Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Countercyclical capital buffer" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Przegląd zastosowania antycyklicznego bufora kapitałowego w EOG w reakcji na wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2
    Review of the Use of the Countercyclical Capital Buffer in the Eea in Response to the SARS-CoV-2 Virus Pandemic Outbreak
    Autorzy:
    Petryka, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2033972.pdf
    Data publikacji:
    2021-11-05
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Countercyclical capital buffer
    economic crisis
    macroprudential policy
    COVID-19
    Opis:
    The purpose of the article is to verify how the SARS-CoV-2 virus pandemic outbreak influenced the decisions to apply the countercyclical capital buffer in the EEA and whether, based on the experience gained so far in applying the countercyclical capital buffer in the EEA, it is possible to clearly distinguish between the models of its application. Methodology used to achieve this, was to built the field of research and to perform a comparative analysis of macroeconomic data on the application of the above-mentioned instrument in the EEA during the COVID-19 pandemic crisis. Results of the research are two methods and two variants of the application of the countercyclical capital buffer that were distinguished and named, indicating the benefits and challenges of using each of them. Moreover, the limited usefulness of the standardized and additional gap was confirmed in the light of the conducted research, available in the literature. The article concludes with recommendations for further research.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 4, 32; 47-65
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Antycykliczny bufor kapitałowy jako instrument polityki makroostrożnościowej. Dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej
    Countercyclical capital buffer as a macroprudential instrument. Experience gathered so far in the European Union
    Autorzy:
    Dobrzańska, Anna
    Kurowski, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2035113.pdf
    Data publikacji:
    2019-03-29
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    antycykliczny bufor kapitałowy
    luka kredytowa
    ryzyko systemowe
    organ wyznaczony
    polityka makroostrożnościowa
    countercyclical capital buffer
    credit gap
    systemic risk
    designated authority
    macroprudential policy
    Opis:
    Antycykliczny bufor kapitałowy (CCyB) stał się jednym z kluczowych instrumentów makroostrożnościowych wykorzystywanych do przeciwdziałania procykliczności oraz nadmiernej akcji kredytowej. Celem artykułu jest analiza doświadczeń krajów unijnych, w których zdecydowano się na ustalenie dodatniego wskaźnika bufora antycyklicznego. Analizie poddano 10 krajów unijnych, które w latach 2014-2018 aktywowały bufor antycykliczny. Główne rozważania koncentrują się na analizie metodologii i przesłanek decyzji organów wyznaczonych w tych krajach. Wnioski z artykułu wskazują na ograniczoną użyteczność metodologii bazylejskiej. Dokonany przegląd doświadczeń pokazuje, że luka kredytowa wykorzystana jest jedynie jako wskaźnik pomocniczy, a decyzje w zakresie kalibracji bufora bazują na szerszym zestawie zmiennych, obejmującym m.in. ceny nieruchomości, zadłużenie, a także ryzyko geopolityczne. Ponadto, w niektórych krajach strategie makroostrożnościowe zakładają utrzymywanie niezerowego poziomu CCyB w normalnych warunkach.
    Countercyclical capital buffer (CCyB) has become a key macroprudential tool used to prevent pro-cyclicality and excess credit growth. The aim of this article is to analyze the experience of EU countries which decided to set a non-zero buffer rate. Ten EU countries, where the buffer was activated in 2014-2018, have been subject to the analysis. The key part of the article is devoted to the CCyB methodology and justification of the designated authorities’ decisions. The conclusions from the research indicate a limited usefulness of the Basel methodology. The country review shows that credit gap serves only as an auxiliary indicator while decisions on CCyB rate are based on a wider set of data, including property prices, indebtedness and geopolitical risk. Furthermore, in some countries macroprudential strategies assume maintaining a non-zero CCyB rate in normal times.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2019, 74, 1; 8-42
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Antycykliczny bufor kapitałowy w kontekście bazylejskich regulacji bankowych
    Countercyclical capital buffer in the context of Basel’s banking regulations
    Autorzy:
    Przybylska-Mazur, Agnieszka
    Kościański, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587126.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Antycykliczny bufor kapitałowy
    Luka kredytowa
    Produkt krajowy brutto
    Reformy bankowe Bazylea
    Wskaźnik HP
    Basel banking reforms
    Countercyclical capital buffer
    Credit gap
    Gross domestic product
    HP indicator
    Opis:
    Reformy bankowe Bazylea zawierają regulacje ostrożnościowe, których głównym zadaniem jest ograniczanie ryzyka podejmowanego przez banki, związanego z ich działalnością kredytową. Instrumentem makroostrożnościowym, dzięki któremu jest możliwe złagodzenie cyklicznych wahań poziomu kredytu w gospodarce i ich konsekwencji dla gospodarki, jest antycykliczny bufor kapitałowy. Celem artykułu jest przedstawienie antycyklicznego bufora kapitałowego w kontekście reform bankowych Bazylea. W artykule zweryfikowano hipotezę mówiącą, że antycykliczny bufor kapitałowy jest istotnym instrumentem zawartym w regulacjach polityki makroostrożnościowej ujętych w bazylejskich reformach bankowych. W części empirycznej przeprowadzono analizę danych dla Polski, Unii Europejskiej, strefy euro oraz w wybranych państwach, w Niemczech i we Włoszech.
    The Basel banking reforms contain prudential regulations. The main task of these reforms is the reduction of the risk associated with the banks’ credit activity. The countercyclical capital buffer is a macroprudential instrument, thanks to which it is possible to mitigate the cyclical fluctuations in the level of credit in the economy and their consequences for the economy The aim of the article is to present a countercyclical capital buffer in the context of the Basel’s banking reforms. In this article we verified the hypothesis that the countercyclical capital buffer is an important instrument contained in macroprudential policy regulations included in Basel banking reforms. In the empirical part, we analyzed the data for Poland, the European Union, the euro area and for selected countries: Germany and Italy.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2019, 389; 101-117
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Risk management and procyclicality in banks. Some observations from EU banking sector survey
    Autorzy:
    Strzeliński, Karol
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485175.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    capital requirement
    procyclicality
    bank lending survey
    countercyclical buffer
    macroprudential supervision
    Opis:
    This article brings up the issue of procyclicality of banking activity stemming, among other things, from Basel II banking regulations and banks’ management practices. It also tries to examine the applicability of tools aimed to limit excessive credit granting (limits on LtV, DtI) as potential macroprudential solutions. It explores dominant trends in empirical studies on the issue of Basel banking regulation procyclicality and some of their shortcomings, including data used. To remedy these drawbacks and lack of some information, which seem crucial from the author’s point of view, the research survey is proposed. This article describes construction of the survey and comments on some results obtained from the survey conducted among banks from the European Union. The author attempted to verify, among other things, whether advanced methods used in calculation of capital requirements or in credit granting process, increase probability of decreasing credit supply. It was also investigated whether banks had their own limits on credit granting that were stricter than regulatory ones and thereby anticyclical use of such limits may be limited. However, the results obtained by the author do not allow to verify them in statistically significant manner and should not be used in formulating more general proposals. Further research using the proposed methodology should be conducted under auspices of respected international organisation like World Bank, national supervisory bodies or national central banks.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2017, 4 (69); 9-64
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies