Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Markov models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Wykorzystanie metod optymalizacyjnych do budowania ukrytych modeli Markowa w analizie danych z mikromacierzy DNA
    Application of optimization methods for hidden Markov models in analysis of DNA microarrays data
    Autorzy:
    Walawender, P.
    Ćmielowski, Ł.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/261582.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Wydział Podstawowych Problemów Techniki. Katedra Inżynierii Biomedycznej
    Tematy:
    mikromacierze DNA
    ukryte modele Markova
    optymalizacja
    DNA microarrays
    hidden Markov models
    optimization
    Opis:
    Techniki mikromacierzy DNA umożliwiły pomiar ekspresji genów i obserwowanie zależności między tkankami z różnych próbek. W artykule omówiono zastosowanie algorytmów opartych na ukrytych modelach Markowa (ang. Hidden Markov Models) do analizy danych z mikromacierzy DNA. Zaprezentowane podejście porównano z innymi, opisanymi w podobnych opracowaniach. Zaproponowane algorytmy składają się z dwóch części: odkrywczej i klasyfikacyjnej. Za pomocą zbioru danych treningowych stworzono uniwersalny klasyfikator, którego efektywność i inne parametry będą mierzone za pomocą danych testowych.
    DNA microarray technologies make possible measurement of genes expression and observation the differences between various tissue samples. The application of hidden Markov models for analyzing DNA microarrays gene expression data, will be reported. A new approach will be compared with similar approaches used in other publications. The proposed algorithms will be composed of two parts: discovery and classification. By means of training data an universal classifier will be created, which efficiency as well as other parameters will be measured by testing data.
    Źródło:
    Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna; 2009, 15, 1; 11-13
    1234-5563
    Pojawia się w:
    Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza popytu w przemyśle hutniczym - zastosowanie modelu ze zmiennymi ukrytymi
    Analysis of demand in steel and iron industry – latent variables model
    Autorzy:
    Barska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1046654.pdf
    Data publikacji:
    2019-04-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    prognozowanie
    popyt
    zmienne ukryte
    modele ukrytych łańcuchów markowa
    forecasting
    demand
    latent variables
    hidden markov models
    Opis:
    Na popyt w przemyśle hutniczym wpływa wiele czynników. Nie wszystkie można zidentyfikować i zmierzyć. W artykule przedstawiono wyniki analizy popytu dla wybranego przedsiębiorstwa w latach 2010–2014. Celem przedstawionego badania jest budowa ukrytego modelu łańcuchów Markowa, który odzwierciedli punkty zwrotne zapotrzebowania na wyroby hutnicze oraz umożliwi prognozę wielkości tego zapotrzebowania. Zbadano własności prognostyczne i stabilność modelu. Przeprowadzono symulację polegającą na wygenerowaniu dużej liczby szeregów dla zadanych parametrów modelu i sprawdzeniu ich własności. Najlepiej dopasowanym modelem okazał się trójstanowy model ukrytych łańcuchów Markowa. Za jego pomocą opisano stany potencjalnie kształtujące wielkość popytu. Uwzględnienie stanu przejściowego pozwoliło uchwycić sygnał nadchodzącej zmiany pomiędzy fazami wzrostu i spadku. Zaproponowany model ukrytych łańcuchów Markowa drugiego rzędu może być alternatywą dla tradycyjnych metod analizy szeregów czasowych. Wyznaczona prognoza informuje o kształtowaniu się trendu i stanowi wskazówkę co do punktów zwrotnych koniunktury.
    Demand in the steel and iron industry is influenced by multiple factors. Not all of them can be identified and measured. The paper presents the results of the analysis of the levels of demand achieved by a selected enterprise from this sector in the years 2010-2014. The aim of the study is to build a hidden Markov model which would reflect the turning points of this demand, thus making it possible to forecast its future levels. The model's forecasting properties and stability have been examined. A simulation has been carried out that involved generating a high number of series for selected model parameters and checking their properties. This demonstrated that a three-state second order hidden Markov model was most relevant to the purpose of the study. Thanks to the model's application, it was possible to describe states which could potentially shape the demand. Moreover, taking the transition state into consideration allowed spotting the signal about the upcoming replacement of the growth phase with the decline phase, and vice versa. The presented second order hidden Markov model can serve as an alternative to the traditional methods of the analysis of time series. The forecast generated by the model informs about the shaping of a trend in demand and serves as an indication of the shifts in economic cycles.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2019, 66, 4; 247-269
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Gotowość wojskowych statków powietrznych jako element zapewnienia bezpieczeństwa militarnego państwa
    Readiness of military aircraft as an element of ensuring national military defence
    Autorzy:
    Mitkow, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/98522.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
    Tematy:
    gotowość statków powietrznych
    bezpieczeństwo militarne państwa
    modele Markowa
    aircraft reliability
    military security of the state
    Markov models
    Opis:
    O bezpieczeństwie militarnym państwa decyduje przede wszystkim potencjał posiadanych sił zbrojnych. Ich integralnym elementem oraz determinantem skuteczności i efektywności jest obrona powietrzna. Poziom jej zdolności bojowej decyduje o powodzeniu działań realizowanych na gruncie ochrony przestrzeni powietrznej. Konieczne jest ciągle doskonalenie tego systemu i jego rozwój w odniesieniu zarówno do całych sił zbrojnych, jak i pojedynczych baz lotniczych. Wsparciem procesu dowodzenia mogą być metody i narzędzia matematyczne, stanowiące uzupełnienie wiedzy i doświadczenia dowódców. Przykład ich zastosowania przedstawiono w niniejszym artykule, gdzie zaproponowano metodę badania gotowości statków powietrznych z wojskowej bazy lotniczej w oparciu o model Markowa, prezentując jednocześnie możliwość jego wykorzystania w skomplikowanych systemach wojskowych.
    Potential of Armed Forces are decided about national military defence system. Internal element and determinant effectiveness and efficiency is air defence. Level of combat capability of air defence determines the success of activities. Necessary is continual improvement of the system and its development. The command process can be supported by mathematical methods and tools which complement the knowledge and experience of the Commanders. An example of their use is presented in this article where the method of testing the readiness of combat aircraft from air base based on a Markov model.
    Źródło:
    Przegląd Nauk o Obronności; 2018, 3, 5; 7-20
    2450-6869
    Pojawia się w:
    Przegląd Nauk o Obronności
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Hybrid of neural networks and hidden Markov models as a modern approach to speech recognition systems
    Hybryda sieci neuronowych i ukrytych modeli Markowa jako nowoczesne podejście do rozpoznawania mowy
    Autorzy:
    Sokólski, P.
    Rutkowski, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/276753.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    sztuczne sieci neuronowe
    ukryte modele Markowa
    MFCC
    sterowanie
    artificial neural networks
    hidden Markov models
    speech recognition
    control
    Opis:
    The aim of this paper is to present a hybrid algorithm that combines the advantages of artificial neural networks and hidden Markov models in speech recognition for control purposes. The scope of the paper includes review of currently used solutions, description and analysis of implementation of selected artificial neural network (NN) structures and hidden Markov models (HMM). The main part of the paper consists of a description of development and implementation of a hybrid algorithm of speech recognition using NN and HMM and presentation of verification of correctness results.
    Celem artykułu jest przedstawienie algorytmów hybrydowych łączących zalety sztucznych sieci neuronowych i ukrytych modeli Markowa w zastosowaniach rozpoznawania mowy dla potrzeb sterowania. W zakres opracowania wchodzi przegląd stosowanych obecnie rozwiązań, opis i analiza implementacji wybranych struktur sieci neuronowych (NN) oraz ukrytych modeli Markowa (HMM). Główną część artykułu stanowi opis opracowywania hybrydowego algorytmu rozpoznawania mowy wykorzystującego NN i HMM oraz prezentacja wyników weryfikacji poprawności działania.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Robotyka; 2013, 17, 2; 449-455
    1427-9126
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Robotyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ systemu EU ETS na wartość rynkową polskich przedsiębiorstw energetycznych – wnioski z modeli Markowa
    The impact of the EU ETS on the market value of polish energy companies – conlcusions from Markov models
    Autorzy:
    Włodarczyk, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/326749.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    EU ETS
    spółka energetyczna
    uprawnienia do emisji CO2
    modele Markowa
    energy company
    CO2 emission allowances
    Markov models
    Opis:
    Celem pracy jest ocena oddziaływania systemu EU ETS na wartość rynkową wybranych spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza empiryczna została przeprowadzona na podstawie wyników estymacji przełącznikowych modeli Markowa ze strukturą GARCH dla fazy II i III funkcjonowania systemu EU ETS. Uwzględniono w niej ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zidentyfikowane okresy wysokiej zmienności wartości rynkowej polskich przedsiębiorstw energetycznych porównano z okresami wprowadzania istotnych zmian w zasadach funkcjonowania sytemu EU ETS.
    The aim of this paper is to assess the impact of the EU ETS on the market value of Polish energy companies quoted in the Warsaw Stock Exchange. The empirical analysis is based on the estimation results of Markov-switching models with GARCH structure for the periods of Phase II and III of the EU ETS. Risk of market prices of carbon dioxide emission allowances is taken into account in this approach. The periods of high volatility of market value of Polish energy companies are identified and compared to periods of important changes in rules of the EU ETS functioning
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 491-503
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie metody niejawnych modeli Markowa w automatycznej detekcji wybranych wad wymowy
    Application Hidden Markov Models to Automatic Detection of Speech Disorder
    Autorzy:
    Wielgat, R.
    Zieliński, T.
    Świętojański, P.
    Żołądź, P.
    Woźniak, T.
    Grabias, S.
    Król, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/152366.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    współczynniki HFCC
    współczynniki MFCC
    niejawne modele Markowa
    terapia logopedyczna
    human factor cepstral coefficients
    Mel-frequency cepstral coefficients
    hidden markov models
    logopedic therapy
    Opis:
    W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących automatycznej detekcji wad wymowy u dzieci. Jako materiał badawczy zostały wykorzystane nagrania pochodzące od dzieci z wadami wymowy. Zadanie polegało na rozpoznaniu nieprawidłowo realizowanego fonemu w wybranych słowach testowych. Detekcja była dokonywana za pomocą metod rozpoznawania mowy, w których jako cec sygnału mowy użyto dwóch najbardziej obiecujących rodzajów cech: współczynnika MFCC praz współczynników HFCC. Jako klasyfikatora użyto metody niejawnych modeli Markowa (HMM), gdzie modelowanymi jednostkami fonetycznimi były zarówno fonemy jak i całe słowa. W badanych metodach dobrano ich parametry w celu zmaksymalizowania skuteczności rozpoznawania. W artykule zaprezentowano również analizę porównawczą wyników rozpoznawania otrzymanych z wykorzystaniem metody HMM oraz testowanej w poprzednich pracach metody nieliniowej transformacji czasowej (DTW).
    The results of research on automatic detection of the pathological phoneme pronunciation are presented in the paper. Speech samples came from speech impaired children and persons who imitated pathological phoneme pronunciation. The recognition task was to find wrongly realized phoneme in the selected test utterances. At the reature extraction stage the most effective features` types have been used: standard Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) and recently proposed Human Factor Cepstral Coefficients (HFCC). As a classificator hidden Markov models, with modeled speech unit being a phoneme as well as a whole word, have been used. The parameters of the HMMs were adjusted in order to achieve the best recognition accuracy. Comparision of the HMM and DTW methods is also presented in the paper.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 9 bis, 9 bis; 417-420
    0032-4140
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Kontrola
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury gospodarczej
    Hidden Markov Models in Analysis of Results of Business Tendency Surveys
    Autorzy:
    Bernardelli, Michał
    Dędys, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500689.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    ukryte modele Markowa
    algorytm Viterbiego
    test koniunktury
    punkty zwrotne cyklu koniunkturalnego
    hidden Markov models
    Viterbi algorithm
    business tendency surveys
    business cycle turning points
    Opis:
    W pracy zbadana została możliwość wykorzystania algorytmu Viterbiego do analizy sald odpowiedzi respondentów na pytania testu koniunktury w przemyśle, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniu rozważane były pytania dotyczące oceny stanu obecnego. Do analizy wykorzystane zostały ukryte modele Markowa z warunkowymi rozkładami normalnymi. Pod uwagę brane były modele, w których łańcuchy Markowa mają dwuelementową i trójelementową przestrzeń stanów. Uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z pochodzącymi z różnych źródeł datowaniami punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. Badane modele zostały porównane pod względem skuteczności w wychwytywaniu sygnałów o nadchodzących zmianach w koniunkturze. Przeprowadzone analizy przemawiają za stosowaniem modeli z trzystanowymi łańcuchami Markowa. Wyniki badania sugerują ponadto, iż należy brać pod uwagę opóźnienia między odpowiedziami respondentów a zmianami klimatu koniunktury.
    The paper considers the possibility of using the Viterbi algorithm to analyse results of the RIED WSE business surveys in the manufacturing industry.The analysis was focused on the state balances. The hidden Markov models with conditional normal distributions were applied. There were considered models with two-state and three-state Markov chains. The results were compared with the timing of turning points taken from other sources. The tested models were compared in terms of effectiveness in detecting of coming changes in economic conditions. The analysis suggests models with three-state Markov chains be used. The results also suggest that it is necessary to take into account a delay between the opinions of survey respondents and changes in economic climate.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2012, 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I; 159-181
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w analizie oszczędności wśród Polaków
    An Application of Latent Markov Models in Polish Saving Attitude
    Autorzy:
    Genge, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590832.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymacja
    Formy oszczędzania
    Modele Markowa
    Modele matematyczne
    Oszczędności
    Oszczędności gospodarstw domowych
    Oszczędności prywatne
    Statystyka matematyczna
    Estimation
    Household savings
    Markov models
    Mathematical models
    Mathematical statistics
    Private savings
    Saving forms
    Savings
    Opis:
    In latent class analysis it is assumed that each observation comes from one of a number of classes (groups) and models each with its own probability distribution. When longitudinal data are to be analyzed, the research questions concern some form of change over time. Latent transition analysis (LTA) also known as latent Markov model, is a variation of the latent class model that is designed to model not only the prevalence of latent class membership, but the incidence of transitions over time in latent class membership. We used latent class analysis for grouping and detecting inhomogeneities of Polish attitude to saving money. We analyzed data collected as part of the Social Diagnosis, based on panel research using depmixS4 package of R.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 58-66
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami z czynnikowymi oraz modelami czynnikowymi z przełączaniem Markowa
    Comparison of quality of Polish GDP forecasts prepared with dynamic factor models and factor models with Markov switching
    Autorzy:
    Łupiński, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/399416.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
    Tematy:
    dynamiczne modele czynnikowe
    wielowymiarowe modele przełącznikowe Markowa
    prognozowanie PKB Polski
    dynamic factor models
    Markov switching models
    forecasting Polish GDP
    Opis:
    W artykule zamieszczono kontynuację cyklu opracowań autora (2007, 2009, 2012) dotyczących optymalnych metod prognozowania polskich zmiennych makroekonomicznych na przykładzie Produktu Krajowego Brutto (PKB). W ramach wykonanego na potrzeby artykułu badania porównano jakość nowcastów („prognoz” teraźniejszości) i właściwych prognoz określonych na podstawie proponowanego przez Mariano i Murasawę (2003) dynamicznego modelu czynnikowego z obsługą mieszanych częstotliwości danych wejściowych i braków obserwacji (MFDG-DFM) oraz rozszerzonego o strukturę czynnikową wielowymiarowego modelu przełącznikowego Markowa (multivariate Markov switching model) zapropo-nowanego przez Kima i Nelsona (1999), a następnie zastosowanego w praktyce przez Hamiltona i Chauvet (2005). Przedstawiono zaplecze matematyczne obu modeli wskazując na modyfikacje kombinowanego podejścia filtru Kalmana oraz metody największej wiarygodności (MNW), niezbędne do estymacji nieliniowego modelu z przełączaniem reżimów zgodnie ze schematem Markowa. Uzyskane wyniki sygnalizują niewielką przewagę modelu Mariano i Murasawy, choć w zakresie „prognoz” teraźniejszości konkurencyjny model Markowowski dostarcza wyników o porównywalnej jakości.
    The article is a continuation of author’s previous publications’ series (2007, 2009, 2012) devoted to optimal methods of Polish macro variables forecasting with special attention to Gross Domestic Product. In this survey quality of nowcasts and forecasts was prepared with Mariano and Murasawa (2003) dynamic factor model with mixed frequencies and missing data handling (MFDG-DFM) was compared with quality of nowcasts/forecasts computed with multivariate Markov switching model proposed by Kim and Nelson (1999) and opera-tionalized by Hamilton and Chauvet (2005). The article presents mathematical background of both models and describes in detail combined Kalman filter and maximum likelihood method used to estimate nonlinear Markov switching model. Achieved results show modest advantage of Mariano and Murasawa MFDG-DFM model Polish GDP forecasts, however in the case of nowcasts both models provide almost equal quality output.
    Źródło:
    Ekonomia i Zarządzanie; 2013, 5, 4; 161-179
    2080-9646
    Pojawia się w:
    Ekonomia i Zarządzanie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce
    Testing efficient market hypothesis with MS-GARCH models
    Autorzy:
    Łukowski, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/693169.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    employee stock options
    efficient market hypothesis
    Markov-Switching GARCH models
    opcje menedżerskie
    hipoteza rynku efektywnego
    modele przełącznikowe
    Opis:
    An attempt was made to verify the impact of employee stock options (ESO) on the financial situation of companies and the effects observed in the changes of the stock price. The research consisted of a comparative analysis of the conditions of banks that implemented ESOs and those that did not. Subsequent analysis covered a wider group of companies from different branches of the economy that implemented motivational schemes, according to the effects the options had on their situation. Based on the conclusions of these analyses, another research project based on the MS-GARCH models was made for the stock price time series to verify the efficient market hypothesis according to the implementation and exercise of the ESOs.
    W niniejszym artykule podjęto próbę zweryfikowania wpływu opcji menedżerskich na sytuację finansową przedsiębiorstw oraz ich skutków dla kształtowania kursów akcji. Przeprowadzone badania obejmowały analizę porównawczą sytuacji banków, które zdecydowały się na wdrożenie programów motywacyjnych, oraz tych, które takich rozwiązań nie stosowały. W dalszej części artykułu przeanalizowana została szersza grupa spółek z różnych branż, z uwagi na skutki wdrożonych opcji menedżerskich. Na podstawie wniosków wyciągniętych z pierwszej części badania przeprowadzona została analiza kursów akcji z wykorzystaniem przełącznikowych modeli GARCH, mająca na celu zweryfikowanie efektywności rynku względem informacji o wdrożeniu i wykonaniu opcji menedżerskich.
    Źródło:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2016, 78, 3; 155-168
    0035-9629
    2543-9170
    Pojawia się w:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metoda wyznaczania średniego czasu dojścia do stanu pochłaniającego jednorodnego łańcucha Markowa
    A method to determine the average time to reach an absorbing state of a homogeneous Markov chain
    Autorzy:
    Kwiatkowski, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/273282.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
    Tematy:
    łańcuch Markowa
    łańcuch Markowa z dochodami
    analiza niezawodności
    analiza osiągalności
    Markov chain
    Markov chain with rewards
    phased-mission models
    time-based reliability analysis
    time-based availability analysis
    Opis:
    Rozpatrywany jest jednorodny łańcuch Markowa o wielu stanach pochłaniających. Przedstawiona jest metoda wyznaczania średniego czasu dojścia do wybranego stanu pochłaniającego. Metoda oparta jest na rozszerzeniu zadanego łańcucha Markowa o nowe stany. Dla łańcucha rozszerzonego definiowana jest funkcja wypłat towarzysząca tranzycjom. Szczególne podejście do analitycznego rozwiązania problemu związane jest z zależnością wypłaty nie tylko od tranzycji, ale także od czasu. Rozpatrywane w artykule zadanie pojawia się przy projektowaniu interfejsów, protokołów, planowania etapowych przedsięwzięć o charakterze transportowym, produkcyjnym itp.
    A homogeneous Markov chain with many absorbing states is considered. A method to obtain an average time to reach a selected absorbing state is presented. The method is based on an extension of the given Markov chain with new states. For the extended Markov chain a reward function associated with transitions is defined. A particular approach to the analytical solution of the problem is based on the dependence of rewards not only on transitions, but also on time. The task considered in this paper emerges during the design of interfaces, protocols, planning of staged transport or production projects etc.
    Źródło:
    Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki; 2012, R. 18, nr 33, 33; 3-15
    1427-3578
    Pojawia się w:
    Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie miar matematycznych i biznesowych do porównania modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego
    Application of mathematical measures and business measures to compare migration matrices used in credit risk analysis
    Autorzy:
    Grzybowska, Urszula
    Karwański, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453229.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    macierze migracji
    łańcuchy Markowa
    łańcuchy absorbujące
    uogólnione modele liniowe (GLMM)
    ryzyko kredytowe
    SVD
    wartości własne macierzy
    migration matrices
    Markov chains
    absorbing Markov chains
    generalized longitudinal models (GLMM)
    credit risk
    Eigenvalues
    Opis:
    Modele ryzyka kredytowego, używane w bankach, bazują na modelach prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń (defaultów). Szeroka klasa tych modeli wykorzystywanych obecnie w praktyce opiera się na estymacji intensywności zdarzeń (ang. intensity-based models). W niniejszej pracy porównujemy wyniki uzyskane przy użyciu modeli Markowa oraz uogólnionych modeli liniowych (GLMM). W pracy przedstawiamy porównanie macierzy migracji w oparciu o różne miary odległości, miary uwzględniające prędkość zbieżności do defaultu oraz miary oparte na teorii absorbujących łańcuchów Markowa. Stosowane miary porównania macierzy migracji odmiennie odzwierciedlają różnice wartości klienta istotne z punktu widzenia biznesu. Modele Markowa dają najlepsze estymatory „biznesowe”, ale są trudne w praktycznych zastosowaniach.
    Credit risk models used in banks are based on probability models for occurrence of default. A vast class of these models is based on the notion of intensity In this paper we compare results obtained within Markov chain approach and with help of statistical longitudinal models (GLMM) in which states (rating classes) in discrete time points are regarded as matched pairs. The comparison of obtained migration matrices is based on various distance measures, properties of absorbing Markov chains and convergence to default. Various methods of matrix comparison reflect business based differences between clients in a different way. Markov models give good business estimators but are difficult to apply in practice.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 168-179
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies