Temat: extreme-value theory (EVT) - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/657950.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: extreme-value theory (EVT)
copula
test for independence
Opis:: Określanie stopnia zależności między aktywami jest niezbędne w wielu obszarach rynku finansowego. Koncepcja zależności w ogonie rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. Przeprowadzona została analiza zależności w ogonie rozkładu na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek polskiej giełdy oraz analiza porównawcza wybranych testów niezależności: Neyman-Pearson i Kolmogorov-Smirnov. Celem pracy jest uwypuklenie potrzeby uwzględniania zagadnienia określania zależności w ogonach rozkładu stop zwrotu składników portfela w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Criteria for identifying maximum rainfall determined by the peaks-over-threshold (POT) method under the Polish Atlas of Rainfall Intensities (PANDa) project
Autorzy:: Burszta-Adamiak, Ewa
Licznar, Paweł
Zaleski, Janusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/108607.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:: rainfall model
Intensity-Duration-Frequency
IDF
Depth-Duration-Frequency
DDF
extreme value theory
EVT
Opis:: Determination of rainfall maxima from long-term series is one of the more important tasks in urban hydrology. These maxima are useful both in designing land drainage systems and for flood protection in a catchment. The identification of rainfall maxima for the hierarchy of rainfall durations from 5 min to 4 320 min is a fundamental stage of the creation of the first version of the Polish Atlas of Rainfall Intensities (PANDa), which will ultimately be a source of updated and reliable information on design rainfall intensities for designing and modeling rainwater drainage and retention systems in Poland. One of the methods for identifying extreme rainfall events is to use criteria for selecting rainfall based on their depth for a given rainfall frequency and duration. Existing national experience in this respect is based on the results of analyses usually conducted with regard to records from single weather stations. This article presents the results of a study designed to verify the usefulness of the literature-based criteria for identifying rainfall maxima using the peaks-over-threshold (POT) method at a much broader nationwide scale. The study analyzed data from a previously created digital database of rainfall series, which includes 3 000 stationyears (consisting of a 30-year measurement series from 100 weather stations of the Institute of Meteorology and the Water Management - National Research Institute (IMGW-PIB). The study results show that as far as the investigated measurement series are concerned, the criteria based on the literature sources have limited application and can only be used for identifying the largest short-duration rainfall events. To determine rainfall maxima for all of the time intervals analyzed (from 5 minutes to 3 days), it was necessary to develop our own criteria that would allow the methodology for identifying extreme rainfall events to be standardized for all 100 stations.
Źródło:: Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications; 2019, 7, 1; 3-13
2299-3835
2353-5652
Pojawia się w:: Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "extreme-value theory (EVT)" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język