Temat: robust estimation. - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Depth based strategies to robust estimation of arima parameters
Autorzy:: Kosiorowski, Daniel
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/658099.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: depth function
robust estimation
ARMA
GARCH
Opis:: W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo (2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Inferential Issues in Model-Based Small Area Estimation: Some New Developments
Autorzy:: Rao, J. N. K.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/465725.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: area level models
complex parameters
informative sampling
model misspecification
robust estimation
unit level models
Opis:: Small area estimation (SAE) has seen a rapid growth over the past 10 years or so. Earlier work is covered in the author's book (Rao 2003). The main purpose of this paper is to highlight some new developments in model-based SAE since the publication of the author's book. A large part of the new theory addressed practical issues associated with the model-based approach, and we present some of those methods for area level and unit level models. We also briefly mention some new work on synthetic estimation of area means or totals based on implicit models.
Źródło:: Statistics in Transition new series; 2015, 16, 4; 491-510
1234-7655
Pojawia się w:: Statistics in Transition new series
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja