- Tytuł:
-
Моделі управління показниками банку для забезпечення необхідного рівня фінансової стійкості
Bank indicators management models for ensure of financial stability necessary leve
Modele zarządzania wskaźnikami bankowymi dla zapewnienia niezbędnego poziomu stabilności finansowej - Autorzy:
-
Chemchykalenko, Ruslan
Dubrovina, Vira
Hrebenyuk, Nadiia - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/38112393.pdf
- Data publikacji:
- 2020
- Wydawca:
- Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
- Tematy:
-
financial stability
linear trend
structural model
regression model
cluster
stabilność finansowa
trend liniowy
model strukturalny
modele regresji - Opis:
-
This article constructs linear trend models for the main indicators of the balance sheet and net profit of a state bank and determines their forecast values. The structural management model for the basic indicators of the state of bank is constructed and regression equations are used. For structural regression models, growth rates and their lag values were chosen, and lag in the 1st and 2nd time periods was used for modelling. Based on the graphical analysis, it is shown that there are dependences between the indicators of financial autonomy and indicators of return on assets and equity and two clusters are distinguished: the cluster of financial stability and the cluster of unstable financial positions of the bank. Based on the structural model and its parameters, according to the state of bank, the development of a sustainable development strategy is proposed, in which special attention should be paid to planning and forecasting key indicators, their complex functional relationships taking into account the time factor, random factors and their impact on state of bank and its financial stability.
W artykule autorzy budują liniowy model trendu dla głównych wskaźników bilansu i zysku netto banku państwowego oraz określają ich prognozowane wartości. Skonstruowano strukturalny model zarządzania podstawowymi wskaźnikami banku państwa, w którym wykorzystuje się równania regresji. W przypadku modeli regresji strukturalnej wybrano stopy wzrostu i ich wartości opóźnienia, a do modelowania wykorzystano opóźnienie w pierwszym i drugim okresie. Na podstawie analizy graficznej wykazano, że istnieją złożone formy zależności między wskaźnikami autonomii finansowej a wskaźnikami zwrotu z majątku i kapitału oraz wyróżnia się dwa klastry: klaster stabilności finansowej oraz klaster niestabilnych pozycji finansowych banku. Zdaniem Banku Państwowego, w oparciu o model strukturalny i jego parametry, proponuje się opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju. W której szczególną uwagę należy zwrócić na planowanie i prognozowanie kluczowych wskaźników. Ich złożonych zależności funkcjonalnych z uwzględnieniem czynnika czasu, czynników losowych oraz ich wpływu na wynik finansowy banku oraz na jego stabilność. - Źródło:
-
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; 2020, 12; 219-228
2082-7016
2450-5552 - Pojawia się w:
- Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł