- Tytuł:
-
Zastosowanie rozkładów uciętych i cenzurowanych w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego. Badania symulacyjne
The application of truncated and censored distributions in the quantification of operational risk - Autorzy:
- Szkutnik, Tomasz
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/592084.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Cenzurowanie danych
LDA
Ryzyko operacyjne
Ucinanie danych
Data censoring
Data truncation
Operational risk - Opis:
-
W badaniu rozpatrzone zostały różne sposoby rejestrowania zdarzeń, takie jak ucinanie i cenzurowanie danych wraz z oceną wpływu, jaki mogą wywierać na wielkość ryzyka szacowanego metodą LDA. Ignorowanie faktycznego ucinania danych
w procesie ich rejestracji lub przyjmowanie faktu ucinania jako kompromisu pomiędzy jakością informacji a kosztami ich ewidencji zostały porównane z procesem rejestracji
opartym na cenzurowaniu danych. Cenzurowanie pozwala na uzyskanie pełnej informacji o częstości zdarzeń oraz daje możliwość wykorzystania tych częściowych informacji
w procesie estymacji. Estymacja parametrów na podstawie danych cenzurowanych, wykorzystywana w innych obszarach, może być jednym z kierunków rozwoju w przypadku
ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
The study consider different ways to register processes such as truncation and censoring of data together with the impact they may have on LDA method. Ignorance of factual truncation of data in the process of their registration or acceptance of the fact of their being truncated as a compromise between the quality of information and the cost of their record were compared with the registration process based on the censorship of information. Censoring of data allows one to get complete information about the frequency of events as well as to implement this partial information further in the process of parameter estimation. Estimation of parameters on the basis of data censoring, may be one of the directions of development also in the case of operational risk in financial institutions. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 264; 109-134
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł