Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "pure strategy" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
MODIFICATIONS OF THE MAXIMIN JOY CRITERION FOR DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY
Autorzy:
Gaspars-Wieloch, Helena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453438.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
decision making under uncertainty
optimal pure strategy
maximin joy criterion
payoff matrix
Opis:
Decision making under uncertainty (DMU) occurs when the decision maker (DM) has to choose an appropriate alternative on the basis of a set of decisions and a set of scenarios (with an unknown probability distribution). The author suggests two modifications of the maximin joy criterion (MJC) - one of the classical decision rules used in DMU by pessimists searching for an optimal pure strategy. The goal of the alterations for MJC is to accentuate more effectively the position of particular outcomes in comparison with other outcomes connected with a given scenario.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 84-93
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A minimax approach to mapping partial interval uncertainties into point estimates
Autorzy:
Romanuke, Vadim
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/357702.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
game theory
interval uncertainties
decision-making
pure strategy
point estimates
teoria grup
niepewności przedziałowe
podejmowanie decyzji
strategia czysta
oszacowania punktowe
Opis:
A problem of simultaneously reducing a group of interval uncertainties is considered. The intervals are positively normalized. There is a constraint, by which the sum of any point estimates taken from those intervals is equal to 1. Hence, the last interval is suspended. For mapping the interval uncertainties into point estimates, a minimax decision-making method is suggested. The last interval’s point estimate is then tacitly found. Minimax is applied to a maximal disbalance between a real unknown amount and a guessed amount. These amounts are interpreted as aftermaths of the point estimation. According to this model, the decision-maker is granted a pure strategy, whose components are the most appropriate point estimates. Such strategy is always single. Its components are always less than the right endpoints. The best mapping case is when we obtain a totally regular strategy whose components are greater than the left endpoints. The irregular strategy’s components admitting many left endpoints are computed by special formulae. The worst strategy exists, whose single component is greater than the corresponding left endpoint. Apart from the point estimation, irregularities in the decision-maker’s optimal strategy may serve as an evidence of the intervals’ incorrectness. The irregularity of higher ranks is a criterion for correcting the intervals.
Źródło:
Journal of Mathematics and Applications; 2019, 42; 147-185
1733-6775
2300-9926
Pojawia się w:
Journal of Mathematics and Applications
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O regule decyzyjnej wspierającej wielokryterialne poszukiwanie optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności
On a Decision Rule for Searching an Optimal Pure Strategy in Uncertain Multicriteria Decision Making
Autorzy:
Gaspars-Wieloch, Helena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588018.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Niepewność
Planowanie scenariuszowe
Strategia czysta
Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Współczynnik optymizmu
Coefficient of optimism
Multicriteria decision making
Pure strategy
Scenario planning
Uncertainty
Opis:
W pracy opisano propozycję nowego podejścia, które można wykorzystać w wielokryterialnym podejmowaniu decyzji w przypadku poszukiwania optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności (decydent nie zna bądź nie zamierza skorzystać z informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia poszczególnych stanów natury). Prezentowana reguła decyzyjna poprzedzona jest etapem prognostycznym, w ramach którego brane jest pod uwagę nastawienie decydenta do ryzyka (rozumianego jako możliwość uzyskania niekorzystnej wypłaty) mierzone współczynnikiem optymizmu. Etap ten służy do wyłonienia najbardziej „prawdopodobnego” (tj. odzwierciedlającego naturę decydenta) scenariusza bądź zbioru najbardziej „prawdopodobnych” scenariuszy i ma na celu zawężenie pierwotnej macierzy wypłat, na podstawie której wybierana jest najlepsza decyzja. Procedura odwołuje się do planowania scenariuszowego i do metody SF+AS (ang. Scenario Forecasting + Alternative Selection Method) przedstawionej w innym artykule i znajdującej zastosowanie w jednokryterialnych problemach decyzyjnych.
The author describes a new approach which may be used in uncertain multicriteria decision making with scenario planning to searching an optimal pure strategy. The decision maker does not know the likelihood of particular scenarios. The decision rule is supported by a forecasting stage within which scenarios reflecting the decision maker’s attitude towards risk (understood as a possibility that some bad circumstances might happen) are selected. The nature of the decision maker is measured by the coefficient of optimism. Hence, the final strategy is chosen on the basis of a reduced aggregated payoff matrix. The procedure refers to SAW (Simple Additive Weighting Method) and to SF+AS method (Scenario Forecasting + Alternative Selection Method), presented in an other paper and devoted to one-criterion decision problems.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 248; 42-61
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Critical analysis of classical scenario-based decision rules for pure strategy searching
Autorzy:
Gaspars-Wieloch, Helena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1858406.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
classical uncertainty one-criterion decision rules
scenario planning
pure strategy
decision maker preferences
economic case study
klasyczne jednokryterialne reguły decyzyjne
planowanie scenariuszowe
strategia czysta
preferencje decydenta
ekonomiczne studium przypadku
Opis:
Purpose: The contribution briefly presents the essence and applications of the well-known classical decision rules designed for decision making under uncertainty with unknown probabilities and based on scenario planning. We concentrate on games against nature, pure strategy searching and one-criterion optimization. Design/methodology/approach: The main goal of this work is to analyse numerous case studies and formulate conclusions concerning the properties (in particular drawbacks and limitations) of the aforementioned strategic procedures. Findings: The paper focuses on the limited usefulness of classical decision rules in real economic decision problems. It is advised to apply them very carefully. Research limitations/implications: A similar analysis for mixed strategy searching and multi-criteria optimization should be performed within a future research. Originality/value: The work offers numerous practical guidelines modifying existing procedures and allowing decision makers to obtain logic recommendations.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 149; 155-165
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies