Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "model równowagi" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Macroeconomic, Sectoral and Fiscal Consequences of Decreasing Energy Intensity in the Polish Economy
    Makroekonomiczne, sektorowe i fiskalne konsekwencje spadku energochłonności polskiej gospodarki
    Autorzy:
    Antoszewski, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2142142.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    efektywność energetyczna
    energochłonność
    obliczeniowy model równowagi ogólnej
    energy efficiency
    energy intensity
    computable general equilibrium
    Opis:
    The aim of this paper is to assess the implications of an ongoing improvement in the energy efficiency of the Polish economy. Poland is among countries that have been leading the way in reducing energy intensity in recent decades. A counterfactual analysis conducted in this study is based on a computable general equilibrium (CGE) model called GEMPOL and captures six dimensions: the overall economic activity level; the industry pattern of output; the product pattern of foreign trade; energy-related expenditures; the quantity of energy used; and the revenue and expenditure of the public finance sector. An accompanying sensitivity analysis underlines the positive relationship between the expected economic effects of improved energy efficiency and the assumed scale of such technological progress, as well as the positive relationship between the magnitude of those consequences and the assumed substitution elasticity values. The obtained results can constitute an important contribution to a scholarly debate on the long-term impacts of decreasing per-unit energy use on the characteristics of Poland’s economy and resulting policy challenges.
    Celem artykułu jest ocena skutków poprawy efektywności energetycznej zachodzącej w gospodarce Polski – kraju będącego jednym z liderów redukcji energochłonności na przestrzeni ostatnich dekad. Przeprowadzona analiza kontrfaktyczna wykorzystuje obliczeniowy model równowagi ogólnej (CGE) o nazwie GEMPOL, obejmując sześć wymiarów: ogólny poziom aktywności gospodarczej, gałęziowy wzorzec produkcji, produktowy wzorzec handlu zagranicznego, wydatki związane z energią, ilość zużywanej energii oraz dochody i wydatki sektora finansów publicznych. Przeprowadzona analiza wrażliwości uwypukla dodatnią zależność rozmiaru oczekiwanych ekonomicznych skutków poprawy efektywności energetycznej w Polsce od zakładanej skali tego rodzaju postępu technologicznego, a także dodatnią zależność rozmiaru tychże konsekwencji od przyjętych wartości elastyczności substytucji. Otrzymane wyniki mogą stanowić istotny wkład do dyskusji na temat długookresowego wpływu zmniejszania się jednostkowego zużycia energii na poszczególne sfery polskiej gospodarki, jak również płynących stąd wyzwań dla polityki gospodarczej.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2020, 303, 3; 53-81
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Assessment of Energy-Related Technological Shocks Within a CGE Model for the Polish Economy
    Szoki technologiczne związane z wykorzystaniem energii w modelu CGE dla gospodarki Polski
    Autorzy:
    Antoszewski, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/574604.pdf
    Data publikacji:
    2019-03-21
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    obliczeniowy model równowagi ogólnej
    obciążenie agregacyjne
    efektywność
    energetyczna
    computable general equilibrium
    aggregation bias
    energy efficiency
    Opis:
    Pomimo rosnącej popularności obliczeniowych modeli równowagi ogólnej (CGE) w analizach z zakresu ekonomii energii i środowiska, dane statystyczne dla polskiej gospodarki wciąż charakteryzuje stosunkowo niewielki stopień dezagregacji sektorów paliwowo-energetycznych. Stąd ekonomiści wykorzystujący modele CGE stają przed koniecznością samodzielnego podziału poszczególnych produktów i gałęzi gospodarki – nie tylko dla uzyskania bardziej szczegółowych wyników, lecz również dla uniknięcia problemu „obciążenia agregacyjnego”. Artykuł ma na celu weryfikację występowania tego zjawiska w przypadku Polski, przeprowadzoną przy wykorzystaniu modelu CGE dla małej gospodarki otwartej o nazwie GEMPOL, który uwzględnia samodzielny podział sektorów paliwowo-energetycznych. Kalibracji i rozwiązaniu podlegają trzy alternatywne wersje tego modelu. Wersja pierwsza obejmuje wyjściowy poziom dezagregacji sektorów paliwowo-energetycznych. Wersja druga uwzględnia ich samodzielny podział, w połączeniu z przypisaniem im wartości elastyczności Armingtona pochodzących bezpośrednio z sektorów „macierzystych”. W wersji trzeciej elastyczności te ulegają zwiększeniu w celu odzwierciedlenia większej konkurencji międzynarodowej w odniesieniu do węziej zdefiniowanych subproduktów. Symulowany w układzie statyki porównawczej szok obejmuje egzogeniczną poprawę efektywności energetycznej. Następnie wyniki uzyskane ze wszystkich wariantów modelu podlegają porównaniu. Okazuje się, że wyniki symulacji pochodzące z obydwu agregacji i ze wszystkich trzech specyfikacji modelu są bardzo podobne na poziomie makroekonomicznym, lecz różnią się dość wyraźnie na poziomie sektorowym.
    Despite the increasing popularity of computable general equilibrium (CGE) models in energy-economy-environment analyses, Polish data still provide a modest disaggregation of energy-related sectors. Hence, CGE modellers need to disaggregate corresponding products and industries on their own – to not only obtain more detailed insights, but also avoid the problem of an “aggregation bias”. The aim of this paper is to test for such a bias in Poland’s case using a small open economy, CGE model called GEMPOL, with an in-house split of energy sectors. Three alternative versions of the model are calibrated and solved. The first version includes energy sectors in their original breakdown. The second version includes their in-house split, with particular values of Armington elasticities derived directly from “parent” sectors. In the third version, Armington elasticities are increased in order to reflect the higher degree of international competition for smaller sub-products. Through a simulation shock, imposed under comparative-statics mode, an exogenous energy efficiency improvement is modelled. Finally, the results obtained from all the variants of the model are compared. It turns out that the simulation results produced by both aggregations and all three specifications of the model are similar from the macroeconomic perspective, but they vary significantly between different aggregations at the sectoral level.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2019, 297, 1; 9-45
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Verification of models of gas bubble break-up causedby eddies generated by a self-aspirating disk impeller
    Autorzy:
    Stelmach, Jacek
    Musowski, Radosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/185375.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    self-aspirating disk impeller
    bubble break-up
    population balance model
    samozasysający wirnik tarczowy
    rozpad bańki
    model równowagi populacji
    Opis:
    The paper presents a photographic analysis of the break-up of gas bubbles flowing out of the outletsof a self-aspirating disk impeller. It was found that bubbles detached from the interfacial surface mostoften disintegrate to form several daughter bubbles. Further in the work, the population balance modelwas verified for several formulas describing the bubble break-up rate. It has been found that a good fitto the experimental data is provided by the formula given by Laakkonen for 5 daughter bubbles. Thepossibility of using the Monte Carlo method to model the bubble break-up process was also determined.For this method, a good agreement of results was achieved for the division into a maximum of 10daughter bubbles. In the case of this method it was also found necessary to use the function of break-upfrequency at a higher rate for smaller bubbles.
    Źródło:
    Chemical and Process Engineering; 2020, 41, 1; 45--57
    0208-6425
    2300-1925
    Pojawia się w:
    Chemical and Process Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Reactive distillation for multiple-reaction systems: optimisation study using an evolutionary algorithm
    Autorzy:
    Keller, T.
    Dreisewerd, B.
    Górak, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/185082.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    nonequilibrium-stage model
    Pareto front
    multi-objective optimization
    diethyl
    carbonate
    ethyl methyl carbonate
    model równowagi
    optymalizacja wielokryterialna
    dietyl
    węglan
    etylo-węglan metylu
    Opis:
    Reactive distillation (RD) has already demonstrated its potential to significantly increase reactant conversion and the purity of the target product. Our work focuses on the application of RD to reaction systems that feature more than one main reaction. In such multiple-reaction systems, the application of RD would enhance not only the reactant conversion but also the selectivity of the target product. The potential of RD to improve the product selectivity of multiple reaction systems has not yet been fully exploited because of a shortage of available comprehensive experimental and theoretical studies. In the present article, we want to theoretically identify the full potential of RD technology in multiple-reaction systems by performing a detailed optimisation study. An evolutionary algorithm was applied and the obtained results were compared with those of a conventional stirred tank reactor to quantify the potential of RD to improve the target product selectivity of multiple-reaction systems. The consecutive transesterification of dimethyl carbonate with ethanol to form ethyl methyl carbonate and diethyl carbonate was used as a case study.
    Źródło:
    Chemical and Process Engineering; 2013, 34, 1; 17-38
    0208-6425
    2300-1925
    Pojawia się w:
    Chemical and Process Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modifications of Evans price equilibrium model
    Modyfikacje modelu równowagi cenowej Evansa
    Autorzy:
    Zabolotnii, Serhii
    Mogilei, Sergii
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/27315394.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
    Tematy:
    Evans model
    market equilibrium
    equilibrium price
    differential equations
    market modelling
    model Evansa
    równowaga rynkowa
    cena równowagi
    równania różnicowe
    modelowanie rynku
    Opis:
    The paper regards the classical Evans price equilibrium model in the free product market in the aspect of regarding the opportunities for expanding (modifying) the model given that is aimed at perfecting the accuracy of its mathematical formulating. As an accuracy criterion, we have chosen a summary quadratic deviation of the calculated indices from the given ones. One of the approaches of modifying the basic Evans model is suggesting there is a linear dependence between price function and time as well as its first and second derivatives. In this case, the model will be described through differential equation of second order with constant coefficients, revealing some oscillatory process. Besides, it is worth regarding a non-linear (polynomial) dependence between demand, supply and price. The paper proposes mathematical formulating for the modified Evans models that have been approbated for real indices of exchange rates fluctuations. It also proves that increase of the differential and/or polynomial order of the given model allows its essential accuracy perfection. Besides, the influence of arbitrary restricting circumstances of the model on its accuracy is regarded. Each expanded Evans model is accompanied by mathematically formulated price and time dependence.
    W artykule rozpatrzono klasyczny model równowagi cenowej Evansa na wolnym rynku produktów w aspekcie możliwości rozbudowy (modyfikacji) danego modelu, zmierzającej do udoskonalenia dokładności jego matematycznego sformułowania. Jako kryterium dokładności wybraliśmy sumaryczne, kwadratowe odchylenie obliczonych indeksów od zadanych. Jednym z podejść do modyfikacji podstawowego modelu Evansa jest sugerowanie istnienia liniowej zależności między funkcją ceny a czasem oraz jej pierwszą i drugą pochodną. W takim przypadku model będzie opisany równaniem różnicowym drugiego rzędu o stałych współczynnikach, ujawniającym pewien proces oscylacyjny. Ponadto warto zwrócić uwagę na nieliniową (wielomianową) zależność pomiędzy popytem, podażą i ceną. W artykule zaproponowano matematyczne sformułowania dla zmodyfikowanych modeli Evansa, które zostały zaaprobowane dla rzeczywistych indeksów wahań kursów walutowych. Udowodniono, że zwiększenie rzędu różniczkowego i/lub wielomianowego danego modelu pozwala na jego zasadniczą poprawę dokładności. Ponadto rozważany jest wpływ dowolnych okoliczności ograniczających model na jego dokładność. Każdemu rozszerzonemu modelowi Evansa towarzyszy matematycznie sformułowana zależność cenowa i czasowa.
    Źródło:
    Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2023, 13, 1; 58--63
    2083-0157
    2391-6761
    Pojawia się w:
    Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Theoretical and empirical aspects of the urban resilience − between papers and findings for Polish and Czech cities
    Teoretyczne i empiryczne aspekty rezyliencji miejskiej – przegląd dokumentów oraz wyników dla miast polskich i czeskich
    Autorzy:
    Drobniak, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586386.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Adaptive cycle model
    Equilibrist approach
    Evolutionary approach
    Resilience
    Urban economic resilience
    Adaptacyjny model cyklu
    Ekonomiczna prężność miejska
    Podejście ewolucyjne
    Podejście równowagi
    Prężność/rezyliencja
    Opis:
    The paper is devoted to the issues referring to urban economic resilience concepts. Its goal concerns recognition of the theoretical and methodological concepts referring to the urban resilience in economic terms, as well as an attempt of their application to quick assessment of the resilience in selected cities of Poland and Czech Republic. After presentation of the definitions of resilience the basic resilience approaches were discussed. The paper is also supplemented by the empirical evidence of selected cities and towns of Poland and Czech Republic, which is an attempt for diagnosis of their resilience in last 15 year.
    Artykuł poświęcony koncepcji ekonomicznej prężności/rezyliencji miejskiej. Cel artykułu obejmuje rozpoznanie teoretycznych i metodologicznych koncepcji związanych z rezyliencją miejską, rozpatrywanych w kategoriach ekonomicznych, a także próbę ich zastosowania na rzecz szybkiej ocen rezyliencji w wybranych miastach Polski i Czech. Po prezentacji definicji rezyliencji dokonano przeglądu podstawowych podejść do jej analizowania. Uzupełnieniem artykułu są badania empiryczne wybranych miast Polski i Czech w kontekście próby diagnozy poziomu ich rezyliencji w ostatnich 15 latach.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 314; 111-135
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Development of Alternative Strategies for the Issuers of Unit-Linked Life Insurance Contracts with Investment Guarantees
    Rozwój alternatywnych strategii dla emitentów polis ubezpieczeniowych typu unit-linked z gwarancją inwestycyji
    Autorzy:
    Ciumas, Cristina
    Chis, Diana-Maria
    Corovei, Emilia-Anuta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/596475.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    unit-linked products
    investment guarantees
    Black–Scholes–Merton Model
    theory of options
    equilibrium prices
    produkty unit-linked
    gwarancja inwestycji
    model Blacka–Scholesa–Mertona
    teoria opcji
    cena równowagi rynkowej
    Opis:
    One of the consequences of the financial markets’ development, and implicitly of insurance markets, has been the emergence of unit-linked life insurance products in the last two decades. Unit-linked contracts are life insurance policies with investment components. Due to the financial instability caused by the Global Crisis and the amplification of market competitiveness, insurers from international markets have started to incorporate guarantees in unit-linked products. So a unit-linked life insurance policy with an asset value guarantee is an insurance policy whose benefit payable on death or at maturity consists of the greater of some guaranteed amount and the value of the units from the investment funds. One of the most challenging issues concerns the pricing of minimum death benefit and maturity benefit guarantees and the establishment of proper reserves for these guarantees. Although the Romanian legislation authorizes the Romanian insurers to offer unitlinked contracts without investment guarantees, this research provides a proposal of a theoretical and empirical basis for pricing and assessing unit-linked insurance contracts with incorporated investment guarantees. Therefore the model provides a theoretical framework for valuing these investment guarantees. Our findings reveal that the investment policy is optimal in that it provides the Romanian insurance company with a hedging strategy against the investment risk connected with these benefit guarantees.
    Jedną z konsekwencji rozwoju rynków finansowych oraz pośrednio rynku ubezpieczeń było pojawienie się w ciągu ostatnich dwóch dekad ubezpieczeń na życie typu unit-linked. Umowy unit-linked są polisami na życie z komponentem inwestycyjnym. Ze względu na niestabilność finansową spowodowaną światowym kryzysem i wzmocnienie konkurencji rynkowej, ubezpieczyciele na rynkach międzynarodowych załączają gwarancje typu unit-linked do oferowanych produktów. Polisa unit-linked z gwarancją wkładu jest polisą, w której świadczenie na wypadek śmierci lub terminu zapadalności składa się z kwoty większej niż gwarantowana oraz wartości jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Kwestię problematyczną stanowi minimalna wysokość świadczenia gwarantowanego na wypadek śmierci lub terminu zapadalności oraz ustanowienie odpowiednich rezerw dla tych gwarancji. Chociaż rumuńskie ustawodawstwo umożliwia rumuńskim ubezpieczycielom oferowanie umów typu unit-linked bez gwarancji inwestycyjnych, niniejszy artykuł przedstawia propozycję wyceny polis ubezpieczeniowych unit-linked na gruncie teorii i badań empirycznych. Zaproponowany model uwzględnia ramy teoretyczne dla wyceny wartości gwarancji. Wyniki wskazują, że polityka inwestycyjna w zakresie tego rodzaju produktów jest zoptymalizowana i pozwala rumuńskim ubezpieczycielom na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z gwarantowaniem świadczeń.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2016, XCIX; 187-205
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Equilibrium Short-rate Models Vs No-arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
    Modele krótkoterminowe w równowadze a modele bez arbitrażu: przegląd literatury i przykłady obliczeniowe
    Autorzy:
    Josheski, Dushko
    Apostolov, Mico
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1749049.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    equilibrium models
    one factor short-rate models
    no-arbitrage models
    Vasicek model
    Hull-White (HW) model
    Black-Karasinski (BK) model
    Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
    Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
    modele równowagi
    jednoczynnikowe modele krótkoterminowe
    modele bez-arbitrażowe
    model Vasicka
    model Hulla-White'a (HW)
    model Blacka-Karasinskiego (BK)
    model Heath-Jarrow-Morton (HJM)
    model Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR)
    Opis:
    In this paper equilibrium short-rate models are compared against no-arbitrage short-rate models. This article is composed of the introduction to this literature and a review, followed by numerical examples of one-factor short-rate models; the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model and the Vasicek model. No-arbitrage models were presented through the Hull-White (HW) model, the Binomial lattice model for bond pricing and interest rate modelling, the Black-Karasinski (BK) model, and the Heath-Jarrow-Morton (HJM) model. The results prove that no single interest rate model exists that can be used for all purposes. These models were compared in terms of volatility, mean reversion process and convergence. The end results confirm the dependence of volatility on the level rate as a determinant of the predictive success of these models.
    W artykule porównano krótkoterminowe modele równowagi z modelami krótko-terminowymi bez arbitrażu. Opracowanie składa się ze wstępu do przeglądu literatury oraz przykładów estymacji jednoczynnikowych modeli krótkoterminowych, modelu Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR) oraz modelu Vasicka. Modele bezarbitrażowe zostały zaprezentowane poprzez model Hulla-White'a (HW), model siatki dwumianowej do wyceny obligacji i modelowania stóp procentowych, model Blacka- -Karasińskiego (BK) oraz model Heath-Jarrow-Morton (HJM). Wyniki dowodzą, że nie istnieje jeden model stóp procentowych, który można wykorzystać do wszystkich celów. Modele te porównano pod względem zmienności, procesu rewersji średniej i konwergencji. Wyniki końcowe potwierdzają zależność zmienności od wskaźnika poziomu jako determinanty sukcesu predykcyjnego tych modeli.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 3; 42-71
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies