Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "MACD" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Determining the most efficient technical indicator of investing in financial markets based on trends, volume, momentum and volatility
    Autorzy:
    Lakhwan, Deepanshu
    Dave, Aaradhya
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2049855.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    financial markets
    indicators
    volatility
    Bollinger Bands
    SMA
    EMA
    MACD
    RSI
    SPY
    IXIC
    ARIFMA
    GARCH
    Opis:
    In this paper, we investigate the most efficient technical indicator of the top five selected indicators of investing in financial markets. The indicators are based on a trend on the entire market, volume in each time period, momentum, and volatility of the financial instruments, e.g. Bollinger Bands, SMA, EMA, VWAP, MACD, RSI respectively. Our primary focus is on financial markets of the United States; however, our research findings can be applied to any index throughout the world. This dissertation strongly supports the idea of utilisation of technical analysis to have an edge while trading on financial markets. This paper uses IXIC (NASDAQ Composite Index) and SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) data concerning the period from 2000 to 2020. To empirically test the predictability of these indicators, however, we used the time spans of 2007–2008 and 2019–2020. Due to the economic recession and the COVID-19 pandemic in the respective periods, the time is suitable for testing our indicators because of comparatively higher volatility on the markets. Advanced econometrics (time series) models are used to fit the data and to make price predictions. ARFIMA along with GARCH are the best fitted models for both time series.
    Źródło:
    Myśl Ekonomiczna i Polityczna; 2020, 3(70); 64-137
    2081-5913
    2545-0964
    Pojawia się w:
    Myśl Ekonomiczna i Polityczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empirical study of the relative strength in the currency portfolio construction
    Empiryczne studium siły relatywnej w konstrukcji portfela walutowego
    Autorzy:
    Pruchnicka-Grabias, Izabela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588638.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Moving Average Convergence Divergence (MACD)
    Relative value
    Technical analysis
    Analiza techniczna
    Siła relatywna
    Opis:
    The relative strength – one of the most useful tools of the technical analysis – is tested in the paper. It is defined as higher upsurge of asset prices and lower reduction than for other assets in the examined period of time. It can be put into use for different assets, however, the majority of authors utilizes it on stock markets. In this study, the currency market is in question. The author creates currency portfolios and checks their profitability with the use of the relative strengths compared with the buy and hold strategy. It turns out that the former lets achieve higher rates of return for all currencies tested in the study. What’s more, in some cases, the buy and hold strategy resulted in losses, whereas at the same time, the relative strength technique resulted in profits. When both strategies ended with losses, they were lower in the case of the relative strength technique. The Moving Average Convergence Divergence indicator was applied to find buy and sell signals. The research period is one year. It starts in October 2016 and ends at the end of September 2017. All major currencies were tested from the point of view of the Polish investor.
    W artykule podjęto analizę siły relatywnej, jednego z najbardziej użytecznych narzędzi analizy technicznej. Dla potrzeb opracowania należy ją rozumieć jako większy wzrost wartości aktywów i mniejszy ich spadek niż dla pozostałych w badanym okresie czasu. Można ją wykorzystać na dowolnym instrumencie, przy czym większość autorów przeprowadza badania na rynkach akcji. W niniejszym artykule skupiono się na walutach. Autorka tworzy portfele walutowe i sprawdza ich zyskowność w porównaniu ze strategią „kup i trzymaj”. Okazuje się, że ta pierwsza pozwala na realizację wyższych zysków dla każdej z badanych par walutowych. Co więcej, w niektórych przypadkach strategia „kup i trzymaj” prowadziła do strat, a zastosowanie siły relatywnej skutkowało dodatnim wynikiem z inwestycji. Kiedy obydwie strategie generowały straty, były on mniejsze dla siły relatywnej. Sygnały kupna i sprzedaży wychwytywano za pomocą wskaźnika MACD. Okresem badawczym był czas od października 2016 r. do września 2017 r., czyli 1 rok. Wszystkie pary walutowe były testowane z perspektywy polskiego inwestora.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 356; 109-123
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies