Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Forecasting models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 22
Tytuł:
Prognozowanie wypłat z bankomatów
Forecasting Withdrawals from ATMs
Autorzy:
Gurgul, Henryk
Suder, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/543001.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Forecasting
Cash machine
Time-series
Forecasting models
Prognozowanie
Bankomaty
Szeregi czasowe
Modele prognostyczne
Opis:
Celem artykułu jest porównanie jakości prognoz zarówno ex post, jak i ex ante dotyczących zapotrzebowania na gotówkę w bankomatach, przy wykorzystaniu różnych metod prognozowania na podstawie szeregów czasowych wypłat. (fragment tekstu)
The authors explain links between strategy of replenishment of ATMs and costs of ATMs holders. Cost minimalization depends on accuracy of forecasts of withdrawals from ATMs. In the paper the several forecasting methods of withdrawals from ATMs in Euronet network installed in Małopolskie and Podkarpackie voivodships are applied. The used forecasting models are compared based on quality of ex post and ex ante forecasts. The model used in forecasting process depends on many factors e.g. location of ATM or calendar effects. The importance and role of these factors are analyzed in the paper. The authors supplied evidence, that suggested forecasts based on weighted averages are more accurate than forecasts based on methods applied by other authors. (original abstract)
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2015, 8; 25-48
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MODELE PROGNOZ EKONOMETRYCZNYCH
MODEL OF ASSESMENT ECONOMETRIC FORECASTS
Autorzy:
Zmarzłowski, Krzysztof
Karwański, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453874.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
krzywa REC
modele prognostyczne
sektor giełdowy
REC curve
forecasting models
exchange sectors
Opis:
Krótko i średnioterminowe prognozy często oparte są na różnych modelach ekonometrycznych. Dla modeli stosowanych do pojedynczych spółek, mamy do dyspozycji szereg miar, pozwalających porównywać je od strony dokładności uzyskiwanych rezultatów. Sytuacja komplikuje się, gdy prognozy dotyczą grupy spółek bądź sektorów gospodarczych. W pracy autorzy proponują nowoczesne narzędzie graficzne oparte na krzywej REC (Regression Error Characteristic). Detaliczne wyniki stosowania tej metody oceny modeli zostaną zaprezentowane w zastosowaniu do polskich firm z sektora budowlanego, notowanych na giełdzie.
The main task of the analyst is to select the optimal model. For models applied to individual companies, we have a series of measures allowing to compare them from as well as the accuracy and economic point of view. The situation becomes more sophisticated when the forecasts apply to a group of companies or economic sectors. The authors attempt to build a universal graphical tools based on the REC curve. Results of this method will be used to forecast models of selected sectors Polish companies listed on the stock exchange.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 4; 280-289
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szanse realizacji strategii Europa 2020 w aspekcie poziomu edukacji w Polsce
Autorzy:
Kasprzyk, Beata
Wojnar, Jolanta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/942966.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:
edukacja
UE-28
modelowanie ekonometryczne
modele prognostyczne
Education
EU-28
Econometric Modeling
Forecasting Models
Opis:
Opracowanie przedstawia stan realizacji strategii Europa 2020 w Polsce w zakresie celów edukacyjnych. W oparciu o dane pochodzące z lat 2001–2015 wyznaczono modele trendu oraz liniowe modele wygładzania wykładniczego, na podstawie kórych zbudowano prognozy wartości mierników dotyczących sektora edukacji. Celem artykułu jest ocena szans i wskazanie horyzontu czasowego realizacji strategii Europa 2020 w aspekcie osiągnięcia przyjętych „celów edukacyjnych”. Na podstawie zaproponowanych modeli wykazano, że wyznaczone progi w zakresie wykształcenia wyższego ogółem w Polsce będą zrealizowane już w 2016 roku. Analiza wyników procesów modelowania prognostycznego pozwala zauważyć, że sytuacja ta kształtuje się korzystniej w grupie kobiet. W przypadku wskaźnika osób, które przedwcześnie kończą proces edukacji istnieją znikome szanse osiągnięcia założonego progu 4,5% w docelowym roku 2020, zarówno dla ludności ogółem, jak również w grupie mężczyzn. Wymagane wartości miernika zostały już osiągnięte w grupie kobiet.
The paper presents the state of the strategy Europe 2020 of the range of implementation in Poland the educational objectives. Based on data from the years 2001–2015, the trend models and linear exponential smoothing models were constructed. Based on these models the forecasts relating to the education sector were constructed. The aim of this article is to assess opportunities and to identify the time frame of the strategy Europe 2020, in the aspect of achieving the adopted “educational goals”. On the basis of the proposed models, it has been demonstrated, that the designated limits in the field of higher education in general in Poland will be realized already in 2016. This situation is more preferably in a group of women. In the case of index persons who prematurely ending the process of education, there is little chance of achieving the threshold of 4.5% in the target year of 2020, for both the total population as well as among men. Required values of indicators have already been achieved in women’s group.
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; 2018, 53; 119-128
1898-5084
2658-0780
Pojawia się w:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności
Analysis of the Maximally Predictable Portfolio
Autorzy:
Jarek, Sławomir
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593074.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Algorytmy
Modele prognostyczne
Portfel papierów wartościowych
Teoria analizy portfelowej
Algorithms
Forecasting models
Portfolio analysis theory
Portfolio securities
Opis:
W nowoczesnej teorii portfelowej jest rozważany problem takiego doboru aktywów, aby wybrane statystyki portfela, takie jak np. oczekiwana wartość czy wariancja, przyjmowały określone wartości. W procesie tym explicite są pomijane własności predyktorów stóp zwrotu w takim sensie, że skład portfela nie zależy bezpośrednio od czynników mających pośredni wpływ na zmienność portfela. W artykule zaproponowano trzy algorytmy tworzenia portfela, które kładą główny nacisk na zmienność wyjaśnianą przez model prognostyczny użyty do szacowania przyszłych wartości stóp zwrotu. W algorytmach tych wariancja wyjaśniana przez model prognostyczny jest użyta do wyznaczania poszczególnych wag aktywów w portfelu.
In this study was described a three algorithms which can be used to construction of the Maximally Predictable Portfolio (MPP). It in some way is related to the theory of orthogonal portfolios and eigenportfolios. Although we cannot assume that the resulting MPP will be create the efficient portfolio, according to modern portfolio theory, but for years this direction of research aroused interest among researchers. Unfortunately, the properties of used numerical methods can create a barrier to their use. The construction of the proposed algorithms trying to reduce these barriers by allowing determination of the MPP. This work has a theoretical character and it will be need to carry out a number of empirical studies which will verify the properties of the proposed algorithms.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 23-36
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
Autorzy:
Acedański, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589725.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele autoregresji
Modele ekonometryczne
Prognozowanie makroekonomiczne
Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
Opis:
The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 193-216
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model regresji wilgotności ściółki w zależności od warunków meteorologicznych
Autorzy:
Szczygieł, R.
Ubysz, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/373107.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
czynnik meteorologiczny
model prognozowania
model regresji wilgotności ściółki leśnej
zagrożenie pożarowe
fire hazard
forecasting model
meteorological factor
regression models permitting forecasting
Opis:
Artykuł przedstawia badania dotyczące modelu regresji wilgotności ściółki leśnej w zależności od różnych warunków meteorologicznych. Mogą one zostać użyte szacowania niebezpieczeństwa pożarowego lasu. Do testów statystycznych wykorzystano program STATA 9.
The paper presents regression models permitting forecasting the flammable material humidity (Scots pine /Pinus silvestris L. litter) depending on meteorological parameters. The equations developed may be used for forest fire danger assessment. For statistical tests, the STATA 9 program was used.
Źródło:
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza; 2009, 4; 45-82
1895-8443
Pojawia się w:
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele subiektywne w konstrukcji prognoz długookresowych
Subjective Models in the Design of Long-Term Forecasts
Autorzy:
Poradowska, Konstancja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586191.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele ekonometryczne
Nowe technologie
Prognozowanie
Econometric models
Forecasting
Forecasting methods
High-tech
Opis:
In the paper are presented some aspects of construction and practical use of subjective forecasting models. The main objective was to identify the usefulness of these models in the design of long-term forecasts and scenarios for the development of new technologies. Theoretical considerations are supplemented with real examples of data analysis, obtained in the study of foresight "zero carbon energy economy in a sustainable development of the Polish to 2050", conducted by the Central Mining Institute in Katowice.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 29-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody doboru modeli prognostycznych w automatycznych systemach diagnostycznych
Methods of selection of forecasting models in automatic condition monitoring systems
Autorzy:
Tabaszewski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/327396.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Tematy:
modele symptomowe
prognozowanie wartości symptomu
symptom models
symptom value forecasting
Opis:
Praca zawiera próbę rozwiązania problemu wyboru optymalnego modelu prognostycznego w automatycznych (skomputeryzowanych) systemach nadzoru diagnostycznego. Wraz z napływem nowych danych pomiarowych założony wcześniej model prognostyczny może się dezaktualizować co wymaga uruchomienia mechanizmu generacji (wyboru) nowego modelu prognostycznego bez wymaganej wiedzy eksperta w oparciu tylko o zgromadzone wcześniej dane. W pracy przedstawiono wyniki różnych proponowanych metod zastosowanych w celu przeciwdziałania dezaktualizacji modelu prognostycznego.
The paper contains an attempt of solution of optimal choice of forecasting model in automatic condition monitoring systems. As the new measured data are gathered an assumed earlier forecasting model can became inadequate. It requires to start a mechanism of generating or choosing a new forecasting model without expert knowledge, based only on some gathered earlier data. The paper presents results of the various methods used for avoidance of loss of timelines of forecasting models.
Źródło:
Diagnostyka; 2004, 30, T. 2; 125-128
1641-6414
2449-5220
Pojawia się w:
Diagnostyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele autoregresyjne w prognozowaniu cen zbóż w Polsce
Autoregressive models used for forecasting the prices of crops in Poland
Autorzy:
Tłuczak, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453640.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ceny zbóż
modele autoregresyjne
prognozowanie
crop prices
autoregressive models
forecasting
Opis:
Prognozowanie cen rolnych odgrywa dużą rolę we wspomaganiu decyzji produkcyjnych w gospodarstwach rolnych. Poprawne prognozowanie cen pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W opracowaniu zastosowano modele autoregresyjne, za pomocą których wyznaczono prognozy cen podstawowych zbóż w skupie na 2010 rok. Do oceny modeli oraz prognoz wykorzystano współczynnik determinacji oraz średnie błędy ex post prognoz wygasłych.
The forecasting of crop prices is one of the most important factors in making decision on production farms. The appropriate forecast allows for limiting the risk connected with one’s economic activity. In this study autoregressive models have been used, which helped to determine the price forecast for crops in the purchasing centres in 2010. To determine the quality of forecast the average ex-post errors of the past forecasts have been used. The achieved results show that autoregressive models are an effective tool in forecasting the crop prices in Poland.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 254-263
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognoza ludności dla Polski na podstawie ekonometrycznej prognozy strumieni migracyjnych
Population forecast for Poland based on econometric forecasts of migration flows
Autorzy:
Anacka, Marta
Janicka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/543248.pdf
Data publikacji:
2018-08-28
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
prognozowanie demograficzne
prognozowanie migracji
modele bayesowskie
starzenie się
depopulacja
population forecasting
migration forecasting
Bayesian models
ageing
depopulation
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie wyników prognozy ludności Polski na lata 2015—2060, opartej na ekonometrycznym modelu strumieni migracyjnych. Od dotychczas tworzonych prognoz i projekcji podejście to odróżnia się trzema istotnymi założeniami: przyjęciem za przedmiot prognozy populacji rezydentów, zastosowaniem ekonometrycznych narzędzi do szacowania czterech strumieni migracyjnych (napływu oraz odpływu w podziale na cudzoziemców i Polaków) oraz uwzględnieniem (w sposób formalny) niepewności uzyskiwanych oszacowań. Wyniki badania wskazują na zgodność zastosowanych modeli strumieni migracyjnych z teoriami migracyjnymi. Prognozy przewidują nasilenie imigracji do Polski w ciągu najbliższych czterech dekad. Należy się przy tym spodziewać spadku liczby ludności i starzenia się populacji, choć tempo tych dwóch zjawisk będzie wolniejsze, niż przewidują to inne analizy demograficzne.
The aim of this article is to present the results of a population forecast for Poland for the years 2015—2060, based on an econometric model of migration flows. This approach differs from existing forecasts and projections in three significant ways: the projected population are residents, the four migration flows (i.e. inflow and outflow divided into foreigners and Polish citizens) are estimated with econometric tools and the uncertainty of the obtained estimates is taken into account (in a formal manner). The results obtained indicate consistency of the applied econometric models of migration flows with theories of migration. Immigration to Poland is expected to intensify during the next four decades. Depopulation as well as ageing are expected nevertheless, although the pace of these two phenomena will be slower than predicted in other demographic analyses.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2018, 63, 8; 5-27
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting the global and partial system condition by means of multidimensional condition monitoring methods
Prognozowanie globalnego i cząstkowego stanu za pomocą metod wielowymiarowej diagnostyki maszyn
Autorzy:
Cempel, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/280840.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
condition monitoring
multidimensional observation
singular value decomposition
generalized fault symptoms
grey models
forecasting
Opis:
Machines have many faults which evolve during their operation. If one observes some number of symptoms during the machine operation, it is possible to capture fault oriented information. One of the methods to extract fault information from such a symptom observation matrix is to apply the Singular Value Decomposition (SVD), obtaining in this way the generalized fault symptoms. The problem of this paper is to find if the total damage symptom, being a sum of all generalized symptoms is the best way to infer on machine condition or is it better to use the first generalized symptom for the same purposes. There were some new software created for this purpose, and two cases of machine condition monitoring considered, but so far it is impossible to state that one of the inference methods is better. Moreover, it seems to the author that both inference methods are complimentary for each other, and should be used together to increase the reliability of diagnostic decision.
Maszyny mają wiele uszkodzeń, które ewoluują podczas ich pracy (życia). Jeśli obserwujemy pewną liczbę symptomów stanu podczas pracy maszyny, to jesteśmy w stanie uchwycić informację uszkodzeniową zorientowaną, za pomocą tzw. symptomowej macierzy obserwacji (SOM). Jedną z metod dalszej ekstrakcji tej informacji diagnostycznej jest zastosowanie rozkładu według wartości szczególnych (SVD) do SOM. Problem postawiony w tej pracy polega na rozstrzygnięciu kwestii, czy w diagnostyce stanu używać uogólnionego symptomu całkowitego uszkodzenia maszyny, czy też posłużyć się tylko uogólnionym symptomem dominującego uszkodzenia. W tym celu stworzono dodatkowe oprogramowanie, dzięki któremu pokazano, że takie dychoto- miczne postawienie kwestii nie jest niewłaściwe. Najlepiej używać obydwa symptomy uogólnione, wtedy nasza wiedza o stanie maszyny jest pełniejsza.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2008, 46, 4; 777-797
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie modeli Mamdaniego do predykcji dobowych obciążeń wiejskich sieci elektroenergetycznych
Using of the Mamdani models to predict daily loads of rural power networks
Autorzy:
Małopolski, J.
Trojanowska, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/287238.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Tematy:
energia elektryczna
prognozowanie krótkoterminowe
modele rozmyte
electric energy
short-term forecasting
fuzzy models
Opis:
Opracowano modele z wnioskowaniem typu Mamdani do dobowego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców wiejskich, jako charakterystycznej grupy użytkowników energii. W pracy modele zbudowano dla wszystkich dni tygodnia, oddzielnie modelując profil dnia, wartość średnią mocy dobowej oraz odchylenie standardowe przebiegu dobowego obciążenia. Przeprowadzona analiza wykazała przydatność takich modeli do krótkoterminowej predykcji i ich atrakcyjność ze względu na niski nakład pracy potrzebny do opracowania.
Mamdani type concluding models were developed for twenty-four hour forecasting of electric energy demand for rural consumers, being characteristic group of energy users. For the research purposes the models were built for all weekdays, with separate modelling of day profile, twenty-four hour power average value and standard deviation of twenty-four hour load progress. Completed analysis proved usefulness of these models for short-term prediction, and their attraction due to low amount of labour necessary to prepare them.
Źródło:
Inżynieria Rolnicza; 2008, R. 12, nr 9(107), 9(107); 205-211
1429-7264
Pojawia się w:
Inżynieria Rolnicza
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami z czynnikowymi oraz modelami czynnikowymi z przełączaniem Markowa
Comparison of quality of Polish GDP forecasts prepared with dynamic factor models and factor models with Markov switching
Autorzy:
Łupiński, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/399416.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:
dynamiczne modele czynnikowe
wielowymiarowe modele przełącznikowe Markowa
prognozowanie PKB Polski
dynamic factor models
Markov switching models
forecasting Polish GDP
Opis:
W artykule zamieszczono kontynuację cyklu opracowań autora (2007, 2009, 2012) dotyczących optymalnych metod prognozowania polskich zmiennych makroekonomicznych na przykładzie Produktu Krajowego Brutto (PKB). W ramach wykonanego na potrzeby artykułu badania porównano jakość nowcastów („prognoz” teraźniejszości) i właściwych prognoz określonych na podstawie proponowanego przez Mariano i Murasawę (2003) dynamicznego modelu czynnikowego z obsługą mieszanych częstotliwości danych wejściowych i braków obserwacji (MFDG-DFM) oraz rozszerzonego o strukturę czynnikową wielowymiarowego modelu przełącznikowego Markowa (multivariate Markov switching model) zapropo-nowanego przez Kima i Nelsona (1999), a następnie zastosowanego w praktyce przez Hamiltona i Chauvet (2005). Przedstawiono zaplecze matematyczne obu modeli wskazując na modyfikacje kombinowanego podejścia filtru Kalmana oraz metody największej wiarygodności (MNW), niezbędne do estymacji nieliniowego modelu z przełączaniem reżimów zgodnie ze schematem Markowa. Uzyskane wyniki sygnalizują niewielką przewagę modelu Mariano i Murasawy, choć w zakresie „prognoz” teraźniejszości konkurencyjny model Markowowski dostarcza wyników o porównywalnej jakości.
The article is a continuation of author’s previous publications’ series (2007, 2009, 2012) devoted to optimal methods of Polish macro variables forecasting with special attention to Gross Domestic Product. In this survey quality of nowcasts and forecasts was prepared with Mariano and Murasawa (2003) dynamic factor model with mixed frequencies and missing data handling (MFDG-DFM) was compared with quality of nowcasts/forecasts computed with multivariate Markov switching model proposed by Kim and Nelson (1999) and opera-tionalized by Hamilton and Chauvet (2005). The article presents mathematical background of both models and describes in detail combined Kalman filter and maximum likelihood method used to estimate nonlinear Markov switching model. Achieved results show modest advantage of Mariano and Murasawa MFDG-DFM model Polish GDP forecasts, however in the case of nowcasts both models provide almost equal quality output.
Źródło:
Ekonomia i Zarządzanie; 2013, 5, 4; 161-179
2080-9646
Pojawia się w:
Ekonomia i Zarządzanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji
Application of exponential smoothing models in forecasting high frequency time series in the condition of lack of full information
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425251.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
forecasting
high frequency time series
complex seasonality
exponential smoothing models
systematic gaps in the data
Opis:
The paper will present the results of the application of the modified additive and multiplicative exponential smoothing models (Brown, Holt and Holt-Winters) in the interpolation and extrapolation forecasting of demand for power energy in the agglomeration A in hour periods, based on time series with systematic gaps. The basis for the construction of forecasts will be time series, from which twelve month, weekly and twenty-four hour fluctuation cycles have been eliminated. Additionally the comparative analysis of accuracy of forecasts built for classical time series models with complex seasonal fluctuations will be conducted. There also will be presented an assess of the criteria for selecting the optimal values of the smoothing constants in terms of building an ex ante forecasts.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 4 (50); 228-239
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza popytu w przemyśle hutniczym - zastosowanie modelu ze zmiennymi ukrytymi
Analysis of demand in steel and iron industry – latent variables model
Autorzy:
Barska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1046654.pdf
Data publikacji:
2019-04-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
prognozowanie
popyt
zmienne ukryte
modele ukrytych łańcuchów markowa
forecasting
demand
latent variables
hidden markov models
Opis:
Na popyt w przemyśle hutniczym wpływa wiele czynników. Nie wszystkie można zidentyfikować i zmierzyć. W artykule przedstawiono wyniki analizy popytu dla wybranego przedsiębiorstwa w latach 2010–2014. Celem przedstawionego badania jest budowa ukrytego modelu łańcuchów Markowa, który odzwierciedli punkty zwrotne zapotrzebowania na wyroby hutnicze oraz umożliwi prognozę wielkości tego zapotrzebowania. Zbadano własności prognostyczne i stabilność modelu. Przeprowadzono symulację polegającą na wygenerowaniu dużej liczby szeregów dla zadanych parametrów modelu i sprawdzeniu ich własności. Najlepiej dopasowanym modelem okazał się trójstanowy model ukrytych łańcuchów Markowa. Za jego pomocą opisano stany potencjalnie kształtujące wielkość popytu. Uwzględnienie stanu przejściowego pozwoliło uchwycić sygnał nadchodzącej zmiany pomiędzy fazami wzrostu i spadku. Zaproponowany model ukrytych łańcuchów Markowa drugiego rzędu może być alternatywą dla tradycyjnych metod analizy szeregów czasowych. Wyznaczona prognoza informuje o kształtowaniu się trendu i stanowi wskazówkę co do punktów zwrotnych koniunktury.
Demand in the steel and iron industry is influenced by multiple factors. Not all of them can be identified and measured. The paper presents the results of the analysis of the levels of demand achieved by a selected enterprise from this sector in the years 2010-2014. The aim of the study is to build a hidden Markov model which would reflect the turning points of this demand, thus making it possible to forecast its future levels. The model's forecasting properties and stability have been examined. A simulation has been carried out that involved generating a high number of series for selected model parameters and checking their properties. This demonstrated that a three-state second order hidden Markov model was most relevant to the purpose of the study. Thanks to the model's application, it was possible to describe states which could potentially shape the demand. Moreover, taking the transition state into consideration allowed spotting the signal about the upcoming replacement of the growth phase with the decline phase, and vice versa. The presented second order hidden Markov model can serve as an alternative to the traditional methods of the analysis of time series. The forecast generated by the model informs about the shaping of a trend in demand and serves as an indication of the shifts in economic cycles.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2019, 66, 4; 247-269
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 22

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies