Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Sharpe ratio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych
    Autorzy:
    Pruchnicka-Grabias, Izabela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/630088.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    effectiveness, hedging funds, Sharpe ratio
    Opis:
    The paper presents research on hedge funds efficiency with such measuresas Calmar ratio, Sterling ratio and Burke ratio carried out using the data fromHedge Fund Research database for 2005–2011. The aim of the study is to answerthe question whether alternative efficiency measurs are really more adequate for assessing the efficiency of hedge fund investments. So far, the answer to thisquestion is surprisingly negative.
    Źródło:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 133-145
    2082-0976
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The profitability of Japanese yen carry trades
    Autorzy:
    Czech, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580951.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    foreign exchange market
    carry trade
    Japanese yen
    Sharpe ratio
    Calmar ratio
    Opis:
    The aim of the paper is to examine the profitability of Japanese yen carry trade strategies. It has been shown that for the sample of 11 years, annualized excess return of carry trade strategies are positive. Estimated average excess returns, Sharpe ratio and Calmar ratio turn out to reach the levels similar to those reported by other researchers. Moreover, the paper reports that estimated excess returns and Sharpe, Calmar ratios are high and positive during the period from 01.2006 to 07.2007 and negative during the time of high financial turbulence. Additionally, during the time of turbulence in financial markets, when carry trade performs poorly, low-yielding currencies tends to appreciate against high-yielding currencies. It implies that Japanese yen, as an example of the most popular funding currency, may provide a hedge during unstable times of high price volatility in financial market.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 486; 245-253
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
    On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
    Autorzy:
    Kociński, Marek Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453198.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ryzyko portfela
    strategia naiwna
    dywersyfikacja portfela
    wskaźnik Sharpe’a
    portfolio risk
    naive strategy
    diversification of portfolio,
    Sharpe Ratio
    Opis:
    Wiele powstałych niedawno prac poświeconych zarządzaniu portfelem papierów wartościowych opisuje zalety naiwnej dywersyfikacji. Strategia naiwna okazuje się dawać podobne rezultaty do strategii stosujących wyrafinowane modele matematyczne. W niniejszej pracy opisana jest metoda wyboru papierów wartościowych, która uzyskała statystycznie istotną przewagę nad strategią naiwną.
    A number of recent papers on the management of the stock portfolio describes the advantages of the naïve diversification. The naïve strategy performs similarly to the ones which use sophisticated mathematical models. In this paper the strategy is presented which statistically significantly overperforms the naïve strategy.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 1; 138-145
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
    Autorzy:
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611115.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    investment efficiency
    investment funds
    equity funds
    Sharpe ratio
    Spearman’s rank correlation coefficient
    efektywność inwestycyjna
    fundusze inwestycyjne
    fundusze akcyjne
    wskaźnik Sharpe’a
    współczynnik korelacji rangowej Spearmana
    Opis:
    The work compares the results obtained with the Sharpe ratio and the selected measures based on this indicator and examines the relationship between them. MAD, DS, ASR, WS and M2 were selected for the study. They were designated for 16 equity funds in the period 2004–2015, which were divided into shorter subperiods (2, 3, 4 and 5 years). The results show a strong correlation of the Sharpe ratio with the MAD, DS, ASR, and M2 ratios and lack of correlation with the WS ratio.
    W pracy porównano wyniki otrzymane przy użyciu wskaźnika Sharpe’a i wybranych miar opartych na tym wskaźniku oraz zbadano zależność występującą między nimi. Do badań wybrano wskaźniki: MAD, DS, ASR, WS i M2. Zostały one wyznaczone dla 16 funduszy akcyjnych w okresie 2004–2015, który podzielono na krótsze podokresy (2-, 3-, 4- i 5-letnie). Otrzymane wyniki wskazują na silną korelację wskaźnika Sharpe’a ze wskaźnikami MAD, DS, ASR, M2 oraz jej brak w przypadku wskaźnika WS.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 6
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies