Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Black-Scholes Option Pricing Model" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Zastosowanie sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20
    Application of neural networks to the valuation of index option contracts on WIG20
    Autorzy:
    Kraszewska, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/275297.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    sztuczne sieci neuronowe
    wycena opcji
    model Blacka-Scholesa
    indeks WIG20
    artificial neural networks
    option pricing
    Black-Scholes model
    index WIG20
    Opis:
    W artykule zaprezentowano możliwość zaadoptowania sztucznych sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizując dane rzeczywiste z lat 2005-2009 zbudowano szereg modeli sieci neuronowych z wykorzystaniem programu Statistica. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami otrzymanymi z modelu Blacka-Scholesa. Do pomiaru dokładności prognoz modeli użyto powszechnie znane miary błędów.
    The possibility of adopting artificial neural networks to the valuation of option contracts on WIG20 Warsaw Stock Exchange is presented. Using real data from 2005-2009 several models of neural networks were examined in Statistica. The results were compared with results received using the Black-Scholes formula. To measure the accuracy of forecasting models commonly known measurement errors were used.
    Źródło:
    Pomiary Automatyka Robotyka; 2011, 15, 12; 220-222
    1427-9126
    Pojawia się w:
    Pomiary Automatyka Robotyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wyceny opcji na akcje
    Stock Option Pricing Models
    Autorzy:
    Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1835029.pdf
    Data publikacji:
    2020-05-12
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    akcyjna opcja kupna i sprzedaży
    model wyceny opcji
    model dwumianowy (Coxa-Rossa-Rubinsteina)
    model Blacka-Scholesa
    model Mertona
    stock call and put option
    option pricing model
    the binomial model (Cox-Ross-Rubinstein’s one)
    the Black-Scholes model
    the Merton model
    Opis:
    The increase of financial risk that has been observed for more than three decades has brought about the necessity of using new financial solutions increasing the efficiency of protection from the results of unexpected and disadvantageous events. A response to the investors’ new needs was a dynamic development of the market of derivative instruments, including options. Since investing in options, because of the financial lever, is highly risky, their pricing becomes a particularly significant issue. The article presents basic, most often applied mathematical models used for defining the value of stock call and put options. They include: the binomial model connected with the names of John Cox, Stephen Ross and Mark Rubinstein, the Black-Scholes model and the Merton model. In the case of the binomial model two approaches are presented that make it possible to assess the value of options – the one typical of the assumption concerning universal indifference to risk, and the one based on the method of option replication. According to the Black-Scholes model the price of options is the function of such factors as: the underlying price, the strike price, the time to expiration, the risk-free interest rate, and the volatility of the underlying asset. The Merton model, that is the most popular modification of the Black-Scholes formula, extends it to the case of options run for the shares of the companies constantly paying dividends.
    Źródło:
    Roczniki Nauk Społecznych; 2008, 36, 3; 117-137
    0137-4176
    Pojawia się w:
    Roczniki Nauk Społecznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies