Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Test permutacyjny" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    A Multivariate Extension of McNemar’s Test Based on Permutations
    Wielowymiarowe permutacyjne rozszerzenie testu McNemara
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1033685.pdf
    Data publikacji:
    2020-11-04
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    test permutacyjny
    test McNemara
    wielowymiarowy test
    permutation test
    McNemar’s test
    multivariate test
    Opis:
    The purpose of this publication is to propose a permutation test to detect the departure from symmetry in multidimensional contingency tables. The proposal is a multivariate extension of McNemar’s test. McNemar’s test could be applied to 2 × 2 contingency tables. The proposal may be also treated as a modification of Cochran’s Q test which is used for testing dependency for multivariate binary data. The form of the test statistics that allows us to detect the departure from counts symmetry in multidimensional contingency tables is presented in the article. The permutation method of observations was used to estimate the empirical distribution of the test statistics. The considerations were supplemented with examples of the use of a multivariate test for simulated and real data. The application of the proposed test allows us to detect the asymmetrical distribution of counts in multivariate contingency tables.
    Celem artykułu jest przedstawienie propozycji testu permutacyjnego do wykrywania odchyleń od symetrii układu liczebności w wielowymiarowej tablicy kontyngencji. Propozycja jest wielowymiarowym rozszerzeniem testu McNemara, który stosuje się do tablic o wymiarach 2 × 2. Przedstawiony test można również traktować jako modyfikację testu Q Cochrana, który służy do testowania zależności dla wielowymiarowych danych binarnych. Przedstawiono postać statystyki testu, która pozwala wykryć odchylenie od symetrii liczebności w wielowymiarowej tabeli kontyngencji. Do oceny rozkładu teoretycznego statystyki testowej zastosowano metodę permutacji obserwacji. Rozważania zostały uzupełnione przykładami zastosowania proponowanego testu dla danych symulowanych i rzeczywistych. Zastosowanie proponowanego testu pozwala wykryć asymetryczny rozkład liczebności w wielowymiarowych tabelach kontyngencji.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 93-105
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sekwencje modalne w analizie profili litologicznych - spojrzenie metodyczne
    Modal sequences in lithological profiles analysis - methodological approach
    Autorzy:
    Doktor, M.
    Krawczyk, A. J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/183722.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    cykliczność sedymentacji
    sekwencje modalne
    test permutacyjny
    cyclicity of sedimentation
    modal sequences
    statistical permutation test
    Opis:
    Powszechnie stosowane w sedymentologii metody teorii łańcuchów Markowa nie pozwalają na w pełni wiarygodne wnioskowanie o cykliczności procesu sedymentacji, której przejawem może być występowanie sekwencji modalnych, powtarzających się w profilu wielokrotnie i posiadających jednoznaczną interpretację genetyczną. W pracy przedstawiono propozycję statystycznego testu permutacyjnego, przeznaczonego do weryfikacji hipotezy o losowości występujących w profilu litologicznym sekwencji warstw. Posługując się symulacyjną techniką Monte Carlo, szacuje się prawdopodobieństwo, że w losowym "profilu" złożonym z tych samych warstw co profil badany znajdzie się dana liczba poszczególnych sekwencji. Pozwala to na odróżnienie sekwencji modalnych, wskazujących na istotne cechy procesu sedymentacji, od takich, których częste występowanie w profilu spowodowane jest wyłącznie dużą liczbą warstw danej odmiany litologicznej.
    The Markov chains theory is a tool commonly applied to sedimentological studies. Unfortunately, this method does not provide fully credible conclusions concerning the cyclicity of sedimentation. Such cyclicity is documented, among others, by the appearance of modal sequences, i.e., sequences many times repeated in the lithological profile and having unequivocal genetic interpretation. The paper proposes the statistical permutation test, which can verify the hypothesis of the randomness of layers succession in a given lithological profile. Applying the Monte Carlo simulation method, the probability is estimated that in a random sequence composed of the same layers as the studied profile the given number of particular sequences of layers will occur. Such attempt allows the researcher to distinguish the modal sequences, i.e., those indicating the important features of sedimentation process, from sequences whose frequent appearance results exclusively from the dominance of particular lithological varieties of rocks.
    Źródło:
    Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 2010, 36, 1; 25-35
    0138-0974
    Pojawia się w:
    Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych
    Detecting unit roots using permutation tests
    Autorzy:
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591704.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Stacjonarność
    Test Akdi-Dickeya
    Test Dickeya-Fullera
    Test permutacyjny
    Akdi-Dickey test
    Dickey-Fuller test
    Permutation test
    Stationarity
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków jednostkowych znanymi z literatury.
    In this paper, a proposal of test to detect unit root in the time series from the process with autoregression was presented. The proposed solution refers to the Akdi- -Dickey unit root test which is based on the spectral time series analysis. The basis of the test is to analyze the periodogram of series obtained by the transformation of the yt variable into the field of the frequency. The proposed modification uses a permutation test which specificity allows us to take general assumptions. The proposed solution was compared using a computer simulation with the solutions known from the literature.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 27-38
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Testing Significance of the Multivariate Rank Correlation Coefficient
    O testowaniu istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/660029.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    wielowymiarowy współczynnik rang Spearmana
    kopuła
    test permutacyjny
    symulacja Monte Carlo
    multivariate Spearman’s rho
    copula function
    permutation tests
    Monte Carlo study
    Opis:
    Współczynnik korelacji rang Spearmana pozwala na badanie siły zależności między dwiema zmiennymi, dla których dokonano pomiaru na skali porządkowej. W literaturze są prezentowane rozszerzenia tego współczynnika na przypadek wielowymiarowy. W tych konstrukcjach wykorzystywane są zwykle funkcje łączące (kopule). W artykule przedstawiono propozycję testowania istotności zależności wielowymiarowej dla danych mierzonych na skali rangowej. Przedstawiony test dla istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang wykorzystuje metodę permutacyjną. Własności proponowanego testu scharakteryzowano z wykorzystaniem symulacji komputerowych.  
    The Spearman’s rho is a measure of the strength of the association between two variables. There are some extensions of this coefficient for the multivariate case. Measures of the multivariate association which are the generalisation of the bivariate Spearman’s rho are considered in the literature. These measures are based on copula functions. This article presents a proposal of the testing for the multivariate Spearman’s rank correlation coefficient. The proposed test is based on the permutation method. The test statistic used in the permutation test is based on the empirical copula function. The properties of the proposed method have been described using computer simulations.  
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 3, 335; 21-34
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies