Temat: inwestycyjnego - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The evaluation of the economic effectiveness of the investment project with risk consideration
Ocena efektywności gospodarczej projektu inwestycyjnego z uwzględnieniem ryzyka
Autorzy:: Kulyniak, Ihor
Kinash, Lesya
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591811.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Effectiveness of an investment project
Investment project risk
Risk
Risk assessment
Risk factors
Czynniki ryzyka
Ocena ryzyka
Ryzyko
Ryzyko projektu inwestycyjnego
Skuteczność projektu inwestycyjnego
Opis:: The scientific and methodological approach is elaborated to evaluate the economic effectiveness of investment projects with risk consideration, which, unlike the existing ones, gives the opportunity to take into account the causal relationships between the main factors of risk and take them into account comprehensively when evaluating the economic effectiveness of investment projects depending on their specific character. The results are tested on the example of purchasing equipment for the limited liability company “Ukr-Polymer”.
W artykule opracowano naukowe i metodologiczne podejście do oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych obarczonych ryzykiem, które, w przeciwieństwie do istniejących, daje możliwość uwzględnienia związków przyczynowych między głównymi czynnikami ryzyka oraz umożliwia ich kompleksową integrację przy ocenie efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych w zależności od ich specyfiki. Wyniki są testowane na przykładzie zakupu sprzętu dla LLC „Ukr-Polymer”.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2020, 392; 139-156
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Information pricing for portfolio optimization
Autorzy:: Banek, T.
Kulikowski, R.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/970590.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: wartość informacji
martyngał
optymalizacja portfela inwestycyjnego
value of information
martingale
portfolio optimization
Opis:: We consider the following problem: is there a rational or fair price for the reports made by analysts, experts, investor advisers concerning the rate of return (RR) of investments? We define the notion of the value of information included in the family of probability distributions of the RR. Next, we illustrate this notion for a linear-quadratic utility function.
Źródło:: Control and Cybernetics; 2003, 32, 4; 867-882
0324-8569
Pojawia się w:: Control and Cybernetics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The Application of Alpha-Stable Distributions in Portfolio Selection Problem - the Case of Metal Market
Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych w zagadnieniu budowy portfela inwestycyjnego – przypadek rynku metali
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587088.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Alpha-stable distributions
Metal market
Portfolio selection
Risk analysis
Analiza ryzyka
Budowa portfela inwestycyjnego
Rozkłady alfa-stabilne
Rynek metali
Opis:: The aim of this article is a brief presentation of the family of alpha-stable distributions and its application in portfolio selection problem. Alpha-stable models are widely used for describing the behaviour of time series observed in financial markets. Leptokurtosis, asymmetry, data clustering and heavy tails in empirical distributions do not allow for inference based on normality approach. These features significantly affect the risk assessment (especially extreme one) and the problem of assets allocation in investment portfolios. The application of alpha-stable models is presented on the example of investment portfolios on metal market.
Celem artykułu jest zwięzła prezentacja rozkładów alfa-stabilnych oraz ich zastosowanie w teorii portfela inwestycyjnego. Modele alfa-stabilne są powszechnie wykorzystywane w naukach ekonomiczno-finansowych do opisu rozkładów prawdopodobieństwa danych przedstawionych w postaci szeregów czasowych. Empiryczne stopy zwrotu obserwowane na rynku cechuje wysoki poziom leptokurtozy, asymetrii (często lewostronnej), zjawisko skupiania zmienności oraz grube ogony empirycznych rozkładów stóp zwrotu. Cechy te uniemożliwiają prowadzenie wnioskowania statystycznego bazującego na paradygmacie normalności. Ponadto rozkłady alfa-stabilne są ściśle związane z zagadnieniem wyboru modelu opisującego ryzyko, zwłaszcza ekstremalne, oraz z zagadnieniem budowy portfela inwestycyjnego. Klasyczna teoria Markowitza, wobec niespełnienia założenia o normalności rozkładu, może być stosowana, jednakże z dużą dozą ostrożności. Odpowiednia alokacja składników w portfelu jest determinowana przyjętym rozkładem probabilistycznym, a tym samym wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych przedstawiono na przykładzie inwestycji na rynku metali.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 57-68
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "inwestycyjnego" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język