- Tytuł:
-
Miara i odwzorowanie ryzyka forward na rynku skończonym
Forward risk measure and application in the finite market model - Autorzy:
- Utkin, Joanna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/593196.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Warunek kalibracji
Warunkowa miara ryzyka
Calibration condition
Conditional risk measure - Opis:
-
Praca dotyczy konstrukcji odwzorowania ryzyka forward w modelu rynku
skończonego określonego na strukturze drzewa. Odwzorowanie ryzyka forward jest zdefiniowane
dla danej warunkowej wypukłej miary ryzyka, spełniającej warunek kalibracji.
Odwzorowanie to nie jest niezmiennicze względem dopłat, lecz jest podaddytywne.
W różnych modelach rynków skończonych, wskazane zostały pewne warunkowe miary
ryzyka, generujące odwzorowania ryzyka forward.
The paper deals with the construction of the forward risk application in the finite market model with the tree structure. The risk forward application is defined for a given conditional convex risk measure satisfying the generalized calibration condition. Such an application is not cash invariant, but is an subadditive one. In different market models we indicate some conditional risk measures generating forward risk applications. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 100-108
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł