Autor: Dziawgo, Ewa - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Własności hybrydowej opcji korytarzowej
Properties of the Hybrid Options Corridor
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589755.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Opcja kupna
Opcja sprzedaży
Opcja walutowa
Ryzyko inwestycyjne
Wycena opcji
Call options
Currency options
Investment risk
Options pricing
Put option
Opis:: The article presents the issues connected with hybrid options corridor: characteristic instruments, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the price an the value of delta coefficients. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 144-156
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/609998.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: option
call option
opcja
opcja kupna
Opis:: The aim of the paper is to present the influence of time to maturity on the properties of hybrid collar options. The article presents: characteristic of collar options, the pay-off function, the influence of selected factors (the price of the underlying instrument and the option’s time to maturity) on the price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta and rho) of those options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN.
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
0459-9586
Pojawia się w:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wpływ parametru luki na ryzyko opcji sprzedaży
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/629873.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: put option, derivatives
Opis:: Gap options are singular payoffs options characterized by discontinuity of pay-offfunction. The article presents the properties of the gap put option: construction ofinstrument, the pay-off function, the pricing model, the influence of selected factorson the pricing and the value measurements of risk (coefficients delta, gamma,vega, theta, rho). The paper analyses the influence of the underlying instrument’sprice, the time maturity and the gap parameter on the risk performance of the putoptions using pricing simulations of the currency options on EUR/PLN.
Źródło:: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 119-131
2082-0976
Pojawia się w:: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Współczynnik Theta opcji barierowych
Theta Coefficient of the Barrier Options
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592702.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Opcja kupna,
Opcja sprzedaży
Call options,
Put option
Opis:: Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.
The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 26-40
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Analiza ryzyka covered call
Analysis of risk of covered call
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/583879.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: instrumenty finansowe
zarządzanie ryzykiem
financial instruments
risk management
Opis:: W wyniku wzrostu zmienności warunków rynkowych wzrasta zapotrzebowanie na nowe metody zarządzania ryzykiem, których umiejętne zastosowanie przyczyni się do poprawy wyników finansowych. Strategia covered call polega na wystawieniu opcji kupna na posiadane instrumenty podstawowe. Na giełdzie covered call jest jedną z najczęściej stosowanych strategii. W artykule przedstawiono analizę ryzyka strategii covered call. Celem opracowania jest zbadanie wpływu ceny instrumentu bazowego, czasu wygaśnięcia oraz wahań zmienności ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka strategii covered call. Ilustracja empiryczna jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna na EUR/PLN.
The changing in the volatility of market conditions increases the demand for new methods of risk management. Covered call is an option strategy where the investor holds a long position in the underlying instrument and sells call option on the same underlying instrument. The article presents the analysis of the risk of the covered strategy. The objective of the work is to present the analysis of the impact of selected factors (the price of the underlying instrument, the time to maturity, the volatility of the price of the underlying instrument) on the value of delta, gamma, vega and theta coefficient. These coefficients are the measures of options risk. The empirical illustration is carried out on the pricing simulations of the currency call option on EUR/PLN.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 95-102
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Realizacja Strategii „Europa 2020” w krajach Unii Europejskiej
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/581996.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: wzrost zrównoważony
ochrona środowiska
Strategia „Europa 2020”
Opis:: W polityce Unii Europejskiej ważne miejsce zajmuje realizacja Strategii „Europa 2020”. Jest to długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, którego głównym celem jest wdrażanie idei inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju. Celem artykułu jest porównanie stanu realizacji Strategii „Europa 2020” w krajach Unii Europejskiej. Analiza przeprowadzona jest dla lat 2010 i 2014. Przedmiotem badań są państwa Unii Europejskiej. Do osiągnięcia wyznaczonego celu zastosowano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej. W wielu krajach Unii Europejskiej widoczna jest poprawa wyników w obszarze realizacji Strategii „Europa 2020”.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 478; 142-151
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/610223.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Opis:: Corridor option belongs to the class of innovative financial instruments. The article presents the issues connected with corridor call options: characteristics of instruments, the pay-off function, the pricing model, the influence of the time to maturity and the price of the underlying instrument on the delta, gamma, vega, theta and rho coefficients. The aim of the paper is to present the analysis of the influence of the time to maturity on the risk of corridor call options. The empirical illustration included in the article is concerned with the pricing simulations of the currency corridor options on EUR/PLN.
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2014, 48, 3
0459-9586
Pojawia się w:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowych
The Influence of Volatility of the Underlying Instrument on the Price of the Barrier Options
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587268.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Barierowe opcje kupna
Instrumenty finansowe
Opcje
Barrier call options
Financial instruments
Options
Opis:: Barrier options are path-dependent options. The income from the options is influenced by the exceeding of the underlying instrument price values established at conclusion of the value (barrier) contract. The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the option price and on the value of vega coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 245-261
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej
Exotic option – innovate instrument financial engineering
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2164935.pdf
Data publikacji:: 2013-12-15
Wydawca:: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
inżynieria finansowa
risk management
financial engineering
Opis:: W warunkach narastającego zjawiska globalizacji, zarządzanie ryzykiem ma istotne znaczenie w zarządzaniu wartością firmy. Profesjonalne zarządzanie ryzykiem rynkowym może przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy. Opcje egzotyczne są innowacyjnymi instrumentami inżynierii finansowej. W artykule przedstawione są zagadnienia związane z opcjami egzotycznymi: charakterystyka i rodzaje opcji egzotycznych, własności, funkcja wypłaty, wpływ wybranych czynników na cenę oraz możliwości zastosowania w zarządzaniu ryzykiem.
In conditions growing globalization, risk management has important meaning to corporate value management. Professional management market risk can contribute for correction of financial result of firm. The exotic options are innovation instruments of financial engineering. The article presents the issues connected with exotic options: the characteristic and types of the options, properties, pay-off function and the examples of application in risk management.
Źródło:: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego; 2013, Zeszyt, XXVII; 260-273
0860-9608
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa
Risk management and companys competitiveness
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2163387.pdf
Data publikacji:: 2011-12-15
Wydawca:: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
konkurencyjność przedsiębiorstwa
risk management
competitiveness of company
Opis:: Dla funkcjonującego w coraz bardziej zmiennych warunkach rynkowych przedsiębiorstwa stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem jest konieczne w celu podjęcia strategicznych decyzji ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności. W artykule zawarta jest charakterystyka głównych metod i nowoczesnych narzędzi zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne wdrożenie może być skutecznym sposobem budowania przewagi konkurencyjnej.
For enterprises functioning in an increasingly changing market conditions the use of innovative solutions in risk management is necessary in order to take strategic decisions aimed at increasing competitiveness. The article contains a description of the main methods and modern tools of market risk management.
Źródło:: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego; 2011, Zeszyt, XXV; 283-296
0860-9608
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Dziawgo, Ewa" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język