Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Pareto distributions" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    The applications of the kernel densities to modeling the generalized pareto distributions
    Autorzy:
    Kuźmiński, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424967.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Kernel densities
    extreme values
    generalized Pareto distributions
    Opis:
    In this paper we present the tools used in the modeling of distributions with fat tails in the theory of extreme values. We present three tools: the sample distribution function, the histograms for grouped data and the kernel densities. The latter is described in detail. The presented examples show the application of the kernel densities to modeling the generalized Pareto distributions.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 3(41); 55-64
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On functional measures of skewness
    Autorzy:
    Dziubińska, Renata
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340223.pdf
    Data publikacji:
    1996
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    mean
    standard deviation
    mixture of distribution functions
    quantiles
    conditional distributions
    Pareto distributions
    the Pearson coefficient of skewness
    median
    Opis:
    We introduce a concept of functional measures of skewness which can be used in a wider context than some classical measures of asymmetry. The Hotelling and Solomons theorem is generalized.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 4; 395-403
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Goodness-of-fit tests based on characterizations of continuous distributions
    Autorzy:
    Morris, Kerwin
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208159.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    uniform, Weibull, exponential, Pareto distributions
    significance probability
    k-record values
    goodness-of-fit tests
    order statistics
    characterization of distributions
    Opis:
    We construct goodness-of-fit tests for continuous distributions using their characterizations in terms of moments of order statistics and moments of record values. Our approach is based on characterizations presented in [2]-[4], [5], [9].
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 4; 475-488
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Geometrical Structures of Bivariate Gamma Exponential Distributions
    Autorzy:
    Arwini, Khadiga Ali
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1030111.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    Pareto distribution
    bivariate distributions
    bivariate gamma exponential distribution
    gamma distribution
    information geometry
    statistical manifold
    Opis:
    This paper is devoted to the information geometry of the family of bivariate gamma exponential distributions, which have gamma and Pareto marginals, and discuss some of its applications. We begin by considering the parameter bivariate gamma exponential manifold as a Riemannian 3-manifold; by following Rao’s idea to use the Fisher information matrix (FIM), and derive the α-geometry as: α-connections, α-curvature tensor, α-Ricci curvature with its eigenvalues and eigenvectors, and α-scalar curvature. Where here the 0-geometry corresponds to the geometry induced by the Levi-Civita connection, and we show that this space has a non-constant negative scalar curvature. In addition, we consider four submanifolds as special cases, and discuss their geometrical structures, and we prove that one of these submanifolds is an isometric isomorph of the univariate gamma manifold. Then we introduce log-bivariate gamma exponential distributions, which have log-gamma and log-Pareto marginals, and we show that this family of distributions determines a Riemannian 3-manifold which is isometric with the origin manifold. We give an analytical solution for the geodesic equations, and obtain the explicit expressions for Kullback-Leibler distance, J-divergence and Bhattacharyya distance. Finally, we prove that the bivariate gamma exponential manifold can be realized in R4, using information theoretic immersions, and we give explicit information geometric tubular neighbourhoods for some special cases.
    Źródło:
    World Scientific News; 2020, 143; 181-202
    2392-2192
    Pojawia się w:
    World Scientific News
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Bayes estimators of the parameters of inflated modified power series distributions
    Autorzy:
    Murat, Małgorzata
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729948.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    posterior distributions
    posterior moments
    Bayes estimator
    inflated distribution
    generalized Pareto distribution
    generalized Poisson distribution
    generalized negative binomial distribution
    lost games distribution
    Opis:
    In this paper, we study the class of inflated modified power series distributions (IMPSD) where inflation occurs at any of support points. This class includes among others the generalized Poisson,the generalized negative binomial and the lost games distributions. We derive the Bayes estimators of parameters for these distributions when a parameter of inflation is known. First, we take as the prior distribution the uniform, Beta and Gamma distribution. In the second part of this paper, the prior distribution is the generalized Pareto distribution.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 189-209
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies