Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stress scenario" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Financial liability stress tests: an approach based on the use of a rating migration matrix
Autorzy:
Kleszcz, Klaudia
Nehrebecka, Natalia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1356463.pdf
Data publikacji:
2020-09-09
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:
stress tests
bankruptcy risk
rating migration matrices
stress scenario
Opis:
The article addresses the issue of stress testing based on the probability of bankruptcy and a rating migration matrix. The analysis is conducted on a sample of listed companies in Poland in the years 1998–2016, and the forecasts are made for the years 2016–2018. Particular attention is paid to how the variable on which rating migration matrices are developed is defined. Stress tests are carried out on variables derived from rating migration matrices and economic indicators. The study provides information on the methodology for stress testing.
Źródło:
Central European Economic Journal; 2020, 7, 54; 12 - 32
2543-6821
Pojawia się w:
Central European Economic Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce
Macroeconomic Credit Risk Factors in Poland’s Banking Sector
Autorzy:
Wdowiński, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/574992.pdf
Data publikacji:
2014-08-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
sektor bankowy
ryzyko kredytowe
testy warunków skrajnych
model korekty błędem
analiza symulacyjna
scenariusz makroekonomiczny
banking sector
credit risk
stress testing
error correction model
simulation analysis
macroeconomic scenario
Opis:
The article explores key micro- and macroeconomic factors with an impact on credit risk and analyzes the credit risk model prevalent in Poland’s banking sector. Credit risk is one of the most important risks in the banking sector, the author says. He adds that risk management should be subject to strict owner control and regulatory and supervisory measures. On the basis of quarterly data for a period from the first quarter of 1997 to the second quarter of 2013, Wdowiński estimated an error correction model for aggregate credit risk in Poland, as measured by the proportion of non‑performing loans (NPLs) in total loans. The key macroeconomic factors considered by the author were GDP, the interest rate, the unemployment rate, and the exchange rate. An ex post simulation for the 2008–2012 period, based on an adverse macroeconomic scenario for Poland, showed that such a scenario could lead to a marked increase in credit risk for non‑financial enterprises and households, Wdowiński says. As a result of this scenario, the banking sector could be affected by a significant decline in activity and its financial position would deteriorate. This would mean fewer investment opportunities for banks and a decline in their capital position, which would reduce their ability to absorb losses. Such a situation, the author concludes, could lead to “second‑round” effects based on limiting financing for the real economy due to increased credit risk and increased lending margins.
Celem artykułu jest przegląd głównych czynników mikro- i makroekonomicznych wpływających na ryzyko kredytowe oraz analiza modelu ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce. Ryzyko kredytowe jest jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka jakie podejmuje się w sektorze bankowym. Zarządzanie tym ryzykiem powinno podlegać ścisłej kontroli zarówno ze strony właścicieli, jak i poprzez działania o charakterze regulacyjno‑nadzorczym. Na podstawie kwartalnych danych statystycznych w okresie od I kw. 1997 r. do II kw. 2013 r. oszacowano model korekty błędem dla zagregowanego ryzyka kredytowego w Polsce, mierzonego za pomocą odsetka kredytów z utratą wartości w kredytach ogółem. Za najważniejsze czynniki makroekonomiczne przyjęto PKB, stopę procentową, stopę bezrobocia oraz kurs walutowy. Przeprowadzono symulację ex post w latach 2008-2012 opierając się na scenariuszu makroekonomicznym obrazującym głęboką recesję gospodarczą w Polsce. Pokazano, że jego realizacja mogłaby spowodować wyraźny wzrost ryzyka kredytowego zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych, jak i gospodarstw domowych. W wyniku materializacji tego scenariusza sektor bankowy mógłby zostać dotknięty znacznym spadkiem aktywności i pogorszeniem się wyniku finansowego. Oznaczałoby to mniejsze możliwości inwestycyjne banków i pogorszenie się ich pozycji kapitałowej, co zmniejszyłoby ich zdolność do absorpcji strat. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do efektów „drugiej rundy” polegających na ograniczeniu finansowania sfery realnej gospodarki wskutek wzrostu ryzyka kredytowego i wzrostu marż kredytowych.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2014, 272, 4; 55-77
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies