Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Ekonometria" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 58
Tytuł:
Zajmująca ekonometria – dynamika myśli i dokonań
ENGROSSING ECONOMETRICS – DYNAMICS OF THE THOUGHTS AND ACHIEVEMENTS
Autorzy:
Bazeli, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/898056.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Tematy:
ekonometria
model ekonometryczny
dynamiczne modelowanie ekonometryczne
econometrics
econometric model
dynamic econometric modeling
Opis:
W społeczeństwie i w gospodarce zachodzą ciągłe zmiany. Zmiany te powodują, że pojawiają się nowe, różne nurty naukowe, w tym ekonometryczne. Celem opracowania jest zwięzłe prześledzenie rozwoju badań ekonometrycznych, a szczególnie w zakresie dynamicznego modelowania ekonometrycznego oraz wskazanie najważniejszych kierunków badań oraz podejść do modelowania procesów ekonomicznych.
In society and in the economy undergoing constant changes. These changes mean that there are new, different scientific areas, including econometrics. The aim of this paper is to trace the development of concise econometric studies, especially in the field of dynamic econometric modeling and an indication of the most important research directions and approaches to modeling of economic processes.
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy; 2014, 7; 11-20
1899-9573
Pojawia się w:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Spatial Econometrics: a Personal Overview
Autorzy:
Paelinck, Jean H.P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588070.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Econometrics
Opis:
The paper is based on the invited lecture given at the Katowice University of Economics in June 2012. In the paper the beginnings of subdiscipline called spatial econometrics are presented. The history of spatial statistical analysis and its influence on economic surveys is considered. Author's contribution to this area is presented together with personal overview of the developments of the subdiscipline. Moreover, some future challenges connected with "non-standard spatial econometrics" are analyzed including spatial bias, spatial specification, spatial estimation, spatial complexity and isomorphisms.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 106-118
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekonometria a finanse - historia i współczesność
Econometrics and finance - history and present times
Autorzy:
Jajuga, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904500.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The paper describes some relations between econometric models and financial research. First of all, historical facts about emerging of econometrics and modern finance are presented. Then the description of financial econometrics, as well as systematization of the most important models, are given.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 205
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Labor market in Poland - analysis of diversity
Autorzy:
Gajdos, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23944760.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
Tematy:
statistic
econometric
analysis
labor market
statystyka
ekonometria
analiza
rynek pracy
Opis:
The main aim of below consideration is presentation Polish Labor Market and changes inside, along last years. Labor market considerations are extremely important and have a large impact on the daily behavior of entities in this market. The extent, to which we are able to analyze changes taking place in individual areas of the surveyed area will allow us to make appropriate decisions on both – the demand and supply side of this labor. Author would like to present base issues connected with supply and demand taking place at this field in Poland. Getting to know the directions of changes taking place on the Labor Market may allow for an appropriate approach to human resource management. The article consists of short introduction, theoretical part, empirical part and summary at the end. Theoretical part includes base information and definition about Labor Market. Empirical section shows data analyzing, methods, tables and graphs. In the summary author would like to recapitulate analyzing case and draw some conclusions.
Źródło:
System Safety : Human - Technical Facility - Environment; 2022, 4, 1; 28-37
2657-5450
Pojawia się w:
System Safety : Human - Technical Facility - Environment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Antoni Smoluk, Siedmiu z ekonometrii. Nauka, historia, anegdoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 241.
Autorzy:
Biolik, Józef
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592601.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Recenzja
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 318; 125-126
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekonometria a analiza rynków zagranicznych i prognozowanie handlu zagranicznego
Econometrics and Analysis of Foreign Markets and Foreign Trade Forecasting
Autorzy:
Błaszczuk, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904969.pdf
Data publikacji:
1984
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych związków, jakie występują między trzema naukami podanymi w tytule. Związki te rozpatrywane będą z punktu widzenia cech wspólnych i różnic występujących w zadaniach stawianych przed wspomnianymi naukami, гакгезет badań w ramach tych nauk oraz metod badań w nich stosowanych. Punktem wyjścia rozważań autora są definicje omawianych nauk.
The aim of this paper is to describe correlations between econometrics, foreign markets analysis and foreign trade forecasting. These correlations are analyzed from the angle of common features and differences, which appear in tasks posed before the above mentioned sciences, scope of studies within the framework of these sciences as well as of research methods applied by them. The starting point for the analysis is definition of the sciences in question.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 35
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Antoni Smoluk, Siedmiu z ekonometrii. Nauka, historia, anegdoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 241.
Autorzy:
Biolik, Józef
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592605.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Biogramy
Ekonometria
Recenzja
Opis:
Informacja o książce
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 95-96
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Demographic Challenges in Poland: Understanding Low Fertility
Wyzwania demograficzne w Polsce analiza niskiej dzietności
Autorzy:
Tatarczak, Anna
Janik, Gabriela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28407774.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
population ageing
demographic analysis
total fertility rate (TFR)
fertility
dzietność
starzenie się społeczeństwa
analizy demograficzne
Opis:
Research background: The phenomenon of low fertility in Poland is a vital subject of demographic analysis. In recent years, not only have there been changes in procreative and family models, but also in the age structure of society. This is particularly significant in the context of population ageing, which is becoming increasingly evident and brings numerous challenges such as increased burden on healthcare systems, a decrease in the active workforce, and the need to secure adequate retirement funds. Despite the desire to have children, many individuals refrain from making such a decision, and the reasons for this choice are diverse. Therefore, it was essential to conduct an analysis of the factors determining fertility in Poland, considering both the economic and social aspects. Understanding how the economic situation, labour market conditions, and changes in social structure impact on the decision-making process regarding childbearing is essential. Purpose of the paper: The objective of this article was to analyse fertility rates in Poland for the period 2004-2020. The conducted research identified the factors influencing the observed state of low generational replacement and determining their intensity. Methodology/Methods/Data sources: The data used in this article were sourced from the Central Statistical Office and covered the years 2004-2020. The study was based on literature concerning demography and econometrics. Three statistical methods were applied in the analysis of fertility in Poland: the Classical Method of Least Squares (CMLS) model, the Fixed Effects (FE) estimator, and the Random Effects (RE) estimator. Fertility analysis was conducted at regional level by dividing Poland into 16 administrative units (voivodeships). A panel model was employed for the analysis, and the results were subjected to Wald, Breusch-Pagan, and Hausman tests to compare the outcomes obtained from different models. Findings: The results of the analysis indicate that the economic situation and the labour market significantly influence the decision to have children in Poland. The trend of low fertility, although showing some increase, is still characteristic of the country compared to other EU nations. The analysis of the factors determining fertility is vital for understanding the decisions of young generations of Poles regarding parenthood.
Tło badań: Zjawisko niskiej dzietności w Polsce stanowi kluczowy obiekt analiz demograficznych. W ostatnich latach obserwuje się nie tylko zmiany w modelach prokreacyjnych i rodzinnych, ale także w strukturze wiekowej społeczeństwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście starzenia się populacji, które staje się coraz bardziej widoczne. Starzejące się społeczeństwo niesie za sobą liczne wyzwania, takie jak wzrost obciążenia systemów opieki zdrowotnej, zmniejszenie aktywnej siły roboczej i konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków na emerytury. Mimo że wiele osób pragnie mieć potomstwo, powstrzymują się od podjęcia takiej decyzji, a przyczyny tego wyboru są zróżnicowane. W związku z tym istotne jest przeprowadzenie analizy czynników determinujących dzietność w Polsce, z uwzględnieniem aspektów zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. Konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób sytuacja ekonomiczna, warunki na rynku pracy oraz zmiany w strukturze społecznej wpływają na proces podejmowania decyzji dotyczących posiadania dzieci. Cel artykułu: Artykuł ma na celu analizę dzietności w Polsce w okresie 2004-2020. Wykonane badania umożliwią identyfikację czynników wpływających na obserwowany stan niskiej zastępowalności pokoleń oraz określenie ich intensywności. Metodologia/Metody/Źródła danych: Dane wykorzystane w artykule pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i obejmują lata 2004-2020. Praca opiera się na literaturze z zakresu demografii i ekonometrii. W analizie dzietności w Polsce zastosowano trzy metody statystyczne: model Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów (KMNK), estymator o efektach ustalonych (FE) oraz estymator o efektach losowych (RE). Następnie przeprowadzono analizę dzietności w przekroju regionalnym, dzieląc Polskę na 16 jednostek administracyjnych (województw). Do analizy wykorzystano model panelowy, a wyniki poddano testom Walda, Breuscha-Pagana i Hausmana w celu porównania rezultatów uzyskanych z różnych modeli. Wyniki/Wnioski: Wyniki analizy wskazują, że sytuacja ekonomiczna i rynek pracy mają znaczący wpływ na decyzję o posiadaniu dzieci w Polsce. Trend niskiej dzietności, chociaż obserwuje się pewien jej wzrost, wciąż jest charakterystyczny dla kraju w porównaniu z innymi państwami UE. Analiza czynników determinujących dzietność jest istotna dla zrozumienia decyzji młodego pokolenia Polaków w kwestii posiadania potomstwa.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 4; 1-14
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja liczby warstw dla alokacji Neymana
Optimization of the Number of the Strata for Neyman Optimal Allocation
Autorzy:
Bąk, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587252.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Estymacja
Statystyka
Econometrics
Estimation
Statistics
Opis:
In this paper the optimization of the number of the strata in a situation where the researcher has a previously known stratification of the population is presented. Usage of Neyman optimal allocation is assumed. It is also assumed that the researcher has the information about the number of elements, the mean value and the variance of the characteristic under study in each strata. Under these assumptions the condition of efficiency (in terms of reduction of the variance of the estimator) is defined. This condition is used for construction of the strata-merging algorithm.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 20-27
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wzrost gospodarczy a gospodarka oparta na wiedzy
Economic growth vs. knowledge-based economy
Autorzy:
Soszyńska, Elżbieta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1195188.pdf
Data publikacji:
2016-02-14
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
economy
knowledge
information
econometrics
model
institution
gospodarka
wiedza
informacja
ekonometria
instytucja
Opis:
Autorka dokonuje identyfikacji terminu „gospodarka oparta na wiedzy”. Na podstawie przyjętej definicji podejmuje próbę przeprowadzenia ekonometrycznego dowodu na to, że niektóre kraje realnie zmierzają do gospodarki opartej na wiedzy, a także wskazuje, jakie czynniki wykorzystują w tym procesie. Kraje te spełniają niezbędne warunki w zakresie stabilizacji makroekonomicznej, a przede wszystkim zapewniają odpowiednią jakość instytucji publicznych (w sferze gospodarki i polityki). Do czynników umożliwiających rozpoczęcie budowy gospodarki opartej na wiedzy należą wysoki poziom kapitału ludzkiego - jeśli wcześniej zostały stworzone warunki do jego produktywnego wykorzystania - oraz wysoki poziom systemu informatycznego.
The author explores the notion of knowledge-based economy and, using one definition as her point of departure, undertakes an attempt to provide an econometric proof showing that some countries actually are moving towards a knowledge-based economy. The author also identifies factors employed by countries in the process. Such countries meet essential criteria of macroeconomic stability and, above all, ensure satisfactory quality of public institutions (in the realm of economy and politics). Enabling factors for a knowledge- based economy include high quality of human capital (provided that conditions are in place to make a productive use of this capital) and high quality of information systems.
Źródło:
Nauka i Szkolnictwo Wyższe; 2008, 1, 31; 134-165
1231-0298
Pojawia się w:
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Synthetic Financial Data: A Case Study Regarding Polish Limited Liability Companies Data
Syntetyczne dane finansowe: studium przypadku dla danych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Autorzy:
Szymura, Aleksandra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/38890071.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
synthetic data
generative models
financial data
CTGAN
TVAE
dane syntetyczne
modele generatywne
dane finansowe
Opis:
Aim: The aim of this article is to present and evaluate the concept of synthetic data. They are completely new, artificially generated data, but keep the statistical properties of real data. Due to the statistical similarity with real data, they can be used instead of them. This action allows data to be shared externally while guaranteeing their privacy. Methodology: New datasets were generated based on financial information about Polish limited liability companies, which come from the Orbis database and refers to 2020. To create synthetic data, it was decided to use generative models: CTGAN (based on GAN architecture) and TVAE (based on autoencoders). Finally, the synthetic data were compared with the real ones in terms of statistical properties (e.g. shape of distributions, correlations etc.) and their applicability to machine learning models (PCA method). Results: The Overall Quality Score was higher for the data generated by TVAE, but after examining the results in more detail, it was seen that the data generated by CTGAN had a better quality in terms of keeping the statistical properties of the real data. Comparing the results of the PCA method, TVAE was better than CTGAN. In addition, the TVAE method was less time-consuming than CTGAN. Implications and recommendations: Before publishing the synthetic data externally, it is recommended that the data are generated using several algorithms, evaluating their final results and finally selecting the best option. This action enables the resulting dataset to be of the highest quality. In further research, it is proposed that other algorithms are tested (e.g. CopulaGAN or TableGAN), in an attempt to deal with some of the realistic data problems that were missed in this analysis, such as missing values (the work was carried out with a complete dataset). Data generated in this study may be used to build financial indicators; which in turn could be used to construct company assessment models. Originality/value: Synthetic data help to deal with some of the data limitations, such as data privacy or scarcity. Due to their statistical similarity with real data, it is possible to use them in advanced machine learning methods instead of real datasets. Analysis on high quality synthetic data allows conclusions similar to analysis on real data to be achieved, while retaining privacy and without publishing sensitive data to third parties.
Cel: Celem artykułu jest prezentacja i ocena koncepcji danych syntetycznych. Są to całkowicie nowe, sztucznie wygenerowane dane, ale zachowujące własności statystyczne danych rzeczywistych. Ze względu na ich statystyczne podobieństwo do danych rzeczywistych mogą być wykorzystywane zamiast nich. Pozwala to na udostępnianie danych na zewnątrz z jednoczesnym zagwarantowaniem ich prywatności. Metodyka: Nowe zbiory wygenerowano na bazie informacji finansowych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie potrzebne dane wejściowe pochodzą z bazy Orbis i dotyczą 2020 roku. Do tworzenia danych syntetycznych zdecydowano się wykorzystać modele generatywne: CTGAN (oparte na architekturze GAN) i TVAE (oparte na autoenkoderach). Finalnie porównano otrzymane dane syntetyczne z rzeczywistymi pod kątem własności statystycznych (np. podobieństwo rozkładów, korelacje) oraz ich możliwości zastosowania w analizie danych (PCA). Wyniki: Ogólny wskaźnik oceny jakości danych był wyższy dla danych wygenerowanych metodą TVAE, ale zagłębiając się w szczegóły, stwierdzono, że dane wygenerowane metodą CTGAN są lepszej jakości pod względem zachowania własności statystycznych w stosunku do danych rzeczywistych. Po porównaniu wyników metody PCA ponownie stwierdzono, że TVAE okazało się lepsze niż CTGAN. Dodatkowo metoda TVAE była mniej czasochłonna niż CTGAN. Implikacje i rekomendacje: Przed udostępnieniem danych syntetycznych na zewnątrz zaleca się wygenerowanie ich z wykorzystaniem kilku algorytmów, porównanie ich wyników końcowych, a następnie – na ich podstawie – wybranie jednej, najlepszej opcji. Takie działanie pozwoli na otrzymanie zbioru o najwyższej jakości. W przyszłych badaniach proponuje się sprawdzenie innych algorytmów (np. CopulaGAN lub TableGAN) oraz podjęcie próby poradzenia sobie z rzeczywistymi problemami występującymi w danych, które zostały pominięte w tej analizie, jak np. występowanie braków danych (w tym artykule pracowano na kompletnym zbiorze danych). Dane wygenerowane w tym badaniu mogą być wykorzystane do budowy wskaźników finansowych, które z kolei mogą być później zastosowane w tworzeniu modeli oceny przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość: Dane syntetyczne pomagają przezwyciężyć liczne ograniczenia, jak np. prywatność danych czy ich niedobór. Ze względu na ich statystyczne podobieństwo do danych rzeczywistych możliwe jest użycie ich w zaawansowanych modelach uczenia maszynowego zamiast danych rzeczywistych. Analiza na dobrych jakościowo danych syntetycznych pozwala na osiągnięcie podobnych wniosków co analiza przeprowadzana na danych rzeczywistych, z zachowaniem przy tym prywatności danych, bez udostępniania danych wrażliwych osobom trzecim.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 2; 1-17
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Isolation Forests for Symbolic Data as a Tool for Outlier Mining
Lasy separujące dla danych symbolicznych jako narzędzie wykrywania obserwacji odstających
Autorzy:
Pełka, Marcin
Dudek, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31233541.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
symbolic data analysis
isolation forest
outliers
analiza danych symbolicznych
lasy separujące
obserwacje odstające
Opis:
Aim: Outlier detection is a key part of every data analysis. Although there are many definitions of outliers that can be found in the literature, all of them emphasise that outliers are objects that are in some way different from other objects in the dataset. There are many different approaches that have been proposed, compared, and analysed for the case of classical data. However, there are only few studies that deal with the problem of outlier detection in symbolic data analysis. The paper aimed to propose how to adapt isolation forest for symbolic data cases. Methodology: An isolation forest for symbolic data is used to detect outliers in four different artificial datasets with a known cluster structure and a known number of outliers Results: The results show that the isolation forest for symbolic data is a fast and efficient tool for outlier mining. Implications and recommendations: As the isolation forest for symbolic data appears to be an efficient tool for outlier detection for artificial data, further studies should focus on real data sets that contain outliers (i.e. credit card fraud dataset), and this approach should be compared with other outlier mining tools (i.e. DBCSAN). The authors recommend using the same initial settings for the isolation forest for symbolic data as the settings that are proposed for the isolation forest for classical data. Originality/value: This paper is the first of its kind, focusing not only on the problem of outlier detection in general, but also extending the well-known isolation forest model for symbolic data cases. Keywords: symbolic data analysis, isolation forest, outliers
Cel: Identyfikacja obserwacji odstających stanowi kluczowy element w analizie danych. Pomimo że w literaturze funkcjonuje wiele różnych definicji, czym są obserwacje odstające, to ogólnie można stwierdzić, że są to obiekty różniące się od pozostałych obserwacji ze zbioru danych. Literatura przedmiotu wskazuje wiele różnorodnych metod, które można wykorzystać w przypadku danych klasycznych. Niestety w przypadku danych symbolicznych brakuje takich analiz. Celem artykułu jest zaproponowanie modyfikacji lasów separujących (isolation forests) dla danych symbolicznych. Metodyka: W artykule wykorzystano lasy separujące dla danych symbolicznych do identyfikacji obserwacji odstających w sztucznych zbiorach danych o znanej strukturze klas i znanej liczbie obserwacji odstających. Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują, że lasy separujące dla danych symbolicznych są efektywnym i szybkim narzędziem w identyfikacji obserwacji odstających. Implikacje i rekomendacje: Ponieważ lasy separujące dla danych symbolicznych okazały się skutecznym narzędziem w identyfikacji obserwacji odstających, celem przyszłych badań powinno być przeanalizowanie skuteczności tej metody w przypadku rzeczywistych zbiorów danych (np. zbioru dotyczącego oszustw z użyciem kart kredytowych), a także porównanie tej metody z innymi metodami, które pozwalają odnaleźć obserwacje odstające (np. DBSCAN). Autorzy sugerują, by w przypadku lasów separujących dla danych symbolicznych stosować te same parametry, jakie zwykle stosuje się w przypadku lasów losowych dla danych klasycznych. Oryginalność/wartość: Artykuł nie tylko stanowi ujęcie teorii w zakresie obserwacji odstających, ale jednocześnie proponuje, jak zastosować lasy separujące w przypadku danych symbolicznych.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 1-10
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Regional Volatility Linkages: Impact of Neighbouring Currencies on Nigerias Currency Instability
Analiza związków zmienności regionalnej: wpływ sąsiednich walut na niestabilność waluty Nigerii
Autorzy:
Babalola, Abdurrauf
Muhammad, Kudu Ibn
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31233543.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
ARCH
bordering counties currency
exchange rate volatility
GARCH
waluta powiatów graniczących
zmienność kursu walutowego
Opis:
This study examines the effect of the exchange rate volatility of currencies of countries bordering Nigeria, namely the Benin Republic, Niger, Chad and the Cameroon Republic on Nigeria's exchange rate volatility using monthly observations for 1st January 2001 to 31st December 2021. The study employed the Generalised Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity method to analyse the dataset. The study found that fluctuations in the currencies of these countries have a significant impact on the volatility of Nigeria's currency naira. As a result, it is recommended that policymakers and government agencies strengthen security along the Nigeria-Cameroon, Nigeria-Benin, Nigeria-Chad, and Nigeria-Niger borders to more strictly regulate imports and support the stability of Nigeria's currency. The Nigerian government should encourage less importation from these countries through import-substitute production and higher exportation from Nigeria as such could lead to the appreciation of the naira.
W artykule zbadano wpływ zmienności kursów walut krajów graniczących z Nigerią, tj. Republiki Beninu, Nigru, Czadu i Republiki Kamerunu, na zmienność kursu walut Nigerii, wyko- rzystując obserwacje miesięczne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. W badaniu zastosowano metodę uogólnionej autoregresyjnej heteroskedastyczności warunkowej. Przeprowa- dzone analizy wykazały, że wahania kursów walut tych krajów mają istotny wpływ na zmienność waluty naira Nigerii. W rezultacie zaleca się, aby decydenci i agencje rządowe wzmocniły bezpieczeństwo wzdłuż granic Nigerii z Kamerunem, Nigerii z Beninem, Nigerii z Czadem i Nigerii z Nigrem w celu bardziej rygorystycznej regulacji importu i wspierania stabilności waluty Nigerii. Rząd Nigerii powinien zachęcać do mniejszego importu z tych krajów poprzez produkcję substytucyjną importu i większy eksport z Nigerii, ponieważ to może prowadzić do aprecjacji nairy.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 1; 11-25
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne”
Report on the II International Conference “Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis”
Autorzy:
Suchecka, Jadwiga
Modranka, Emilia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422667.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 1; 143-157
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Predicting Price Trends in the Wheat Market Using Technical Analysis Indicators
Prognozowanie trendów cenowych na rynku pszenicy za pomocą indykatorów analizy technicznej
Autorzy:
Oktaba, Paweł
Grzywińska-Rąpca, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/38890077.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
technical analysis
Parabolic Stop and Reversal (SAR)
Relative Strength Index (RSI)
wheat
prices
analiza techniczna
ceny pszenicy
Opis:
Aim: The aim of the study was to determine the trend of wheat prices using technical analysis indicators. Methodology: Selected technical analysis indicators were used to determine price trends. The parameters of two technical analysis indicators, modified from their default settings, were used to forecast price trends. The Parabolic Stop and Reversal (SAR) indicator, which is a valued trend indicator, was chosen. The second indicator used was the Relative Strength Index (RSI) oscillator, which is also popular with proponents of technical analysis. The data source used to forecast wheat price trends was information from the MetaTrader5 trading platform. Results: The research analysis of the applied strategies shows that it is possible to realistically predict price trends on the wheat quotation market. There were two forecasts of the future price movement of wheat based on the indications of the indicators: (1) an indication to go long (in which case the investor should not expect a change in the trend) and (2) an indication to go short (both the SAR indicator and the RSI indicated a possible change in the trend to the downside). Implications and recommendations: Based on the analysis conducted in the article, it was concluded that technical analysis tools are useful in predicting prices in the wheat futures market. The conducted analysis indicated that the application of technical analysis in predicting wheat futures prices is effective. Therefore, technical analysis indicators can be considered by investors as a tool to assist in making investment decisions in various markets, including the agricultural products market, and the use of technical analysis in price forecasting seems to be justified in the context of economic and geopolitical changes. Originality/value: Due to the development of research methods and tools, it can be assumed that today's investors are looking for alternatives that allow them to reduce the time needed to gather and analyse market data. The presented approach to forecasting market prices based on technical analysis indicators showed that it can be used by a wider range of market participants than fundamental analysis, which requires more extensive econometric knowledge.
Cel: Celem badania jest wyznaczenie za pomocą indykatorów analizy technicznej trendów cenowych pszenicy. Metodyka: Do wyznaczenia trendów cenowych zastosowano wybrane indykatory analizy technicznej. Do prognozowania trendów cenowych zastosowano zaś zmodyfikowane względem domyślnych ustawień parametry dwóch wskaźników analizy technicznej. Zdecydowano się na wybór indykatora Parabolic Stop and Reversal (SAR), będącego cenionym wskaźnikiem trendu. Jako drugi indykator wybrano popularny wśród zwolenników AT oscylator Relative Strength Index (RSI). Źródłem danych wykorzystanych do prognozowania trendów cenowych pszenicy są informacje pochodzące z platformy inwestycyjnej MetaTrader5. Wyniki: Przeprowadzone analizy badań dotyczących zastosowanych strategii wskazują na realną możliwość przewidzenia trendów cenowych na rynku notowań pszenicy. Wyróżniono dwie prognozy odnośnie do przyszłego ruchu cenowego pszenicy ze względu na wskazania indykatorów: (1) wskazanie do zajęcia pozycji długiej (w tym przypadku inwestor nie powinien oczekiwać zmiany trendu) i (2) wskazanie do zajęcia pozycji krótkiej (indykatory zarówno SAR, jak i RSI wskazały na potencjalną zmianę trendu na spadkowy). Implikacje i rekomendacje: Na podstawie analizy przeprowadzonej w artykule można stwierdzić, iż narzędzia analizy technicznej są przydatne w przewidywaniu cen na terminowym rynku pszenicy. Wskazuje ona, że zastosowanie analizy technicznej w prognozowaniu cen kontraktów na pszenicę jest efektywne. W związku z powyższym indykatory analizy technicznej mogą być traktowane przez inwestorów jako narzędzie wspomagające w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na różnych rynkach, w tym na rynku produktów rolnych, a wykorzystanie analizy technicznej w prognozowaniu cen wydaje się uzasadnione w kontekście zmian ekonomicznych i geopolitycznych. Oryginalność/wartość: W związku z rozwojem metod i narzędzi badawczych można przypuszczać, że dzisiejsi inwestorzy poszukują alternatyw pozwalających im skrócić czas gromadzenia i analiz danych rynkowych. Zaprezentowane podejście prognozowania cen rynkowych bazujące na indykatorach analizy technicznej wskazuje, że może być ona stosowana przez szersze grono uczestników rynku aniżeli analiza fundamentalna wymagająca szerszej wiedzy ekonometrycznej.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2024, 28, 2; 18-31
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 58

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies