Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Monte Carlo analysis" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 48
Tytuł:
Efficiency of the Modified Synthetic Estimator - Monte Carlo Analysis
Efektywność zmodyfikowanego estymatora syntetycznego - analiza Monte Carlo
Autorzy:
Jurkiewicz, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906276.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
small domain estimation
multivariate methods
distance measures
Monte Carlo analysis
Opis:
Problem zbyt małej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany między innymi poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej subpopulacji (małym obszarze, domenie) wykorzystują dodatkowe informacje z pozostałej części próby. Rozwijane przez statystykę małych obszarów metody estymacji są często skomplikowane i trudne do praktycznego zastosowania np. w badaniach biznesowych. Stąd też istnieje po-trzeba rozwijania także metod, które będą łatwe w aplikacji i wystarczające efektywne. Jedną z takich propozycji może być zmodyfikowany estymator syntetyczny (MES). Zastosowanie estymatora MES zakłada dwuetapowy proces estymacji. W pierwszym etapie za pomocą metod klasyfikacji lub badania podobieństw określa się podobieństwa jednostek należących do małej domeny do jednostek z pozostałej części próby. Drugim krokiem jest wykorzystanie w estymacji, za pomocą odpowiednio skonstruowanych wag, informacji tylko od tych jednostek, które są podobne do jednostek z malej domeny. Autor przedstawia wyniki porównania efektywności estymatora MES z innymi estyma- torami na bazie eksperymentów symulacyjnych.
The problem of insufficient number of sample observations representing a population domain of interest (small area) can be solved by applying estimators which will be able to combine sample information from the given domain with information about sample units representing other domains. Modified Synthetic Estimator (MES) can be regarded as one of the proposals in this field. Using modified synthetic estimator requires an application of a two-stage estimation procedure. The first stage consists in applying some distance measures in order to identify the degree of similarity between the sample units. In the second stage, those units, which turned out to be similar to units from the domain of interest, are used to provide sample information with specially constructed weights. Author presents and discusses some results o f Monte Carlo analysis aimed at comparing efficiency between the MES and other estimators.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza ryzyka inwestycyjnego biogazowni rolniczej – studium przypadku
Risk analysis of agricultural biogas plant – case study
Autorzy:
Ligus, Magdalena
Słoński, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591142.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza jakościowa i ilościowa ryzyka
Analiza Monte Carlo
Biogazownie rolnicze
Agricultural biogas plants
Monte Carlo analysis
Qualitative and quantitative risk analysis
Opis:
W artykule przedstawiono studium przypadku analizy ryzyka biogazowni rolniczej o mocy 88 kWe. Badanie jakościowe czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz eksperckiego badania ankietowego. Respondenci za najistotniejsze uznali czynniki ryzyka z grup: regulacyjnych oraz prawnych wynikających z lokalizacji biogazowni, a także ryzyka techniczne (procesu). W analizie wrażliwości i wartości wyłączających za zmienne krytyczne uznano: cenę aukcyjną energii, nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne. W szczególności wydaje się wysoce prawdopodobne uzyskanie ceny aukcyjnej energii zbliżonej do wartości wyłączającej. Analiza Monte Carlo również obnażyła słabości wariantu bazowego. Realizacja wariantu bazowego lub uzyskanie wyniku lepszego są mało prawdopodobne. Powoduje to, że projekt należy uznać za ryzykowny.
The article presents a case study of the 88 kWe biogas plant risk analysis. A qualitative study of risk factors was carried out based on a literature review and an expert survey. Respondents considered the most important risk factors from the regulatory group, legal ones resulting from the location of biogas plant, and technical risks (process). The sensitivity analysis allowed to recognize as critical variables: the auction price of energy, capital expenditures, operating costs. In particular, it seems highly likely to obtain an auction price of energy close to the cut-off value. The Monte Carlo analysis also exposed the weaknesses of the base variant. The implementation of the base variant or obtaining a better result is unlikely. The project should be considered risky.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 164-184
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of adaptive simulation methods in reliability analysis
Zastosowanie adaptacyjnych metod symulacyjnych w analizie niezawodności
Autorzy:
Kolanek, K.
Jedno, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156843.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
analiza niezawodności
symulacja
metoda Monte Carlo
reliability analysis
simulation
Monte Carlo method
Opis:
The cross-entropy method is a new approach to estimate rare event probabilities by Monte Carlo simulation. Application of this method for structural reliability analysis is presented. The efficiency of the approach is tested on some benchmark problems typical for reliability analysis.
Metoda wzajemnej entropii (ang. cross-entropy) jest nową modyfikacją metod Monte Carlo służącą do oszacowania prawdopodobieństwa rzadkich zdarzeń. W pracy przedstawiono zastosowanie tej metody do rozwiązania zagadnienia analizy niezawodności. Jej efektywność jest oceniona na przykładach charakteryzujących się trudnościami typowymi w analizie niezawodności.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 8, 8; 29-32
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk
Autorzy:
Kaczmarzyk, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425026.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
corporate finance
risk analysis
Monte Carlo simulation
Opis:
The traditional methods of risk quantification include a sensitivity analysis, a scenario analysis and a historical simulation. The true nature of risk factors changes is ignored in the traditional ‘ceteris paribus’ approach to a sensitivity analysis, hence it can be reflected in a scenario analysis and a historical simulation. The most significant disadvantage of a scenario analysis is the limited number of scenarios, whereas a historical simulation depends on historical data availability and adequacy. The Monte Carlo simulation is a clear answer to the limitations of traditional methods. The changes of risk factors reflected in the Monte Carlo simulation are simultaneous, non-linear and interdependent. The most important aspect of this method is the stage of taking up the assumptions. The purpose of the paper is to indicate that considering several reasonable sets of assumptions for the Monte Carlo simulation simultaneously can bring even more comprehensive information about enterprise risk.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2019, 23, 4; 80-95
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie analizy przedziałowej do szacowania zasobów węglowodorów przy słabym rozpoznaniu własności złoża
Hydrocarbons reserves estimation for fields in early stage of development with application of interval analysis
Autorzy:
Wojnarowski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/299638.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
analiza przedziałowa
symulacja Monte Carlo
określanie zasobów
interval analysis
Monte Carlo simulation
reserves estimation
Opis:
W trakcie prac mających na celu zagospodarowanie nowo odkrytego złoża bardzo istotne jest właściwe oszacowanie jego zasobów. Niestety we wczesnej fazie rozpoznania informacja złożowa jest bardzo uboga. Uniemożliwia to zastosowanie wielu klasycznych narzędzi służących do określania potencjalnych zasobów złoża. W pracy przedstawiono zastosowanie algebry przedziałowej do szacowania zasobów gazu ziemnego metodą objętościową. Podejście to pozwala na określenie zakresu możliwych zasobów złoża nawet w przypadku niewielkiej ilości danych wejściowych. Wyniki analizy porównano z rezultatami uzyskanymi za pomocą symulacji Monte Carlo.
Reliable prediction of the hydrocarbon reserves is essential for the optimization of development plans for oil and gas reservoirs. The uncertainty of the in-place volumes determination may have a direct impact on important economical decisions. In the early exploration phase, when 1 to 2 exploration wells have been drilled, we have usually limited information about reservoir's properties and main difficulty in reservoir description is use of classical tools for reservoir analysis. In this work application of interval analysis for reserves estimation with volumetric method is presented. This method allows to estimate reserves also in case of lack of data. Results obtained from presented methodology were compared with Monte Carlo simulation results. Advantages and limitations of those two methods were discussed.
Źródło:
Wiertnictwo, Nafta, Gaz; 2010, 27, 4; 781-787
1507-0042
Pojawia się w:
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prospective financial analysis with regard to enterprise risk exposure – the advantages of the Monte Carlo method
Autorzy:
Kaczmarzyk, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/950239.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
corporate finance
financial analysis
risk
Monte Carlo
forecasting
Opis:
Prospective financial analysis is a key decision tool in an enterprise. The traditional approach confronts the forecasted value of a financial category or a financial ratio with a requirement or a standard. Knowing that the particular category or the ratio meets the requirement or the standard is a kind of risk information, but realizing that the requirement or the standard is met with a particular probability level is a detailed image of risk. The aim of the paper is to indicate the possibility to increase the effectiveness of prospective financial analysis by using a Monte Carlo simulation. The biggest advantage of the presented approach (that is in fact the evolution of the traditional scenario approach to risk analysis) is that it delivers the detailed probability distributions of key financial categories and ratios. Shareholders accepting the results of prospective financial analysis with the Monte Carlo simulation should accept risk in a more conscious way than in the case of the traditional approach
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2016, 2(27); 23-37
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting currency risk in an enterprise using the Monte Carlo simulation
Autorzy:
Kaczmarzyk, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/949105.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
corporate finance
financial risk
risk analysis
Monte Carlo
Opis:
A non-financial enterprise with receivables or liabilities denominated in a foreign currency is exposed to currency risk. Wanting to calculate a financial reserve in order to secure its receivables or liabilities, an enterprise can introduce the concept of the value at risk. To determine value at risk, an enterprise has to know the probability distribution of the future value of the receivable or the liability for a specific moment in future. Using a geometric Brownian motion to reflect exchange rate changes is among the possible solutions. The aim of the paper is to indicate that using the Monte Carlo simulation for forecasting the currency risk of an enterprise is a clear, easy-to-implement and flexible in terms of the assumptions approach. The flexibility of the Monte Carlo approach relies on the possibility to take up the assumption that the currency position changes caused by currency fluctuations have an other than normal probability distribution.
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2018, 23, 4; 50-62
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Should One Assume the Discount Rate to Be One of the Risk Factors?
Czy powinniśmy zakładać, że stopa dyskontowa jest jednym z czynników ryzyka?
Autorzy:
Kaczmarzyk, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/29777080.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
corporate finance
valuation
DCF
risk analysis
Monte Carlo simulation
finanse przedsiębiorstwa
wycena
analiza ryzyka
Monte Carlo
Opis:
The Monte Carlo simulation is the ultimate solution for considering nearly all possible scenarios in presumably any discounted cash flow valuation. This paper argues that a discount rate expresses an investor's current requirement and should be respectively perceived as a parameter only. The consequences of qualifying a required rate of return (a discount rate) as a risk factor in a discounted cash flow valuation are described in the paper using a free cash flow financial model of an asset being a hypothetical publicly traded enterprise. The case study is a discounted cash flow valuation using the Monte Carlo simulation for risk analysis. The various sets of assumptions are considered to explain the consequences of qualifying a required rate of return in a discounted cash flow model as a risk factor. As indicated in the paper, the discount rate as an additional risk factor with an attributed probability distribution increases the volatility of a risk variable, then the distribution of a risk variable becomes more flattened. In previous studies, some authors indicated that a discount rate could be considered a risk factor in the Monte Carlo simulation (Krysiak 2000; Damodaran 2018).
Symulacja Monte Carlo jest narzędziem umożliwiającym rozważenie „prawie wszystkich” scenariuszy w dowolnej wycenie/ocenie wykorzystującej zdyskontowane przepływy pieniężne i uwzględniającej ryzyko. Zdaniem autora stopa dyskontowa jest wyrazem bieżących żądań w zakresie rentowności. Należy ją zatem postrzegać jako parametr. Konsekwencje kwalifikacji wymaganej stopy zwrotu (dyskontowej) jako czynnika ryzyka w wycenie zobrazowano w artykule z wykorzystaniem modelu finansowego aktywa stanowiącego hipotetyczne przedsiębiorstwo notowane, wykorzystującego wolne przepływy pieniężne. Studium przypadku stanowi wycenę aktywa z uwzględnieniem ryzyka poprzez implementację symulacji Monte Carlo. W celu zobrazowania kwalifikacji stopy dyskontowej jako czynnika ryzyka rozważono różne zestawy założeń dla symulacji. Należy stwierdzić, że stopa dyskontowa stanowiąca dodatkowy czynnik ryzyka z przypisanym rozkładem prawdopodobieństwa zwiększa zmienność zmiennej ryzyka. Rozkład zmiennej ryzyka ulega spłaszczeniu. W dotychczasowych badaniach wskazywano, że stopa dyskontowa może być traktowana jako czynik ryzyka w analizie ryzyka z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo (Damodaran, 2018; Krysiak, 2000).
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2023, 28, 2; 1-10
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza odkształceń sieci krystalicznej w sąsiedztwie dyslokacji
Analysis of crystal lattice deformations in the vicinity of dislocations
Autorzy:
Jóźwik, P.
Turos, A.
Jagielski, J.
Natarajan, S.
Nowicki, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/192188.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Tematy:
analiza defektów złożonych
kanałowanie jonów
symulacje Monte Carlo
complex defect analysis
ion channeling
Monte Carlo simulations
Opis:
W pracy opisano procedury symulacji Monte Carlo procesu rozpraszania wstecznego w kryształach zawierających dyslokacje. Sigmoidalny kształt ugiętych rzędów (płaszczyzn) atomowych można przybliżyć funkcją arctan, co stanowi model dystorsji sieci krystalicznej w pobliżu półpłaszczyzny dyslokacji krawędziowej. Badania strukturalne kryształów AlGaN i SrTiO3 za pomocą HRTEM pozwoliły wyznaczyć parametry geometryczne zaburzeń sieci krystalicznej w sąsiedztwie dyslokacji (kąt ugięcia w punkcie przegięcia funkcji arctan oraz odległość między jej asymptotami). Zależność każdego z tych parametrów od odległości od krawędzi dyslokacji można przybliżyć funkcją ekspotencjalnego zaniku i wyznaczyć współczynniki tej funkcji. Dane te zostały wykorzystane w symulacjach Monte Carlo widm rozpraszania wstecznego AlGaN oraz SrTiO3 i pozwoliły na ilościową parametryzację rozkładu dyslokacji w defektowanych kryształach.
A procedure of Monte Carlo simulation of a backscattering process in crystals containing dislocations was described in this publication. Sigmoidally bent atomic rows (planes) can be approximated by an arctan function being a model of the lattice distortion in the vicinity of a dislocation. HRTEM analysis of AlGaN and SrTiO3 crystals allowed determination of the geometrical parameters of crystalline structure distortion in the vicinity of a dislocation (a bending angle at the inflexion point of the arctan function as well as the distance between its asymptotes). A dependence of each of these parameters on the distance from a dislocation edge can be approximated by an exponential decay function. The parameters of this function can be calculated from the experimental data. The parameters obtained were used in Monte Carlo simulation of the backscattering process in AlGaN and SrTiO3 and enabled quantitative determination of the depth distribution of dislocations in defected crystals.
Źródło:
Materiały Elektroniczne; 2015, T. 43, nr 2, 2; 18-26
0209-0058
Pojawia się w:
Materiały Elektroniczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of uncertainty analysis based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI)
Zastosowanie analizy niepewności opartej na symulacji Monte Carlo (MC) do inwentaryzacji cyklu życia (LCI)
Autorzy:
Sala, Dariusz
Bieda, Bogusław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/319107.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
Monte Carlo simulation
uncertainty analysis
life cycle inventory
symulacja Monte Carlo
analiza niepewności
inwentaryzacja cyklu życia
Opis:
The use of Monte Carlo (MC) simulation was presented in order to assess uncertainty in life cycle inventory (LCI) studies. The MC method is finded as an important tool in environmental science and can be considered the most effective quantification approach for uncertainties. Uncertainty of data can be expressed through a definition of probability distribution of that data (e.g. through standard deviation or variance). The presented case in this study is based on the example of the emission of SO2, generated during energy production in Integrated Steel Power Plant (ISPP) in Kraków, Poland. MC simulation using software Crystal Ball® (CB), software, associated with Microsoft® Excel, was used for the uncertainties analysis. The MC approach for assessing parameter uncertainty is described. Analysed parameter (SO2,) performed in MC simulation were assigned with log-normal distribution. Finally, the results obtained using MC simulation, after 10,000 runs, more reliable than the deterministic approach, is presented in form of the frequency charts and summary statistics. Thanks to uncertainty analysis, a final result is obtained in the form of value range. The results of this study will encourage other researchers to consider this approach in their projects, and the results of this study will encourage other LCA researchers to consider the uncertainty in their projects and bring closer to industrial application.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2019, 21, 2/2; 264-269
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The method of the analysis of the coal reserves level in a mining enterprise following the variable user demand
Metoda analizy poziomu zapasów węgla w przedsiębiorstwie górniczym powstałych pod wpływem zmiennego zapotrzebowania odbiorców
Autorzy:
Fuksa, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/348811.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
analiza poziomu zapasów
algorytm Simplex
metoda Monte Carlo
reserve level analysis
SIMPLEX algorithm
Monte Carlo method
Opis:
The value of demand of potential and present coal users constitutes one of the decisive factors for the effective operation of a mining enterprise. Maladjustment of the quantitative and qualitative structure of coal production and users' requirements, seasonality of sales, and a changeable market situation lead to formation and amassing of coal reserves. The method of analysis presented in the paper constitutes a useful tool in the area of assessment of the impact of variable user demand level on the coal reserves level in a mining enterprise. The developed method allows to forecast the level and the structure of mines' reserves as well as to forecast which coal assortments and with what probability can increase the quantity of reserves. The method presented in the paper is aided with the Monte Carlo simulation. For random demand fluctuations, a regular distribution was adopted. The research was conducted in two variants: adopting the value expected according to predictive formulas while the most probable (standard) error of the forecast for dispersion; with taking into account the assumed changes in demand of coal users and dispersion as the most probable (standard) error of the forecast; the obtained results are presented in the form of histograms and in the form of a table.
Jednym z czynników decydujących o efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego jest wielkość zapotrzebowania potencjalnych i obecnych odbiorców węgla. Niedopasowanie struktury ilościowo-jakościowej produkcji węgla do wymagań odbiorców, sezonowość sprzedaży oraz zmienna koniunktura na rynku prowadzą do powstawania i gromadzenia zapasów węgla. Zaprezentowana w artykule metoda analizy stanowi pomocne narzędzie w ocenie wpływu zmiennego poziomu zapotrzebowania odbiorców na poziom zapasów węgla w przedsiębiorstwie górniczym. Opracowana metoda pozwala przewidywać poziom i strukturę zapasów kopalń, jak również pozwala prognozować, które rodzaje sortymentów węgla mogą zwiększyć stan zapasów i z jakim prawdopodobieństwem. Zaprezentowana w artykule metoda wspomagana jest symulacją Monte Carlo. Dla losowych wahań zapotrzebowania przyjęto rozkład normalny. Badania przeprowadzono w trzech wariantach: przyjmując wartość oczekiwaną według formuł predykcyjnych, a jako dyspersję najbardziej prawdopodobny błąd (standardowy) prognozy; z uwzględnieniem założonych zmian zapotrzebowania odbiorców węgla i dyspersją, jako najbardziej prawdopodobny błąd (standardowy) prognozy; uzyskane wyniki przedstawiono w postaci histogramów oraz tabelarycznej.
Źródło:
AGH Journal of Mining and Geoengineering; 2012, 36, 3; 135-142
1732-6702
Pojawia się w:
AGH Journal of Mining and Geoengineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Environmental and economic aspects in decision making of the investment project “wind park”
Środowiskowe i ekonomiczne aspekty w podejmowaniu decyzji projektu inwestycyjnego „park wiatrowy”
Autorzy:
Janekova, J.
Fabianova, J.
Rosova, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/405654.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
investment
wind energy
risk analysis
Monte Carlo simulation
inwestycje
energia wiatrowa
analiza ryzyka
symulacja Monte Carlo
Opis:
The current competitive environment puts on companies still increasing demands and their success is more uncertain. They are forced to implement many changes and challenges in limited terms with limited resources. An effective solution to this situation is the project management. Its principles are applied in this paper at deciding on acceptance or rejection of the investment project wind park. The decision making is carried out from an environmental and economic point of view. Within the environmental assessment it is a comprehensive assessment of impacts of the wind park construction on the population, geological environment, soil, flora, fauna and their habitats, on the country and its infrastructure, etc. Assessment of the investment from an economic and financial point of view is realized by dynamic methods. Their selection is chosen so that the investment was assessed in three ways, its profitability, liquidity and risk. The emphasis is taken on risk, which is analysed using Monte Carlo simulations.
Obecne otoczenie konkurencyjne nakłada na firmy wciąż rosnące wymagania i ich sukces jest bardziej niepewny. Są one zmuszone do wprowadzenia wielu zmian i wyzwań w ściśle określonych warunkach z ograniczonymi zasobami. Skutecznym rozwiązaniem tej sytuacji jest zarządzanie projektami. Jego zasady są stosowane w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu inwestycji projektu parku wiatrowego. Podejmowanie decyzji jest przeprowadzone ze środowiskowego i ekonomicznego punktu widzenia. W ramach oceny oddziaływania na środowisko dokonano kompleksowej oceny wpływu budowy elektrowni wiatrowej na ludność, środowisko geologiczne, glebę, florę, faunę wraz z siedliskami, na kraj i jego infrastrukturę, itp. Ocena inwestycji z punktu widzenia gospodarczego i finansowego realizowana jest za pomocą metod dynamicznych. Ich wybór został dobrany tak, że inwestycja została oceniona na trzy sposoby, jej rentowności, płynności i ryzyka. Nacisk został położony na ryzyko, które jest analizowane za pomocą symulacji Monte Carlo.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2016, 13, 1; 90-100
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
"Did Napoleon Have to Lose the Waterloo Battle?": Some Sensitivity Analysis and Optimization Experiments Using Simulation by Vensim
"Czy Napoleon musiał przegrać Bitwę pod Waterloo?" - analiza wrażliwości i optymalizacja z użyciem vensima
Autorzy:
Kasperska, Elżbieta
Mateja-Losa, Elwira
Bajon, Tomasz
Marjasz, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585597.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wrażliwości
Metoda Monte Carlo
Oprogramowanie
Optymalizacja
Symulacja
Monte Carlo method
Optimalization
Sensitivity analysis
Simulation
Software
Opis:
Problem analizy wrażliwości i optymalizacji nieliniowych, dynamicznych i wielopoziomowych systemów jest bardzo interesujący zarówno z punktu widzenia metodologii, jak i zastosowań praktycznych. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nowych wyników autorów w dziedzinie symulacji i optymalizacji z użyciem modelu typu SD (Dynamiki Systemowej). Modelowany system jest interesujący i prezentowany w prostszej wersji jako "Bitwa pod Waterloo" autorstwa profesora Coyla. Wykorzystywane przez autorów oprogramowanie Vensim umożliwia analizę wrażliwości (metodą Monte Carlo) i optymalizację z różnymi typami funkcji celu. Z kolei graficzna wizualizacja wyników zwana "confidence bounds" jest pomocna przy szacowaniu "wrażliwych parametrów" modelu i w ten sposób przy odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu "Czy Napoleon musiał przegrać bitwę pod Waterloo?".
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 188; 97-118
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sensitivity Analysis of the Estimation of the Single-Number Sound Absorption Evaluation Index DLα
Autorzy:
Batko, W.
Pawlik, P.
Wszołek, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/176445.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
sensitivity analysis
acoustic barriers
interval arithmetic
Monte Carlo method
Opis:
Acoustic barriers are assigned to the respective categories of sound absorbing properties on the basis of a single-number sound absorption evaluation index. Categories of absorbing properties play a significant role in selecting the barrier type for the given localisation. The estimation of the single-number sound absorption evaluation index is performed, among others, by means of measuring the sound absorption coefficient of the analysed acoustic barrier sample in the reverberation chamber. The sensitivity analysis of the determination of the single-number sound absorption evaluation index was performed in this work. The estimation of the input parameters uncertainty contribution to the expanded uncertainty of the sound absorption evaluation index, was done first. The Monte Carlo method and the reduction interval arithmetic were used for this aim. The relative sensitivity coefficients were determined by means of the author’s method based on the interval arithmetic. These coefficients contain information concerning the quantitative influence of the given input value on the final result.
Źródło:
Archives of Acoustics; 2017, 42, 4; 689-696
0137-5075
Pojawia się w:
Archives of Acoustics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metod symulacyjnych w analizie wielowymiarowych tablic wielodzielczych
On the Use of the Monte Carlo Methods in the Multidimensional Contingency Tables Analysis
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588315.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza symulacyjna
Metoda Monte Carlo
Testy statystyczne
Wnioskowanie statystyczne
Inferential statistics
Monte Carlo method
Simulation analysis
Statistical tests
Opis:
Recently the role of computer simulation methods in scientific research has significantly increased. In this paper the proposal of the use simulation methods to test for independence of some categorical variables with contingency tables is presented. The permutation test is used in this method. The comparison of obtained results and results of classically chi-square test of independence has been done. In presented examples the data from Polish General Public Opinion Poll have been used.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 133; 107-118
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 48

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies