Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "wariancja" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Application of Allan variance in gyroscopic sensor noise analysis
    Autorzy:
    Kotas, R.
    Kamiński, M.
    Marciniak, P.
    Sakowicz, B.
    Napieralski, A.
    Kurzych, A.
    Krajewski, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/397740.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Łódzka. Wydział Mikroelektroniki i Informatyki
    Tematy:
    Allan variance
    gyroscope
    accelerometer
    MEMS
    wariancja Allana
    żyroskop
    akcelerometr
    Opis:
    The paper presents the investigation of gyroscopic sensor noise properties used in the construction of body position detection device for posturographic testing. The first part shows the sources of noise in gyro sensors and their measurement methods. In the second part of the paper, the authors describe their own research on the efficiency of the calculation of the Allan variance (one of the popular noise evaluation methods) and the wrong concept of calculations acceleration. The article concludes with an explanation of the reasons for the lack of theoretical research and the results of practical measurements of the sensors used in the project.
    Źródło:
    International Journal of Microelectronics and Computer Science; 2017, 8, 1; 10-15
    2080-8755
    2353-9607
    Pojawia się w:
    International Journal of Microelectronics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
    Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
    Autorzy:
    Fałdziński, Marcin
    Pietrzak, Michał Bernard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1364901.pdf
    Data publikacji:
    2015-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    DCC-GARCH model
    interdependence
    conditional variance
    model DCC-GARCH
    współzależności
    warunkowa wariancja
    Opis:
    The article seeks to investigate the issue of interdependence that during crisis periods in the capital markets is of particular importance due to the likelihood of causing a crisis in the real economy. The research objective of the article is to identify this interdependence in volatility. Therefore, first we propose our own modification of the DCC-GARCH model which is so designed as to test for interdependence in conditional variance. Then, the DCC-GARCH-In model was used to study interdependence in volatility of selected stock market indices. The results of the research confirmed the presence of interdependence among the selected markets.
    W artykule podjęto zagadnienie współzależności między rynkami, które w sytuacjach kryzysowych na rynkach kapitałowych nabiera szczególnego znaczenia, ze względu na możliwość spowodowania kryzysu w sferze realnej. Celem proponowanego artykułu jest identyfikacja współzależności w zakresie zmienności. W związku z tym, zaprezentowano najpierw autorską modyfikację modelu DCC-GARCH, w którego konstrukcji uwzględniono wpływ zmienności ze strony innych rynków. Zaproponowana specyfikacja modelu DCC-GARCH-In pozwala na badanie współzależności między zmiennymi w zakresie wariancji warunkowej. Następnie model DCC-GARCH-In zastosowany został do badania współzależności w zakresie zmienności dla wybranych indeksów giełdowych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na potwierdzenie występowania wzajemnego oddziaływania między wybranymi rynkami w zakresie zmienności.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2015, 62, 4; 397-413
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Precious metals roles in investment portfolio – a comparative analysis from the perspective of selected European countries
    Rola metali szlachetnych w portfelu inwestycyjnym − analiza porównawcza z perspektywy wybranych państw europejskich
    Autorzy:
    Walczak-Gańko, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591720.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Beta coefficient
    Conditional variance
    Precious metals
    Safe haven
    Metale szlachetne
    Safe heaven
    Warunkowa wariancja
    Współczynnik beta
    Opis:
    The paper presents conclusions from the research concerned with the effectiveness and roles of precious metals in investment portfolios from the point of view of Austrian, Slovakian and Slovenian investors. The ATX, SAX and SBITOP indices were used to represent the market. The analyses cover the years 2007-2013 taking into account different performance of stock exchange indices at that time. The precious metals to be examined were gold, silver, platinum and palladium. In most of the periods under discussion, characterized by differentiated stock exchange performance of the three markets, precious metals featured beta coefficient at a low positive or even negative level. This further indicates that there is a low interdependency of their rates of return with the main exchange indices, and consequently these assets may be considered as alternative investments. However, attention should be paid to the fact that each of these metals is characterized by different investment characteristics such as return rate or risk.
    W artykule przedstawiono wnioski z badań dotyczących potencjalnych korzyści i ryzyka wprowadzenia do portfela inwestycyjnego walorów odzwierciedlających zmiany cen metali szlachetnych z punktu widzenia inwestora austriackiego, słowackiego oraz słoweńskiego. Za reprezentację rynku posłużyły indeksy ATX, SAX, oraz SBITOP. Rozważania dotyczą lat 2007-2013 i uwzględniają odmienne zachowanie indeksów giełdowych w tym czasie. Pod uwagę wzięto cztery metale szlachetne: złoto, srebro, platynę i pallad. W większości rozpatrywanych okresów, które charakteryzowało odmienne zachowanie indeksu giełdowego na trzech omawianych rynkach, metale szlachetne cechowały się współczynnikiem beta na niskim dodatnim lub nawet ujemnym poziomie, co wskazuje na niewysoką współzależność ich stóp zwrotu z głównymi indeksami giełdowymi, a co za tym idzie − umożliwia rozpatrywanie tych aktywów jako inwestycji alternatywnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że każdy z tych metali charakteryzuje się innymi własnościami inwestycyjnymi, takimi jak stopa zwrotu czy ryzyko.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 188-200
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bi-Criteria Stochastic Generalized Transportation Problem: Expected Cost and Risk Minimization
    Autorzy:
    Anholcer, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578594.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Variance of the cost
    Equalization method
    Expected cost
    Stochastic methods
    Metoda stochastyczna
    Spodziewany koszt
    Wariancja kosztów
    Metoda wyrównania
    Opis:
    In the paper we consider a bi-criteria version of the Stochastic Generalized Transportation Problem, where one goal is the minimization of the expected total cost, and the second one is the minimization of the risk. We present a model and a solution method for this problem.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 5-19
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical analysis of rail electromagnetic testing signals
    Analiza statystyczna sygnałów defektoskopii szyn torów kolejowych
    Autorzy:
    Javorskij, I.
    Isayev, I.
    Nichoga, V.
    Trokhym, G.
    Grudziński, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/328766.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
    Tematy:
    defektoskopia szyn kolejowych
    okresowo skorelowane procesy losowe
    gęstość widmowa
    wariancja
    rail testing
    periodically correlated random processes
    spectral density
    Opis:
    The statistical approach to the rail testing tasks is preserved. The rail testing signals are ob-tained using the magneto-dynamical selecting method on the Lviv railway track section (Ukraine). The stationary frequency ranges for signals from typical non-faulted and faulted rails are investigated. The frequency range corresponding to defects image display is established. The basis of periodically correlated random processes (PCRP) and the scope of tasks which appear in rail testing using the PCRP methods analysis are stated. The complex of defect rail signals non-stationary correlation analysis is carried out. The possibilities of using the PCRP methods for separating the defect useful signal and localizing the defects on the early stage of their growth are shown.
    W pracy podano podejście statystyczne do problemu defektoskopii szyn torów kolejowych. Sygnały testowe otrzymane za pomocą metody magnetodynamicznej selekcji na odcinkach kolei Lwowskiej. Zbadano zakres częstotliwości sygnałów szyn z defektami i bez defektów w przybli-żeniu stacjonarnym. Omówiono zasady stosowania teorii okresowo skorelowanych procesów lo-sowych (OSPL) przy defektoskopii szyn kolejowych. Przeanalizowano wyniki niestacjonarnej analizy korelacyjnej sygnałów torów bez defektów. Wskazano możliwości stosowania metod statystyki OSPL dla wyodrębnienia sygnału użytecznego przy lokalizacji defektów torów we wczesnym stadium ich powstania.
    Źródło:
    Diagnostyka; 2004, 30, T. 1; 217-220
    1641-6414
    2449-5220
    Pojawia się w:
    Diagnostyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testing of the Prediction Unbiasedness on the Basis of Janus Quotient
    O testowaniu nieobciążoności predykcji na podstawie współczynnika Janusowego
    Autorzy:
    Wywiał, Janusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1808297.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    test statistic
    prediction error
    unbiasednees
    Janus quotient
    quadratic form of normally distributed vector
    approximation of distribution function
    residual variance
    prediction variance
    Test statystyczny
    błąd predykcji
    nieobciążoność
    współczynnik Janusowy
    forma
    kwadratowa wektora o rozkładzie normalnym
    aproksymacja funkcji dystrybuanty
    wariancja resztowa
    wariancja predykcji
    Opis:
    The problem of choosing the appropriate predictor is being considered. Generally, in this paper the analysis is focused on the problem of unbiasedness of the predictors. Several tests attempting to verify the unbiasedness of three predictors of the linear trend are proposed. They are based on some modifications of the well-known Janus quotient being a ratio of the variance of prediction errors and the residual variance. In general each of the considered test statistic can be represented as the ratio of two quadratic forms of normal vectors. These two quadratic forms can be dependent, so its distribution function has to be approximated. An example of testing hypothesis on unbiasedness is presented. The obtained results can be generalized in the case of prediction on the basis of regression models.
    W pracy jest rozważany problem wyboru odpowiedniego predykatora. Przyjęto, że postulowanym kryterium tego wyboru jest jego nieobciążoność. W pracy są proponowane testy na nieobciążoność predykcji trzech predyktorów trendu liniowego. Punktem wyjścia konstrukcji sprawdzianów testów jest znany współczynnik Janusowy używany do oceny dokładności ciągów wyznaczanych prognoz, który jest ilorazem wariancji predykcji ex-post i wariancji resztowej. Z formalnego punktu widzenia każdy z rozważanych sprawdzianów testów jest ilorazem dwóch form kwadratowych wektora zmiennych o rozkładzie normalnym. Te formy kwadratowe mogą być zależne. Dlatego w celu wyznaczenia rozkładu prawdopodobieństwa sprawdzianu testu jest adaptowana jedna ze znanych metod pozwalających na przybliżone wyliczanie wartości jego dystrybuanty. Rozważania zilustrowano przykładem. Otrzymane w pracy wyniki można uogólnić na przypadek predykcji na podstawie modelu regresji.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 42-51
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Lifetime prediction method for MEMS gyroscope based on accelerated degradation test and acceleration factor model
    Metoda prognozowania czasu pracy żyroskopu MEMS na podstawie testu przyspieszonej degradacji i modelu współczynnika przyspieszenia
    Autorzy:
    Liu, Yao
    Wang, Yashun
    Fan, Zhengwei
    Hou, Zhanqiang
    Zhang, Shufeng
    Chen, Xun
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/301995.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    MEMS gyroscope
    temperature stress
    accelerated degradation test
    acceleration factor model
    Allan variance
    żyroskop MEMS
    naprężenie cieplne
    test przyspieszonej degradacji
    model współczynnika przyspieszenia
    wariancja Allana
    Opis:
    The reliability analysis of MEMS gyroscope under long-term operating condition has become an urgent requirement with the enlargement of its application scope and the requirement of good durability. In this study we propose a lifetime prediction method for MEMS gyroscope based on accelerated degradation tests (ADTs) and acceleration factor model. Firstly, the degradation characteristic (bias instability) is extracted based on Allan variance. The effect of temperature stress on the degradation rate of bias instability is analyzed, and it shows that the degradation rate of bias instability would increase with the increase of the temperature. Secondly, the ADTs of MEMS gyroscope are designed and conducted, the degradation model of MEMS gyroscope is established based on the output voltage of MEMS gyroscope and Allan variance. Finally, the acceleration factor model of MEMS gyroscope under temperature stress is derived, and the lifetime of the MEMS gyroscope is predicted based on two group tests data under high stress level. The results show that the lifetime calculated by the acceleration factor model and mean lifetime under high stress levels is close to the mean lifetime calculated by the linear equation at normal temperature stress.
    Analiza niezawodności żyroskopu MEMS w warunkach długotrwałej pracy stała się pilną koniecznością wraz z rozszerzeniem zakresu jego zastosowania i wprowadzeniem wymogu dobrej trwałości. W niniejszym artykule, zaproponowano metodę prognozowania czasu pracy żyroskopu MEMS w oparciu o testy przyspieszonej degradacji i model współczynnika przyspieszenia. W pierwszej kolejności, wyznaczono charakterystykę degradacji (niestabilność wskazań) na podstawie wariancji Allana. Analizowano wpływ naprężenia cieplnego na szybkość degradacji w zakresie niestabilności wskazań. Analiza wykazała, że szybkość degradacji wzrastała wraz ze wzrostem temperatury. Następnie, opracowano i przeprowadzono testy przyspieszonej degradacji żyroskopu MEMS, a model jego degradacji ustalono na podstawie napięcia wyjściowego żyroskopu i wariancji Allana. Na koniec, wyprowadzono model współczynnika przyspieszenia dla żyroskopu MEMS w warunkach naprężenia cieplnego, a żywotność żyroskopu prognozowano na podstawie danych z dwóch testów grupowych przeprowadzonych w warunkach wysokiego naprężenia. Wyniki pokazują, że czas pracy obliczony na podstawie modelu współczynnika przyspieszenia i średni czas pracy przy wysokich poziomach naprężeń są zbliżone do średniego czasu pracy obliczonego na podstawie równania liniowego przy normalnym naprężeniu cieplnym.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2020, 22, 2; 221-231
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparative analysis of sigma-based, quantile-based and time series VaR estimators
    Analiza porównawcza estymatorów VaR opartych na wariancji, na metodach kwantylowych i metodach szeregów czasowych
    Autorzy:
    Małecka, Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654321.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    VaR
    oszacowanie VaR
    obciążenie estymatora VaR
    wariancja estymatora VaR
    eksperyment Monte Carlo
    VaR estimate
    bias of the VaR estimator
    variance of the VaR estimator
    Monte Carlo experiment
    Opis:
    Od czasu wprowadzenia VaR pod koniec XX wieku, miara ta stała się najpopularniejszą miarą ryzyka. Jako główne jej zalety uznaje się: łatwość interpretacji, możliwość uzyskania syntetycznej informacji o poziomie ryzyka w postaci jednaj liczby oraz porównywalność poziomów ryzyka raportowanych przez różne instytucje. Jednak możliwość porównywania poziomów ryzyka pozostaje w sprzeczności z faktem stosowania różnych procedur wyznaczania tej miary. Wybór metody estymacji jest wewnętrzną decyzją przedsiębiorstwa i nie podlega regulacjom międzynarodowego nadzoru bankowego. Praca poświęcona została analizie porównawczej błędów estymatora związanych z konkurencyjnymi metodami szacowania VaR. Za pomocą badania Monte Carlo porównano cztery metody, wśród których wybrano dwie oparte na założeniu stacjonarności rozkładu – metodę wariancji-kowariancji oraz symulacji historycznej – oraz dwie metody szeregów czasowych – GARCH i RiskMetricsTM. Analiza porównawcza została przeprowadzona ze względu na wybór metody estymacji, długość szeregu czasowego oraz poziom tolerancji VaR.Wyniki badania pokazały przewagę estymatorów VaR opartych na wariancji nad kwantylową metodą symulacji historycznej. Ponadto porównanie estymatorów opartych na założeniu stacjonarności z estymatorami wywodzącymi się z metod szeregów czasowych pokazało, że uwzględnienie zmienności parametrów pozwoliło na znaczącą redukcję obciążenia i wariancji estymatorów.
    Since its inception at the end of the XX century, VaR risk measure has gained massive popularity. It is synthetic, easy in interpretation and offers comparability of risk levels reported by different institutions. However, the crucial idea of comparability of reported VaR levels stays in contradiction with the differences in estimation procedures adopted by companies. The issue of the estimation method is subject to the internal company decision and is not regulated by the international banking supervision. The paper was dedicated to comparative analysis of the prediction errors connected with competing VaR estimation methods. Four methods, among which two stationarity-based – variance-covariance and historical simulation – and two time series methods – GARCH and RiskMetricsTM – were compared through the Monte Carlo study. The analysis was conducted with respect to the method choice, series length and VaR tolerance level.The study outcomes showed the superiority of the sigma-based method of variance-covariance over the quantile-based historical simulation. Furthermore the comparison of the stationarity-based estimates to the time series results showed that allowing for time-varying parameters in the estimation technique significantly reduces the estimator bias and variance.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 1, 311
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimating the noise-related error in continuous-time integrator-based ADCs
    Autorzy:
    Gosselin, P.
    Koukab, A.
    Kayal, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/398023.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Łódzka. Wydział Mikroelektroniki i Informatyki
    Tematy:
    noise
    white noise
    flicker noise
    error
    accuracy
    standard deviation
    variance
    integrator-based ADC
    incremental
    Sigma-Delta
    szum
    szum biały
    fliker-szum
    błąd
    dokładność
    odchylenie standardowe
    wariancja
    ADC
    Opis:
    From first-order incremental ΣΔ converters to controlled-oscillator-based converters, many ADC architectures are based on the continuous-time integration of the input signal. However, the accuracy of such converters cannot be properly estimated without establishing the impact of noise. In fact, noise is also integrated, resulting in a random error that is added to the measured value. Since drifting phenomena may make simulations and practical measurements unable to ensure longterm reliability of the converters, a theoretical tool is required. This paper presents a solution to compute the standard deviation of the noise-generated error in continuous-time integrator-based ADCs, under the assumption that a previous measure is used to calibrate the system. In addition to produce a realistic case, this assumption allows to handle a theoretical issue that made the problem not properly solvable. The theory is developed, the equations are solved in the cases of pure white noise, pure flicker noise and low-pass filtered white noise, and the implementation issues implied by the provided formulas are addressed.
    Źródło:
    International Journal of Microelectronics and Computer Science; 2016, 7, 2; 54-59
    2080-8755
    2353-9607
    Pojawia się w:
    International Journal of Microelectronics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Law of the iterated logarithm type results for random vectors with infinite second moments
    Autorzy:
    Einmahl, Uwe
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747822.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Hartman-Wintner LIL, functional LIL, infinite variance, LIL behavior, very slowly varying function, cluster sets, strong invariance principle.
    PIL Hartmana-Wintnera, funkcjonalne PIL, nieskonczona wariancja, zachowania typu PIL, funkcje wolno zmieniajace sie, zbiory skupien, zasada silnej niezmienniczosci.
    Opis:
    Ten tekst jest rozszerzona wersja prezentacji autora na konferencji A path through probability in honour of F.Thomas BRUSS które odbyła sie na Unversite Libre de Bruxelles w Brukseli w dniach 9-11 wrzesnia 2015 roku. W pierwszej czesci przedstawiam niektóre wyniki uogólniajac klasyczne prawo Hartmana-Wintnera iterowanego logarytmu dla zmiennych 1-wymiarowych z nieskonczonym drugim momentem, a nastepnie pokazuje, jak te wyniki moga byc rozszerzone do zagadnien d-wymiarowych. Wywody koncze na ogólnym funkcjonalnym prawie tego typu.
    This survey paper is an extended version of the author’s presentation at the conference in honor of Professor F. Thomas Bruss at the occasion of his retirement as Chair of Math´ematiques G´en´erales from the Unversit´e Libre de Bruxelles which was held September 9-11, 2015 in Brussels. I first present some results generalizing the classical Hartman-Wintner law of the iterated logarithm to 1-dimensional variables with infinite second moments and then I show how these results can be further extended to the d-dimensional setting. Finally, I look at general functional law of the iterated logarithm type results.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2016, 44, 1
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies