Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "indeks WIG" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 16
Tytuł:
Czy kryzys zagraża wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?
Was the crisis a threat to the performance results of companies noted in the WIG Food Industry index?
Autorzy:
Firlej, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/573610.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
Warszawski Indeks Giełdowy zob.WIG
indeks WIG-Spozywczy
WIG-SPOŻYW zob.indeks WIG-Spozywczy
WIG-Spozywczy zob.indeks WIG-Spozywczy
przemysl spozywczy
kryzys gospodarczy
kryzys finansowy
koniunktura gospodarcza
przedsiebiorstwa spozywcze
gieldy rolno-spozywcze
Opis:
Celem napisania artykułu była odpowiedź na pytanie postawione w jego tytule, czy kryzys zagrażał spółkom włączonym do indeksu WIG Spożywczy. Analiza wyników ekonomicznofinansowych wykazała, że przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego wykorzystały sprzyjające warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej, a następnie dobrze poradziły sobie z trudnym okresem kryzysu. Analizie poddano oddziaływanie koniunktury gospodarczej na działalność przedsiębiorstw należących do indeksu WIG Spożywczy w okresie ostatnich lat. Stwierdzono, że spółki spożywcze dobrze funkcjonowały w okresie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, jednak indeks WIG Spożywczy zawsze był i jest zależny od ogólnoświatowej koniunktury gospodarczej i panującego ogólnego klimatu giełdowego.
The aim of the article was to answer the question asked in its title, if the crisis was a threat to the companies noted in the WIG Food Industry index. An analysis of their economic and financial results has showed that Agriculture and Food Industry companies had taken advantage of the favourable circumstances accompanying the Polish accession to the European Union and then coped well with the difficult period of crisis. The subject of analysis was the impact of this economic situation on functioning of WIG Food Industry companies in recent years. It was found that Food Industry companies functioned well during the global financial and economic crisis. However, the WIG Food Industry index has always depended on the global economic situation and the general stock exchange climate.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2012, 12[27], 1
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza zależności długookresowych między indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych TBSP.Index
Analysis of long-term interdependence between WIG index and treasury bond index - TBSP.Index
Autorzy:
Dyduch, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588602.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Akcje
Indeks TBSP.Index
Indeks WIG
Kointegracja
Obligacje
Bonds
Cointegration
Stocks
TBSP.Index
WIG Index
Opis:
Celem artykułu jest określenie, czy istnieje długookresowa zależność między rynkiem akcji i rynkiem obligacji skarbowych przy wykorzystaniu analizy kointegracji indeksu WIG i indeksu TBPS.Index, będącego pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce, publikowanym od 2011 r. Obydwa indeksy należą do indeksów dochodowych. Okres badawczy obejmuje pięcioletni okres (16.02.2011-15.02.2016). Zastosowana w analizie metoda Engle’a–Grangera nie wskazała na występowanie relacji kointegrujących pomiędzy indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych.
The aim of the article is to determine if a long-term interdependence between stock market and treasury bond market exists, by means of cointegration analysis of WIG and TBSP.Index indices. TBPS.Index is the first officially published treasury bond index in Poland (since 2011). Both indices belong to income indices. The analysis covers five-year period (2011.02.16-15.02.2016). The Engle–Granger test applied in the cointegration analysis proved no cointegration between the analyzed stock and treasury bond indices.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 282; 26-34
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia
Intellectual capital efficiency and the performance of socially responsible companies included in the WIG-Energy
Autorzy:
Michalczuk, Grażyna
Konarzewska, Urszula
Rutkowska, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2124720.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
kapitał intelektualny
wyniki
VAIC™
spółki społecznie odpowiedzialne
indeks WIG-Energia
intellectual capital
performance
socially responsible companies
WIG-Energy index
Opis:
Cel – Celem badań podjętych w artykule jest identyfikacja wpływu efektywności kapitału intelektualnego i jego komponentów na wyniki spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia. Metoda badań – W artykule zastosowano różnorodne metody badawcze, takie jak metoda desk research, oparta na analizie danych zawartych w raportach rocznych spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia, metoda VAIC™, którą wykorzystano do pomiaru kapitału intelektualnego, a także analiza korelacji Pearsona oraz analiza regresji liniowej, które stanowiły podstawę badania wpływu efektywności kapitału intelektualnego na wybrane miary opisujące wyniki analizowanych podmiotów. Wnioski – Przeprowadzone badania wykazały wpływ efektywności kapitału intelektualnego na rentowność kapitału własnego (ROE), a także bieżącą wycenę przez rynek wartości księgowej mierzoną wskaźnikiem P/BV (cena rynkowa/wartość księgowa). Nie wykazały natomiast znaczącego wpływu na rentowność aktywów (ROA). Pozwoliły zauważyć ponadto zróżnicowany wpływ komponentów kapitału intelektualnego na poszczególne miary opisujące wyniki spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia. Na rentowność kapitału własnego (ROE) znaczący wpływ ma efektywność kapitału strukturalnego i ludzkiego. Z kolei na bieżącą wycenę przez rynek wartości księgowej (P/BV) znaczący wpływ ma efektywność kapitału ludzkiego. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Artykuł wypełnia lukę badawczą w obszarze kapitału intelektualnego w kontekście jego wpływu na wyniki przedsiębiorstw sektora energetycznego. Aspekt ten nadal jest niedostatecznie reprezentowany w badaniach, a to właśnie dla podmiotów tego typu, które opierają swoją działalność na specjalistycznej wiedzy oraz nowoczesnych technologiach, kapitał intelektualny staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Opracowanie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań, dlatego też koncentracja uwagi skupiona została wyłącznie na spółkach indeksu WIG-Energia, które znalazły się jednocześnie w indeksie WIG-ESG, zrzeszającym podmioty spełniające najwyższe standardy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Purpose – The aim of the research is to identify the impact of efficiency of intellectual capital and its components on the performance of socially responsible companies included in the WIG-Energy index. Research method – Various methods of research were used in this paper, such as the method of desk research consisting of an analysis of data contained in the annual reports of socially responsible companies included in the WIG-Energy index, the VAIC™ method which has been used to measure the intellectual capital, as well as Pearson correlation coefficients and the linear regression analysis, which were the basis for the study of the impact of intellectual capital efficiency on selected measures describing the performance of analysed companies. Results – The conducted studies showed the impact of intellectual capital efficiency on the return on equity (ROE) and the current market valuation of the book value measured by the P/BV ratio (price/book value). However, they did not show a significant impact on return on assets (ROA). In addition, the studies have pointed at the diversified impact of intellectual capital components on the measures describing the performance of socially responsible companies included in the WIG-Energy index. The return on equity (ROE) is significantly influenced by the efficiency of structural and human capital. In turn, the current market valuation of the book value (P/BV) is significantly influenced by the efficiency of human capital. Originality /value / implications /recommendations – The article intends to fill the gap in the field of intellectual capital in the context of its impact on the performance of energy sector companies. This aspect is still underrepresented in research. However, this is currently a significant issue because, for such types of companies that base their activities on specialist knowledge and modern technologies, the intellectual capital becomes a key factor for success. This paper provides a starting point for further research. Therefore, the focus is solely on companies from the WIG-Energy index simultaneously belonging to the WIG-ESG index, which covers companies that meet the highest standards in the field of corporate social responsibility.
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2021, 3(105); 15-32
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hipoteza efektywności rynku - weryfikacja dla indeksu WIG-Spożywczy
Efficient market hypothesis - verification of the WIG-Spożywczy index
Autorzy:
Waszkowski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/573651.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
rynek finansowy
indeks WIG-Spozywczy
hipoteza rynku efektywnego
efektywnosc informacyjna rynku
test serii
test autokorelacji
efekty kalendarzowe
Opis:
W pracy poddano weryfikacji hipotezę o słabej efektywności informacyjnej rynku finansowego. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano w tym celu test Walda-Wolfowitza, test współczynnika autokorelacji Quenouille’a, łączną statystykę Ljunga-Boxa oraz testy efektów stycznia oraz poniedziałku. Analizę przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla okresu od 31.12.1998 do 05.05.2011 dla wyznaczonych 11 podprób.
The aim of this research is to verify the hypothesis of the weak form efficiency of capital market. The research is conducted for the WIG-Spożywczy index. In the paper, Wald-Wolfowitz’s test, Quenouille’s test of autocorrelation coefficients, the test of joint autocorrelation with Ljung- Box’s statistic and the test of calendar-related anomaly are used. The analysis is provided for 11 subsamples that contain the daily logarithmic rates of return from 31th December 1998 till 5th May 2011.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2011, 11(26), 4
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20
Application of neural networks to the valuation of index option contracts on WIG20
Autorzy:
Kraszewska, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/275297.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
sztuczne sieci neuronowe
wycena opcji
model Blacka-Scholesa
indeks WIG20
artificial neural networks
option pricing
Black-Scholes model
index WIG20
Opis:
W artykule zaprezentowano możliwość zaadoptowania sztucznych sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizując dane rzeczywiste z lat 2005-2009 zbudowano szereg modeli sieci neuronowych z wykorzystaniem programu Statistica. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami otrzymanymi z modelu Blacka-Scholesa. Do pomiaru dokładności prognoz modeli użyto powszechnie znane miary błędów.
The possibility of adopting artificial neural networks to the valuation of option contracts on WIG20 Warsaw Stock Exchange is presented. Using real data from 2005-2009 several models of neural networks were examined in Statistica. The results were compared with results received using the Black-Scholes formula. To measure the accuracy of forecasting models commonly known measurement errors were used.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2011, 15, 12; 220-222
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20
Behavior of WIG20 Index Components Prices from Efficient Capital Markets Theorist Viewpoint
Autorzy:
Buła, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589621.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Akcje
Ceny akcji
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Shares
Shares prices
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
This article deals with problem of informational efficiency of capital markets. In the first part theory of efficient capital markets created by Eugene Fama is described. The evolution of efficient capital market definition is presented and a new one is introduced. In the next part of the article proper null hypothesis is constructed and methods used to verify it are discussed. Author presents three groups of verification techniques: tests of autocorrelation, tests of randomness and unit root tests. In the third part of the text results of these statistical tests applied to prices of shares included in WIG20 index and values of this index as well are described. In the last part of article economic consequences for investors are presented.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 152-167
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn
Estimation of the Tracking Error for an ETF Fund which Tracks the Index WIG20, and an Explanation of its Origins
Autorzy:
Mitrenga, Damian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590650.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Fundusze inwestycyjne
Inwestycje
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Investment funds
Investment
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
This paper verifies the replication efficiency of the ETF (Exchange - Traded Fund), which should replicate the index of twenty largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WIG20). It also tries to explain the source of occurring variations.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 7-20
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznie odpowiedzialnej – przykłady z WIG-ESG
Non-financial reporting of banks from a socially responsible perspective – examples from WIG-ESG
Autorzy:
Wójcik-Jurkiewicz, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/515468.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Tematy:
raportowanie niefinansowe
wybrane obszary
sektor bankowy
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
indeks WIG-ESG
non-financial reporting
selected areas
banking sector
Warsaw Stock Exchange
WIG-ESG index
Opis:
Celem artykułu jest ocena praktyk raportowania niefinansowego stosowanego przez banki należące do nowego indeksu giełdowego WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ze wskazaniem zakresu, formy oraz obowiązujących standardów. Do 2017 roku raportowanie niefinansowe w krajach UE, w tym w Polsce, było ustalane na zasadzie dobrowolności i nie było uregulowane przepisami prawa. Za punkt zwrotny uznaje się dyrektywę 2014/95/UE obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku oraz jej transpozycję do ustawy o rachunkowości. Artykuł jest następstwem wcześniejszych badań prowadzonych przez autorkę (blisko 100 raportów niefinansowych banków), w wyniku których podjęto próbę oceny takiego status quo, zaczynając od banków. Autorka zdecydowała się na analizę ośmiu raportów niefinansowych banków wchodzących w skład indeksu WIG-ESG za rok 2019, uznając tym samym wskazane banki za „społecznie odpowiedzialne” i traktując wskazaną próbę jako reprezentatywną. Zastosowane metody badawcze obejmują studia literaturowe, analizę treści i porównawczą oraz metodę dedukcji. Artykuł jest jednym z pierwszych badań dotyczących oceny raportów niefinansowych banków po 1 stycznia 2017 roku i tym samym uzupełnia lukę badawczą w tym obszarze w Polsce. Zaproponowane przez autorkę trzy parametry z obszaru społecznego zostały dobrane w sposób prawidłowy i będą stanowiły istotny wkład do dalszych, rozszerzonych badań z zakresu raportowania niefinansowego, dołączając kolejne kryteria do oceny spółek w obszarze społecznie odpowiedzialnym.
The purpose of the article is to assess the non-financial reporting practices used by banks belonging to the new WIG-ESG stock index on the Warsaw Stock Exchange, indicating the scope, form, and mandatory standards. Until 2017, non-financial reporting in EU countries, including Poland, was established on a voluntary basis and was not regulated by law. Directive 2014/95/EU on the disclosure of non-financial and diversity information (effective from 1 January 2017) and its transposition into the Accounting Act are considered a turning point. The article follows previous research conducted by the author (nearly 100 reports of non-financial banks), which resulted in an attempt to assess the current state of affairs, starting with banks. The author decided to analyze eight reports of non-financial banks included in the WIG-ESG index for 2019, considering those banks to be "socially responsible", and treating this sample as representative. The research methods used include a literature review, content analysis, comparative anal-ysis, and the deduction method. The article is one of the first studies to assess banks' non-financial reports after January 1, 2017, and thus it fills the research gap in this area. The three parameters proposed by the author in the area of social responsibility were selected correctly and will constitute a significant contribu-tion to further, extended research in the field of non-financial reporting, adding further criteria for the as-sessment of companies in the area of social responsibility.
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości; 2020, 108(164); 207-228
1641-4381
2391-677X
Pojawia się w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MODELE ANALIZY TRWANIA W OCENIE SEKTORÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
DURATION ANALYSIS MODELS TO THE ASSESSMENT OF SECTORS OF LISTED COMPANIES
Autorzy:
Bieszk-Stolorz, Beata
Markowicz, Iwona
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453379.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
akcje spółek giełdowych
bessa
indeks WIG
sektory
analiza trwania
Warsaw Stock Exchange
listed companies’ shares
bear market
WIG index
sectors
duration analysis
Opis:
Celem artykułu jest analiza wahań cen akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w czasie bessy w 2011 roku i w ciągu dwóch kolejnych lat. Pierwszy etap badania to ocena ryzyka i intensywności spadku cen akcji spółek poszczególnych sektorów w 2011 roku. Drugi etap – to ocena szansy i intensywności odrobienia strat do końca 2013 roku. Ryzyko spadku wartości akcji spółek poszczególnych sektorów o 30% i szansa 40-procentowego wzrostu tych cen od wartości minimalnej zbadano przy wykorzystaniu modelu logitowego. Interpretacja parametrów modelu regresji Coxa umożliwiła natomiast wskazanie sektorów, których ceny akcji spółek spadały najintensywniej i które najintensywniej odrabiały straty.
The aim of the article is to analyze the fluctuations in the prices of shares of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw during the bear market in 2011 and over the next two years. At the first stage the authors assess of the risk and intensity of the 2011 drop in shares prices in particular sectors. At the second stage the authors assess the chance of recovery by the end 2013. A logit model is used to assess the risk of share value decrease by 30% in each sector as well as the chance for those prices to grow by 40% from the minimum value (each company). The interpretation of the Cox regression model parameters make it possible to identify the sectors where the drop in share prices was the most intense and which companies most intensely made up for that loss.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 3; 7-17
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek Indeksu WIG20
Analysis of the Log Price Change for Selected Wig20 Companies
Autorzy:
Surowiec, Agnieszka
Rzymowski, Witold
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592982.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Indeks giełdowy
Stopa zwrotu
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Rate of return
Stock market indexes
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości.
This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously- compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 233-242
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
Autorzy:
Letkowski, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586616.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Indeks giełdowy
Portfel inwestycyjny
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Współczynnik Beta
Beta factor
Investment portfolio
Stock market indexes
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
The aim of the article is to examine beta coefficient of WIG20's shares stability. Beta coefficient provides systematic risk measurement, so it's stability is a key factor for effective portfolio management based on beta coefficient. Research reveals beta coefficients high volatility throughout test period of 2001-2012, in particular under financial crisis conditions. Proposed beta coefficient stability ranking reflects combined results of different stability measures: standard deviation, coefficient of variation and mean absolute deviation. Stability ranking is a simple approach to gain some level of statistical objectivity. However, in general beta coefficients of WIG20's shares are highly volatile, what can affect investment portfolio risk and return management.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 75-87
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strategia CPPI dla portfela replikującego indeks WIG20
The CPPI Strategy for the Portfolio That Replicates the WIG20 Index
Autorzy:
Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589547.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ryzyko systemowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Management of investment portfolio
Systemic risk
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
The constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy is one of the strategies the main aim of which is to protect the minimum value of the investor's portfolio. That strategy is one of the active strategies - each changing in prices causes modifications in the portfolio structure. The CPPI strategy is used by some mutual funds that operate at the Polish stock market. The aim of the paper is to check if that strategy is efficient in the Polish market in a long time. It will be checked after implementing the CPPI strategy to the portfolio that replicates the WIG20 index.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 100-110
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20
Correctness in Pricing of Exchange-Traded Fund which Replicates the Index WIG20
Autorzy:
Mitrenga, Damian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587288.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Fundusze ETF
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Wycena instrumentów finansowych
Exchange Traded Fund (ETF)
Financial instruments valuation
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
This paper verifies the difference between the ETF (Exchange-Traded Fund) market price and the value of its assets per share class. It also examines the duration of this differences and the way, in which they are corrected.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 330-440
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na gruncie teorii perspektywy
Valuation of Decision Alternatives with Continuous Distributions Based on Prospect Theory
Autorzy:
Dudzińska-Baryła, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593028.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Podejmowanie decyzji
Spółki giełdowe
Stopa zwrotu akcji
Teoria perspektywy
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Decision making
Prospec theory
Stock market companies
Stock rate of returns
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
Niewątpliwą wadą modelu teorii perspektywy jest możliwość oceny wariantów decyzyjnych złożonych z co najwyżej dwóch niezerowych wyników. Wada ta uniemożliwia stosowanie jej na większą skalę, gdyż w większości rzeczywistych wariantów decyzyjnych należy brać pod uwagę więcej możliwych wyników decyzji, a także często warianty decyzyjne mają ciągły rozkład prawdopodobieństwa. W pracy zostaną przedstawione koncepcje rozszerzające teorię perspektywy na warianty decyzyjne o rozkładach ciągłych oraz o rozkładach dyskretnych z więcej niż dwoma niezerowymi wynikami. Przykłady zastosowania prezentowanych modeli będą opierać się na rzeczywistych danych giełdowych.
The work presents concepts extending prospect theory on decision-making alternatives with continuous distributions and discrete distributions with more than two non-zero outcomes. Examples of the application of the presented models will be based on real market data. The first part of the paper describes the principles of prospect theory, the second part shows the proposal of Rieger and Wang which extends the prospect theory to continuous distributions, also the extension to alternatives with more than two outcomes is presented. In the third section we give the example of the practical application of prospect theory for continuous distributions to create rankings of stocks belonging to the WIG20 index. We also built the rankings of these companies based on their valuation on the basis of prospect theory for discrete distributions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 7-18
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zysk całkowity na tle nośników wartości rynkowej przedsiębiorstwa
The Comprehensive Income Against the Background of the Enterprises Market Value Drivers
Autorzy:
Sajnóg, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587110.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kapitał własny
Spółki giełdowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Wynik finansowy
Zysk
Financial performance
Market value of enterprise
Ownership capital
Profit
Stock market companies
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
The main purpose of this study was to examine the role and importance of the comprehensive income, which was introduced to financial reporting in Poland in 2009, in the forming of the market value of listed companies. The major subject of the theoretical- empirical study was to test of the general research hypothesis that stipulated that the comprehensive income create a significant growth potential of market value and is a drivers of the wealth of the shareholders of a listed company. The research comprised joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in WIG-30 Index (qualified on 14.04.2014). Empirical data for the study was obtained from the quarterly financial statements (the period from 2009 to 2013), stock market bulletins, as well as information published on the enterprises' websites.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 198 cz 2; 58-73
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 16

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies