Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Opcja kupna" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609998.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    option
    call option
    opcja
    opcja kupna
    Opis:
    The aim of the paper is to present the influence of time to maturity on the properties of hybrid collar options. The article presents: characteristic of collar options, the pay-off function, the influence of selected factors (the price of the underlying instrument and the option’s time to maturity) on the price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta and rho) of those options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN.
    Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Współczynnik Theta opcji barierowych
    Theta Coefficient of the Barrier Options
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592702.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Opcja kupna,
    Opcja sprzedaży
    Call options,
    Put option
    Opis:
    Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.
    The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 26-40
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Własności hybrydowej opcji korytarzowej
    Properties of the Hybrid Options Corridor
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589755.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Opcja kupna
    Opcja sprzedaży
    Opcja walutowa
    Ryzyko inwestycyjne
    Wycena opcji
    Call options
    Currency options
    Investment risk
    Options pricing
    Put option
    Opis:
    The article presents the issues connected with hybrid options corridor: characteristic instruments, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the price an the value of delta coefficients. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 144-156
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmiana wartości kapitału ryzyka pod wpływem zastosowania dynamicznego zabezpieczenia opcji zakupu energii elektrycznej
    The Change of Capital Risk Value Caused by the Dynamic Security of Electricity Call Options
    Autorzy:
    Krysta, Bartosz
    Kudyba, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586624.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Energia elektryczna
    Opcja kupna
    Rynek energetyczny
    Ryzyko
    Wycena opcji
    Call options
    Electric power
    Energy market
    Options pricing
    Risk
    Opis:
    Progressing liberalization and electricity market development in Poland results increase of competitiveness. The new products being offered to customers are increasingly more complex and sophisticated. Accordingly, it requires a challenge for both portfolio and risk management skills. Considering market risk peculiarity within the frame of energy market as well as lack of energy derivatives market - including options contracts, position's hedging becomes very difficult. Hedging efficiency determines risk exposure and furthermore risk capital demand. Dynamic hedging approach described in this paper has been focused especially on short position in call option, written as a compliment - additional value for customer. The main purpose of presented approach is to provide stable enough financial performance and adequate risk's yield premium.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 495-508
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opcje egzotyczne – wybrane przykłady opcji drugiej generacji
    Exotic Options – Selected Examples of Second Generation Options
    Autorzy:
    Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/30126926.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    waniliowa opcja kupna i sprzedaży
    opcja egzotyczna
    opcje: pojedyncze, elastyczne, nieliniowe, złożone, korelacyjne, uwarunkowane
    call and put vanilla option
    exotic option
    singular payoff, time-dependent, nonlinear payoff, compound, correlation, path-dependent options
    Opis:
    An option is one of the derivative instruments giving the right to buy or sell a specific amount of an underlying asset at an agreed price on or before a specified date in the future. With the option market growth and with the growing sophistication of investors, in addition to the standard (plain vanilla) calls and puts, the new products have arisen, called exotic options. These instruments, also known as the second generation options, can be defined as the option contracts with the payoff structure different from the standard European and American options. The aim of the paper is to make a synthetic presentation of the large family of exotic options. With reference to the characteristics defined by M. Ong, six groups of exotic options are identified and described on the selected examples, namely: – singular payoff options – options characterized by discontinuities or sudden jumps in the payoff function, – time-dependent options – options giving the right to choose the exercise date or certain features in the future, – nonlinear payoff options – options with nonlinear relation between income and price of the underlying instrument, – compound options – options for which the underlying is another option, – correlation options – options which are dependent on two or more underlying assets, – path-dependent options – options contingent on the price path taken by the underlying asset.
    Źródło:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania; 2010, 2; 81-99
    2081-1837
    2544-5197
    Pojawia się w:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wyceny opcji na akcje
    Stock Option Pricing Models
    Autorzy:
    Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1835029.pdf
    Data publikacji:
    2020-05-12
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    akcyjna opcja kupna i sprzedaży
    model wyceny opcji
    model dwumianowy (Coxa-Rossa-Rubinsteina)
    model Blacka-Scholesa
    model Mertona
    stock call and put option
    option pricing model
    the binomial model (Cox-Ross-Rubinstein’s one)
    the Black-Scholes model
    the Merton model
    Opis:
    The increase of financial risk that has been observed for more than three decades has brought about the necessity of using new financial solutions increasing the efficiency of protection from the results of unexpected and disadvantageous events. A response to the investors’ new needs was a dynamic development of the market of derivative instruments, including options. Since investing in options, because of the financial lever, is highly risky, their pricing becomes a particularly significant issue. The article presents basic, most often applied mathematical models used for defining the value of stock call and put options. They include: the binomial model connected with the names of John Cox, Stephen Ross and Mark Rubinstein, the Black-Scholes model and the Merton model. In the case of the binomial model two approaches are presented that make it possible to assess the value of options – the one typical of the assumption concerning universal indifference to risk, and the one based on the method of option replication. According to the Black-Scholes model the price of options is the function of such factors as: the underlying price, the strike price, the time to expiration, the risk-free interest rate, and the volatility of the underlying asset. The Merton model, that is the most popular modification of the Black-Scholes formula, extends it to the case of options run for the shares of the companies constantly paying dividends.
    Źródło:
    Roczniki Nauk Społecznych; 2008, 36, 3; 117-137
    0137-4176
    Pojawia się w:
    Roczniki Nauk Społecznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies