Temat: Bessel process - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Asymptotic expansions for the first hitting times of bessel processes
Autorzy:: Hamana, Yuji
Kaikura, Ryo
Shinozaki, Kosuke
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2052013.pdf
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Bessel process
hitting time
tail probability
modified Bessel function
asymptotic expansion
Laplace transform
Opis:: We study a precise asymptotic behavior of the tail probability of the first hitting time of the Bessel process. We deduce the order of the third term and decide the explicit form of its coefficient.
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2021, 41, 4; 509-537
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Square-root boundaries for Bessel processes and the hitting times of radial Ornstein-Uhlenbeck processes
Autorzy:: Hamana, Yuji
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/29519257.pdf
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Bessel process
confluent hypergeometric function
first hitting time
radial Ornstein-Uhlenbeck process
square-root boundary
Opis:: This article deals with the first hitting times of a Bessel process to a square-root boundary. We obtain the explicit form of the distribution function of the hitting time by means of zeros of the confluent hypergeometric function with respect to the first parameter. In deducing the distribution function, the time that a radial Ornstein-Uhlenbeck process reaches a certain point is very useful and plays an important role. We also give its distribution function in the case that the starting point is closer to the origin than the arrival site.
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2023, 43, 2; 145-172
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja