Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estymatory" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    On a Class of Estimators for a Reciprocal of Bernoulli Parameter
    O klasie estymatorów odwrotności prawdopodobieństwa
    Autorzy:
    Gamrot, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591048.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymacja
    Estymatory
    Estimation
    Estimators
    Opis:
    Powszechnie znany estymator odwrotności prawdopodobieństwa zaproponowany przez Fattoriniego uogólniono poprzez dopuszczenie zmian wartości jednostkowej stałej występującej we wzorze definiującym go. Prowadzi to do konstrukcji klasy estymatorów odwrotności prawdopodobieństwa. Własności tych estymatorów zbadano analitycznie. Zaproponowano metodę wyznaczania asymptotycznego obciążenia dla całkowitych wartości zmodyfikowanej stałej. Własności estymatorów dla małych prób wyznaczono numerycznie, korzystając z własności rozkładu dwumianowego.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 133; 71-85
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparative GIS analysis using taxonomy and classification techniques
    Autorzy:
    Miłek, Marzenna
    Stanik, Jerzy
    Kiedrowicz, Maciej
    Napiórkowski, Jarosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31342849.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Stowarzyszenie SILGIS
    Tematy:
    GIS
    classification
    estimators
    hierarchical methods
    klasyfikacja
    estymatory
    metody hierarchiczne
    Opis:
    The article discusses the methodology of comparative analysis of GIS class computer systems using the current elements of taxonomy and classification theory. Eighteen selected GIS class systems that meet the criterion of completeness of all data required in the conducted research were fully analyzed. The proper comparative characteristics were preceded by the recognition of the market situation in terms of the availability of GIS systems. Eight thematic groups of criteria were used in the research, based on which the selection of GIS solutions for comparison was carried out. The adopted system selection criteria carry out the selection of objects in a binary manner. The chosen rules of classifying the system into a set of objects for comparison covered the issue of the availability of the required information. Due to the characteristics carried out, this information was obligatory, because a full set of data is required, which will allow for a comprehensive and factual comparison, based on which a given product (GIS system) can be indicated to the consumer with full responsibility. The set of features and comparative criteria was created based on own experience and numerous consultations with specialists and field experts. The selected criteria are the most widely used and most accepted in the environments that systems of this class use daily. Both the functional scope (features, functions, properties, advantages and disadvantages) as well as the degree of fulfillment of subsequent criteria by the considered systems were determined and described.
    Źródło:
    GIS Odyssey Journal; 2023, 3, 2; 73-96
    2720-2682
    Pojawia się w:
    GIS Odyssey Journal
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sensitivity of robust estimators applied in strategy for testing stability of reference points. EIF approach
    Wykorzystanie empirycznych funkcji wpływu do badania wrażliwości odpornych estymatorów zastosowanych w strategii badania stabilności punktów nawiązania
    Autorzy:
    Duchnowski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/145444.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    stabilność
    deformacja
    estymatory
    displacement
    stability
    R-estimation
    empirical influence function
    Opis:
    In deformation analyses, it is important to find a stable reference frame and therefore the stability of the possible reference points must be controlled. There are several methods to test such stability. The paper's objective is to examine one of such methods, namely the method based on application of R-estimation, for its sensitivity to gross errors. The method in question applies three robust estimators, however, it is not robust itself. The robustness of the method depends on the number of unstable points (the fewer unstable points there are, the more robust is the proposed method). Such property makes it important to know how the estimates applied and the strategy itself respond to a gross error. The empirical influence functions (EIF) can provide necessary information and help to understand the response of the strategy for a gross error. The paper presents examples of EIFs of the estimates, their application in the strategy and describes how important and useful is such knowledge in practice.
    Ważnym etapem badania deformacji jest wyznaczenie stabilnej bazy odniesienia a wiec także badanie stabilności potencjalnych punktów odniesienia. Istnieje kilka metod badania stabilności, jedna z nich jest metoda wykorzystująca R-estymatory. Celem niniejszej pracy jest zbadanie wrażliwości na błędy grube estymatorów stosowanych w wymienionej metodzie. Jakkolwiek zastosowane estymatory są odporne, to sama metoda nie ma tej własności a jej odporność zależy w dużej mierze od liczby punktów niestabilnych (ogólnie mówiąc, im mniej jest punktów niestabilnych tym strategia jest odporniejsza na błędy grube). Z tego powodu ważnym jest by rozumieć w jaki sposób błędy grube wpływają na zastosowane estymatory i na wyniki samej strategii. Powyższy problem może być rozwiązany z zastosowaniem empirycznych funkcji wpływu (EIF). W pracy przedstawiono przykładowe funkcje EIF, ich zastosowanie w strategii oraz omówiono jak pozyskane informacje mogą być ważne i przydatne w praktyce.
    Źródło:
    Geodesy and Cartography; 2011, 60, 2; 123-134
    2080-6736
    2300-2581
    Pojawia się w:
    Geodesy and Cartography
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Shift-Msplit estimation
    Estymacja Shift-Msplit
    Autorzy:
    Duchnowski, R.
    Wiśniewski, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/145434.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    metoda estymacji
    modele obserwacji
    sieć geodezyjna
    estymatory
    geodetic adjustment
    Shift-Msplit estimation
    Opis:
    The method that is proposed in the present paper is a special case of squared Msplit estimation. It concerns a direct estimation of the shift between the parameters of the functional models of geodetic observations. The shift in question may result from, for example, deformation of a geodetic network or other non-random disturbances that may influence coordinates of the network points. The paper also presents the example where such shift is identified with a phase displacement of a wave. The shift is estimated on the basis of wave observations and without any knowledge where such displacement took place. The estimates of the shift that are proposed in the paper are named Shift-Msplit estimators.
    Przedstawiona w pracy metoda jest szczególnym przypadkiem kwadratowej Msplit estymacji. Dotyczy ona bezpośredniej estymacji przesunięcia miedzy wartości parametrów występujących w funkcjonalnych modelach obserwacji. Takie przesuniecie (shift) może na przykład wynikać z deformacji sieci geodezyjnej lub innych nielosowych zakłóceń obciążających jej współrzędne. W pracy przedstawiono także przykład, w którym shift jest utożsamiany z przesunięciem fazowym fali. Przesuniecie to jest estymowane na podstawie pomiarów wartości fali, realizowanych bez informacji o punktach, w których takie przesuniecie występuje. Zaproponowane estymatory nazwano ogólnie Shift-Msplit estymatorami.
    Źródło:
    Geodesy and Cartography; 2011, 60, 2; 79-97
    2080-6736
    2300-2581
    Pojawia się w:
    Geodesy and Cartography
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Accuracy of Calibration Estimators Supported by Auxiliary Variables from Past Periods Based on Simulation Analyses
    O estymacji kalibrowanej wspomaganej informacjami o zmiennych dodatkowych z okresów przeszłych
    Autorzy:
    Stachurski, Tomasz
    Żądło, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655075.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    estymatory kalibrowane
    statystyka małych obszarów
    badania wielookresowe
    calibration estimators
    small area estimation
    longitudinal surveys
    Opis:
    W badaniach reprezentacyjnych nierzadko zachodzi potrzeba szacowania nie tylko parametrów populacji, ale także parametrów podpopulacji (domen). W artykule rozważany jest problem estymacji wartości globalnej w domenach. W takim przypadku może być stosowany estymator Horvitza‑Thompsona. Niemniej jednak nie uwzględnia on informacji dodatkowych o elementach populacji, które zazwyczaj są dostępne. Dlatego podjęto próbę zbadania własności estymatorów kalibrowanych, w których będą wykorzystywane informacje o zmiennych dodatkowych z bieżącego oraz przeszłych okresów.
    In sample surveys there is often a need to estimate not only population characteristics, but subpopulation characteristics as well. We consider the problem of estimating the total value in domains (subpopulations). In this case, the Horvitz‑Thompson estimator could be used. Nevertheless, it does not use any additional information about population units, which are usually known. To increase estimation accuracy we propose to use calibration estimators with auxiliary variables from the current and past periods. In the simulation studies based on real and generated data, we show the influence of using auxiliary information from past periods on the accuracy, and compare properties of two calibration estimators of domain totals in longitudinal surveys.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 4, 330
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Landslide Deformation Analysis Based on Robust M-estimations
    Analiza deformacji powierzchni za pomocą estymacji dynamicznych Robust M
    Autorzy:
    Gasinec, J.
    Gasincova, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/318921.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
    Tematy:
    transformacja
    analiza deformacji
    ukształtowanie terenu
    estymatory robust M
    transformation
    deformation analysis
    landslide
    robust M-estimators
    Opis:
    There are often occurs a cases in surveying practice, when periodical observations of horizontal landslide areas displacements or different objects is necessary to evaluate in the local coordinate system. The reasons, for which some local coordinate systems are still using, even in the present time of global navigation satellite systems (GNSS), are different. It is above all the facts that till the put in practice of GNSS technology, the deformation analysis was carried out in national cartographic coordinate system. If the density and accuracy of geodetic bases not guarantee the required accuracy, deformation analysis is carried out in geodetic network structures located in the local coordinate systems. The advantage of this approach is that horizontal point displacements were evaluated in purpose-designed coordinate system with minimizing mathematical corrections of observation such as correction from height above sea level or from distortions of a map projection. Another reason for limiting the use of GNSS may be the fact that the signal reception can be considerably restricted inside of steep and narrow mountain valleys, near to rock walls or in areas with dense vegetation. The most serious problem of periodical evaluation of positional points displacements in the local geodetic network are primarily risks associated with the change of geodetic networks datum in the local coordinate system as a result of positional instability of one or more reference points. The paper presents a way how can be the discussed problem, at least partially, eliminated by the use of robust M-estimates.
    Często w praktyce badawczej obserwuje się okresowo zmiany poziome powierzchni lub różnych obiektów aby ocenić ich położenie w lokalnym systemie współrzędnych. Powody, dla których niektóre lokalne systemy współrzędnych są wciąż w użyciu, nawet w obecnym satelitarnym systemie nawigacji (GNSS) są różne. Wiadomo, że zanim wdrożono w praktyce technologię GNSS analizy deformacji były przeprowadzane w narodowym kartograficznym systemie współrzędnych. Jeżeli gęstość i prawidłowość bazy geodezyjnej nie gwarantuje odpowiedniej jakości, analiza deformacji przeprowadzana jest w strukturach sieci geodezyjnej zlokalizowanej w lokalnym systemie współrzędnych. Przewagą tego podejścia jest to, że przesunięcia poziome punktu były oceniane w systemie współrzędnych stworzonym w konkretnym celu przy minimalizowaniu korekt matematycznych obserwacji takich jak korekta z wysokości powyżej poziomu morza lub ze zniekształceń projekcji mapy. Innym powodem ograniczonego zastosowania GNSS może być to, że recepcja sygnału może być znacząco ograniczona wąskimi dolinami górskimi, zlokalizowanymi niedaleko skalnych ścian lub na terenach o dużej wegetacji. Najbardziej poważnym problemem okresowej oceny przesunięć pozycji punktów w lokalnej sieci geodezyjnej są ryzyka związane ze zmianą danych sieci geodezyjnej w lokalnym systemie współrzędnych jako wynik niestabilności jednego lub wielu punktów referencyjnych. Artykuł prezentuje jak można, choćby częściowo, wyeliminować omawiany problem za pomocą estymacji dynamicznych robust M.
    Źródło:
    Inżynieria Mineralna; 2016, R. 17, nr 1, 1; 171-176
    1640-4920
    Pojawia się w:
    Inżynieria Mineralna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empirical tests of performance of some M – estimators
    Praktyczne porównanie kilku M – estymatorów
    Autorzy:
    Banaś, M.
    Ligas, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/145326.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    estymatory
    wielomiany ortogonalne
    estymacja jądrowa
    M-estimation
    iteratively reweighted least squares
    tuning constant
    outliers
    network adjustment
    Opis:
    The paper presents an empirical comparison of performance of three well known M – estimators (i.e. Huber, Tukey and Hampel’s M – estimators) and also some new ones. The new M – estimators were motivated by weighting functions applied in orthogonal polynomials theory, kernel density estimation as well as one derived from Wigner semicircle probability distribution. M – estimators were used to detect outlying observations in contaminated datasets. Calculations were performed using iteratively reweighted least-squares (IRLS). Since the residual variance (used in covariance matrices construction) is not a robust measure of scale the tests employed also robust measures i.e. interquartile range and normalized median absolute deviation. The methods were tested on a simple leveling network in a large number of variants showing bad and good sides of M – estimation. The new M – estimators have been equipped with theoretical tubing constants to obtain 95% efficiency with respect to the standard normal distribution. The need for data – dependent tuning constants rather than those established theoretically is also pointed out.
    W artykule przedstawiono empiryczne porównanie trzech dobrze znanych M – estymatorów (Huber’a, Tukey’a oraz Hampel’a) jak również kilku nowych. Nowe estymatory motywowane były funkcjami wagowymi wykorzystywanymi w teorii wielomianów ortogonalnych, estymacji jądrowej oraz jeden motywowany przez funkcję gęstości „półokręgu” Wigner’a. Każdy z estymatorów został użyty do wykrywania obserwacji odstających w skażonych zbiorach danych. Obliczenia wykonano za pomocą „reważonej” metody najmniejszych kwadratów. Ze względu na fakt, iż wariancja resztowa (używana w konstrukcji macierzy kowariancyjnych) nie jest odpornym estymatorem skali, w testach wykorzystano również odporne miary takie jak: rozstęp ćwiartkowy oraz znormalizowane odchylenie medianowe. Testy wykonano na prostej sieci niwelacyjnej w dużej ilości wariantów ukazujących dobre i złe strony M – estymacji. Nowe estymatory zostały wyposażone w teoretyczne stałe odcinania zapewniające 95% efektywność względem standaryzowanego rozkładu normalnego. Kwestia rozwijania metod bazujących na stałych odcinania pochodzących z danych została również pokrótce poruszona.
    Źródło:
    Geodesy and Cartography; 2014, 63, 2; 127-146
    2080-6736
    2300-2581
    Pojawia się w:
    Geodesy and Cartography
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation
    Autorzy:
    Gamrot, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589769.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymatory
    Metody estymacji
    Modele ekonometryczne
    Programowanie nieliniowe
    Statystyka matematyczna
    Econometric models
    Estimation methods
    Estimators
    Mathematical statistics
    Nonlinear programming
    Opis:
    Estimation of the total value of fixed characteristic of interest in a finite population is considered for a complex sampling scheme featuring unknown inclusion probabilities. The general empirical Horvitz-Thompson statistic is adopted as an estimator for the unknown total. In the presence of additional knowledge on inclusion probabilities taking form of inequality constraints it is proposed to use the well-known kernel estimator for individual inclusion probabilities. For a fixed-cost sequential sampling scheme this leads to a new nonparametric empirical Horvitz-Thompson estimator of a total. Its properties are compared to known alternatives in a simulation study.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 32-41
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Some Problems of Prediction of Domain Total in Longitudinal Surveys when Auxiliary Information is Available
    Autorzy:
    Żądło, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591972.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymatory
    Metoda Monte Carlo
    Statystyka małych obszarów
    Symulacja Monte Carlo
    Estimators
    Monte Carlo method
    Monte Carlo simulation
    Small area estimates
    Opis:
    W artykule wyprowadzono postacie najlepszych liniowych nieobciążonych predyktorów przy założeniu pewnych modeli będących uogólnieniami na przypadek danych przekrojowo-czasowych modeli znanych z literatury statystyki małych obszarów. Ponadto wyprowadzono postacie błędów średniokwadratowych empirycznych wersji tych predyktorów oraz zaproponowano ich estymatory. W symulacji Monte Carlo porównywano dokładność zaproponowanego predyktora z dwoma ogólnymi estymatorami regresyjnymi po planie losowania i po modelu nadpopulacji (także w różnych przypadkach złej specyfikacji modelu). Ponadto analizowano obciążenia zaproponowanych estymatorów błędu średniokwadratowego.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 133; 86-106
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Limitation of Cauchy Function Method in Analysis of Estimators of Frequency and Form of Natural Vibrations of Circular Plate with Variable Thickness and Clamped Edges
    Autorzy:
    Jaroszewicz, J.
    Żur, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/387099.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
    Tematy:
    drgania
    model płaskiej struktury
    zagadnienia brzegowe
    estymatory Bernsteina-Kieropiana
    vibration
    circular plate
    boundary value problem
    Cauchy function
    Bernstein-Kieropian’s estimators
    Opis:
    In this paper the Berstein-Kieropian double estimators of basic natural frequency of circular plate with power variable thickness along the radius and clamped edges in diaphragm form were analyzed in a theoretical approach. The approximate solution of boundary problem of transversal vibration by means of Cauchy function and characteristic series method has been applied for chosen values of power indicator of variable thickness and material Poisson’s ratio has been chosen which led to exact form solutions. Particular attention has been given to a singularity arising from the uncertainty of estimates of Bernstein-Kieropian. Improving this method has been obtained the general form of Cauchy function for arbitrary values of and , which are physically justified. Therefore, the aim of the paper was to explore the reason why for a plate above a certain value = 3.97 exact solution, which Conway couldn’t receive (Conway, 1958a, b)
    Źródło:
    Acta Mechanica et Automatica; 2012, 6, 2; 53-57
    1898-4088
    2300-5319
    Pojawia się w:
    Acta Mechanica et Automatica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Simulation Study of Jackknife and Bootstrap MSE Estimators of a Domain Mean Predictor for Fay‑Herriot Model
    O badaniu symulacyjnym własności estymatorów MSE predyktora wartości średniej dla modelu Faya-Herriota bazujących na metodzie jackknife oraz bootstrap
    Autorzy:
    Krzciuk, Małgorzata Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657111.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    estymatory MSE
    metoda jackknife
    parametryczna metoda bootstrap
    empiryczny najlepszy liniowy nieobciążony predyktor
    model Faya-Herriota
    badanie symaluacyjne
    estimators of MSE
    jackknife
    parametric bootstrap
    Empirical Best Linear Unbiased Predictor
    Fay‑Herriot model
    simulation
    Opis:
    W artykule rozważany jest problem estymacji błędu średniokwadratowego (MSE) w przypadku predykcji wartości średniej w domenie, w oparciu o model Faya-Herriota. W badaniu symulacyjnym analizowane są własności ośmiu estymatorów MSE, w tym bazujących na metodzie jackknife (Jiang, Lahiri, Wan (2002), Chen, Lahiri (2002, 2003)) oraz parametrycznej metodzie bootstrap (Gonzalez-Manteiga et al. (2008), Buthar, Lahiri (2003)). W modelu Faya-Herriota zakładana jest niezależność składników losowych, a obciążenia estymatorów MSE są małe dla dużej liczby domen. Celem artykułu jest porównanie własności estymatorów MSE przy różnej liczbie domen i błędnej specyfikacji modelu wynikającej z występowania korelacji efektów losowych w badaniu symulacyjnym.
      We consider the problem of the estimation of the mean squared error (MSE) of some domain mean predictor for Fay‑Herriot model. In the simulation study we analyze properties of eight MSE estimators including estimators based on the jackknife method (Jiang, Lahiri, Wan, 2002; Chen, Lahiri, 2002; 2003) and parametric bootstrap (Gonzalez‑Manteiga et al., 2008; Buthar, Lahiri, 2003). In the standard Fay‑Herriot model the independence of random effects is assumed, and the biases of the MSE estimators are small for large number of domains. The aim of the paper is the comparison of the properties of MSE estimators for different number of domains and the misspecification of the model due to the correlation of random effects in the simulation study.  
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 5, 331; 169-183
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies