Temat: kontrakty terminowe - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The Potential Reversal Zone in Futures Contract Evaluation. Practical Application of The Harmonic Butterfly Pattern
Potencjalny obszar odwrócenia w wycenie kontraktu terminowego futures. Praktyczne zastosowanie formacji harmonicznej Butterfly
Autorzy:: Bednarz, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589845.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Kontrakty futures
Kontrakty terminowe
Ryzyko inwestycyjne
Fixed-period contracts
Futures contracts
Investment risk
Opis:: Istotą wszystkich formacji harmonicznych XABCD (w tym prezentowanej formacji Butterfly) jest obliczenie dogodnego momentu zainicjowania transakcji na wiele dni (czasem tygodni lub miesięcy) przed jego pojawieniem się. Tym momentem jest punkt D, który obliczany jest za pomocą zniesień zewnętrznych oraz zniesień wewnętrznych. Z zamieszczonych wykresów i obliczeń wynika, że omówiona struktura charakteryzuje się bardzo dużą rentownością (492,31% w ciągu 34 dni przebywania na rynku) przy pewnym akceptowanym poziomie ryzyka, które wynosi R=130 zł na jedną pozycję.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 113-130
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Risk-based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Zarządzanie ryzykiem portfela na towarowej giełdzie energii (polpx) i europejskiej giełdzie energii (eex)
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Majewska, Justyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592732.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza porównawcza
Analiza portfelowa
Kontrakty terminowe
Rynek energetyczny
Comparative analysis
Energy market
Fixed-period contracts
Portfolio analysis
Opis:: W artykule dokonano analizy porównawczej modeli wyboru portfeli budowanych w oparciu o miarę ryzyka CVaR (warunkowaną wartość zagrożoną). Zbadano portfele na rynkach kontraktów krótkoterminowych energii elektrycznej z wykorzystaniem liniowych dziennych stóp zwrotu cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii (POLPX) i Europejskiej Giełdzie Energii EEX.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 21-30
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Realized volatility prediction of the US Commodity futures during the Global Financial Crisis (GFC) and COVID-19 pandemic
Prognoza zrealizowanej zmienności kontraktów terminowych na towary w USA podczas globalnego kryzysu finansowego (GFC) I pandemii COVID-19
Autorzy:: Oláh, Judit
Noor, Thuhid
Uddin, Shamim
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/27315093.pdf
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Tematy:: realized volatility
commodity futures
volatility prediction
global financial crisis
COVID-19
zmienność zrealizowana
kontrakty terminowe na towary
przewidywanie zmienności
światowy kryzys finansowy
Opis:: This research aims to inspect the predictability of the realized volatility (RV) of the US Commodity futures market during the economic crisis period for the last 20 years. The economic crisis period includes the Global Financial Crisis (GFC) and the financial crisis during COVID-19. This study extends its aim to show the forecasting comparison during the financial crisis period and the normal economic period. A standard predictive regression model from the weekly RV data is used to test the certainty of next week’s RV of the commodity futures. This study uses data from Q1 of 2000 to Q3 of 2020. It finds that platinum, palladium, gold, and crude oil have significant predictability for the RV forecast during the global financial crisis, whereas sugar, silver, and platinum have high and significant predictability to forecast the RV during the pandemic. In addition, a comparison of RV predictability between normal economic periods and economic crisis periods shows a significant difference in predictability between different economic periods.
Niniejsze badanie ma na celu zbadanie przewidywalności zrealizowanej zmienności (RV) na amerykańskim rynku kontraktów terminowych na towary w okresie kryzysu gospodarczego w ciągu ostatnich 20 lat. Okres kryzysu gospodarczego obejmuje globalny kryzys finansowy (GFC) i kryzys finansowy podczas COVID-19. Niniejsze badanie rozszerza swój cel, aby pokazać porównanie prognoz w okresie kryzysu finansowego i normalnego okresu gospodarczego. Standardowy model regresji predykcyjnej z tygodniowych danych RV jest wykorzystywany do testowania pewności przyszłotygodniowej RV kontraktów terminowych na towary. W badaniu wykorzystano dane z okresu od 1. kwartału 2000 r. do 3. kwartału 2020 r. Stwierdzono, że platyna, pallad, złoto i ropa naftowa mają znaczną przewidywalność prognozy RV podczas globalnego kryzysu finansowego, podczas gdy cukier, srebro i platyna mają wysoką i znaczącą przewidywalność w prognozowaniu RV podczas pandemii. Ponadto porównanie przewidywalności RV między normalnymi okresami gospodarczymi a okresami kryzysu gospodarczego pokazuje znaczną różnicę w przewidywalności między różnymi okresami gospodarczymi.
Źródło:: Polish Journal of Management Studies; 2023, 27, 2; 260--277
2081-7452
Pojawia się w:: Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "kontrakty terminowe" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język