Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Spearman’s rank correlation coefficient" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE ZMIAN ZASAD PRAWNYCH
    INVESTMENT EFFECTIVENESS OF POLISH PENSION FUNDS DURING THE CHANGING OF THE LEGAL RULES
    Autorzy:
    Karpio, Andrzej
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452792.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    fundusz emerytalny
    współczynnik efektywności inwestycyjnej
    współczynnik korelacji rangowej Spearmana
    persystencja
    pension fund
    effectiveness coefficient
    Spearman’s rank correlation coefficient
    persistance
    Opis:
    Praca dotyczy oceny wyników inwestycyjnych osiągniętych przez 12 otwartych funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym w latach 2012-1016. Okres badań został wybrany zgod¬nie ze zmianami prawnymi wprowadzonymi w 2014 roku i został podzielony na dwa podokresy: styczeń 2012 styczeń 2014 oraz luty 2014 – luty 2016. Miary efektywności obliczono biorąc pod uwagę tygodniowe stopy zwrotu i na ich podstawie utworzono rankingi otwartych funduszy emerytalnych. W badaniach wykorzystano współczynniki: beta, informacyjny, Sharpe’a Israelsena, Calmar, Omega oraz UPR.
    This paper deals with the assessment of the investment results achieved by 14 pension funds functioning on the Polish capital market in 2012-2016. The period has been chosen with regard to the legal changes that came into force in 2014 and it was divided into two periods: January 2012 – January 2014 and February 2014 – February 2016. The effectiveness measures were calculated taking into account weekly rates of return and rankings of pension funds were created. The following coefficients were taken into consideration: beta coefficients, Information Ratio, Sharpe-Israelsen, Calmar, Omega and UPR.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 3; 64-72
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Innowacyjność krajów Unii Europejskiej
    Innovation in European Union Countries
    Autorzy:
    Stec, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575742.pdf
    Data publikacji:
    2009-12-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    innovation
    European Union
    European Innovation Scoreboard (EIS)
    Summary Innovation Index (SII)
    Hellwig’s development model
    Spearman’s rank correlation coefficient
    Opis:
    The paper sets out to evaluate the innovativeness of European Union member states and determine Poland’s standing in a league table of EU economies in terms of innovation. The analysis is based on innovation indices reported by the European Commission, specifically the European Innovation Scoreboard (EIS) for 2004-2008 and the Summary Innovation Index (SII). The author determines the innovation scores of individual countries by calculating a 2004-2008 summary innovation index for EU members using a method based on Z. Hellwig’s development model.The results are compared against those quoted in European Commission reports. The research showed that both the method proposed by the European Commission and the Hellwig development model can be used to measure innovation in EU countries, Stec says. This is confirmed by a high level of correlation between the results as reflected by Spearman’s rank correlation coefficient. The author compares Poland with other EU economies in terms of innovation. This comparison reveals that the Polish economy is still at an early stage of innovation, Stec says. In the EIS, Poland was classified among catching-up economies, and in Hellwig’s method it was grouped together with countries with a low level of innovation. The author also analyzes the strengths and weaknesses of the Polish economy in terms of innovation.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2009, 236, 11-12; 45-65
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
    Autorzy:
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611115.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    investment efficiency
    investment funds
    equity funds
    Sharpe ratio
    Spearman’s rank correlation coefficient
    efektywność inwestycyjna
    fundusze inwestycyjne
    fundusze akcyjne
    wskaźnik Sharpe’a
    współczynnik korelacji rangowej Spearmana
    Opis:
    The work compares the results obtained with the Sharpe ratio and the selected measures based on this indicator and examines the relationship between them. MAD, DS, ASR, WS and M2 were selected for the study. They were designated for 16 equity funds in the period 2004–2015, which were divided into shorter subperiods (2, 3, 4 and 5 years). The results show a strong correlation of the Sharpe ratio with the MAD, DS, ASR, and M2 ratios and lack of correlation with the WS ratio.
    W pracy porównano wyniki otrzymane przy użyciu wskaźnika Sharpe’a i wybranych miar opartych na tym wskaźniku oraz zbadano zależność występującą między nimi. Do badań wybrano wskaźniki: MAD, DS, ASR, WS i M2. Zostały one wyznaczone dla 16 funduszy akcyjnych w okresie 2004–2015, który podzielono na krótsze podokresy (2-, 3-, 4- i 5-letnie). Otrzymane wyniki wskazują na silną korelację wskaźnika Sharpe’a ze wskaźnikami MAD, DS, ASR, M2 oraz jej brak w przypadku wskaźnika WS.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 6
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies