Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Pipień, Mateusz" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne
    Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
    Autorzy:
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593404.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Model GARCH
    Modele wielorównaniowe
    Rozkład prawdopodobieństwa
    Szeregi czasowe
    GARCH model
    Multi-equation models
    Probability distributions
    Time-series
    Opis:
    We discuss generalisation of the conditional distribution in GARCH model and present empirical analysis indicating its empirical importance. The model is a generalised version of those presented in Pipień (2007, 2010). The flexibility of the construct involves the existence of a set of coordinates along which the fat tails and asymmetry can be modelled. In the conditional distribution both linear and nonlinear dependence between individual returns can be modelled, while the latter being described by the copula function. In the empirical part of the paper the dynamics and dependence of daily returns of WIG20 SPOT and FUTURES are discussed.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 134-142
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym
    Nonparametric Band Business Cycle Clock
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050572.pdf
    Data publikacji:
    2016-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    zegar cyklu koniunkturalnego
    metody filtracyjne
    procesy prawie okresowo skorelowane
    business cycle clock
    filtration
    almost periodically correlated processes
    Opis:
    W artykule omówiono propozycję uwzględnienia niepewności na zegarze cyklu koniunkturalnego. Stosowane podejście bazuje na reprezentacji wartości oczekiwanej realnych wskaźników makroekonomicznych jako sumy trendu i funkcji prawie okresowej w ramach równania nieparametrycznego. Ujmujemy w ten sposób łącznie dynamikę wahań koniunkturalnych, sezonowych, trendu i możliwej interakcji pomiędzy tymi komponentami. Poprzez zastosowanie nieparametrycznych metod filtracji, w celu eliminacji wahań sezonowych oraz trendu, uzyskano wartość pierwszego momentu punktów zegara jako poszczególne wartości funkcji prawie okresowej. Częstotliwości utożsamiane z wahaniami aktywności gospodarczej, jak również te, które charakteryzują dynamikę zegara cyklu, są niezmiennicze ze względu na stosowane metody filtracji.
    We discuss representation of uncertainty in the business cycle clock. We propose approach utilising description of the unconditional mean of the process, applied for modelling dynamics of macroeconomic time series, as a trend component and almost period function in a non-parametric setting. We capture the dynamics over the business cycle, trend component and seasonal fluctuations and possible interactions between these features. A particular values of the almost periodic function are key for representation of the business cycle in a clock, expressing the dynamics according to phase diagram. The set of frequencies interpreted as a properties of the business fluctuations are invariant with respect to filtration methods applied in the procedure.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 4; 375-390
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN
    Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
    Autorzy:
    Niedużak, Marcin
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422957.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    nowa informacja
    mikrostruktura rynku
    model EKOP
    prawdopodobieństwo zawarcia transakcji wynikających z napływu nowych informacji
    new information
    market microstructure
    EKOP model
    volume synchronized probability of informed trading
    Opis:
    Niniejsze opracowanie stanowi próbę syntetycznego przybliżenia fluktuacji intencji i oczekiwań inwestorów dokonujących transakcji wynikających z napływu nowej informacji na rynek (ang. informed trading). Na podstawie zmienności wolumenu i cen akcji KGHM Polska Miedź Spółki Akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oszacowano miarę prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu nowych informacji - VPIN (volume-synchronized probability of informed trading). Otrzymane wyniki badania mogą stanowić podstawę do analityczno-empirycznej weryfikacji, jak pojawiająca się na rynku informacja wpływa na zachowania inwestorów.
    This article is as an attempt to introduce fluctuation of expectations of investors who make transactions resulting from the influx of new information on the market (informed trading). The Volume-synchronized probability of informed trading was estimated on the basis of price variation of KGHM Polska Miedź S.A. shares listed on the Warsaw Stock Market. The results of this analysis might serve as an analytical and empirical basis for further verification on how new information affects investors’ behavior.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 2; 131-145
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach
    Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland
    Autorzy:
    Pipień, Mateusz
    Roszkowska, Sylwia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/574142.pdf
    Data publikacji:
    2015-10-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    dezagregacja obserwowanych kategorii makroekonomicznych
    klasyczny model regresji liniowej
    niepewność estymacji
    regionalny PKB
    regional GDP
    temporal and spatial disaggregation
    linear regression
    estimation uncertainty
    Opis:
    The paper uses a linear regression model to examine the temporal and spatial disaggregation of Poland’s gross domestic product. The authors develop an approach based on estimating the structural parameters of linear regression in which annual regional GDP and its growth rate are used as dependent variables and annual national GDP and its changes play the role of explanatory variables. Pipień and Roszkowska estimate quarterly regional GDP and its changes as functions of the regression parameters. They compare alternative approaches with respect to the level of statistical uncertainty associated with the estimates. The sample covers the 1995-2012 period and the results obtained offer precise estimates of the rate of change in regional GDP, the authors say. Their research shows that regional differences in GDP growth are relatively small.
    Celem artykułu jest scharakteryzowanie zastosowania modelu regresji liniowej w problemie czasowej i przestrzennej dezagregacji PKB polskiej gospodarki. W opisywanym podejściu przedmiotem estymacji są parametry strukturalne regresji liniowej, w której roczne PKB województw lub jego tempo zmian stanowią zmienną objaśnianą, zaś roczne PKB krajowe lub jego tempo zmian odgrywa rolę zmiennej objaśniającej. Proponuje się, aby kwartalne PKB i jego zmiany szacować dla poszczególnych województw jako funkcje parametrów regresji. Proponowane alternatywne podejścia poddano ocenie ze względu na poziom niepewności statystycznej związanej z estymacją oraz ze względu na poziom przestrzennego zróżnicowania oszacowanych wartości. W artykule przedstawiono wyniki szacunków PKB i jego zmian w województwach w okresie 1995–2012, otrzymane na podstawie zaproponowanej dwustopniowej procedury. Uzyskane wyniki szacunków poziomów PKB charakteryzują się dużą precyzją oszacowań, ale regionalne zróżnicowanie stóp wzrostu PKB otrzymanych na podstawie tego podejścia jest niewielkie. Z kolei wykorzystanie w regresji wartości tempa zmian PKB powodowało większe zróżnicowanie stóp wzrostu PKB według województw, ale błędy szacunków były większe.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2015, 279, 5; 145-169
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?
    Autorzy:
    Olszak, Małgorzata
    Pipień, Mateusz
    Roszkowska, Sylwia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/629959.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    loan supply, capital ratio, financial sector structure, financial sectordevelopment, procyclicality
    Opis:
    The paper aims at finding out what is the impact of bank capital ratios on loansupply in the EU and what factors explain the potential diversity of this impact.Applying the Blundell and Bond (1998) two step GMM estimator, we find that in thefull sample of large banks the role of capital ratio on loan growth in contractionsis relatively weak. However, if we take into account the differences in financial sector structure and development between EU countries, we find that the effectof capital ratio on lending is positive and statistically significant. Therefore, ourresults suggest that capital ratios are an important determinant of lending in thelarge EU banks in those countries where financial sector is more dominated bystock markets of is better developed. Thus, our results provide support for theview that more financially developed economies are prone to greater procyclicalimpact of capital ratios on lending of banks.
    Źródło:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 1; 167-180
    2082-0976
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies