Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "portfolio optimization" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej
    Autorzy:
    Mucha-Leszko, Bogumiła
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611197.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    euro
    reserve currency
    reserve portfolio optimization
    euro share
    waluta rezerwowa
    optymalizacja portfela rezerw
    udział euro
    Opis:
    The subject of this study is an appraisal of the euro position as a reserve currency. The analysis includes: motives for reserve accumulation from a theoretical point of view, optimization criteria of the world currency reserves' level and structure, perspectives of the euro as a reserve currency depending on three scenarios of changes in the international monetary system. 
    Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2014, 48, 1
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej
    Improving the efficiency of asset portfolio using hybrid optimization
    Autorzy:
    Rozenberg, Leonard
    Rychcicki, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/449655.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Tematy:
    analiza portfela inwestycyjnego
    metoda optymalizacji
    analiza techniczna
    portfel inwestycyjny
    wartość rynkowa
    investment analysis
    portfolio optimization method
    technical analysis
    portfolio investment
    Opis:
    W artykule omówiono przykład zastosowania hybrydowej procedury optymalizacji w doborze struktury i spółek do portfela inwestycyjnego. Pokazano w ten sposób, że istnieją proste metody racjonalizacji efektywności portfela, które nie zawsze związane muszą być z analizą techniczna czy fundamentalną. Wskazano przykład zastosowania specjalnej procedury optymalizacji, który może być wykorzystywany w selekcji spółek do portfela inwestycyjnego oraz doboru jego struktury. Ponadto, na przykładach przedstawiono sposób działania opisywanego rozwiązania do analizy struktury zbioru spółek, który został poddany analizie.
    This paper discusses an example of using hybrid optimization procedures in the selection of the structure and the assets in investment portfolio. Thus showing that there are simple ways to rationalize of the portfolio effectiveness, which do not always have to be associated with technical or fundamental analysis. Indicated an example of application specific optimization procedure that can be used in the selection of companies in the investment portfolio and the selection of its structure. Moreover, the examples shows how the described solution for the analysis of structure of a set of companies, which was analyzed.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2014, 2(47); 47-55
    2657-3245
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych
    Construction of a Stable Portfolio of Financial Investments by Means of the Worst-Case Distribution
    Autorzy:
    Krzemienowski, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593616.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Optymalizacja
    Portfel inwestycji
    Stabilność
    Investment portfolio
    Optimization
    Stability
    Opis:
    Podstawą konstrukcji portfela inwestycji finansowych jest określenie udziałów poszczególnych aktywów (instrumentów inwestycyjnych). Z matematycznego punktu widzenia zagadnienie to sprowadza się do optymalizacji struktury aktywów portfela w warunkach ryzyka. Jest to problem optymalizacyjny typowo rozwiązywany za pomocą metody Markowitza, która maksymalizuje średnią stopę zwrotu przy minimalizacji miary ryzyka. Praca przedstawia koncepcję rozkładu najgorszego przypadku stóp zwrotu aktywów finansowych, który wykorzystany w modelu Markowitza pozwala poza próbą otrzymać wyniki nie gorsze niż w próbie w sensie rozważanych wskaźników jakości. Rozkład najgorszego przypadku jest definiowany w oparciu o relację dominacji stochastycznej pierwszego rzędu. W pracy posłużono się metodą kopuł. Proponowane podejście zostanie zilustrowane wynikami analizy eksperymentalnej dla wybranych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
    The basis of the portfolio selection is to determine the share of each financial asset. From a mathematical point of view, this issue boils down to portfolio optimization. This is a typical optimization problem solved by the Markowitz method, which maximizes the expected rate of return and minimizes risk defined as the variance. The assumptions of the Markowitz model should ensure that the optimal portfolios are stable over time, i.e., they should be characterized by the absence of fluctuations in their shares, or in other words, the risk and the expected return should correspond to those estimated from the historical data. In practice, these assumptions are not met. To solve this problem, we define a certain time-invariant distribution bounding portfolio time series of returns from below. This distribution is based on the relation of stochastic dominance and is called the worst-case distribution. We test the validity of this approach by conducting computational experiments on the real-life financial data from the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 248; 151-160
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Multivariate investment attractiveness analysis of food sector companies of Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Kijek, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425056.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    investment attractiveness index
    linear ordering
    portfolio analysis
    optimization
    Opis:
    The article presents the results of study of investment attractiveness of food sector companies listed at the Warsaw Stock Exchange. The multivariate statistical methods are applied to evaluate the financial standing of companies. The author constructs the investment attractiveness index that is used to order companies by their economic and financial standing. Based on the values of investment attractiveness index the structure of optimal portfolios are determined according to Markowitz portfolio theory. The results of survey indicate directions of investment portfolio diversification.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2014, 4(46); 175-188
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
    Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
    Autorzy:
    Kopańska-Bródka, Donata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590156.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Optymalizacja
    Optymalizacja wielokryterialna
    Portfel inwestycyjny
    Teoria portfelowa Markowitza
    Investment portfolio
    Markowitz portfolio theory
    Multiple criteria optimization
    Optimalization
    Portfolio analysis
    Opis:
    Celem artykułu jest przedstawienie problemu wyboru optymalnego portfela akcji w sytuacji, kiedy preferencje inwestora odnoszą się do wartości oczekiwanej, wariancji i skośności rozkładu stopy zwrotu portfela. Zadanie zostaje sformułowane jako zagadnienie wielokryterialne, w którym trzeci moment centralny rozkładu przyjmowany jest jako miara skośności. W artykule dyskutowane są różne podejścia do rozwiązania problemu wielokryterialnego oraz trudności związane z technikami obliczeniowymi. W szczególności przedstawiono problemy związane z zastosowaniem metod programowania celowego do określenia struktury optymalnego portfela inwestycyjnego.
    In this paper we analyze the portfolio optimization problem when investor preferences relate to the expected value, variance and skewness of distribution of portfolio return. The third central moment of the distribution is taken as a measure of skewness. Portfolio optimization using higher moments is a more involved problem than the mean-variance approach. The problem is formulated as multi-objective programming problem there the investor tries to maximize expected return and skewness, while simultaneously minimizing variance. To solve such portfolio problem, we can use specific approaches and techniques. We take especially account by utilizing Goal Programming to determine the optimal structure of the investment portfolio and incorporate investors preferences for higher moments.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 46-58
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optymalizacja portfeli cenowych na rynku spot energii elektrycznej
    Optimization pricing portfolios in the electricity spot market
    Autorzy:
    Dąbrowska-Kauf, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/267335.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
    Tematy:
    optymalizacja
    rynek spot
    portfel
    ryzyko cenowe
    optimization
    spot market
    portfolio
    risk price
    Opis:
    Futures contracts play an important role as a standard tool used to hedge price volatility in the electric spot market. The Polish Power Exchange launched financial instrument market in 2015, but after the few transaction for futures were concluded after the market was launched, there is currently no trading. The non-storability of physical electricity and the seasonal effects make the electricity market different from financial markets. Most importantly, there are no analytical formulas for the majority of electric derivatives process and all analysis must rely on numerical methods. This paper presents a basic stochastic model for the electricity spot price. It is assumed that the incomplete electricity spot market is completed with the derivatives market and that there are electricity futures for each future spot quote. A classical problem in the risk management field is that of the optimal portfolio selection. The portfolio optimization framework of this paper is capable of covering wide range of instruments, for example, end consumer tariff sales. The optimization model presented in this paper is used to find an optimal hedge level for end user, given an optimal initial position, the utility function and two risk parameters representing two different attitudes towards risk. The model gives one possible starting point for further analysis.
    Brak możliwości fizycznego magazynowania energii elektrycznej i jej sezonowość zużycia powoduje, że rynki energii elektrycznej znacznie różnią się od rynków finansowych. Co najważniejsze nie ma żadnych analitycznych formuł dla większości instrumentów pochodnych opartych na cenach energii elektrycznej i wszystkie analizy muszą być oparte na metodach numerycznych. Artykuł pokazuje, że poprzez odpowiednią modyfikację niektórych metod rynku finansowego można je zastosować na rynku energii elektrycznej. Klasycznym problem w obszarze zarządzania ryzykiem jest optymalny wybór portfela. Rozważany problem optymalizacji portfela zostanie sprowadzony do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności. Procedury numeryczne są wykorzystywane do aproksymacji ogólnych funkcji użyteczności, w których problem maksymalizacji stochastycznej funkcji użyteczności zostaje przekształcony w problem programowania nieliniowego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2019, 63; 61-64
    1425-5766
    2353-1290
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies