- Tytuł:
-
PRZYCZYNOWOŚĆ W SENSIE GRANGERA – WYBRANE METODY
GRANGER CAUSALITY – SELECTED METHODS - Autorzy:
- Syczewska, Ewa M.
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453092.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
przyczynowość w sensie Grangera
przyczynowość nieliniowa
test Hiemstry-Jonesa
test Diksa-Panchenki
kurs walutowy
wpływ kryzysu
Granger causality
linear causality test
Hiemstra-Jones test
Diks.-Panchenko test
nonlinear causality
exchange rate - Opis:
-
Definicja przyczynowości w sensie Grangera stanowi kompromis umożliwiający statystyczne testowanie tej zależności. Liniowa przyczynowość to zawężenie tego pojęcia, w istocie chodziło o zależności procesów generujących dane. Istnieją testy dla zmiennych niestacjonarnych, testy przyczynowości nieliniowej itd. Omawiamy niektóre z nich. W części empirycznej stosujemy nieliniowy test Diksa-Panchenki do szeregów finansowych w celu sprawdzenia, czy wyniki różnią się od wyników testu Grangera.
Granger causality is defined to allow for construction of statistical tests. Granger himself intended to describe, possibly nonlinear, dependencies between data generating processes and take into account informational content of interdependence between variables. There are tests for nonstationary variables, of nonlinear causality etc., we describe some of the methods. We apply to daily returns of exchange rate and stock indices the linear Granger test and the Diks-Panchenko test (for nonlinear dependencies), while taking into account influence of the recent crisis. - Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 169-180
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł