Temat: Goldfeld-Quandt test - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Goldfeld-Quandt test: unbiasedness vs symmetry
Test Goldfelda-Quandta: nieobciążoność a symetria
Autorzy:: Zieliński, Wojciech
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907020.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Goldfeld-Quandt test
test for scale
unbiased test
chi-square test for variance
Opis:: The Goldfeld-Quandt test for homoscedasticity in a classical linear regression appears to be biased. In the paper an unbiased test is constructed. The result is extended to families of distributions with scale parameter.
Test Goldfelda-Quandta homoscedastyczności stosowany w klasycznym modelu regresji liniowej jest testem obciążonym. W pracy skonstruowano odpowiedni test nieobciążony. Wynik został rozszerzony na rodziny rozkładów z parametrem skali.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Homoscedasticity test for the linear trend
Testy homoskedastycznośd dla modelu liniowego
Autorzy:: Domański, Czesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905620.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: F-test
peak test
Goldfeld-Quandt test
Kendal statistic homoscedasticity
heteroscedastidty
Fc statistic test power
quantiles
Opis:: W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.
Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja