Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "portfolio methods" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych
    Modified methods of portfolio analysis and their application to the evaluation of product innovation projects
    Autorzy:
    Rutkowski, Ireneusz P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/420166.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    product management
    portfolio methods
    new products
    utility of portfolio man-agement methods
    Opis:
    An important question on the battlefield of product innovation is how to invest effectively limited resources in research and development and product innovation process? Useful in solving this problem are various methods of portfolio management. Today’s new product designs will determine the product range and market profile of the company in the future. Product portfolio renewal rate increases in a variety of companies in various economic sectors. Already about 50% of current sales come from new products launched in the past five years (approximately 30% of sales come from new products launched in the last three years). Managers who can optimize their investments in R & D and product innovation, have a much better chance of winning in the long run. But how to manage a portfolio of product innovations projects in order to achieve a sufficient and satisfactory return on investment? There are many different methods and tools to gain valuable information, but even their use does not give easy answers. In this article we shall identify the modified methods, objectives, areas and problems of new products portfolio management.
    Źródło:
    Nauki o Zarządzaniu; 2013, 4(17); 109-122
    2080-6000
    Pojawia się w:
    Nauki o Zarządzaniu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących
    Review of Chosen Methods of Copula Estimation
    Autorzy:
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591092.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Metody estymacji
    Portfel inwestycyjny
    Estimation methods
    Investment portfolio
    Risk analysis
    Opis:
    In this paper we provide a brief survey of some parametric estimation procedures for copula models. We review approaches to inference on copulas for random samples with dependent marginals and we also discuss the issue of robustness of estimation methods. The methods were considered in the context of the presence of outliers.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 101-114
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ wyboru metody wielokryterialnej na strukturę i opłacalność portfela
    The impact of multiple criteria method on portfolio structure and profitability
    Autorzy:
    Pośpiech, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587846.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wielokryterialna
    Metoda AHP
    Metoda PROMETHEE
    Metody ELECTRE
    Portfel akcji
    AHP method
    ELECTRE methods
    Multi-criteria analysis
    Portfolio selection
    PROMETHEE method
    Opis:
    W opracowaniu podjęto zagadnienie doboru spółek do portfela akcji z zastosowaniem wybranych metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej. Metody wielokryterialne umożliwiają uporządkowanie lub wyodrębnienie grup preferencji obiektów. Wybór walorów giełdowych do portfela może być traktowany jako zagadnienie wielokryterialne ze względu na to, iż decydent jest zainteresowany wyborem najlepszych spółek, tzn. dających największy możliwy zysk przy minimalnym ryzyku. Najczęściej jednak te dwie charakterystyki są dodatnio skorelowane i trudno jest, bez metodycznego podejścia oraz bez dodatkowych informacji na temat spółki, dokonać właściwego wyboru. Dlatego też dobrze jest wspomóc się wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansowo-ekonomiczną spółek, traktując uwzględnione wskaźniki jako kryteria wyboru. Uzyskany ranking lub grupy preferencji stanowią podstawę konstrukcji portfela opartego na klasycznym modelu Markowitza. Celem opracowania jest porównanie uzyskanych portfeli pod względem ich opłacalności i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy dobór metody selekcji ma znaczący wpływ na opłacalność portfela.
    The purpose of the paper is to compare the structure and profitability of selected portfolios based on Markowitz approach with the use of chosen multi-criteria methods. An important thing for the decision-maker is to make the best decision when there are many alternatives (objects) that are evaluating under differing criteria. Building a portfolio is such a problem. The investor’s main purpose is to select these objects (quoted companies) that have high return rate and low variance. Besides, an important issue in the problem of selecting companies to the portfolio, confirmed by many researchers, is to include in analyses diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies. This approach makes that the problem of selecting companies to the portfolio can be treated as multi-criteria decision problem with the fundamental indices as criteria. There are many multi-criteria methods. Mainly, some of them enable to build rankings, others create groups of preferences. In the paper, four methods were applied: the AHP method, the PROMETHEE one (in these two methods rankings are created as a result), ELECTRE I and ELECTRE III (which are methods of the second, mentioned here, type).
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 50-60
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza porównawcza wybranych metod grupowania spółek giełdowych
    Comparative analysis of selected clustering methods of listed companies
    Autorzy:
    Pośpiech, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590704.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza skupień
    Analiza wielokryterialna
    Analiza wielowymiarowa
    Metoda ELECTRE I
    Miara syntetyczna
    Portfel akcji
    Clustering methods
    ELECTRE I method
    Multi-criteria analysis
    Multivariate analysis
    Portfolio selection
    Synthetic measure
    Opis:
    W opracowaniu jest rozważany problem doboru walorów giełdowych do portfela akcji. W tym celu, na podstawie wybranych metod uwzględniających podejście wielowymiarowe oraz ujęcie wielokryterialne, wyselekcjonowano grupy spółek, które mogłyby stanowić podstawę konstrukcji portfela. Posłużono się wielokryterialną metodą ELECTRE I pozwalającą na wyodrębnienie grup preferencji obiektów oraz zastosowano narzędzia analizy wielowymiarowej – miernik syntetyczny oraz analizę skupień. W analizach wykorzystano wskaźniki fundamentalne określające kondycję spółek oraz standardowe mierniki stosowane w analizie portfelowej (oczekiwaną stopę zwrotu oraz wariancję stóp zwrotu). Zbudowane na bazie wyłonionych grup portfele oparte na modelu Markowitza wskazują, którą z metod selekcji najlepiej zastosować.
    The purpose of the paper is to compare selected clustering methods which may be used to the portfolio selection. To achieve this purpose multi-criteria and multivariate approaches were used. In multi-criteria approach, the ELECTRE I method was applied which enables to create groups of preferences, in the multivariate one – synthetic measure and clustering methods were involved. In analyses, diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies, as well as classical measures as expected rate of return and variance of return rates, were used. Portfolios built on the basis of selected clustering methods and Markowitz approach, may give the answer if the selection method may cause significant differences in the portfolio profitability.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 153-165
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O użyteczności sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w realizacji inwestycyjnych systemów decyzyjnych
    Usefulness of neutral networks and genetic algorithms in the development of investment decision systems
    Autorzy:
    Morajda, Janusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/415790.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
    Tematy:
    metody sztucznej inteligencji
    algorytmy genetyczne
    sieci neuronowe
    rynki finansowe
    systemy decyzyjne
    zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    artificial intelligence methods
    genetic algorithms
    neural networks
    financial markets
    decision support systems
    portfolio management
    Opis:
    W artykule omówiono podstawowe aspekty realizacji aktywnych strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji (systemów transakcyjnych), w kontekście klasycznych teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym. Wskazano zasadnicze przesłanki zastosowania metod sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe i algorytmy genetyczne, do konstrukcji inwestycyjnych systemów decyzyjnych. Przedstawiono charakterystykę sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych jako efektywnych narzędzi w modelowaniu i prognozowaniu rynków finansowych.
    The paper discusses basic aspects of application of active investment strategies in financial markets - in the context of classic theories of portfolio management. Such active strategies are generated with the use of decision support systems (transaction systems). The main assumptions of utilisation of artificial intelligence methods, such as neural networks and genetic algorithms, in the construction of investment decision systems have been indicated. The characteristic of neural networks and genetic algorithms as effective tools in financial markets modelling and prediction has also been discussed here.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2006, 1(9); 217-230
    1506-2635
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies