Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "covariance" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Approximate sums of squares in analysis of variance
Autorzy:
Stępniak, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747994.pdf
Data publikacji:
1977
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Opis:
.
Consider the two-way crossed classification model, in which there are a levels of the factor A, b levels of the factor B and nij observations y(i,j,k), k=1,⋯,n(i,j), for the (i,j)th cell, i=1,⋯,a, j=1,⋯,b. The sum of squares for testing interactions in this model can be written as Q=∑(i,j)n(i,j)(y(i,j,⋅)/n(i,j)−y(i,⋅,⋅)/n(i,⋅)−y(⋅,j,⋅)/n(j,⋅)+y(⋅,⋅,⋅)/n(⋅,⋅))^2, where y(i,j,⋅)=∑(k)y(i,j,k), y(i,⋅,⋅)=∑(j)y(i,j,⋅), y(⋅,j,⋅)=∑(i)y(i,j,⋅), y(⋅,⋅,⋅)=∑(i)y(i,⋅,⋅), n(i,⋅)=∑(j)n(i,j), n(⋅,j)=∑(i)n(i,j) and n(⋅,⋅)=∑(i)n(i,⋅). It is well known that if the numbers of observations are proportional, i.e., if (1) n(i,j)=n(i,⋅)n(⋅,j)/n(⋅,⋅) for all i=1,⋯,a and j=1,⋯,b, then the quadratic form Q(0)=∑(i,j)y(i,j,⋅)^2/n(i,j)−∑(i)y(i,⋅,⋅)^2/n(i,⋅)−∑(j)y^2(⋅,j,⋅)/n(⋅,j)+y^2(⋅,⋅,⋅)/n(⋅,⋅) is nonnegative definite, being then identical with Q. The author proves the converse of this implication; he shows that the nonnegative definiteness of Q0 implies the proportionality condition (1). He considers a similar problem also for the case of the three-way crossed classification model.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1977, 5, 10
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quadratic estimation of variance components in linear models
Autorzy:
Gnot, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748358.pdf
Data publikacji:
1986
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Opis:
.
In the paper the theory of quadratic estimation of variance components in linear models and its applications are presented. In the presentation of the theory the coordinate-free approach is used. The applications concern estimation of variance components in general linear regression model and its special cases. The problem of admissibility of quadratic estimates in mixed linear models with two variance components is considered separately.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1986, 14, 27
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simultaneous test procedures in multivariate analysis of variance
Autorzy:
Caliński, Tadeusz
Dyczkowski, Andrzej
Sitek, Mirosława
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748461.pdf
Data publikacji:
1979
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Opis:
Rozważane jest zagadnienie testowania wielu hipotez w analizie doświadczenia, w którym każda jednostka doświadczalna obserwowana jest ze względu na p wyróżnionych zmiennych. Zmienne te mogą przedstawiać różne cechy lub tę samą cechę obserwowaną róznych warunkach pomiarowych; mogą także przedstawiać różne cechy i różne warunki pomiarowe.
The article contains no abstract
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1979, 7, 14
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of covariance in systems with split-plot design
Autorzy:
Kuczyński, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747948.pdf
Data publikacji:
1981
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Opis:
W pracy rozważany jest model analizy kowariancji z wieloma zmiennymi towarzyszącymi w układzie pojedynczo rozszczepionych jednostek eksperymentalnych ze skorelowanymi efektami błędów. Uwzględnione zostały dwa rodzaje współczynników regresji (dla jednostek pierwszego i drugiego rzędu) zmiennej głównej względem zmiennych towarzyszących. Rozważany jest model losowy (efekty czynników A i B są zmiennymi losowymi) i modele mieszane (efekty A lub B stałe), przy czym w każdym przypadku efekty replikacji są traktowane jako zmienne losowe.
From the introduction: "We consider a model for the analysis of covariance with many concomitant variables in a system of individually split-plot design with correlated error effects. We consider two types of regression coefficients (for first- and second-order plots) of the principal variable in relation to the concomitant variables. We consider the random model (the effects of factors A and B are random variables) and mixed models (the effects of A or B are constant), and in each case the effects of replication are treated as random variables.''
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1981, 9, 17
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on Andersons note on a stationary autoregressive process
Autorzy:
Kala, Radosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729964.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
spectral radius
stationarity
covariance matrix
Opis:
A form of the covariance matrix of a weakly stationary first-order autoregressive process is established.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 2; 237-239
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Classifiers for doubly multivariate data
Autorzy:
Krzyśko, Mirosław
Skorzybut, Michał
Wołyński, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729872.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
classifiers
repeated measures data (doubly multivariate data)
Kronecker product covariance structure
compound symmetry covariance structure
AR(1) covariance structure
maximum likelihood estimates
likelihood ratio tests
Opis:
This paper proposes new classifiers under the assumption of multivariate normality for multivariate repeated measures data (doubly multivariate data) with Kronecker product covariance structures. These classifiers are especially useful when the number of observations is not large enough to estimate the covariance matrices, and thus the traditional classifiers fail. The quality of these new classifiers is examined on some real data. Computational schemes for maximum likelihood estimates of required class parameters, and the likelihood ratio test relating to the structure of the covariance matrices, are also given.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2011, 31, 1-2; 5-27
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The analysis of bus air spring condition influence upon the vibration signals at bus frame
Analiza wpływu stanu technicznego resora pneumatycznego autobusu na sygnały drgań w ramie autobusu
Autorzy:
Kilikevičienė, K.
Skeivalas, J.
Kilikevičius, A.
Pečeliūnas, R.
Bureika, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/300990.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
pneumatic suspension
covariance function
cross-covariance
quantization interval
zawieszenie pneumatyczne
funkcja kowariancji
kowariancja wzajemna
przedział kwantyzacji
Opis:
The paper analyses the spread of vibration intensity through the bus frame mechanical structure. The research has been completed upon application of the theory of covariance functions. Results of measuring the intensity of vibrations at fixed bus framepoints were recorded on the time scale in the form of data arrays (matrixes). The authors have completed the estimation of covariance functions by measuring the intensity of vibrations between the arrays of digital results and auto-covariance functions of single arrays upon changing the quantization interval on the time scale. The research results enable to define if the solidity of bus frame is disordered and to assess the technical condition of pneumatic suspension considering the vibration of frame points. Dangerous zones of bus suspension and reliability level of bus exploitation can be determined by application of these results.
W pracy przeprowadzono analizę rozkładu intensywności drgań w mechanicznej konstrukcji ramy autobusu. Badania prowadzono z zastosowaniem teorii funkcji kowariancji. Wyniki pomiaru intensywności drgań w ustalonych punktach ramy autobusu rejestrowano na skali czasu, w postaci tablic danych (matryc). Funkcje kowariancji obliczano porównując natężenie drgań pomiędzy tablicami wyników cyfrowych, zaś funkcje auto-kowariancji pojedynczych tablic obliczano po zmianie przedziału kwantyzacji w skali czasowej. Wyniki badań pozwalają na określenie, czy zaburzona została stabilność struktury ramy autobusowej oraz umożliwiają ocenę stanu technicznego zawieszenia pneumatycznego na podstawie drgań w określonych punktach ramy. Wyniki te można wykorzystać do określenia niebezpiecznych stref zawieszenia autobusowego oraz poziomu niezawodności pracy autobusu.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2015, 17, 3; 463-469
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multiple Linear Regression Using Cholesky Decomposition
Autorzy:
Sumiati, Ira
Handoyo, Fiyan
Purwani, Sri
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1031897.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Cholesky decomposition
Multiple linear regression
covariance matrix
Opis:
Various real-world problem areas, such as engineering, physics, chemistry, biology, economics, social, and other problems can be modeled with mathematics to be more easily studied and done calculations. One mathematical model that is very well known and is often used to solve various problem areas in the real world is multiple linear regression. One of the stages of working on multiple linear regression models is the preparation of normal equations which is a system of linear equations using the least-squares method. If more independent variables are used, the more linear equations are obtained. So that other mathematical tools that can be used to simplify and help to solve the system of linear equations are matrices. Based on the properties and operations of the matrix, the linear equation system produces a symmetric covariance matrix. If the covariance matrix is also positive definite, then the Cholesky decomposition method can be used to solve the system of linear equations obtained through the least-squares method in multiple linear regression. Based on the background of the problem outlined, such that this paper aims to construct a multiple linear regression model using Cholesky decomposition. Then, the application is used in the numerical simulation and real case.
Źródło:
World Scientific News; 2020, 140; 12-25
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An analysis of variation of geomagnetic field parameters upon applying the theory of covariance functions
Autorzy:
Skeivalas, Jonas
Obuchovski, Romuald
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/221411.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
geomagnetic field parameters
covariance function
quantization interval
Opis:
In the paper, the variation of the intensity of the geomagnetic field force is analysed in time and space. For the research, the data from measurements of the intensity of the geomagnetic field force at four airports (Kaunas, Klaipéda, Palanga and Vilnius) and 6 geomagnetic field repeat stations as well as the data from Belsk Magnetometric Observatory (Poland) were used. For the data analysis, the theory of covariance functions was applied. The estimates of the cross-covariance functions of the measured intensity of the geomagnetic field force or the estimates of auto-covariance functions of single data were calculated according to the random functions created from the force intensity measurement data arrays. The estimates of covariance functions were calculated upon varying the quantization interval on the time scale and applying the software created using Matlab package of procedures. The impact of radars of airports on the intensity of geomagnetic field variation and on changes of their covariance functions was established.
Źródło:
Metrology and Measurement Systems; 2019, 26, 2; 363-376
0860-8229
Pojawia się w:
Metrology and Measurement Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Conditional simulation of spatiotemporal random fields of environmental contamination
Autorzy:
Jankowski, R.
Walukiewicz, H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1955358.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Politechnika Gdańska
Tematy:
stochastic modelling
random fields
spatiotemporal covariance function
soil contamination
Opis:
The paper considers a method of conditional simulation of spatiotemporal scalar random fields of certain environmental phenomena. The method can be used to predict field values at given space points at specified time, on the basis of field values at other locations and data on second order moment functions in the domain. This approach has been applied to a space-time prognosis of soil contamination fields. The assessment of the spatiotemporal variability of heavy metals' concentrations provides the knowledge needed to monitor and control soil contamination. Empirical data of heavy metal (viz. chromium) concentration in the soil of northern Poland have been used in the study. The acceptance-rejection method has been applied to generate covariance matrices and vectors of discrete field values, taking into account conditional probability distributions. The results of the study show that the considered method can be successfully used to model conditional, spatiotemporal random fields of contamination with relatively small simulation errors.
Źródło:
TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk; 2006, 10, 1; 21-26
1428-6394
Pojawia się w:
TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Lorentz transformation of radiation 4-potential
Autorzy:
Comay, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1050861.pdf
Data publikacji:
2018-05
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
covariance
4-potential
electromagnetic radiation
electromagnetic fields
Lorentz invariants
Opis:
The laws of Maxwellian electrodynamics are used in an analysis of the structure of the 4-potential of radiation fields. The paper examines multi-particle and single-particle effects of a radiating source. Causality of electromagnetic processes is an important element of the analysis. Covariance properties of the relevant variables are examined and the apparent non-covariance of the radiation 4-potential where A_{0}≡0 in all frames is explained. It turns out that the origin of this feature stems from the multi-charge properties of radiation. It is also shown how in every Lorentz frame one can use covariant properties of radiation fields and reconstruct an appropriate 4-potential.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2018, 133, 5; 1294-1298
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Maximization of Estimation Accuracy in Multiparameter Two Stage Sampling
O maksymalizacji dokładności estymacji w wieloparametrowym losowaniu dwustopniowym
Autorzy:
Skibicki, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904926.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
two stage sampling
sample allocation
covariance matrix
spectral radius
Opis:
In the paper the problem of sample allocation for both stages in such a way, that the accuracy of an estimation of the means of many variables is maximal and the survey cost is restricted is considered. As the measure of accuracy, value of the spectral radius of covariance matrix of means estimators vector is taken. It was proved that the spectral radius is a convex function of sample sizes. That allows effective solving the problem using known methods adapted to this issue.
W pracy rozważano zadanie ustalenia liczebności prób losowanych na obydwu stopniach losowania tak, aby dokładność estymacji średnich wielu cech populacji była maksymalna przy kosztach obserwacji próby nieprzekraczających zadanego poziomu. Za miarę dokładności estymacji przyjęto wartość promienia spektralnego macierzy kowariancji wektora estymatorów wartości średnich cech. Wykazano, że promień spektralny tej macierzy dla przekształconego zadania jego minimalizacji jest wypukłą funkcją odpowiedniego wektora. Pozwala to na efektywne poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy użyciu znanych metod adaptowanych do tego problemu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust estimation of variance components
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747683.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Robustness and adaptive procedures
Opis:
.
In gaussian linear models with known matrices covariance, the problem of robust estimation of a given linear function f of variance components is considered. An estimator of robust is constructed which is the most stable (most model-robust) to changes of the kurtosis of the original distributions.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of covariance of height of pine stands
Analiza kowariancji wysokości drzew dla drzewostanu sosnowego
Autorzy:
Kazmierczak, K.
Graczyk, M.
Zawieja, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/9777.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Tematy:
covariance analysis
tree
height
pine stand
Scotch pine
Pinus sylvestris
Źródło:
Colloquium Biometricum; 2008, 38
1896-7701
Pojawia się w:
Colloquium Biometricum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Inverting covariance matrices
Autorzy:
Stępniak, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729982.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
multi-way classification
cross
hierarchical
balanced
unbalanced
covariance matrix
inverting
Opis:
Some useful tools in modelling linear experiments with general multi-way classification of the random effects and some convenient forms of the covariance matrix and its inverse are presented. Moreover, the Sherman-Morrison-Woodbury formula is applied for inverting the covariance matrix in such experiments.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 2; 163-177
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies