Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Hamulczuk, Mariusz" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Stopień agregacji przestrzennej a zmienność szeregów czasowych cen surowców rolnych
    Space agregation and volatility of agricultural commodity time series prices
    Autorzy:
    Hamulczuk, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452963.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    agregacja danych
    zmienność cen
    ceny surowców rolnych
    data aggregation
    price volatility
    agricultural commodity prices
    Opis:
    Ryzyko cenowe, na jakie narażeni są uczestnicy rynku wiąże się z niepewnością, co do poziomu i kierunku zmian otrzymywanych i płaconych. W celu empirycznego oszacowania ryzyka cenowego wykorzystuje się między innymi miary zmienności historycznej. Różnego rodzaju ograniczenia powodują, że w praktyce informacja rynkowa stanowiąca odniesienie dla zachowań uczestników rynku ograniczana jest do cen przeciętnych w kraju. Ceny takie nie zawsze odzwierciedlają lokalne uwarunkowania i poprzez sam proces agregacji mogą zaniżać szacowane ryzyko zmian cen. Celem niniejszego opracowania była odpowiedź na pytanie na ile agregacja przestrzenna danych zmienia charakterystyki szeregów czasowych, a tym samym wpływa na skalę i charakter obserwowanej zmienności. Interesujące było również zbadanie faktu występowania zmienności warunkowej w zależności od stopnia agregacji cen. Materiał badawczy stanowiły tygodniowe ceny pszenicy na poziomie kraju, województwa i rynku lokalnego (targowisko).
    Price risk on the spot market is directly connected with uncertainty about change of prices paid and received by market participants. It means that the risk level is a function of the volatility of the level and relation of those prices. To assess price risk a historical price volatility measures are used among the others. Thus is needed to take into account that the risk level is associated with the local conditions. This implies an analysis of the local prices volatility. Series of average country prices which very often constitute a reference for market agents not always reveal a local circumstances. Therefore spatial aggregation of data can lead to underestimation of the risk level. The aim of the paper was to estimate the effect of spatial aggregation of agricultural prices series on their volatility. It was reasonable also to investigate an existence of conditional volatility in the series for different aggregation levels. Weakly market prices of wheat for country, voivodeship and local market level were used as an empirical material.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 180-190
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    POWIĄZANIA PRZYCZYNOWE MIĘDZY CENAMI PSZENICY W POLSCE I NIEMCZECH – ANALIZA W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI
    CAUSAL LINKS BETWEEN WHEAT PRICES IN POLAND AND GERMANY – A FREQUENCY DOMAIN APPROACH
    Autorzy:
    Hamulczuk, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453144.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    przyczynowość
    transmisja pozioma cen
    analiza spektralna
    ceny pszenicy
    causality
    vertical price transmission
    spectral analysis
    wheat prices
    Opis:
    Analiza przyczynowości w sensie Grangera w dziedzinie czasu nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przyczynowość jest wynikiem transmisji sygnałów o niskich czy o wysokich częstotliwościach. W niniejszym opracowaniu wykorzystano test Breitunga-Candelona do oceny przyczynowości w sensie Grangera w dziedzinie częstotliwości tygodniowych cen pszenicy paszowej w Polsce i Niemczech w latach 2005-2013. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie przyczynowości między cenami wskazując jednocześnie, że transmisja sygnałów cenowych z rynku niemieckiego do polskiego dotyczy głównie cykli o niskich częstotliwościach.
    Granger causality analysis in the time domain does not allow answering the question whether causality is the result of the transmission of low or high frequency signals. In this study, the Breitung-Candelon test was applied to assess Granger causality in the frequency domain for weekly prices of feed wheat in Poland and Germany in the years 2005-2013. The study confirms the existence of Granger causality between prices indicating that the transmission of price signals from the German to Polish market refers to low frequency cycles.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 83-92
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Terytorialne zróżnicowanie handlu targowiskowego w Polsce i jego uwarunkowania
    Territorial Diversification of Marketplace Trade in Poland and Its Determinants
    Территориальная дифференциация базарной торговли в Польше и ее обусловленности
    Autorzy:
    Hamulczuk, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/562689.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polski Instytut Ekonomiczny
    Tematy:
    handel targowiskowy
    handel detaliczny
    terytorialne zróżnicowanie
    marketplace trade
    retail trade
    territorial diversification
    базарная торговля
    розничная торговля территориальная
    дифференциация
    Opis:
    Celem rozważań jest przedstawienie terytorialnego zróżnicowania powierzchni sprzedażowej targowisk w Polsce oraz próba identyfikacji czynników leżących u jego podstaw. Artykuł oparto na danych wtórnych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2010-2014. Zmienną objaśnianą była powierzchnia sprzedażowa targowisk stałych w ujęciu wojewódzkim w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W badaniach wykorzystano metody korelacji, regresji oraz analizę czynników głównych. Opracowanie ma charakter badawczy. Uzyskane wyniki wskazują, że powierzchnia targowisk stałych w Polsce w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest silnie zróżnicowana terytorialnie. Poziom analizowanej zmiennej jest wyższy w regionach, w których mamy niższy poziom rozwoju gospodarczego, wyższą inflację oraz wyższą stopę bezrobocia. Powierzchnia targowiskowa jest również ujemnie powiązaną z liczbą sklepów wielkopowierzchniowych przypadających na 1000 mieszkańców, gęstością zaludnienia oraz stopniem towarowości produkcji rolniczej.
    The aim of the paper was to present the territorial diversification of sales area of marketplaces in Poland and to identify the factors underlying it. The paper is based on the Central Statistical Office’s data in 2010-2014. The dependent variable was the sales area of permanent marketplaces per 1,000 residents in Polish voivodeships. The study used the methods of correlation, regression and principal components analysis. The article is of the research nature. The results indicate that the surface of the sales area of marketplaces in Poland per 1,000 residents varies greatly between regions. The level of the analysed variable is higher in regions with a lower level of economic growth, higher inflation and higher unemployment rate. The marketplaces area is also negatively correlated with the number of large format retailers per 1,000 residents, population density and the degree of marketability of agricultural production.
    Цель рассуждений – представить территориальную дифференциацию торговой площади базаров в Польше, а также попытка выявить факторы, лежащие у ее основы. Статья основана на вторичных данных, поступающих из Центрального статистического управления за 2010-2014 гг. Объясняемой пе- ременной была площадь постоянных базаров по воеводствам в пересчете на 1000 жителей. В исследованиях использовали методы корреляции, регрессии и анализ основных факторов. Разработка имеет исследовательский характер. Полученные результаты указывают, что площадь постоянных базаров в Польше в пересчете на 1000 жителей сильно дифференцирована территориально. Уровень обсуждаемой переменной выше в регионах, в которых имеется более низкий уровень экономического развития, более высокая инфляци и более высокий уровень безработицы. Базарная площадь тоже негативно увязана с числом крупных магазинов, приходащихся на 1000 жителей, плотностью на- селения и степенью отоваривания сельскохозяйственного производства.
    Źródło:
    Handel Wewnętrzny; 2016, 6 (365); 92-102
    0438-5403
    Pojawia się w:
    Handel Wewnętrzny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena aktywności ekonomicznej w polskim sektorze bankowym w okresie pandemii COVID-19 na podstawie testów koniunktury
    Assessment of the economic activity in the Polish banking sector during the COVID-19 pandemic on the basis of business tendency surveys
    Autorzy:
    Hamulczuk, Mariusz
    Idzik, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2124986.pdf
    Data publikacji:
    2022-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    bankowość
    koniunktura
    testy koniunktury
    pandemia COVID-19
    banking
    business cycle
    business tendency surveys
    COVID-19 pandemic
    Opis:
    Jednym z obszarów gospodarki, na które pandemia COVID-19 wywarła wpływ, jest sektor bankowy. Celem badania omawianego w artykule jest uzyskanie odpowiedzi na pytania, jaka była percepcja koniunktury w sektorze bankowym w Polsce w czasie kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19 w świetle wyników testów koniunktury oraz jakie były uwarunkowania zmian koniunktury w tym okresie. Badanie przeprowadzono na podstawie testów koniunktury prowadzonych przez GUS oraz Kantar Polska w latach 2004–2021. Wnioski sformułowano na podstawie składowej trendo-cyklicznej otrzymanej metodą X-13-ARIMA. Analizy wykazały negatywny związek między siłą obostrzeń pandemicznych a koniunkturą w bankowości, szczególnie w pierwszej fazie kryzysu. Testy koniunktury pokazują, że w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię koniunktura w sektorze bankowym pogorszyła się bardziej niż podczas kryzysu finansowego z lat 2008–2009. Na rynku kredytowym można było zaobserwować zarówno dosyć gwałtowny spadek, jak i bardzo szybkie wzrosty, co spowodowało, że w 2021 r. wskaźniki koniunktury rynku kredytowego powróciły do poziomu sprzed wybuchu pandemii. Pogorszenie koniunktury na rynku depozytowym w początkowej fazie kryzysu nie było tak silne jak na rynku kredytowym, niemniej jednak nie zaobserwowano jej znaczącej poprawy w 2021 r.
    One of the areas of the economy affected by the COVID-19 pandemic is the banking sector. The aim of the study presented in the article is to answer the questions: what was the perception of the economic situation in the banking sector in Poland during the crisis caused by the COVID-19 pandemic in the light of the results of business tendency surveys, and what determined its changes over time. The research was carried out on the basis of business tendency surveys conducted by Statistics Poland and Kantar Polska in the years 2004–2021. The conclusions were based on the trend-cycle component obtained by means of the X-13-ARIMA method. The analyses showed a negative relationship between the extent of the pandemic restrictions and the economic activity in banking, especially in the first phase of the crisis. Business tendency surveys show that during this crisis, the economic situation in the banking sector deteriorated more than during the financial crisis of 2008–2009. A relatively sharp decline as well as rapid rebounds were observed in the credit market, which caused its indicators to return in 2021 to the levels recorded before the outbreak of the pandemic. In the initial phase of the crisis, the economic downturn observed in the deposit market was not as sharp as in the credit market. On the other hand, however, the economic situation in the deposit market failed to improve significantly in 2021.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2022, 67, 9; 1-23
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies