Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "multivariate" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 186
Tytuł:
Power generalization of Chebyshev’s inequality – multivariate case
Autorzy:
Budny, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1193069.pdf
Data publikacji:
2019-08-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
multivariate Chebyshev’s inequality
Mahalanobis distance
multivariate normal distribution
multivariate t distribution
Opis:
In the paper some multivariate power generalizations of Chebyshev’s inequality and their improvements will be presented with extension to a random vector with singular covariance matrix. Moreover, for these generalizations, the cases of the multivariate normal and the multivariate t distributions will be considered. Additionally, some financial application will be presented.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2019, 20, 3; 155-170
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some notes on multivariate statistical process control
Autorzy:
Rogalewicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406740.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
hotelling control charts
MSPC
multivariate statistical process control
multivariate surveillance
Opis:
In the article some features of multivariate statistical process control were introduced. Advantages and disadvantages of multivariate control charts (Hotelling charts) - counterpart of traditional Shewhart control charts in multivariate space - were also shown. The author pointed out the advantage of Hotelling charts over traditional ones in some situations. The main part of the paper is a multivariate surveillance procedure based on the division on two stages: Phase I (phase of stabilization) and Phase II (phase of monitoring). After describing some elements of multivariate statistical process control implementation (considered from the methodological point of view) author introduced two most popular control charts used in industrial practice: control charts for individual observations and for means. The article is summarized by some author's conclusions concerning popularity of multivariate surveillance and future directions of his work.
Źródło:
Management and Production Engineering Review; 2012, 3, 4; 80-86
2080-8208
2082-1344
Pojawia się w:
Management and Production Engineering Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivariate negative binomial distributions generated by multivariate exponential distributions
Autorzy:
Kopociński, Bolesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338938.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
bivariate geometrical distribution
multivariate exponential distribution
multivariate negative binomial distribution
Opis:
We define a multivariate negative binomial distribution (MVNB) as a bivariate Poisson distribution function mixed with a multivariate exponential (MVE) distribution. We focus on the class of MVNB distributions generated by Marshall-Olkin MVE distributions. For simplicity of notation we analyze in detail the class of bivariate (BVNB) distributions. In applications the standard data from [2] and [7] and data concerning parasites of birds from [4] are used.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 4; 463-472
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Classification problems based on regression models for multi-dimensional functional data
Autorzy:
Górecki, Tomasz
Krzyśko, Mirosław
Wołyński, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465780.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
multivariate functional data
functional data analysis
multivariate functional regression
classification
Opis:
Data in the form of a continuous vector function on a given interval are referred to as multivariate functional data. These data are treated as realizations of multivariate random processes. We use multivariate functional regression techniques for the classification of multivariate functional data. The approaches discussed are illustrated with an application to two real data sets.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2015, 16, 1; 97-110
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The use of multivariate analysis of the radon variability in the underground laboratory and indoor environment
Autorzy:
Filipović, J.
Maletić, D.
Udovičić, V.
Banjanac, R.
Joković, D.
Savić, M.
Veselinović, N.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/147023.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Tematy:
multivariate analysis
radon variability
Opis:
The paper presents results of multivariate analysis of variations of radon concentrations in the shallow underground laboratory and a family house, depending on meteorological variables only. All available multivariate classifi cation and regression methods, developed for data analysis in high-energy physics and implemented in the toolkit for multivariate analysis (TMVA) software package in ROOT, are used in the analysis. The result of multivariate regression analysis is a mapped functional behaviour of variations of radon concentration depending on meteorological variables only, which can be used for the evaluation of radon concentration, as well as to help with modelling of variation of radon concentration. The results of analysis of the radon concentration variations in the underground laboratory and real indoor environment, using multivariate methods, demonstrated the potential usefulness of these methods. Multivariate analysis showed that there is a potentially considerable prediction power of variations of indoor radon concentrations based on the knowledge of meteorological variables only. In addition, the online system using the resulting mapped functional behaviour for underground laboratory in the Institute of Physics Belgrade is implemented, and the resulting evaluation of radon concentrations are presented in this paper.
Źródło:
Nukleonika; 2016, 61, 3; 357-360
0029-5922
1508-5791
Pojawia się w:
Nukleonika
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing multivariate normality by data transformations
Testowanie wielowymiarowej normalności za pomocą transformacji danych
Autorzy:
Grzegorzewski, Przemysław
Wieczorkowski, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905367.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate normality
p-values
combining tests
multivariate beta distribution
IV-test
Opis:
The problem of testing the hypothesis of multivariate normality is discussed. Several methods of transformations to univariate normal samples are compared. An extensive simulation study for the comparison of various tests is performed under broad range of alternatives. Numerical experiment shows that the testing procedures combining simple approximate transformations to univariate normality and powerful tests for univariate normality give quite interesting results.
W pracy porównano różne metody testowania hipotezy o wielowymiarowej normalności za pomocą odpowiednich transformacji i znanych testów jednowymiarowej normalności. Wykonano szereg symulacji z wieloma alternatywami w celu zbadania mocy rozważanych testów, likspcrymcnty numeryczne pokazały dobre własności i możliwości praktycznego zastosowania idei transformacji połączonej z kombinacją sprawdzonych jednowymiarowych testów normalności (w tym klasycznego testu Shapiro-Wilka). W implementacji algorytmów i obliczeniach symulacyjnych bardzo efektywnym narzędziem okazał się język programowania macierzowego Ox.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamical complexity of human responses: a multivariate data-adaptive framework
Autorzy:
Ahmed, M.
Rehman, N.
Looney, D.
Rutkowski, T.
Mandic, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/201559.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
multivariate sample entropy
multivariate empirical mode decomposition (MEMD)
multivariate multiscale entropy
complexity analysis
multivariate complexity
postural sway analysis
stride interval analysis
brain consciousness analysis
alpha-attenuated EEG data
Opis:
Established complexity measures typically operate at a single scale and thus fail to quantify inherent long-range correlations in real-world data, a key feature of complex systems. The recently introduced multiscale entropy (MSE) method has the ability to detect fractal correlations and has been used successfully to assess the complexity of univariate data. However, multivariate observations are common in many real-world scenarios and a simultaneous analysis of their structural complexity is a prerequisite for the understanding of the underlying signal-generating mechanism. For this purpose, based on the notion of multivariate sample entropy, the standard MSE method is extended to the multivariate case, whereby for rigor, the intrinsic multivariate scales of the input data are generated adaptively via the multivariate empirical mode decomposition (MEMD) algorithm. This allows us to gain better understanding of the complexity of the underlying multivariate real-world process, together with more degrees of freedom and physical interpretation in the analysis. Simulations on both synthetic and real-world biological multivariate data sets support the analysis.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2012, 60, 3; 433-445
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076087.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
Opis:
Hybrid MSV-MGARCH models, in particular the MSF-SBEKK specification, proved useful in multivariate modelling of returns on financial and commodity markets. The initial MSF-MGARCH structure, called LNMSF-MGARCH here, is obtained by multiplying the MGARCH conditional covariance matrix Ht by a scalar random variable gt such that {ln gt, t ∈ Z} is a Gaussian AR(1) latent process with auto-regression parameter ϕ. Here we also consider an IG-MSF-MGARCH specification, which is a hybrid generalisation of conditionally Student t MGARCH models, since the latent process {gt} is no longer marginally log-normal (LN), but for ϕ = 0 it leads to an inverted gamma (IG) distribution for gt and to the t-MGARCH case. If ϕ 6= 0, the latent variables gt are dependent, so (in comparison to the t-MGARCH specification) we get an additional source of dependence and one more parameter. Due to the existence of latent processes, the Bayesian approach, equipped with MCMC simulation techniques, is a natural and feasible statistical tool to deal with MSF-MGARCH models. In this paper we show how the distributional assumptions for the latent process together with the specification of the prior density for its parameters affect posterior results, in particular the ones related to adequacy of the t-MGARCH model. Our empirical findings demonstrate sensitivity of inference on the latent process and its parameters, but, fortunately, neither on volatility of the returns nor on their conditional correlation. The new IG-MSF-MGARCH specification is based on a more volatile latent process than the older LN-MSF-MGARCH structure, so the new one may lead to lower values of ϕ – even so low that they can justify the popular t-MGARCH model.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019, 3; 173-197
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483307.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
Opis:
The aim of this paper is to examine the empirical usefulness of two new MSF - Scalar BEKK(1,1) models of n-variate volatility. These models formally belong to the MSV class, but in fact are some hybrids of the simplest MGARCH and MSV specifications. Such hybrid structures have been proposed as feasible (yet non-trivial) tools for analyzing highly dimensional financial data (large n). This research shows Bayesian model comparison for two data sets with n = 2, since in bivariate cases we can obtain Bayes factors against many (even unparsimonious) MGARCH and MSV specifications. Also, for bivariate data, approximate posterior results (based on preliminary estimates of nuisance matrix parameters) are compared to the exact ones in both MSF-SBEKK models. Finally, approximate results are obtained for a large set of returns on equities (n = 34).
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 2; 179-202
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing Differences between Populations with Eigenvectors
O testowaniu różnic pomiędzy populacjami za pomocą wektorów własnych
Autorzy:
Stelmach, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905646.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
permutation tests
multivariate analysis
eigenvectors
Opis:
Testing differences between multivariate populations is one of a crucial problems in statistical investigations. The most known – MANOVA tests being parametric ones need to fulfill the assumptions about the conformity with multivariate normal distribution. Very often these assumptions are practically unrealistic or the verification, especially for small number of observations is hard. This paper presents an approach, based on permutation tests (no needs of verification mentioned assumptions), where proposed test statistics base on the properties of eigenvectors. The investigations were carried out for simulated and real multivariate datasets, where the permutation tests were compared with variable-based and MANOVA test statistics.
Testowanie różnic pomiędzy populacjami wielowymiarowymi jest jednym z kluczowych problemów w badaniach statystycznych. Najbardziej znane – testy MANOVA, jako parametryczne wymagają spełnienia założenia o zgodności z rozkładem normalnym wielowymiarowym. Bardzo często założenia te są praktycznie nierealne lub ich weryfikacja, szczególnie dla małej ilości obserwacji jest trudna. Artykuł ten przedstawia podejście, oparte o testy permutacyjne (co zwalnia z weryfikacji powyższych założeń), gdzie proponowane statystyki testowe oparte są o własności wektorów własnych. Badania zostały przeprowadzone dla symulowanych i rzeczywistych zestawów danych, gdzie testy permutacyjne zostały porównane z testami opartymi na analizie zmiennych i statystykach testowych w MANOVA.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluation of the Degree of Integration among European Insurance Markets
Propozycja wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniu stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych
Autorzy:
Jurkiewicz, Tomasz
Wycinka, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905672.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
insurance markets
integration
multivariate analysis
Opis:
The insurance internal market has existed since 1993 (enforced by the third life directive). Its’ main features are a common framework to allow insurers to operate throughout the EU and to establish and provide services freely. On the other hand, the legal framework was designed to protect customers, particularly individuals, where the safe delivery of promised benefits can be vital. One can observe that these frameworks do not guarantee that insurance markets develop in the same way. Insurers are more likely to set up their businesses in some countries than in others. There are also differences in: the number of policies, the amount of benefits and other indicators among European countries. The question is, whether we can talk about the internal market or rather a group of different national markets. Trying to answer this question, we have to take into account a set of variables that shows all the major aspects of integration. The main purpose of this study is evaluating the level of European markets integration by using multivariate statistical methods. We shall also compare results obtained owing to application of different methods and will try to explain similarities and differences between the obtained results.
Jednolity rynek ubezpieczeń funkcjonuje we Wspólnocie Europejskiej od 1993 r. (od wprowadzenia dyrektywy trzeciej generacji w ubezpieczeniach na życie). Jego działanie oparte jest na trzech podstawowych zasadach tworzących Unię Europejską, swobody tworzenia podmiotów gospodarczych, swobody świadczenia usług oraz przepływu kapitału między krajami. Celem rynku wewnętrznego w dziedzinie ubezpieczeń jest zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom Wspólnoty dostępu do możliwie najszerszej gamy wysokiej jakości produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń z obszaru całej Wspólnoty. Ubezpieczyciele upoważnieni do działania w jakimkolwiek państwie członkowskim mogą prowadzić swoją działalność na terenie całej Wspólnoty i podlegają takim samym zasadom nadzoru. Gwarantowane dyrektywami jednakowe warunki rozwoju sektora ubezpieczeń nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w regulacjach wewnętrznych państw członkowskich. Część z nich, Poprzez sprzyjające regulacje podatkowe i administracyjne, jest zdecydowanie częściej wybierana przez zakłady ubezpieczeń jako państwo siedziby. Pozostaje więc otwarte pytanie, czy europejski rynek ubezpieczeń jest organizmem jednolitym? Próba odpowiedzi na to pytanie wiąże się z oceną stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej. Ocena taka nie może ograniczać się do analizy tylko jednego wskaźnika ekonomiczno-ubezpieczeniowego, gdyż zagadnienie integracji rynków ubezpieczeniowych, jak wskazano, jest zjawiskiem wieloaspektowym. W celu dokonania poprawnej oceny stopnia integracji rynków można posłużyć się metodami statystyki wielowymiarowej. Celem niniejszego artykułu jest określenie stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej przy wykorzystaniu metod analizy wielowymiarowej. Równoległym celem jest porównanie wyników uzyskiwanych przy pomocy różnych metod statystyki wielowymiarowej i próba ich oceny.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483373.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models
Opis:
The s-period ahead Value-at-Risk (VaR) for a portfolio of dimension n is considered and its Bayesian analysis is discussed. The VaR assessment can be based either on the n-variate predictive distribution of future returns on individual assets, or on the univariate Bayesian model for the portfolio value (or the return on portfolio). In both cases Bayesian VaR takes into account parameter uncertainty and non-linear relationship between ordinary and logarithmic returns. In the case of a large portfolio, the applicability of the n-variate approach to Bayesian VaR depends on the form of the statistical model for asset prices. We use the n-variate type I MSF-SBEKK(1,1) volatility model proposed specially to cope with large n. We compare empirical results obtained using this multivariate approach and the much simpler univariate approach based on modelling volatility of the value of a given portfolio.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010, 2, 4; 253-277
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A New Procedure of Multivariate Multiple Comparisons
Nowa wielowymiarowa procedura porównań wielokrotnych
Autorzy:
Pietrzykowski, Robert
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904911.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate normal distribution
MANOVA
multiple comparisons
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivariate Multivalued Random Variable
Wielowymiarowa wielowartościowa zmienna losowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906535.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
multivariate random variable
multivalued random variables
Opis:
Given a probability measure space (Ω, A, P), random variable in classical definition is a mapping from Ω to R. Multivalued random variable is a mapping from Ω to all subset of X. For a real separable Banach space X with dual space X*, let LP (Ω, A), for 1 ≤ p ≤ ∞, denote the X - valued LP - space. In this paper we present the integral for multifunction and some property of multivalued random variables in multivariate case. The theory of multivalued random variables has been established for Banach space-valued and for Bochner-integrable function. The main purpose of this paper is to present a theory of multivalued random variables as a generalisation of pointvalued cases.
Mając przestrzeń probabilistyczną (Ω, A, P), zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w R. Wielowymiarowa zmienna losowa jest odwzorowaniem z Ω w zbiór wszystkich podzbiorów X. Dla rzeczywistej separowalnej przestrzeni Banacha X z dualną przestrzenią X*, niech LP (Ω, A), dla 1 ≤ p ≤ ∞, oznacza X - wartościową przestrzeń LP. Artykuł zawiera własności całki wielowartościowych odwzorowań w ujęciu wielowymiarowym. Definiujemy warunkowe średnie wraz z własnościami o zbieżności. Podstawowym celem jest ujęcie teorii wielowartościowych zmiennych losowych jako uogólnienia klasycznej teorii.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 186

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies