Temat: stochastic programming - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Dwuetapowe stochastyczne zagadnienie rozdziału
Two-stage stochastic generalized transportation problem
Autorzy:: Anholcer, Marcin
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587444.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Programowanie stochastyczne
Zagadnienie rozdziału
Generalized transportation problem
Stochastic programming
Opis:: Zagadnienie rozdziału, zwane również uogólnionym zagadnieniem transportowym (Generalized Transportation Problem, GTP), pozwala modelować sytuację, w której ilość towaru opuszczającego dostawców nie jest równa ilości docierającej do odbiorców (z sytuacją taką mamy do czynienia np. w sytuacji transportu towarów szybko psujących się lub w przypadku występowania reklamacji w wyniku braków). W pracy przedstawiono model dwuetapowego GTP z losowym popytem o ciągłym rozkładzie. Zaprezentowany został algorytm rozwiązywania omawianego zagadnienia.
The Generalized Transportation Problem (GTP) allows to model a situation, where the amounts of goods delivered to the destinations are not equal to the amounts leaving the supply points (this is the case i.e. when perishable goods are transported or some complaints occur because of products’ defects). In the article a model of two-stage stochastic GTP (2SGTP) has been presented, where the demands of customers are given as continuous random variables. An algorithm for such type of problems has been presented.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 235; 7-17
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Acedański, Jan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591726.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Inwestycje
Portfel inwestycyjny
Programowanie stochastyczne
Investment
Investment portfolio
Stochastic programming
Opis:: The paper discusses application of stochastic programming approach to the portfolio selection problem involving estimation risk. It focuses on problems aiming at assuring that the portfolio risk does not exceed a given limit with high probability. For solving the problems the sample approximation approach is proposed for which the most important issues like a method used for generating subsamples, setting the correct number of subsamples and empirical confidence level parameter are discussed. As far as the first issue is concerned a bootstrap approach was superior to Monte Carlo method in a simulation study based on returns data of stocks listed on the Warsaw Stock Exchange. For the latter problems it is advised changing the empirical confidence level parameter instead of the number of subsamples to match expected confidence level of the stochastic program. It is also shown that the discussed approach is suitable for investors with high risk aversion.121-136
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 121-136
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zastosowanie modeli programowania stochastycznego do optymalizacji struktury produkcji w gospodarstwach rolnych o różnej powierzchni
The use of stochastic programming models for optimizing the structure of production in farms of various size
Autorzy:: Zaród, J.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/290530.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Tematy:: model optymalizacyjny
programowanie stochastyczne
dochód rolniczy
ryzyko
optimization model
stochastic programming
farm income
risk
Opis:: Wszystkie gospodarstwa rolne województwa zachodniopomorskiego w latach 2003-2006 podzielono na osiem grup areaowych (1-5 ha, >5-10 ha, >10-15 ha, >15-20 ha, >20-30 ha, >30-50 ha. >50-200 ha, >200 ha). Na podstawie rzeczywistych danych dla każdej grupy zbudowano dynamiczne modele optymalizacyjny ze stochastycznymi współczynnikami funkcji celu. Wyniki rozwiązań modeli są realizacją celu pracy i przedstawiają optymalną strukturę produkcji, opłacalne kierunki produkcji, największy dochód rolniczy, jaki można osiągnąć w danych warunkach oraz ryzyko realizacji zamierzeń w gospodarstwach o różnej powierzchni.
All farms in the Zachodniopomorskie region in Poland between 2003 and 2006 were divided into eight size groups (1-5 ha, >5-10 ha, >10-15 ha, >15-20 ha, >20-30 ha, >30-50 ha. >50-200 ha, >200 ha). On the basis of actual data a dynamic optimization models with stochastic coefficients of the goal function were built for each of the groups. The results of the model solutions are the implementation of the goal of the work and present optimal structure of production, profitable directions of production, the highest farm income possible in given conditions and the risk of plans implementation in farms of various size.
Źródło:: Inżynieria Rolnicza; 2010, R. 14, nr 7, 7; 261-268
1429-7264
Pojawia się w:: Inżynieria Rolnicza
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "stochastic programming" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język