Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "time models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 21
Tytuł:
Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem modeli analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym
A STUDY OF POVERTY DYNAMICS IN POLAND USING DISCRETE–TIME EVENT HISTORY ANALYSIS MODELS
Autorzy:
Sączewska-Piotrowska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/418307.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
poverty dynamics
event history analysis
discrete-time models
Opis:
Studies on poverty are based predominantly on cross-sectional analysis. Including a time dimension in the analysis allows us to better understanding the dynamics of poverty. In the long run, a unit (individual, household, family) can enter and exit poverty several times. An analysis of determinants of these events allows us to identify groups of households which are particularly likely to enter into poverty, and those with a high chance of exiting poverty. The main aim of this article is to identify determinants of transitions into and out of poverty in Poland in 2000–2011. To achieve this, I use logit regression models for discrete-time event history analysis. I present two specifications of the model, one with number of years spent outside poverty and a second with additional selected socio-economic characteristics of household and household head. The results of estimation suggest that the amount of time spent out of poverty or in poverty does not have a significantly effect, with the exception of one case, on the probability of a change in the status (in poverty/out of poverty). In the case of entries into poverty, including additional variables improves the model. I find that a change in probability of entry into poverty is significantly affected by age and education of household head, place of residence and labour force status of household. However, expanded model of poverty exits is worse than the base model. None of the included variables are statistically significant.
Źródło:
Studia Demograficzne; 2013, 163, 1; 73-96
0039-3134
Pojawia się w:
Studia Demograficzne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współbieżne modele czasu rzeczywistego przekształtników energoelektronicznych w kształceniu inżynierskim
Simultaneous Real-Time Models of Power Electronics Converters
Autorzy:
BINKOWSKI, TOMASZ
KWIATKOWSKI, BOGDAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/455388.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
energoelektronika
przekształtnik
sterowanie
modele czasu rzeczywistego
power electronics
converter
control
real-time models
Opis:
Badanie układów energoelektronicznych zarówno do celów dydaktycznych, jak i naukowych wymaga przeprowadzania testów układów sterowania i regulacji. Testy te nie zawsze kończą się sukcesem, zwłaszcza w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń lub niewłaściwie dobranych parame-trów sterowania. W przypadku stanowiska laboratoryjnego ewentualne zwarcia lub błędy mogą skutkować zniszczeniem wrażliwych, kosztownych elementów. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do fazy prototypowania, które w czasie rzeczywistym wykonywało współbieżnie obliczenia modeli przekształtników energoelektronicznych i realizowało zadania sterowania.
The power electronics converters study, both for the purposes of teaching and scientific research, requires the testing of control systems and regulations. These tests do not always end with success, especially in a situation not provided for events or inappropriately selected control parameters. In the case of a laboratory station possible short circuits or errors can result in the destruction of sensitive, costly items. The article shows the concept of a laboratory station intended for prototyping phase, which in real time performed calculation in parallel of the power electronic converter models and provided the control tasks.
Źródło:
Edukacja-Technika-Informatyka; 2017, 8, 3; 269-275
2080-9069
Pojawia się w:
Edukacja-Technika-Informatyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Diagnostyka techniczna - spojrzenie syntetyczne
Machine condition monitoring - historic overview
Autorzy:
Cempel, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/328153.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Tematy:
diagnostyka techniczna
wibroakustyka
drgania
vibration condition monitoring
historical overview
signal generation models
symptom life
time models
multidimensional symptom processing
Opis:
Diagnostyka techniczna, a pod tym pojęciem rozumiemy diagnostykę maszyn i urządzeń, jako nauka zaczęła się zwolna wyłaniać w latach siedemdziesiątych. Wpierw w dziedzinie tej panowały normy drganiowe typu ISO 1940, lub nawet ustalenia prywatnych firm (IRD Mechanalysis) zajmujących się diagnostyką maszyn. A trzeba dodać, że możliwości badawcze procesów drganiowych, i wiedza o drganiach maszyn nie była wtedy duża. Mierzono amplitudy drgań prędkości, przemieszenia, czy tez przyspieszenia, za pomocą dość prostych przetworników, rejestratorów i analizatorów. Ale stopniowo łącząc tę wiedzę z podstawami dynamiki maszyn i wibroakustyki maszyn modelami i relacjami udało się ze 'sztuki pomiaru i interpretacji', jaką była wtedy diagnostyka, zrobić 'prawie' dyscyplinę wiedzy i umiejętności, niezwykle przydatną w praktyce utrzymania ruchu maszyn. Przyczyniły się do tego znacznie hardwarowe i softwarowe postępy w przetwarzaniu sygnałów i rosnące powiązanie tej wiedzy szczegółowej z dynamiką i eksploatacja maszyn, ze sposobem ich zużywania się i wyłaniającymi się zwolna modelami diagnostycznymi, technologiami informatycznymi i sztuczną inteligencją. W chwili obecnej metody i środki diagnostyki technicznej, zwłaszcza wibroakustycznej, znalazły zastosowanie we wszystkich fazach życia obiektów, od projektowania przez wytwarzanie, eksploatację, aż do reużytkowania. W pracy będą scharakteryzowane głownie sposoby rozumowania i osiągnięcia diagnostyki, a w sposób zwarty najlepiej to ilustruje załączona w podsumowaniu mapka myślowa.
The beginning of machine condition monitoring (MCM) starts in a half of a previous century, mainly as a help in critical machines maintenance. At that time, the knowledge on machine acoustic noise and vibration was not large, mainly due to small possibilities in measuring and analysis of these processes. Hence it was based mainly on application of some vibration standards like ISO 1940, and the guidelines of some consulting firms like IRD Mechanalysis. The accumulation of knowledge on vibrational behavior of machines and improvements in measuring and analysis of vibration signals, mainly due to introduction of digital signal processing and analysis, has made substantial increase in machine fault detection and condition forecasting. Moreover vibration condition monitoring of the machines is now applied not only to the running machines, but in all phases of machine life, in the design, manufacturing, the usage, and recycling. We can measure, process and use for these purposes several vibration processes simultaneously, enabling the precise fault detection assessment and forecasting of residual life of the machine, sometimes far away from the machines, like in case of large wind turbines and farms.
Źródło:
Diagnostyka; 2011, 1(57); 55-67
1641-6414
2449-5220
Pojawia się w:
Diagnostyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu
Comparison of VaR estimation methods on polish natural gas market
Autorzy:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588129.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele szeregów czasowych
Rozkład stóp zwrotu
VaR
Time series models
Rates of return distribution
Opis:
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej metod estymacji ryzyka zmiany ceny gazu oszacowanego za pomocą Value-at-Risk (VaR). W pracy do porównania efektywności estymacji ryzyka zmiany ceny gazu wybrano metodę symulacji Monte Carlo, w której VaR traktowany jest jako kwantyl rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie normalnym, t-Studenta, GED oraz skośnym rozkładzie t-Studenta z VaR oszacowanym z uwzględnieniem dynamiki zmienności cen gazu za pomocą liniowych oraz nieliniowych modeli szeregów czasowych AR-GARCH. Analiza porównawcza została przeprowadzona w oparciu o wyniki testu przekroczeń Kupca na podstawie logarytmicznych stóp zwrotu wartości indeksu gas_ base notowanego na Rynku Dnia Następnego (RDN) TGE w okresie od 1 stycznia do 20 listopada 2014 roku.
This work is aimed at comparing methods of Value-at-Risk (VaR) estimation on Polish natural gas market. Two methods of calculating VaR were examined. One of them uses a quantile of the normal, t-Student, skewed t-Student or GED distribution. Another method is based on AR-GARCH models. Empirical analysis was carried out for logarithmic rates of return of gas-base index noted on the Day Ahead Market from 1th January to 20th November 2014. Based on Kupiec test results one may say that on Polish natural gas market VaR estimates calculated by time series models are more appropriate than VaR estimates calculated as a quantile of distribution.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 219; 41-52
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych
Identification of continuous-time models of nonstationary plants
Autorzy:
Kozłowski, J.
Kowalczuk, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/153780.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
estymacja parametryczna
metoda najmniejszych kwadratów
metoda zmiennej instrumentalnej
modele z czasem ciągłym
parameter estimation
least squares method
instrumental variable method
continuous-time models
Opis:
W pracy przedstawia się metody estymacji parametrycznej liniowych modeli obiektów niestacjonarnych. Dynamikę identyfikowanych obiektów opisuje się za pomocą liniowych równań różniczkowych zwyczajnych o znanym rzędzie. Ponieważ stosowane w praktyce algorytmy estymacji parametrycznej oparte są na przetwarzaniu danych rejestrowanych w sposób dyskretny, stosuje się różne techniki dyskretnoczasowej aproksymacji modeli ciągłych. Uzyskane w taki sposób i zachowujące oryginalną parametryzację opisy z czasem dyskretnym identyfikuje się stosując metodę ważonych najmniejszych kwadratów oraz odporną na wewnętrznie skorelowane zakłócenia metodę zmiennej instrumentalnej.
In this paper the parameter estimation methods of continuous-time nonstationary plant models are introduced. Linear ordinary differential equations of known order are used to describe the dynamics of the identified plants. Consequently, various discrete-time approximation techniques are proposed in order to obtain auxiliary discrete-time descriptions retaining the original parametrization. Among such numerical solutions the technique involving specific finite-horizon integrating filters gives promising results. Eventually, with the aid of the weighted least-squares method and the instrumental variable method robust to cross-correlated disturbances, the considered models are identified.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2008, R. 54, nr 3, 3; 132-135
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SYMULACYJNE BADANIE WPŁYWU WYSTĘPOWANIA LUK SYSTEMATYCZNYCH W SZEREGU CZASOWYM DLA DANYCH DZIENNYCH NA DOKŁADNOŚĆ PROGNOZ
THE SIMULATION ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE SYSTEMATIC GAPS IN THE DAILY TIME SERIES ON ACCURACY OF FORECASTS
Autorzy:
Oesterreich, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452983.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
zmienne o wysokiej częstotliwości obserwowania
złożone wahania sezonowe
luki systematyczne
prognozowanie
modele szeregu czasowego
high frequency time series
complex seasonal fluctuations
systematic gaps
forecasting
time series models
Opis:
W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnej analizy wpływu występowania luk systematycznych na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych w dziennych szeregach czasowych. Do budowy prognoz wykorzystano klasyczny model szeregu czasowego, w którym wahania sezonowe o cyklach: tygodniowym i rocznym, były opisane za pomocą zmiennych zero-jedynkowych. Zmienną, którą poddano analizie, była dzienna sprzedaż paliw płynnych na stacji paliw X w latach 2012-2014. Pierwsze trzydzieści miesięcy stanowiło przedział czasowy próby, a ostatnie sześć były okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywanych było jedenaście wariantów luk systematycznych. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.
In the paper was presented the simulation analysis of the impact of systematic gaps on the accuracy of inter- and extrapolative forecasts for daily time series. To forecasts construction were used classical time series model, in which a weekly and an annual seasonality was described by dummy variables. The analysed variable was daily sale of liquid fuels in liters in petrol station X in years 2012-2014. Data in years 2012-2013 were used in model construction and year 2014 was a period of empirical validation of forecasts. Eleven different variants of systematic gaps were examined. Calculations were made using the R statistical environment and the Statsoft Statistica12.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 293-303
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji
Hierarchical models in forecasting of the high-frequency variables in the conditions of lack of full information
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425235.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
high-frequency data
hierarchical models
incomplete time series
Opis:
The paper presents a procedure of application of regular hierarchical models in forecasting missing data in high-frequency time series with cyclical fluctuations. Annual, weekly and daily cycles of seasonal fluctuation have additive character. Separately regular hierarchical models have been built for even length cycles.Theoretical considerations are illustrated with an empirical example.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2014, 4(46); 72-84
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współczesne metody zarządzania czasem pracy w polskiej Policji
Modern methods of the time management in the Polish police
Autorzy:
Biela, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/442548.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Tematy:
czas pracy
zarządzanie czasem
modele zarządzania czasem
aspekty prawne zarządzania czasem w Policji
rozkład czasu służby
work time
time management
models of the time management
legal aspects of time management in the police
time distribution service
Opis:
Artykuł poświęcony został problematyce zarządzania czasem pracy policjanta. Dobre gospodarowanie czasem przekłada się na lepszą organizację pracy i rozwój organizacji. Współczesne koncepcje i metody zarządzania czasem pracy w organizacji oraz odpowiednio dobrana koncepcja i metoda zarządzania czasem pracy w Policji może wpłynąć pozytywnie na skuteczność i realizacje celów statutowych oraz strategicznych. To z kolei może przynieść mierzalne oszczędności. Zwrócono również uwagę na problemy powstające w związku z interpretacją przepisów prawnych normujących czas służby policjantów, jak również na brak ustawowej definicji czasu służby.
The article was devoted to the issue of time management officer. Good time management resulting in better organization of work and organizational development. Modern concepts and methods of time management in the organization and properly chosen concept and method of time management in the Police may improve efficiency and realization of statutory objectives and strategic. This in turn can produce measurable savings. Attention was also paid to the problems arising in connection with the interpretation of legal provisions regulating the time of service of police officers, as well as the lack of a statutory definition of duty.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne; 2016, 12, 2; 56-79
1896-4087
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej
Application of dynamic linear models in indirect estimation
Autorzy:
Wilak, Kamil
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425221.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
indirect estimation
borrowing strength across time
dynamic linear models
Opis:
In this paper we describe a method of estimation which uses dynamic linear models and then we use this method for estimating unemployment rate. We attempt also to evaluate this approach in respect of the quality of assessment. In this aim we do simulation study which purpose is to compare estimators based on dynamic linear models to direct es-timators. The results of the survey show that the use of time series models may greatly re-duce variance of direct estimators, and thereby increase the precision of assessment.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 2(40); 126-138
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie dokładności różnych metod predykcji stężeń zanieczyszczeń powietrza
A comparison of accuracies of different air pollutants concentration prediction methods
Autorzy:
Hoffman, S.
Jasiński, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/297662.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
zanieczyszczenia powietrza
monitoring powietrza
stężenia chwilowe
dane monitoringu
brakujące dane
luki pomiarowe
aproksymacja
modele szeregów czasowych
modele regresyjne
sieci neuronowe
air monitoring
hourly concentrations
monitoring data
air pollution
missing data
measure gaps
approximation
time series models
regression models
neural networks
Opis:
W analizie wykorzystano dane zarejestrowane w latach 2004-2008 na ośmiu stacjach monitoringu powietrza działających w różnych miejscowościach województw łódzkiego i mazowieckiego. W pracy badano możliwości aproksymacji stężeń zanieczyszczeń mierzonych na stacjach monitoringu powietrza. Ocenę jakości modelowania wykonano poprzez porównanie modelowanych stężeń ze stężeniami rzeczywistymi. Do predykcji stężeń wykorzystano sieci neuronowe. Porównywano dokładność pięciu różnych grup modeli: modeli szeregów czasowych, liniowych modeli regresji wielowymiarowej, nieliniowych modeli regresji wielowymiarowej, liniowych modeli regresji wielowymiarowej eksplorujących dane pochodzące z sąsiednich stacji monitoringu i nieliniowych modeli regresji wielowymiarowej eksplorujących dane pochodzące z sąsiednich stacji monitoringu. Celem praktycznym była rekomendacja optymalnych technik modelowania luki pomiarowej obejmującej pewien dłuższy fragment serii czasowej tylko jednego z zanieczyszczeń powietrza przy założeniu, że są dostępne wszystkie pozostałe dane, w tym dane pochodzące z sąsiednich stacji monitoringu powietrza. Wykonana analiza wykazała, że dla każdego z zanieczyszczeń powietrza należy rekomendować inne metody predykcji, ponieważ występują duże różnice w możliwościach modelowania poszczególnych zanieczyszczeń powietrza. Stężenia takich zanieczyszczeń, jak O3, SO2, PM10 można efektywnie modelować metodą szeregów czasowych, ale tylko do pewnego horyzontu prognozy, po którym regresyjne metody modelowania okazują się dokładniejsze. W modelowaniu stężeń O3 i PM10 efektywne może się okazać wykorzystanie stężeń tych zanieczyszczeń zarejestrowanych na innych stacjach monitoringu powietrza. W przypadku pozostałych zanieczyszczeń NO, NO2 i CO zasadne jest stosowanie tylko jednej metody modelowania - analizy regresji. Liniowe modele regresyjne są mniej dokładne od ich nieliniowych odpowiedników. Różnice dokładności obu typów modeli nie zawsze są duże. Dlatego modele liniowe mogą stanowić praktyczną alternatywę dla nieliniowych odpowiedników.
Air monitoring data collected over a 5-year period at 8 different measure sites in Central Poland were used as the database for analysis purposes. Approximation of concentrations of monitored air pollutants were done by means of several prediction methods: time series analysis, regression analysis with predictors from a single monitoring station, and regression analysis with external predictors. Separate models were created for O3, NO2, NO, PM10, SO2, CO. Modelled and measured concentrations were compared. As a result prediction errors were calculated for each model. The main objective of analysis was a comparison of prediction results, and recommendation the most accurate modelling methods, dedicated to specified pollutants. The examination was made by means of artificial neural networks, which were employed to create all types of models.
Źródło:
Inżynieria i Ochrona Środowiska; 2009, 12, 4; 307-325
1505-3695
2391-7253
Pojawia się w:
Inżynieria i Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie wypłat z bankomatów
Forecasting Withdrawals from ATMs
Autorzy:
Gurgul, Henryk
Suder, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/543001.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Forecasting
Cash machine
Time-series
Forecasting models
Prognozowanie
Bankomaty
Szeregi czasowe
Modele prognostyczne
Opis:
Celem artykułu jest porównanie jakości prognoz zarówno ex post, jak i ex ante dotyczących zapotrzebowania na gotówkę w bankomatach, przy wykorzystaniu różnych metod prognozowania na podstawie szeregów czasowych wypłat. (fragment tekstu)
The authors explain links between strategy of replenishment of ATMs and costs of ATMs holders. Cost minimalization depends on accuracy of forecasts of withdrawals from ATMs. In the paper the several forecasting methods of withdrawals from ATMs in Euronet network installed in Małopolskie and Podkarpackie voivodships are applied. The used forecasting models are compared based on quality of ex post and ex ante forecasts. The model used in forecasting process depends on many factors e.g. location of ATM or calendar effects. The importance and role of these factors are analyzed in the paper. The authors supplied evidence, that suggested forecasts based on weighted averages are more accurate than forecasts based on methods applied by other authors. (original abstract)
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2015, 8; 25-48
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji
Application of exponential smoothing models in forecasting high frequency time series in the condition of lack of full information
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425251.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
forecasting
high frequency time series
complex seasonality
exponential smoothing models
systematic gaps in the data
Opis:
The paper will present the results of the application of the modified additive and multiplicative exponential smoothing models (Brown, Holt and Holt-Winters) in the interpolation and extrapolation forecasting of demand for power energy in the agglomeration A in hour periods, based on time series with systematic gaps. The basis for the construction of forecasts will be time series, from which twelve month, weekly and twenty-four hour fluctuation cycles have been eliminated. Additionally the comparative analysis of accuracy of forecasts built for classical time series models with complex seasonal fluctuations will be conducted. There also will be presented an assess of the criteria for selecting the optimal values of the smoothing constants in terms of building an ex ante forecasts.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 4 (50); 228-239
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne
Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Autorzy:
Pipień, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593404.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Model GARCH
Modele wielorównaniowe
Rozkład prawdopodobieństwa
Szeregi czasowe
GARCH model
Multi-equation models
Probability distributions
Time-series
Opis:
We discuss generalisation of the conditional distribution in GARCH model and present empirical analysis indicating its empirical importance. The model is a generalised version of those presented in Pipień (2007, 2010). The flexibility of the construct involves the existence of a set of coordinates along which the fat tails and asymmetry can be modelled. In the conditional distribution both linear and nonlinear dependence between individual returns can be modelled, while the latter being described by the copula function. In the empirical part of the paper the dynamics and dependence of daily returns of WIG20 SPOT and FUTURES are discussed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 134-142
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA LOKALNYCH ZALEŻNOŚCI PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
ANALYSIS OF LOCAL DEPENDENCIES OF INDUSTRIAL PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF POVIATS OF THE LUBUSKIE VOIVODESHIP
Autorzy:
Szczuciński, Przemysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453389.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
rozwój lokalny
powiaty
dane przekrojowo-czasowe
modele panelowe
local development
poviats
cross-sectional time data
panel models
Opis:
Rozwój lokalny rozumieć można jako proces wpływający na relacje między produkcją i konsumpcją oraz lokalne warunki życia na danym terytorium. W artykule przybliżono temat w przekroju powiatów województwa lubuskiego. Dokonano analizy opisowej struktury pracujących oraz zbadano zmiany wielkości produkcji sprzedanej przemysłu według powiatów. W celu modelowania zależności dotyczących kształtowania się produkcji sprzedanej, ze względu na specyfikę danych, użyto modele panelowe. Estymacji i weryfikacji, na tle zwykłego modelu regresji, poddano modele z efektami ustalonymi i losowymi.
Local development can be understood as a process affecting the relation between production and consumption, and local living conditions in a given territory. The topic of the cross-section of poviats of the Lubuskie Voivodeship was presented in this dissertation. A descriptive analysis of the structure of employed was carried out and the changes in the volume of sold production of industry by poviats were examined. In order to model dependencies regarding the development of sold production, due to the specificity of the data, panel models were used. The models with fixed and random effects were subjected to estimation and verification in the context of the pooled regression model.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 274-283
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie metody moving block bootstrap w prognozowaniu szeregów czasowych z wahaniami okresowymi
The Use of the Moving Block Bootstrap Method in Periodic Time Series Forecasting
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Miłek, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586452.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza szeregów czasowych
Metody statystyczne
Modele ARIMA
Prognozowanie matematyczne
Szeregi czasowe
Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models
Mathematical forecasting
Statistical methods
Time-series
Time-series analysis
Opis:
The aim of the analysis of the time series is, among others, to facilitate the formulation of prognosis. The basis for the inference of the future variables are their future realizations. There are various methods used in time series forecasting, such as for example naïve method, Holt-Winters models, ARIMA models and various simulation methods. One of the most popular and widely used simulation method in statistical research is the bootstrap method proposed by B. Efron. It is usually applied in measuring the estimates of the variance and testing the hypotheses in cases when the distribution of the test statistic is unknown. This method does not require for the selected samples to be from the standard normal distribution population. Due to the construction of the random samples in this method, there is usually no possibility to directly apply it in the analysis of the periodic time series. In the literature written on this subject, there are the proposals to introduce some modifications to the bootstrap method that would provide the possibility to conduct such analyses. One of such methods is the moving block bootstrap. In the present essay, we will present the proposal to apply this method to create the confidential intervals for the periodic time series forecasts. The results gathered by applying that method are compared with the results obtained via the classic construction of the confidential intervals for the forecasts and on the confidential intervals based on ARIMA models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 91-100
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 21

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies