Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "portfel inwestycyjny" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 43
Tytuł:
On an operational model of single investment selection with information cost
O pewnym operatywnym modelu wyboru pojedynczej inwestycji z kosztem informacji
Autorzy:
Banek, T.
Kozłowski, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/206710.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
portfel inwestycyjny
koszt informacji
informacja Fishera
optymalny czas zakończenia
portfolio
information cost
Fisher information
optimal stopping time
Opis:
An operational model of portfolio selection is presented. The target of a risk-neutral investor is to select the best portfolio composed of assets with the highest rate of return. The term "best" means that probability of attaining the return required by an investor is the largest for all possible stopping times, for which s/he has the right to buy information concerning the random vector of returns from investments (assets).
Zaprezentowano pewien operatywny model wyboru portfela inwestycyjnego. Celem inwestora neutralnego względem ryzyka jest wybór najlepszego portfela złożonego z walorów o najwyższych stopach zwrotu. Pojęcie "najlepszy" oznacza, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu wymaganego przez inwestora jest najwyższe dla wszystkich możliwych czasów stopu, przy których inwestor ma prawo zakupu informacji dotyczącej losowego wektora zwrotów z inwestycji (z walorów).
Źródło:
Control and Cybernetics; 2003, 32, 1; 87-102
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego
Non-deterministic Methods in Portfolio Optimization
Autorzy:
Zatoń, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905089.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
portfel inwestycyjny
optymalizacja deterministyczna
optymalizacja stochastyczna
algorytmy ewolucyjne
Opis:
The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization methods and/or evolutionary algorithms is emphasized in these cases. Theoretical considerations are supported by empirical results from the Polish stock market.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy optymalizacji portfela inwestycyjnego, podejmowanej w warunkach niepewności i/lub formułowania ograniczeń z użyciem warunków logicznych. Pokazano użyteczność metod optymalizacji stochastycznej i/lub algorytmów ewolucyjnych we wskazanych sytuacjach. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami empirycznymi dotyczącymi polskiego rynku papierów wartościowych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych a interesy ich uczestników
The investment portfolio of open pension funds and the interest of their members
Autorzy:
Wątorek, Bogumiła
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/472804.pdf
Data publikacji:
2007-06-01
Wydawca:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Opis:
Referat poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym prowadzenia działalności inwestycyjnej przez otwarte fundusze emerytalne. Niewątpliwie fundusze emerytalne, jako instytucje zaufania społecznego, mają w bezpieczny sposób pomnażać środki zgromadzone przez ich uczestników. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych kilkakrotnie pojawia się określenie „interes członków funduszy". Rodzi się w związku z tym pytanie: jakiego typu lokowanie środków leży w interesie członków funduszy? W pierwszej części pracy przedstawiona jest krótko istota OFE oraz wskazane są podstawowe ustawowo wyznaczone zasady dokonywania przez nie lokat. Następnie podjęta została próba interpretacji określenia „interes członków funduszy". Dalsze analizy mają na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu działania inwestycyjne OFE są zbieżne z interesem ich uczestników. Badanie obejmuje okres 1999 2005. Pokazana jest struktura portfela inwestycyjnego OFE i zmiany w jej składzie w analizowanym okresie. Dla porównania zaprezentowana została też struktura portfeli inwestycyjnych funduszy emerytalnych w wybranych dwunastu krajach OECD w 2004 r. Następnie szczegółowo omówione zostały dwa główne elementy portfela polskich OFE, czyli obligacje i akcje. Łącznie te dwa instrumenty stanowią ponad 90% portfela, co sprawia, że może on być postrzegany właściwie jako portfel dwuelementowy. Na zakończenie nieco uwagi po- święcono inwestycjom zagranicznym dokonywanym przez OFE, a jest to aktualnie przedmiotem burzliwych dyskusji. Aktywa funduszy emerytalnych rosną z roku na rok, skutkiem tego polski rynek finansowy staje się zbyt mały i zagadnienie lokowania za granicą będzie nabierało coraz większego znaczenia.
This article deals with the problem of investment activities undertaken by open pension funds. The main purpose of open pension fund is the accumulation of monetary funds and their investment in order to protect the fund's members after they reach the age of retirement. The act on the Organization and Operation of Pension Funds dated 28th August 1997 uses words the interest of the fund's members, so there is a question which investment activities are due to the interest of their participants? The first part describes law requirements of the investment activities of open pension funds. Then the author tries to interpret the words the interest of the fund's members. The analyses shown in this paper aim at answering the question if the investment activities of open pension funds are in accordance with the interest of their participants. The research contains data from years 1999-2005. It shows the investment portfolio of open pension funds and its changes during analysed years. The pension funds' assets in Poland are invested mainly in bonds issued by the State Treasury and equities. The results are compared with the investment portfolios of pension funds in 12 OECD countries in 2004. The conclusion is that open pension funds should think about diversification of their portfolios. Open pension funds may invest a small part of their assets abroad. Because funds' assets are growing fast, the Polish financial market seems to be too small. It allows to say that investment abroad would become more important in the future
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; 2007, 1; 169-178
1896-8333
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela
Investing in commodities as a form of portfolio diversification
Autorzy:
Gorska, A.
Krawiec, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/573087.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
rynek towarowy
inwestycje
portfel inwestycyjny
dywersyfikacja portfela
stopa zwrotu
Opis:
Celem pracy była ocena możliwości osiągnięcia korzyści z dywersyfikacji portfela za pomocą dostępnych form inwestowania w towary w warunkach polskiego rynku. Analizowano portfele inwestycyjne o różnym składzie, wykorzystujące pośrednie i bezpośrednie formy inwestowania w towary. Na podstawie danych empirycznych (cen walorów) wyznaczano stopy zwrotu, korelacje i odchylenia standardowe dla poszczególnych portfeli. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wprowadzenie do portfela towarów przynosi wymierne korzyści. Tym niemniej są one ograniczone, ponieważ w Polsce nie ma płynnego rynku towarowych instrumentów pochodnych ani indeksów towarowych.
The aim of the paper was to assess the possibilities of obtaining advantages of the diversification effect brought by purchase of commodities in the Polish market. Investment portfolios consisting of different assets are analyzed, including both indirect and direct ways of investing in commodities. Rates of return, correlations and standard deviations are calculated for separate portfolios on the basis of empirical data (prices of assets). Results obtained allow to state that a share of commodities in portfolio brings notable benefits. Nevertheless they are limited due to an illiquid market of commodity derivatives in Poland as well as a lack of commodity indexes.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2009, 07(22)
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego funduszu emerytalnego
Immovables as a component of investment portofolio of retiring funds
Autorzy:
Wolski, Rafał
Załęczna, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2140117.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
nieruchomości
portfel inwestycyjny
fundusz emerytalny
real estate
investment portfolio
pension fund
Opis:
Legal limitations in Poland regarding activities of retiring funds exclude their direct investing in immovables, which leads to the decreasing of their diversification options, and consequently – in the authors’ to this paper opinion – to increasing potential investment risks. By means of some quantitative methods the authors analyze the effectiveness of investment portfolios of the retiring funds in Poland. The purpose of the present research is to achieve an answer to the question whether adding immovables to the investment portfolios of the Polish retiring funds would result in their better diversification and effectiveness.
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne; 2009, LXXIX (79); 225-239
0081-6841
Pojawia się w:
Studia Prawno-Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Инвестиционная деятельность в Украине: учет и раскрытие информациив финансовой отчетности предприятий
Działalność inwestycyjna na Ukrainie: ewidencja i odzwierciedlenie informacji w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
Autorzy:
Крупка, Ярослав Д.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/415752.pdf
Data publikacji:
2009-09
Wydawca:
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Tematy:
инвестиции
инвестиционная деятельность
инвестиционный портфель
информация
раскрытие информации
учет
финансовая отчетность
inwestycje
działalność inwestycyjna
portfel inwestycyjny
informacja
ewidencja rachunkowa
sprawozdawczość finansowa
Opis:
Рассматривается сущность понятия и наиболее характерные черты инвестиционной деятельности предприятия. Даются предложения относительно совершенствования учета инвестиционной деятельности и раскрытия информации в финансовой отчетности.
Artykuł ma na celu zidentyfikowanie roli, jaką pełni działalność inwestycyjna w systemie przedsiębiorczości. Autor próbuje określić potrzeby informacyjne, które powinny być zapewnione przez sprawny system rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w badanym zakresie dla rożnych kategorii użytkowników informacji. Badana jest natura działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, jej najbardziej charakterystyczne cechy. Podano przykłady usprawniania ujęcia rachunkowego działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz udoskonalenia w zakresie ujawniania informacji w sprawozdawczości finansowej. Ponieważ zyski wypływające z uczestnictwa w kapitale przedsiębiorstw stowarzyszonych, filialnych, przedsiębiorstw–córek, jak również z obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi w wielu przypadkach przekraczają dochody z podstawowej działalności operacyjnej, ważne jest możliwie najpełniejsze ujawnienie w ewidencji i sprawozdawczości finansowej informacji o procesach inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, o dochodach i wydatkach strefy inwestycyjnej, w celu dokładnego rozgraniczenia wyniku każdego rodzaju działalności, w tym również działalności inwestycyjnej. Temu, zdaniem autora artykułu, będą sprzyjały zaproponowane przykłady udoskonalania rachunkowości oraz wskaźników sprawozdawczości finansowej.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2009, 2(13) t. 2; 289-297
1506-2635
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
Autorzy:
Letkowski, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586616.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Indeks giełdowy
Portfel inwestycyjny
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Współczynnik Beta
Beta factor
Investment portfolio
Stock market indexes
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
The aim of the article is to examine beta coefficient of WIG20's shares stability. Beta coefficient provides systematic risk measurement, so it's stability is a key factor for effective portfolio management based on beta coefficient. Research reveals beta coefficients high volatility throughout test period of 2001-2012, in particular under financial crisis conditions. Proposed beta coefficient stability ranking reflects combined results of different stability measures: standard deviation, coefficient of variation and mean absolute deviation. Stability ranking is a simple approach to gain some level of statistical objectivity. However, in general beta coefficients of WIG20's shares are highly volatile, what can affect investment portfolio risk and return management.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 75-87
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. analiza w latach 2001-2010
Stock Selection Based on Financial Ratios and Relative Growth Rate of Financial Ratios. Analysis between 2001 and 2010
Autorzy:
Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591492.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Badania empiryczne
Portfel inwestycyjny
Spółki giełdowe
Wskaźniki finansowe
Empirical researches
Financial indicators
Investment portfolio
Stock market companies
Opis:
The purpose of the article is to check if proposed method of assessing companies can point out one of the five quantile portfolios that systematically are giving better performance than a benchmark portfolio. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the nominal values of chosen financial ratios and a relative growth rate of them. The author uses data of companies listed on the WSE between 2001 and 2010. The rankings and portfolios are built separately for each year. As a result, it can be stated that the second portfolio and the forth portfolio of the ranking are systematically giving higher rate of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, the second portfolio of the ranking gives higher geometric average return. Moreover, the forth portfolio has lower average risk than the second portfolio of the ranking. However, the Sharpe ratio cannot unambiguously points out one of analysed portfolios is better than the other.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 63-74
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Interactive Approach to Project Portfolio Selection
Autorzy:
Nowak, Maciej
Trzaskalik, Tadeusz
Twardoch, Aleksandra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/522292.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analityczny proces hierarchiczny
Portfel inwestycyjny
Przewaga konkurencyjna
Zarządzanie portfolio
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Competitive advantage
Investment portfolio
Portfolio management
Opis:
The article offers information on the interactive approach for project portfolio management. It informs that improper selection of projects and their improper formulation limits the growth potential of the organization and undermines its competitive advantage. It discusses topics including consideration of multiple goals during portfolio selection, the methodology for choosing right project, and analytical hierarchy process for prioritizing projects.
Źródło:
Journal of Economics and Management; 2013, 11; 49-63
1732-1948
Pojawia się w:
Journal of Economics and Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Obligacje zamienne – hybrydowy instrument inwestowania kapitału
Autorzy:
Mamcarz, Henryk
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/609848.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
hybrid bond
convertible bond
investment value
conversion value
conversion option
callable convertible bond
investment portfolio
obligacja hybrydowa
obligacja zamienna na akcje
wartość inwestycyjna
wartość konwersji
opcja zamiany
obligacja zamienna z opcją wypowiedzenia
portfel inwestycyjny
Opis:
Hybrid bonds are financial instruments that occupy the space between equity capital and debt capital. Out of these bonds the most representative instrument are convertible bonds. They have characteristics resembling both shares and straight bonds. The complex structure of convertible bonds causes their marketprice to be determined in terms of three components: straight bond value, share value, and conversion option value. An important decision of the investor in the case of these bonds is their conversion into shares. It is particularly difficult with callable convertible bonds because the interests of both parties to the transaction, i.e. the investor and the issuer, come then into consideration. Convertible bonds are an important instrument of investment and a component of investment portfolios.
Brak abstraktu w języku polskim
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 1
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:
Iskra, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587670.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis
Opis:
The paper presents the optimization of securities portfolio. Taking into account level of acceptance α for fixed Value at Risk the optimization concerns the portfolio structure. The paper proposes a modeling of the memory effect using the multi-state Markov process where the state is determined by the sign of the last historical growth rate.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 49-58
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
Autorzy:
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585694.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization
Opis:
This paper is some kind of a discussion about both the necessity and possibility of asymmetric copula applications. Presented deliberation is settled in the context of financial portfolio analysis that, in a specific way, requires taking the correlations of the component assets into consideration, which creates an opportunity for asymmetric copula implementation. Mentioned issues are exemplified by real two-asset portfolio optimization.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 135-143
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Parametry portfela zawierającego inwestycje alternatywne
Autorzy:
Kasprzak-Czelej, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610711.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
alternative investments
investment portfolio
kurtosis
skewness
inwestycje alternatywne
portfel inwestycyjny
kurtoza
skośność
Opis:
The article briefly describes the portfolio characteristics connected with the distribution of its rates of return and presents the results of empirical studies on the parameters of portfolios including particular alternative investments (commodities, precious metals, real estate fund, hedge funds, investable wine).
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
Autorzy:
Michalska, Ewa
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588672.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dominacja stochastyczna
Modele stochastyczne
Portfel akcji
Portfel inwestycyjny
Equity portfolios
Investment portfolio
Stochastic dominance
Stochastic models
Opis:
The stochastic dominance rules are a very popular tool in the support of decision making in various fields of economics and management. However the selection of the best alternative on the basis of stochastic dominance is sometimes impossible due to incomparability of alternatives. Some particular properties of almost second degree stochastic dominance (which stochastic dominance do not posses) allow to compare all elements of the set of random alternatives and to build a ranking of them. The aim of the article is to propose a stocks preselection method based on almost stochastic dominance. Our method allow to determine the set of the best stocks and thereby to reduce the number of stocks as a potential elements of a portfolio. Such reduction is very important nowadays because with every year more and more stocks are quoted on Stock Exchange in Warsaw.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 158-167
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
Autorzy:
Orwat-Acedańska, Agnieszka
Acedański, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591726.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Inwestycje
Portfel inwestycyjny
Programowanie stochastyczne
Investment
Investment portfolio
Stochastic programming
Opis:
The paper discusses application of stochastic programming approach to the portfolio selection problem involving estimation risk. It focuses on problems aiming at assuring that the portfolio risk does not exceed a given limit with high probability. For solving the problems the sample approximation approach is proposed for which the most important issues like a method used for generating subsamples, setting the correct number of subsamples and empirical confidence level parameter are discussed. As far as the first issue is concerned a bootstrap approach was superior to Monte Carlo method in a simulation study based on returns data of stocks listed on the Warsaw Stock Exchange. For the latter problems it is advised changing the empirical confidence level parameter instead of the number of subsamples to match expected confidence level of the stochastic program. It is also shown that the discussed approach is suitable for investors with high risk aversion.121-136
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 121-136
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 43

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies