Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stochastic proces" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Quantumness in diagnostics of marine internal combustion engines and other ship power plant machines
Autorzy:
Girtler, Jerzy
Rudnicki, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/34602291.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
diagnostics
stochastic proces
internal combustion engine
random variable
Opis:
The article provides proof that the diagnostics of marine internal combustion engines and other ship power plant machines should take into account the randomness and unpredictability of certain events, such as wear, damage, the variations of mechanical and thermal loads, etc., which take place during machine operation. In the article, the energy $ E $, like the other forms (methods) that it can be converted into (heat and work), is considered the random variable $ E_t $; at time $t$, this variable has the mean value $ \overline{E}_t $, which is the observed value of the statistic $ \overline{E}_{st} $ with an asymptotically normal distribution $ N ( E(E_t), \frac{ \sigma_t }{ \sqrt{n} } ) $, irrespective of the functional form of the random variable $E_t$. A proof is given that shows that the expected value estimated in the above way, considering the time t of the performance of task Z by a marine internal combustion engine or other ship power plant machine, can be used to determine the machine’s possible action (DM). When compared to the required action (DW) needed for task Z to be performed, this possible action makes it possible to formulate an operating diagnosis concerning whether the engine or machine of concern is able to perform task Z. It is assumed that an energy device of this type is able to perform a given task when the inequality DM≥DW holds. Otherwise, when DM < DW, the device cannot perform the task for which it was adopted in the design and manufacturing phase, which means that it is in the incapability state, although it still can be started and convert energy into the form of heat or work.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2023, 4; 110-119
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The limit properties diffusion process in a semi-Markov environment
Autorzy:
Chabanyuk, Y.
Rosa, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/122295.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
stochastic approximation procedure
compensating operator
asymptotic normality of the stochastic procedure
small parameter
martingale characterization
Markov processes
semi-Markov processes
aproksymacja stochastyczna
procedura stochastyczna
proces Markova
proces semi-Markova
stochastyczny proces dyfuzji
Opis:
In this paper we consider the stochastic diffusion process with semi-Markov switchings in an averaging scheme. We present results and conditions on convergence to the classic diffusion process, in case with semi-Markov process perturbation is uniformly ergodic. We used small parameter scheme to get the main result.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2018, 17, 1; 5-14
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Możliwość oszacowania czasu działania dowolnego okrętowego urządzenia energetycznego
Autorzy:
Girtler, Jerzy
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2073471.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
działanie
obciążenie
proces obciążeń
proces stochastyczny
proces semi-Markowa
urządzenie okrętowe
action
load
load process
stochastic process
semi-Markov process
ship devices
Opis:
W artykule przedstawiono propozycję modelu procesu eksploatacji dowolnego okrętowego urządzenia energetycznego w formie trójstanowego procesu semi-markowskiego {Y(t): t ≥ 0} o zbiorze stanów Z = {z1, z2, z3} i następującej interpretacji elementów tego zbioru: z1 – stan użytkowania urządzenia o stanie pełnej zdatności, (z2) – stan obsługiwania planowego (profilaktycznego) urządzenia będącego w stanie zdatności częściowej, (z3) – stan obsługiwania nieplanowego (wymuszonego uszkodzeniami) urządzenia, które jest wtedy w stanie niezdatności.. Przedstawiono uzasadnienie praktycznej przydatności takiego modelu z uwzględnieniem warunków eksploatacji okrętowych urządzeń energetycznych. Zasygnalizowano, że na bazie opracowanego modelu procesu eksploatacji o trzech stanach może być rozbudowany do tylu stanów eksploatacji ile musi uwzględnić użytkownik wspomnianych urządzeń, aby zapewnić racjonalną ich eksploatację.
Źródło:
Journal of Polish CIMEEAC; 2021, 16, 1; 43--55
1231-3998
Pojawia się w:
Journal of Polish CIMEEAC
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka
Application of Kalman Filter to Stochastic Volatility Models of the Orstein‑Uhlenbeck Type
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658126.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
stochastyczne modele zmienności
proces Lévy’ego
stochastic volatility models
Levy processes
Opis:
Barndorff‑Nielsen and Shephard (2001) proposed a class of stochastic volatility models in which the volatility process is the Ornstein‑Uhlenbeck process driven by a Levy process without gaussian component. Parameter estimation of these models is difficult because the appropriate likelihood functions do not have a closed‑form expression. The article deals with application of the Kalman filter technique for parameter estimation of such models. The method is applied to EUR/PLN daily exchange rate data. Empirical application is accompanied with simulation study to examine statistical properties of the estimators.
O. E. Barndorff‑Nielsen i N. Shephard (2001) zaproponowali klasę modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka, opartych na procesie Lévy’ego bez składnika Gaussowskiego. Estymacja parametrów modeli tego typu jest trudna, ponieważ nie można wyznaczyć odpowiedniej funkcji wiarygodności w postaci jawnego wzoru. W artykule zaprezentowana zostanie propozycja zastosowania filtru Kalmana do wyznaczania estymatorów parametrów w przypadku złożenia kilku procesów zmienności. Podejście to zostanie wykorzystane do modelowania kursu EUR/PLN. Empiryczny przykład uzupełnia eksperyment symulacyjny mający na celu zbadanie własności tak otrzymanych estymatorów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 4, 337; 183-201
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The influence of numerical errors on determining the distribution of values of stochastic impulses forcing an oscillator
Wpływ błędów numerycznych na wyznaczanie rozkładu wielkości stochastycznych impulsów działających na oscylator
Autorzy:
Jabłoński, M.
Ozga, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/369045.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
stochastyczne siły impulsowe
stochastyczne momenty
rozkłady impulsów
proces Poissona
stochastic impulses
stochastic moments
distributions of impulses
Poisson process
Opis:
The motion of an oscillator excited by a Poisson process is a stochastic process X(t). Knowing the trajectory of the motion we can find all the stochastic moments of X(t) for large t. This, in turn, allows us to find stochastic distribution of the forces exciting an oscillator. In this paper we evaluate the impact of errors in the computations of the moments on computed distribution of the forces exciting an oscillator.
Ruch oscylatora wymuszony przez proces stochastyczny Poissona jest również pewnym procesem stochastycznym X(t). Znając pewną trajektorię ruchu tego oscylatora, możemy znaleźć w przybliżeniu wszystkie momenty zmiennej losowej X(t) dla dostatecznie dużych t. Momenty te pozwalają znaleźć rozkład stochastyczny sił działających na oscylator. W pracy badamy wpływ błędów w obliczeniach momentów na obliczanie prawdopodobieństw wielkości sił działających na oscylator
Źródło:
Mechanics and Control; 2010, 29, 4; 163-168
2083-6759
2300-7079
Pojawia się w:
Mechanics and Control
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nonhomogeneous stochastic processes connected to Poisson process
NIiejednorodne procesy stochastyczne związane z procesem Poissona
Autorzy:
Grabski, F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/223389.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Tematy:
nonhomogeneous Poisson process
nonhomogeneous compound Poisson process
safety characteristics
niejednorodny proces Poissona
niejednorodny złożony proces Poissona
charakterystyki bezpieczeństwa
Opis:
Some generalizations of the Poisson process and their properties are presented in the paper. The non-homogeneous Poisson process allows to construct a probabilistic model describing the different kinds of accidents number. The nonhomogeneous compound Poisson process enables to describe mathematically the various types of accidents consequences. Theoretical results give possibility to anticipate the accidents number and their consequences.
W artykule przedstawiono wybrane uogólnienia procesu Poissona i ich własności. Skupiono się na dwóch uogólnieniach — niejednorodnym procesie Poissona i niejednorodnym złożonym procesie Poissona. Niejednorodny proces Poissona pozwala na skonstruowanie modelu probabi-listycznego opisującego liczbę różnych rodzajów wypadków. Niejednorodny złożony proces Poissona pozwala matematycznie opisywać konsekwencje tych wypadków. Przedstawione tu wyniki teoretyczne dają możliwość przewidywania liczby wypadków i ich konsekwencji.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej; 2018, R. 59 nr 2 (213), 2 (213); 5-15
0860-889X
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bicriteria Optimization in the Newsvendor Problem with Exponentially Distributed Demand
Autorzy:
Bieniek, Milena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578568.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Bicriteria optimization
Newsvendor problem
Stochastic process
Optymalizacja dwukryterialna
Proces stochastyczny
Zagadnienie gazeciarza
Opis:
In this paper exponential distribution is implemented as a demand distribution in newsvendor model with two different and conflicting goals. The first goal is the standard objective of maximization of the expected profit. The second one is to maximize the probability of exceeding the expected profit, called survival probability. Using exponential distribution as the demand distribution allows us to obtain the exact solutions. Also for this distribution we can study the monotonicity of survival probability with respect to various model parameters analytically. Additional results are obtained when various sets of the parameters are considered. Finally, the bicriteria index which combines these conflicting objectives is optimized which gives the compromise solution. Moreover, in order to illustrate theoretical results, we present numerical examples and graphs of auxiliary functions.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 20-35
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Use of Stochastic Modeling and Simulation to Optimize the Mining Processes
Wykorzystanie modelowania i symulacji stochastycznej do optymalizacji procesów wydobywczych
Autorzy:
Snopkowski, Ryszard
Sukiennik, Marta
Napieraj, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28763222.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
stochastic modelling and simulation
production process
mining process
optimization
modelowanie i symulacja stochastyczna
proces produkcyjny
proces wydobywczy
optymalizacja
Opis:
The article aims to study the possibilities and benefits of using the stochastic modeling and simulation method in the optimization of production processes. The article presents general characteristics of modelling and simulation and presents examples of stochastic models of selected production processes implemented in hard coal mines in Poland. The presented analysis led to the conclusion that the method of stochastic modelling and simulation is one of the methods worth using as a tool supporting process optimization. Its most important feature is enabling process analysis, which, regardless of the time range, can be verified within a few minutes. As a consequence, many variants of action can be analysed before their actual implementation in real conditions.
Celem artykułu jest analiza możliwości i korzyści, jakie daje użycie metody modelowania i symulacji stochastycznej w optymalizacji procesów produkcyjnych. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę modelowania i symulacji oraz zaprezentowano przykłady modeli stochastycznych wybranych procesów produkcyjnych realizowanych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Przedstawiona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosku, że metoda modelowania i symulacji stochastycznej jest jedną z metod, którą warto stosować jako narzędzie wspomagające optymalizację procesów. Jej najważniejszą cechą jest umożliwianie analizy procesu, które bez względu na zakres czasowy trwania, mogą być weryfikowane w ciągu kilku minut. W konsekwencji można przeanalizować wiele wariantów działania przed właściwym wprowadzeniem ich do realizacji w warunkach rzeczywistych.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2023, 1; 307--311
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Coalescing stochastic processes in retrival from semantic memory
Autorzy:
Queau, Pierre-Yves
Woyczyński, Wojbor A.
Lerner, Alan J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747962.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Coalescent stochastic process
Kingman coalescent
Category Fluency Test
semantic memory
cognitive impairment
Alzheimer's disease
Levy process
fractional Poisson process
koalescencyjne procesy stochastyczne
koalescencja Kingmana
Test Biegłości Kategorycznej
pamięć semantyczna
zaburzenia poznawcze
choroba Alzheimera
proces L\'evy'ego
ułamkowy proces Poissona
Opis:
Praca proponuje model procesów koalescencyjnych w celu wyjaśnienia mechnizmów odsku pojęć i nazw z pamięci semantycznej. Model jest pretestowany używając dobrze znanego eksperymentalnego Testu Biegłości Kategorycznej, który jest standartowym narzędziem neurologów badających pacjentów z objawami demencji. Możliwości modelowania opartego na procesach L´evy’ego i ułamkowych procesach Poissona są rownież zbadane.
Semantic memory retrieval is one of the most fundamental cognitive functions in humans. It is not fully understood and researchers from various fields of science struggle to find a model that would correlate well with experimental results and help understanding the complex background processes involved. To study such a phenomenon we need a relevant experimental protocol which can isolate the basic cognitive functions of interest from other perturbations. A variety of existing medical tests can provide such information, and the one we analyze  is the Category Fluency Test (CFT).  It was originally designed to measure frontal brain lobe  damages in  injured patients, and it tests directly the semantic memory retrieval, which is affected in cases of injury but can be also influenced  by dementia, Alzheimer syndrome, or just aging. This paper introduces a new paradigm in analysis of  the temporal structure of  CFT responses  by utilizing  coalescent  stochastic process model. We believe that this particular  model is relevant  to how  this cognitive function  operates and can lead to a better understanding of the background processes. The method turns out to be better  at separating the two cognitively different  groups studied here than the Weibull model from our previous paper Meyer et al.(2012), and could potentially be used for early diagnostics of dementia or Alzheimer's disease. Two other models, one based on the concept of Levy processes,  and one related to  the fractional Poisson model,  are also explored.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2015, 43, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O poprawianiu dokładności periodogramu : estymaty widma gęstości mocy stacjonarnego procesu stochastycznego
On accuracy improvement of periodogram : stationary stochastic process power spectral density estimate
Autorzy:
Blok, M.
Rojewski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/211172.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
dyskretny stacjonarny proces stochastyczny
periodogram
dokładność estymacji parametrów
discrete-time stationary stochastic process
parameters estimation accuracy
Opis:
W pracy pokazano, jak dzięki odpowiedniemu wyborowi długości odcinka realizacji (obserwacji) dyskretnego stacjonarnego procesu stochastycznego można istotnie poprawić dokładność estymacji parametrów sinusoid w nim zawartych. Wybór ten oparto o nowy, tu zdefiniowany parametr nazwany indeksem widmowej koncentracji energii periodogramu. Rozważania zilustrowano wynikami eksperymentu numerycznego.
In this paper, it has been demonstrated that if the length of the discrete-time stationary stochastic process observation length is carefully selected, the accuracy of sinusoidal components parameters estimation can be significantly improved. Observation length selection is based on new, defined in this paper, parameter called spectral energy concentration index. Our reasoning has been illustrated with results of numerical experiments.
Źródło:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2010, 59, 4; 56-69
1234-5865
Pojawia się w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies