Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "high frequency trading" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Zastosowanie drapieżnych strategii w handlu o wysokiej częstotliwości
Autorzy:
Lenczewski Martins, Carlos Jorge
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610061.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
High-Frequency Trading
predatory strategies
algorithmic trading
handel o wysokiej częstotliwości
strategie drapieżne
handel algorytmiczny
Opis:
The development of High-Frequency Trading since the 1990s has been so dynamic, that one may say it certainly will be present in every country, sooner or later. Most of the research dedicated to High-Frequency Trading is dedicated to show how detrimental it may be to the financial system, other present business models and integration with other entities of the financial market, some try to research how profitable this type of trading may be, and finally some research is dedicated to the risk analysis – although these papers are very limited. This paper is aimed to expand the topic of business models by showing selected strategies of High-Frequency Trading. This is very important since these strategies may be also implemented in conditions of lower liquidity and have a direct influence on the stability of large institutions.
Rozwój handlu o wysokiej częstotliwości, który powstał w latach 90. XX w., jest tak dynamiczny, że można stwierdzić, iż z pewnością będzie obecny w każdym kraju. Większość opracowań poświęconych handlowi o wysokiej częstotliwości można podzielić na: starające się wykazać, jak szkodliwy jest on dla systemu finansowego; opisujące modele biznesowe i współdziałanie z pozostałymi podmiotami rynku finansowego; wykazujące opłacalność handlu i podmiotów stosujących ten rodzaj handlu; poświęcone zagadnieniom zarządzania ryzykiem transakcji o wysokiej częstotliwości, chociaż ich liczba jest bardzo ograniczona. Niniejsze opracowanie ma na celu rozwijać zagadnienia związane z modelami biznesowymi, omawiając wybrane drapieżne techniki w handlu o wysokiej częstotliwości. Jest to dość istotne, ponieważ mogą one być zastosowane w warunkach o niskiej płynności oraz mogą wpływać bezpośrednio na działalność i stabilność pojedynczych, a także znaczących instytucji finansowych.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 4
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies