Poland” project. The survey was conducted in December 2018. The article presents a consensus forecast by EFC experts. In addition to traditional macroeconomic forecasts for Poland, it also lists threats to sustainable economic development and financial system stability together with subjective estimates of their probabilities. Using the knowledge and competence of EFC experts, recommendations concerning economic policy measures have been formulated with the aim of mitigating the future impact of the threats identified.
Szybkie tempo zmiany zjawisk gospodarczych połączonych z dużą zmiennością rynków finansowych oraz wzrostem znaczenia niewymiernych czynników behawioralnych, skłania do szerszego wykorzystania wiedzy eksperckiej w prognozowaniu makroekonomicznym. Celem artykułu jest przedstawienie wyników II edycji projektu pt. Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2018 roku. W artykule zaprezentowany został konsensus prognostyczny ekspertów EKF. Obok klasycznych prognoz makroekonomicznych dla Polski zawiera zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego wraz z szacunkami subiektywnego prawdopodobieństwa realizacji. Wykorzystując wiedzę i kompetencje ekspertów EKF sformułowane zostały rekomendowane działania dla polityki gospodarczej, ukierunkowane na osłabienie oddziaływania zidentyfikowanych zagrożeń w przyszłości.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2018, 73, 4; 7-26
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Ubezpieczenia rolne a zrównoważenie ekonomiczne i finansowe gospodarstw rolnych
Autorzy:: Pawłowska-Tyszko, Joanna
Soliwoda, Michał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/580989.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: zrównoważony rozwój
ubezpieczenia rolne
stabilność finansowa
wskaźniki zrównoważenia gospodarstw
Opis:: Czynnikiem warunkującym zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych jest stabilność finansowa gospodarstw, którą mogą zapewnić m.in. ubezpieczenia gospodarcze. Celem opracowania jest identyfikacja oddziaływania rolniczych ubezpieczeń na zrównoważenie ekonomiczno-finansowe gospodarstw. Źródłem danych była baza danych FADN (za lata 2009-2014). Badaniami objęto gospodarstwa rolne zakupujące i nie zakupujące ubezpieczeń upraw rolnych, sklasyfikowane według wielkości obszarowej. Za główne wyznaczniki zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw przyjęto następujące wskaźniki: wartość produkcji ogółem/ha UR, wielkość wartości dodanej brutto/AWU, stopa zwrotu z kapitału, rentowność sprzedaży oraz zadłużenie kapitału własnego. Analiza wykazała, że gospodarstwa efektywnie wykorzystywały swój posiadany kapitał i generowały dobre wyniki ekonomiczne, co może wpływać pozytywnie na zrównoważony rozwój tych gospodarstw. Ubezpieczenia ceteris paribus mogły mieć wpływ na ich stabilny i zrównoważony rozwój.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 478; 337-347
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Problem niestabilności finansowej na przykładzie gospodarstw domowych na obszarach wiejskich
Financial instability of households from rural regions
Autorzy:: Potocki, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/485332.pdf
Data publikacji:: 2018-06-29
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: wstrząsy finansowe
stabilność finansowa
wiedza finansowa
ubóstwo
obszary wiejskie
finanse osobiste
financial shocks
financial stability
financial literacy
poverty
rural regions
household finance
Opis:: Autor stawia w artykule następującą tezę badawczą: „Gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich, szczególnie te posiadające niskie dochody, w sytuacji niestabilności finansowej polegają najczęściej na nieformalnych źródłach finansowych”. Weryfikacja postawionej tezy jest dokonana poprzez analizę strategii radzenia sobie z problemem niestabilności finansowej wśród gospodarstw domowych na obszarach wiejskich posiadających niskie dochody, w oparciu o wyniki badań własnych. Wyniki badań wskazują, że osoby zamieszkujące obszary wiejskie, peryferyjne wybierają odpowiedzialne strategie radzenia sobie z niewielkimi wstrząsami finansowymi. W przypadku większych wstrząsów większość badanych nie byłaby w stanie ich pokryć. Oznacza to, że dostęp do odpowiednich narzędzi finansowych mógłby istotnie wpłynąć na potencjał finansowy tych gospodarstw. Ponadto, najistotniejszą rolę w wyjaśnianiu sposobów radzenia sobie z wstrząsami finansowymi odgrywa nie dochód, ale poziom wiedzy i wybrane postawy finansowe.
The main thesis of the article is “Households from rural regions, especially the low-income ones, when dealing with financial instability, use mainly informal financial resources”. The main thesis was verified by presenting results of own research concerning dealing with unexpected financial shocks among households, especially low-income ones, from rural regions of Poland. The results show that responders use mostly responsible strategies when facing with a small value financial shocks. In case of the bigger financial shocks the most of them are unable to cover the costs. It means that the access to the adequate financial products may have a great impact on the level of their financial potential. Besides that, the important factor in explaining the way people handle with financial shocks is not the level of income but the financial literacy level and selected financial attitudes.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2018, 1 (70); 95-123
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "stabilność" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język