Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "risk optimisation" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Zarządzanie bezpieczeństwem
Irreducibility Endogenised
Autorzy:
Delorme, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/903795.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Tematy:
systemy złożone
problemy utajone
akceptowalny poziom ryzyka
optymalizacja ryzyka
zasada ostrożności
complex systems
latent problems
acceptable level of risk
risk optimisation
precautionary principle
Opis:
Autor niniejszej pracy, stanowiącej fragment książki pt. Deep Complexity and the Social Sciences. Experience, Modelling and Operationally, poddaje szczegółowej analizie kwestię niemożności zredukowania do zera ryzyka występowania wypadków w systemach złożonych. Odwołując się do prac autorów takich jak Charles Perrow, stawia tezę, że zasadniczą przyczynę tego rodzaju wypadków stanowi nieprzewidywalność interakcji między poszczególnymi częściami składowymi tych systemów. Następnie prezentuje koncepcję zabezpieczeń wielowarstwowych i poddaje ją krytyce ze względu na coraz większy dystans dzielący operatorów od systemów, które mają oni nadzorować, oraz nawarstwianie się tzw. problemów utajonych. Wybrany fragment pracy kończy się prezentacją różnych punktów widzenia na temat sposobów określania społecznie akceptowalnego poziomu ryzyka i jego optymalizacji w odniesieniu do zaproponowanego przez Jamesa Reasona teoretycznego modelu kompromisu między ryzykiem a wydajnością oraz omawia zastosowanie zasady ostrożności w praktyce.
The author of the present work, which constitutes an excerpt from his book Deep Complexity and the Social Sciences. Experience, Modelling and Operationally, offers a detailed analysis of an intrinsic irreducibility of risk of accidents in complex systems. Drawing on the works of authors such as Charles Perrow, he argues that the fundamental reason behind such events is the unpredictability of interactions between individual components of these systems. He goes on to outline the concept of defences-in-depth and criticises it on the grounds of the ever-growing distance between operators and the systems that they are supposed to supervise, and the occurrence of the so-called latent problems. The selected fragment of the book concludes with a presentation of different points of view on the subject of defining socially acceptable levels of risk and its optimisation with reference to the theoretical model of compromise between risk and performance proposed by James Reason, along with a discussion of the practical application of the precautionary principle.
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / Public Governance; 2010, 3(13); 67-84
1898-3529
2658-1116
Pojawia się w:
Zarządzanie Publiczne / Public Governance
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie kopuli w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej portfela
Application of copulas for minimising portfolio value at risk
Autorzy:
Lach, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1205266.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
kopule
wartość zagrożona
optymalizacja portfela
copulas
value at risk
portfolio optimisation
Opis:
W artykule zastosowano wybrane kopule w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej (VaR) portfeli w okresach charakteryzujących się odmiennym typem trendu. Rozkłady empiryczne stóp zwrotu z akcji 10 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 połączono kopulami Gaussa, t-Studenta, Claytona, Franka, Gumbela i odwróconą Gumbela. Symulacje z tak otrzymanych rozkładów wielowymiarowych stanowiły podstawę do utworzenia portfeli minimalizujących wartość zagrożoną. Jakość VaR, wyliczoną dla pozycji krótkiej i długiej, oceniono testem Kupca. Wartość zagrożona została poprawnie wyznaczoną dla rozkładów utworzonych za pomocą: dwóch kopuli archimedesowych uwzględniających zależność w dolnym ogonie (Claytona i odwróconej Gumbela), jednej kopuli z symetryczną zależnością w ogonach (t-Studenta) oraz jednej kopuli nie mającej zależności w ogonach (Gaussa).
In the paper, selected copulas are applied in the task of minimizing the value at risk (VaR) of portfolios in the periods characterized by different types of trend. Empirical distributions of returns on 10 companies listed on WIG20 index are combined with Gaussian, t-Student, Clayton, Frank, Gumbel, and rotated Gumbel copulas. Simulations from thus obtained multivariate distributions are the basis for minimizing the VaR of portfolios. The quality of the VaR, calculated for both short and long positions, are assessed with the Kupiec test. The value at risk is properly set for joint distributions created with the following copulas: two Archimedean copulas with lower tail dependence (Clayton and rotated Gumbel), one copula with symmetric dependence in tails (t-Student), and one copula with no tail dependence (Gaussian).
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2015, 2(74); 135-151
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metodyka analizy ryzyka opłacalności inwestycji górniczo-energetycznej w warunkach niepewności na przykładzie złoża Legnica Wschód
Methodology of risk analysis of profitability of mining and energy investments in conditions of uncertainty based on the Legnica-East deposit example
Autorzy:
Woźniak, J.
Jurdziak, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/348871.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
symulacja warunkowa
węgiel brunatny
energia elektryczna
ryzyko
optymalizacja kopalń odkrywkowych
integracja pionowa
conditional simulation
lignite
electric energy
risk
open pit optimisation
vertical integration
Opis:
Rozwój krajowej energetyki opartej na węglu brunatnym wymaga nowych inwestycji. Rosnące ceny pozwoleń na emisję CO2 oraz zbliżający się moment konieczności wykupu pozwoleń dla emisji na aukcjach sprawiają, że produkcja energii z węgla brunatnego staje się coraz bardziej ryzykownym przedsięwzięciem. Dla 20 równie prawdopodobnych modeli złoża Legnica-Wschód uzyskanych z symulacji warunkowej (moduł ConSim w Datamine Studio 3) przeprowadzono proces optymalizacji Lerchs'a-Grossmann'a (NPVScheduler) w wyniku, którego uzyskano 240 wyrobisk docelowych w 12 grupach odpowiadających różnym poziomom cen węgla. Dane o ilości nadkładu i węgla oraz jego jakości (wskaźnik jakości QI) w tych wyrobiskach wykorzystano w procesie symulacji Monte Carlo (R/Risk i Crystal Ball) mającej określić wpływ parametrów opisujących kopalnię i elektrownię (potraktowanych jako zmienne losowe o dobranych rozkładach) na ich przyszłe niezdyskontowane wyniki finansowe dla 12 scenariuszy opisujących przyszłe warunki rynkowe funkcjonowania tego układu (2 poziomów cen energii i 6 poziomów cen pozwoleń na emisję CO2 0-300 PLN/Mg CO2). Uzyskano histogramy zmienności zysku kopalni, elektrowni i zintegrowanego pionowo koncernu energetycznego, co pozwoliło obliczyć prawdopodobieństwa, z jakim poszczególne wyrobiska maksymalizowałyby zyski tych podmiotów, wskazać ryzyko poniesienia straty przy ich eksploatacji oraz określić wpływ badanych parametrów i scenariuszy na poziom zysków i ryzyko związane z ich osiągnięciem. Analizę taką przeprowadzono w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej w ramach realizowanej tam pracy doktorskiej.
Development of domestic energy industry based on brown coal requires new investments. Growing prices of CO2 emission allowances and closing moment of the necessity of their purchase on auctions cause, that electric energy production out of brown coal become more and more risky business. For 20 equally probable models of the Legnica-East lignite deposit obtained from conditional simulation (module ConSim in Datamine Studio 3) process of Lerchs-Grossmann pit optimisation was carried out (NPVScheduler) leading to 240 ultimate pits in 12 groups obtained for different lignite price levels. Data about amount of overburden and lignite inside these pits and lignite quality (quality indicator QI) were used in Monte Carlo simulation process (R/Risk and Crystal Ball) to assess the influence of parameters describing the planned mine and power station (treated as random variables with selected distributions) on non-discounted financial results of a mine, a power station and a vertically integrated energy producer for 12 scenarios describing future market conditions of their operations (2 electric energy prices, 6 levels of CO2 emission allowances: 0-300 PLN/Mg CO2). Obtained histograms allowed for calculation of probability of their profits maximisation for selected pits, probability of losses and determine influence of examined parameters and scenarios on profit levels and risk connected with its achievement. Analysis was carried out in the Institute of Mining Engineering at Wroclaw University of Technology in frame of realized PhD thesis.
Źródło:
Górnictwo i Geoinżynieria; 2011, 35, 3; 397-404
1732-6702
Pojawia się w:
Górnictwo i Geoinżynieria
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System wspomagania decyzji w warunkach ryzyka przy użyciu optymalizacji wielokryterialnej
Decision support system under risk with the use multi-criteria optimization
Autorzy:
Łodziński, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325428.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
decyzja w warunkach ryzyka
optymalizacja wielokryterialna
decyzja symetrycznie efektywna
funkcja skalaryzująca
metoda wyboru decyzji
decision under risk
multi-criteria optimisation
symmetrically efficient decision
scalarizing function
method of decision selection
Opis:
W pracy przedstawiono metodę wspomagania decyzji w warunkach ryzyka opartą na optymalizacji wielokryterialnej. Decyzje w warunkach ryzyka wyrażają preferencje nie tylko w odniesieniu do możliwych rezultatów decyzji, ale i stopnia niepewności co do uzyskania takich wyników. Wspomaganie podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka modeluje się przy pomocy specjalnego zadania optymalizacji wielokryterialnej. Jest to zadanie z uporządkowanymi niemalejąco funkcjami. Metoda wspomagania decyzji polega na interaktywnym prowadzeniu procesu podejmowania decyzji tzn. wybór decyzji dokonuje się przez rozwiązywanie zadania z parametrami sterującymi, które określają aspiracje decydenta i ocenie otrzymywanych rozwiązań. Praca zawiera przykład wspomagania wyboru decyzji w warunkach ryzyka – problem wyboru inwestycji finansowej.
The paper presents a method of decision support under risk based on multi-criteria optimization. Decisions under risk express preferences not only in relation to the possible results of the decision, but also the degree of uncertainty as to obtaining such results. The decision making process is modeled using a special multi-criteria optimization problem. It is a problem with functionally ordered functions. The decision support method involves interactive decision making, ie the decision is made by solving the problem with control parameters that determine the decision maker's aspirations and the evaluation of the solutions received. The work contains an example of decision support under risk – the problem of choosing a financial investment.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 118; 351-362
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies