Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "weak sharp minima" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Weak sharp minima revisited Part I : basic theory
Autorzy:
Burke, J.
Deng, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/206183.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
dwoistość
funkcja recesji
ograniczenie błędu
stożek recesji
boundedly weak sharp minima
duality
error bounds
normal cone inclusion
recession cone
recession function
weak sharp minima
Opis:
The notion of sharp minima, or strongly unique local minima, emerged in the late 1970's as an important tool in the analysis of the perturbation behavior of certain classes of optimization problems as well as in the convergence analysis of algorithms designed to solve these problems. The work of Cromme and Polyak is of particular importance in this development. In the late 1980's Ferris coined the term weak sharp minima to describe the extension of the notion of sharp minima to include the possibility of a non-unique solution set. This notion was later extensively studied by many authors. Of particular note in this regard is the paper by Burke and Ferrris which gives an extensive exposition of the notion and its impact on convex programming and convergence analysis in finite dimensions. In this paper we build on the work of Burke and Ferris. Specifically, we generalize their work to the normed linear space setting, further dissect the normal cone inclusion characterization for weak sharp minima, study the asymptotic properties of weak sharp minima in terms of associated recession functions, and give new characterizations for local weak sharp minima and boundely weak sharp minima. This paper is the first of a two part work on this subject. In Part II, we study the links between the notions of weak sharp minima, bounded linear regularity, linear regularity, metric regularity, and error bounds in convex programming. Along the way, we obtain both new results and reproduce many existing results from a fresh perspective.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2002, 31, 3; 439-469
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stability properties of weak sharp minima
Autorzy:
Studniarski, M.
Taha, A. W. A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/206298.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
programowanie nieliniowe
stabilność
funkcja Lipschitza
nonlinear programming
weak sharp minima
stability
Lipschitzian functions
Opis:
In this paper, stability theorems of Studniarski (1989) are extended to include the stability of weak sharp local minimum points for a nonsmooth mathematical programming problem.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2003, 32, 2; 351-359
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Weak sharp minima in multiobjective optimization
Autorzy:
Studniarski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970933.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
weak psi-sharp Pareto minima
nonsmooth functions
multiobjective optimization
Opis:
We extend some necessary and sufficient conditions for strict local Pareto minima of order m obtained by Jiménez (2002) to the case of weak ψ-sharp local Pareto minima, i.e., to the case when the local solution is not necessarily unique.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2007, 36, 4; 925-937
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies