Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "variance estimator" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Variance estimation in stratified adaptive cluster sampling
    Autorzy:
    Yasmeen, Uzma
    Noor-ul-Amin, Muhammad
    Hanif, Muhammad
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2034098.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    variance estimator
    stratified sampling
    stratified adaptive cluster sampling (SACS)
    Opis:
    In many sampling surveys, the use of auxiliary information at either the design or estimation stage, or at both these stages is usual practice. Auxiliary information is commonly used to obtain improved designs and to achieve a high level of precision in the estimation of population density. Adaptive cluster sampling (ACS) was proposed to observe rare units with the purpose of obtaining highly precise estimations of rare and specially clustered populations in terms of least variances of the estimators. This sampling design proved to be more precise than its more conventional counterparts, including simple random sampling (SRS), stratified sampling, etc. In this paper, a generalised estimator is anticipated for a finite population variance with the use of information of an auxiliary variable under stratified adaptive cluster sampling (SACS). The bias and mean square error expressions of the recommended estimators are derived up to the first degree of approximation. A simulation study showed that the proposed estimators have the least estimated mean square error under the SACS technique in comparison to variance estimators in stratified sampling.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 1; 173-184
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of the density and cumulative distribution functions of the exponentiated Burr XII distribution
    Autorzy:
    Hassan, Amal S.
    Assar, Salwa M.
    Ali, Kareem A.
    Nagy, Heba F.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1917020.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-08
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    exponentiated Burr Type XII model
    least squares estimator
    maximum likelihood estimator
    uniform minimum variance unbiased estimator
    weighted least squares estimator
    Opis:
    The exponentiated Burr Type XII (EBXII) distribution has wide applications in reliability and economic studies. In this article, the estimation of the probability density function and the cumulative distribution function of EBXII distribution is considered. We examine the maximum likelihood estimator, the uniformly minimum variance unbiased estimator, the least squares estimator, the weighted least squares estimator, the maximum product spacing estimator, the Cramér–von-Mises estimator, and the Anderson–Darling estimator. We derive analytical forms for the bias and mean square error. A simulation study is performed to investigate the consistency of the suggested methods of estimation. Data relating to the wind speed and service times of aircraft windshields are used with the studied methods. The simulation studies and real data applications have revealed that the maximum likelihood estimator performs more efficiently than its remaining counterparts.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 171-189
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape
    O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu
    Autorzy:
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905056.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    procrustes analysis
    procrustes mean
    variance of shape estimator
    projection depth
    capital flow
    Opis:
    In this paper we investigate whether in the statistical inference for shapes of economic systems it is useful to modify least squares methods (commonly used Procrustes approach) by applying data depth concept. In the paper theoretical considerations are illustrated with examples of multidimensional financial time series.
    W artykule badamy czy w zagadnieniach wnioskowania statystycznego odnośnie do kształtów układów ekonomicznych użytecznym jest zmodyfikować estymatory najmniejszych kwadratów (powszechnie wykorzystywaną metodę Prokrusta) przez zastosowanie metod koncepcji głębi danych. W artykule rozważania teoretyczne ilustrujemy przykładami dotyczącymi finansowych wielowymiarowych szeregów czasowych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparative analysis of sigma-based, quantile-based and time series VaR estimators
    Analiza porównawcza estymatorów VaR opartych na wariancji, na metodach kwantylowych i metodach szeregów czasowych
    Autorzy:
    Małecka, Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654321.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    VaR
    oszacowanie VaR
    obciążenie estymatora VaR
    wariancja estymatora VaR
    eksperyment Monte Carlo
    VaR estimate
    bias of the VaR estimator
    variance of the VaR estimator
    Monte Carlo experiment
    Opis:
    Od czasu wprowadzenia VaR pod koniec XX wieku, miara ta stała się najpopularniejszą miarą ryzyka. Jako główne jej zalety uznaje się: łatwość interpretacji, możliwość uzyskania syntetycznej informacji o poziomie ryzyka w postaci jednaj liczby oraz porównywalność poziomów ryzyka raportowanych przez różne instytucje. Jednak możliwość porównywania poziomów ryzyka pozostaje w sprzeczności z faktem stosowania różnych procedur wyznaczania tej miary. Wybór metody estymacji jest wewnętrzną decyzją przedsiębiorstwa i nie podlega regulacjom międzynarodowego nadzoru bankowego. Praca poświęcona została analizie porównawczej błędów estymatora związanych z konkurencyjnymi metodami szacowania VaR. Za pomocą badania Monte Carlo porównano cztery metody, wśród których wybrano dwie oparte na założeniu stacjonarności rozkładu – metodę wariancji-kowariancji oraz symulacji historycznej – oraz dwie metody szeregów czasowych – GARCH i RiskMetricsTM. Analiza porównawcza została przeprowadzona ze względu na wybór metody estymacji, długość szeregu czasowego oraz poziom tolerancji VaR.Wyniki badania pokazały przewagę estymatorów VaR opartych na wariancji nad kwantylową metodą symulacji historycznej. Ponadto porównanie estymatorów opartych na założeniu stacjonarności z estymatorami wywodzącymi się z metod szeregów czasowych pokazało, że uwzględnienie zmienności parametrów pozwoliło na znaczącą redukcję obciążenia i wariancji estymatorów.
    Since its inception at the end of the XX century, VaR risk measure has gained massive popularity. It is synthetic, easy in interpretation and offers comparability of risk levels reported by different institutions. However, the crucial idea of comparability of reported VaR levels stays in contradiction with the differences in estimation procedures adopted by companies. The issue of the estimation method is subject to the internal company decision and is not regulated by the international banking supervision. The paper was dedicated to comparative analysis of the prediction errors connected with competing VaR estimation methods. Four methods, among which two stationarity-based – variance-covariance and historical simulation – and two time series methods – GARCH and RiskMetricsTM – were compared through the Monte Carlo study. The analysis was conducted with respect to the method choice, series length and VaR tolerance level.The study outcomes showed the superiority of the sigma-based method of variance-covariance over the quantile-based historical simulation. Furthermore the comparison of the stationarity-based estimates to the time series results showed that allowing for time-varying parameters in the estimation technique significantly reduces the estimator bias and variance.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 1, 311
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of Quadratic Finite Population Functions Using Calibration
    Autorzy:
    Pumputis, Dalius
    Čiginas, Andrius
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465643.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    calibrated estimator
    penalized calibration
    auxiliary variables
    approximate variance
    Opis:
    Since the quadratic finite population functions can be expressed as totals over a synthetic population consisting of some ordered pairs of elements of the initial population, the traditional and penalized calibration technique is used to derive some calibrated estimators of the quadratic finite population functions. A linear combination of estimators discussed is considered as well. A comparison of approximate variances of the calibrated estimators is also presented. A simulation study is performed to analyze the empirical properties of the calibrated estimators of the finite population variance and covariance which appear as special cases of the quadratic functions. It is shown also how the calibrated estimators of the population covariance (variance) can be applied in regression estimation of the finite population total.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2011, 12, 2; 309-330
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fuzzy regression : a scalar variable formation
    Autorzy:
    Guo, R.
    Guo, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2069559.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
    Tematy:
    credibility measure
    fuzzy variable
    fuzzy regression
    M-estimator
    variance-covariance matrix
    Opis:
    In reliability, quality control and risk analysis, fuzzy methodologies are more and more involved and inevitably introduced difficulties in seeking fuzzy functional relationship between factors. In this paper, we propose a scalar variable formation of fuzzy regression model based on the credibility measure theoretical foundation. It is expecting our scalar variable treatments on fuzzy regression models will greatly simplify the efforts to seeking fuzzy functional relationship between fuzzy factors. An M-estimator for the regression coefficients is obtained and accordingly the properties and the variance-covariance for the coefficient M-estimators are also investigated in terms of weighted least-squares arguments. Finally, we explore the asymptotic membership function for the coefficient M-estimators.
    Źródło:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2008, 1; 159--167
    2084-5316
    Pojawia się w:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On estimation of parameters in the bivariate linear errors-in-variables model
    Autorzy:
    Czapkiewicz, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338894.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    regression line
    variance component
    simulation study
    maximum likelihood method
    estimator
    replication model
    Opis:
    We discuss some methods of estimation in bivariate errors-in-variables linear models. We also suggest a method of constructing consistent estimators in the case when the error disturbances have the normal distribution with unknown parameters. It is based on the theory of estimating variance components in linear models. A simulation study is presented which compares this estimator with the maximum likelihood one.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 4; 401-410
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimating the population mean using a complex sampling design dependent on an auxiliary variable
    Autorzy:
    Chaudhuri, Arijit
    Samaddar, Sonakhya
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2034118.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-15
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Des Raj and symmetrized Des Raj estimator and associated variance
    Hartley-Ross
    Horvitz-Thompson
    Lahiri-Midzuno-Sen
    Murthy
    Rao-Hartley-Cochran procedures vis-a-vis SRSWOR and SRSWR
    Hansen-Hurwitz estimation and variance
    Opis:
    In surveying finite populations, the simplest strategy to estimate a population total without bias is to employ Simple Random Sampling (SRS) with replacement (SRSWR) and the expansion estimator based on it. Anything other than that including SRS Without Replacement (SRSWOR) and usage of the expansion estimator is a complex strategy. We examine here (1) if from a complex sample at hand a gain in efficiency may be unbiasedly estimated comparing the ”rival population total-estimators” for the competing strategies and (2) how suitable model-expected variances of rival estimators compete in magnitude as examined numerically through simulations.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 1; 39-54
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Class of Chain Ratio-Cum-Dual to Ratio Type Estimator with Two Auxiliary Characters Under Double Sampling in Sample Surveys
    Autorzy:
    Choudhury, S.
    Singh, B. K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465944.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    auxiliary variate
    double sampling
    chain ratio-cum-dual to ratio estimator
    bias
    variance
    efficiency
    Opis:
    This paper considers a chain ratio-cum-dual to ratio type estimator for estimating population mean of the study variate using two auxiliary variates under double (two-phase) sampling procedure, when the information on another additional auxiliary variate is available along with the main auxiliary variate. The asymptotically optimum estimators (AOEs) in the class are identified in two different cases with their bias and variances. The optimum values of the first phase and second phase sample sizes have been obtained for the fixed cost of survey. Theoretical and empirical studies have also been done to demonstrate the efficiency of the proposed estimator with respect to strategies which utilized the information on two auxiliary variates.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2012, 13, 3; 519-536
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Performance of variance function estimators for autoregressive time series of order one: asymptotic normality and numerical study
    Autorzy:
    Borkowski, P.
    Mielniczuk, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206217.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    autoregressive process
    bandwidth
    heteroscedasticity
    integrated squared error
    local linear and local maximum likelihood estimator
    difference-based estimator
    geometric moment contraction
    variance function
    volatility
    Opis:
    We study performance of several conditional variance estimators for an autoregressive time series which include local linear smoothers with various bandwidths, local likelihood and difference-based estimators. In the theoretical part, asymptotic normality of the local linear estimator of variance with no mixing assumptions imposed on the underlying process is proved. Moreover, numerical examples performed reveal that a two-stage local linear smoother with a bandwidth, proposed by Ruppert, Sheather and Wand, used to estimate the regression function and a simple rule of thumb bandwidth for variance estimation performs best for variances without much structure, whereas the bandwidth considered by Fan and Yao works very well for much more variable variances.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2012, 41, 2; 415-441
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies