Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "fractal measure" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Invariant measures whose supports possess the strong open set property
Autorzy:
Goodman, G. S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1397779.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
core
fractal
fractal measure
invariant measure
scaling function
scaling operator
strong open set condition
zero-one law
Opis:
Let X be a complete metric space, and S the union of a finite number of strict contractions on it. If P is a probability distribution on the maps, and K is the fractal determined by S, there is a unique Borel probability measure $ \mu_P$ on X which is invariant under the associated Markov operator, and its support is K. The Open Set Condition (OSC) requires that a non-empty, subinvariant, bounded open set $ V \subset X$ exists whose images under the maps are disjoint; it is strong if $ K \cup V \ne 0 $.In that case, the core of $ V, \check{V} = \bigcap_{n=0}^\infty $ is non-empty and dense in K. Moreover, when X is separable, $\check{V}$ has full $\mu_p$-measure for every P. We show that the strong condition holds for V satisfying the OSC iff $\mu_P(\delta V) = 0 $, and we prove a zero-one law for it. We characterize the complement of V relative to K, and we establish that the values taken by invariant measures on cylinder sets defined by K, or by the closure of V, form multiplicative cascades.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2008, 28, 4; 471-480
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On intersections of Cantor sets: Hausdorff measure
Autorzy:
Pedersen, S.
Phillips, J. D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/254741.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
Hausdorff measure
fractal
Cantor set
translation
intersection
digit expansion
Opis:
We establish formulas for bounds on the Haudorff measure of the intersection of certain Cantor sets with their translates. As a consequence we obtain a formula for the Hausdorff dimensions of these intersections.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2013, 33, 3; 575-598
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Risk assessment of investment portfolios constructed on the basis of fundamental measure and fractal dimension
Autorzy:
Zeug-Żebro, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587354.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Miara TMAI
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
TMAI measure
Opis:
Decydent, konstruując optymalny portfel papierów wartościowych, często wykorzystuje klasyczne miary, takie jak: stopa zwrotu z inwestycji oraz ryzyko inwestycyjne mierzone wariancją stopy zwrotu. Innym podejściem jest zastosowanie analizy fundamentalnej, w którym kryterium optymalizacji jest maksymalizacja sumy wartości mierników syntetycznych opisujących fundamentalną siłę spółek wchodzących w skład portfela, ważonych udziałami akcji w portfelu. Alternatywą jest budowa zmodyfikowanego fundamentalnego portfela papierów wartościowych, który w funkcji celu zawiera miarę ryzyka. W proponowanej metodzie ryzyko portfela jest minimalizowane z dodatkowym uwzględnieniem siły fundamentalnej spółek wchodzących w jego skład. Jeszcze innym podejściem jest zastosowanie w budowie portfela papierów wartościowych wymiaru fraktalnego, będącego nieklasyczną miarą ryzyka inwestycyjnego. Celem artykułu jest ocena ryzyka wybranych portfeli inwestycyjnych, tj.: fundamentalnych portfeli papierów wartościowych, zmodyfikowanych fundamentalnych portfeli, portfeli wyznaczonych na podstawie wymiaru fraktalnego oraz portfeli klasycznych.
The decision maker constructing the optimal portfolio of securities often uses classic measures, such as the rate of return on investment and investment risk measured by the variance of the rate of return. Another approach is the application of fundamental analysis, in which the optimization criterion is maximization of the sum of synthetic measures describing the fundamental strength of the companies included in the portfolio, weighted by shares in the portfolio. An alternative is to build a modified fundamental portfolio of securities that, as a objective function, includes a measure of risk. In the proposed method, the risk of the portfolio is minimized with additional consideration of the fundamental strength of the companies included in its portfolio. Yet another approach is the use of a fractal dimension in the construction of a portfolio of securities, which is a non-classical measure of investment risk. The aim of the article is to assess the risk of selected investment portfolios, ie fundamental securities portfolios, modified fundamental portfolios, portfolios designated on the basis of the fractal dimension and classic portfolios.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 103-117
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies